币圈小蝶:一根均线构建的交易系统,能盈利吗?

11-06 03:44 上一篇 | 下一篇

首先,介绍一下均线的基本知识。

均线的计算方法很简单,通常都是记录N天里的收盘价,求和后进行简单的算术平均,就得到了N天的均线值。当第二天新的收盘价出现后,将其加入到数组中,并将倒数N+1天的收盘价剔除,再计算平均值。

移动平均线是对价格的平均化处理,是具有滞后特点的平滑工具。移动平均线并不试图领先于市场,仅在事实发生以后,才告诉我们新的趋势已经发生了。公众号关注:博森科技小蝶。

移动平均线对市场的平滑作用和滞后性,与其所选取的计算周期密切相关:短期移动平均线更贴近市场价格的变化,滞后性更小,对价格变化敏感度高;长期移动平均线平滑效果更好,滞后性更大,对价格变化反应迟钝。

移动平均线在作为趋势跟随工具使用的时候,有个基本原则:价格走势顺畅,毛刺少的趋势行情,适合用较小周期的均线;价格走势毛躁,噪音大的趋势行情,适合使用大周期的均线去追随。

接下来就来详细的验证一下,一根均线构建的交易系统,真的能行吗?

既然是要进行实实在在的交易操作,不是单纯的嘴炮,那我们就要先就单均线,构建一套客观可执行的交易系统:

选日线级别,20日均线,K线实体(Open,Close)向上突破均线后,以收盘价平空开多;K线实体(Open,Close)向下跌破均线后,以收盘价平多开空。

使用该系统对螺纹钢2209合约日K走势进行交易回测,我们可以得到下面这个图。图中红色连线,代表一次盈利的开平仓过程,绿色连线则代表一次亏损的交易。连线在纵轴上的垂直高度则代表该次交易的盈亏点数。

从这个阶段的测试中,我们可以发现,这个单均线的系统,完全符合趋势跟踪类型的基本特征:顺势突破的进场信号,严格的小止损,尽可能的让盈利奔跑。

直观的从红绿连线的高度来看,显然这一阶段是有很丰厚的利润的。不过细心的交易者会问,这一阶段螺纹钢走出了一涨一跌的趋势行情,使用趋势跟踪系统都能赚钱,但是如果拉长时间周期呢?

这么看,一根均线打天下,是可以的。但是这么好的资金曲线,又让很容易让人产生另一个疑问:既然如此简单好用的系统,为何用得人这么少呢,为何还有人愿意分享出来呢?

这就要说到交易系统的适应性上,趋势系统,顾名思义,适用于趋势行情中,而在震荡行情中,趋势系统会经历反复的止损交易,极端情况下,震荡走势持续的时间可以以年计,这种状况下,连续止损的次数甚至可以超过10次,即便采用了相应的过滤规则,也只能有所改善,不能完全避免。交流请加笔者!

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