1. 精选优质策略好的策略是投资成功的一半,选择出当时市场情况最适配的交易策略模组,是投资成功的第一步,投资人选择策略如同选股票基金一样,要深入了解各种策略系统的交易原理、逻辑、频率、过去记录、长短期绩效、执行效率等优缺点。若是不慎选错策略,还要能够及时主动更换其他更佳策略模组,提升投资绩效。
2. 活用策略组合切记,没有任何一个交易策略可以永远有效。所有能长期获利的基金都是采取投资组合,分散单一标的风险,以提升整体绩效,程式交易策略也是如此,至于组合配置的方式、比重,需依据各人资金多寡来灵活组合。总之,绝不可将所有资金全部押注在单一策略。
3. 资金比例管理程式交易风险主要重点在因应偶发性的连续亏损,因此自备资金的杠杆比例,不得低于20%。例如交易标的合约总值200万,交易一单位即需备足40万以上,以因应短期亏损之后的再进场资格。许多投资人常因资金比例太低(10%以下),几次亏损后即丧失再进场交易资格,错失后续的获利机会。另外,前后交易数量不一(Over Trade)也是常见失败原因。
4. 系统调整机制当金融市场出现突发性或连续性价格异常波动,有时会造成动态程式交易系统失灵,因此判断异常标准及调整系统能力也是提升获利的重要关键。系统失灵判断标准:需连续亏损次数创新高或连续3周亏损。若符合此标准即需启动调整机制,重新修改系统原始程式码及策略最适化,以快速因应目标市场价格波动率的新变化。价格异常波动原因包含:经济因素(利率、税率、股汇市连动等)及非经济因素(天灾、人祸、政变、长假期等)。
5. 严守交易纪律程式交易另一失败主因,就是选择性跟单。有时跟随程式讯号下单,有时不跟随程式讯号下单。甚至与程式讯号反向交易,因此程式交易致富的最终关键,就是严守交易纪律,也只有遵守每一笔策略的讯号,才可能抓住每一次操作的获利契机!