如何使用订单流进行交易？ 3 交易策略

了解订单流交易的复杂性可以打开更深入市场洞察的大门，不仅揭示价格变动，还揭示价格变动的驱动力。在这篇FXOpen文章中，我们将探讨订单流的工作原理、其组成部分，以及如何在三种综合交易策略中使用它。
了解订单流交易
了解交易中的订单流涉及检查买卖订单可能位于市场中的位置。本质上，它是关于理解价格变动背后的行为，而不仅仅是变动本身。其核心是，订单流揭示了交易者在哪里下订单以及以什么价格下订单，从而根据当前的买卖订单水平了解市场未来的潜在方向。
当交易者谈论订单流时，他们关注的是这些订单在不同价格水平的积累，这可以表明存在强劲买盘或卖盘压力的区域。
例如，某一价格水平的大量买单可能表明该水平的需求强劲，如果卖单无法匹配该买压，则可能导致价格上涨。相反，大量的卖单可能表明供应水平，如果没有同等的购买兴趣，可能会压低价格。
订单流程图交易的组成部分
在交易领域，剖析订单流就像窥探市场的核心，通过买卖订单的变动揭示交易者的意图。以下是对核心订单流指标的仔细检查。
了解这些组成部分使交易者可以直接从图表中解释订单流，从而根据过去和现在的交易者行为深入了解市场下一步的走向。
订单块（供应区和需求区）
在分析图表上的订单流时，订单块或供需区域显示为价格走势显着偏离特定水平的区域，表明买入（需求）或卖出（供应）订单的集中。
这些区域通常会因价格突然上涨或下跌而突出，留下未来价格经常反应的足迹。例如，需求区域可以通过特定区域的价格快速上涨来识别，这表明买家明显压倒卖家。
最重要的是，当价格回到这些区域之一时，通常会发生逆转。
市场结构/趋势
市场结构或趋势可以通过图表上的一系列高点和低点可见。上升趋势以上升的波峰和波谷为标志，而下降趋势则以下降的波峰和波谷为标志。这些结构向订单流交易者展示了市场情绪的主导方向。
不平衡
失衡表现为脱离盘整区域的大的定向蜡烛，表明买家和卖家之间突然失衡，通常几乎没有回调。这些通常伴随着成交量的增加，这可能表明交易者坚定地致力于将价格推向特定方向。
体积
成交量可以在图表上直接观察到，通常描绘为价格走势下方的条形图。伴随重大价格变动的高成交量柱验证了该变动的强度，这意味着市场对该价格水平有浓厚的兴趣。相反，成交量低可能表明缺乏信心，表明价格走势可能无法持续。
感兴趣的读者可以在我们关于订单流分析的综合文章中了解有关这些组件以及它们如何相互作用的更多信息。
订单流交易策略：三个例子
现在让我们看看如何在三种订单流交易策略中使用这些组件。考虑将它们应用到 FXOpen 免费TickTrader平台的实时图表中，以获得最深入的理解。
订单块/供应或需求区域的流动性扫描
订单块内流动性清理的概念因其利用市场逆转的细致入微的方法而脱颖而出。该策略的前提是，这些关键区域的价格变动通常会阻止重大方向变化，从而使它们成为逆转入场的时机。
然而，虽然在这些区域留下简单的限价订单可能很诱人，但不可预见的消息或强劲趋势可能会导致价格超出其交易范围。因此，该理论指出，寻找确认往往是最好的。利用流动性清扫或牛市/熊市陷阱的想法，交易者可以识别这些区域中更高概率的设置。
入口
交易者通常会识别订单块，标记引发严重失衡和强烈定向价格变动的区域。
观察价格接近这些区域是关键，密切关注该区域内的价格走势，寻找潜在逆转的信号。
供给区域新高或需求区域新低的形成，伴随着流动性扫荡（短暂突破这些高点/低点，随后快速回归）可能会成为入场的触发因素。
反转形态的出现，如流星、锤子线或吞没烛台，可能表明市场拒绝价格超出该区域。止损
将止损设置在供给或需求区域边界之外可能可以防范真正突破的风险。从中受益
利润目标可以设定在最近的相对供给或需求区域，通常是另一个严重失衡所在的地方，提供战略退出点。移动平均线在订单块/供应或需求区域交叉
将移动平均线纳入订单块或供需区域的分析中，为交易者提供了一个定量的视角，通过该视角可以更准确地衡量市场情绪。该策略特别围绕两条移动平均线的利用。
我们使用周期为 9 和 20 的指数移动平均线 (EMA) ，利用其对价格变动的敏感性来识别这些关键市场区域内的潜在反转点。然而，交易者可以使用他们喜欢的任何类型或长度，但应在响应能力和减少错误信号之间取得平衡。
入口
交易者识别出先前发生过重大变动的订单块，从而在价格图表中留下明显的不平衡。
当价格重新回到该区域时，注意力将集中在 EMA 的行为上。例如，9 周期 EMA 高于 20 周期 EMA 则表明看涨势头，而低于 20 周期 EMA 则反映看跌势头。
一旦移动平均线交叉与预期的反转方向一致，表明趋势正在加强，就可以考虑入场。
如果伴随着该区域内的流动性扫描或特定烛台模式，该信号可能会得到进一步验证，从而可能增强交易的信念。止损
止损可以设置在该区域的极值之外。
鉴于移动平均线交叉增加了信心，止损也可以设置在价格进入该区域时的最高点或最低点之上。从中受益
止盈目标可以设定在相反的供给或需求区域。预计这些区域将成为可能发生下一次重大价格反应的天然屏障。脉冲和修正止损单
脉冲和修正止损单策略利用供应或需求区域价格的动态反应，重点关注这些关键区域之后的价格走势。
认识到这些区域的最初反应可能会很激烈，表明市场强烈拒绝，这种方法等待回调或修正作为第二个切入点。这种方法适合那些希望利用动量转变的交易者或那些可能错过该区域内主要反转机会的交易者。
入口
交易员密切关注远离供应或需求区域的明显冲动，这表明市场对这些水平的强烈拒绝。
观察到随后的回调或修正阶段，理想地填补了初始冲动留下的不平衡。这次调整表明市场在潜在的加价或降价开始之前自然会尝试重新测试该区域。
止损单可以设置在引发修正的低点（对于看跌设置）或高点（对于看涨设置）。这一定位旨在捕捉突破时刻，确认市场对新方向的承诺。止损
止损可以设置在修正之外。这种布局具有战略意义，如果预期的突破没有实现并且调整方向逆转，则可能会最大限度地减少损失。从中受益
考虑到最佳风险/回报比或强支撑/阻力水平，止盈点可以选择在合适的反向区域内。底线
从本质上讲，订单流交易领域提供了丰富的见解，使交易者能够以更明智的视角驾驭市场。通过应用这些策略，交易者有可能与市场的潜在动力保持一致。
对于那些希望深入研究这些策略并将其应用于实时市场条件的人来说，开设 FXOpen 账户可以访问可以执行此类复杂分析的平台，从而弥合理论与实际交易之间的差距。
常见问题解答
什么是交易中的订单流？
订单流代表市场上执行的无数买卖订单。它是市场情绪的快照，显示交易者在何处以及如何下订单，进而影响价格走势。
如何解读订单流？
读取订单流涉及分析交易量、执行价格水平以及订单类型（买入或卖出）的数据。交易者经常使用专门的软件来可视化这些数据点，尽管可以通过使用订单块和不平衡在图表上识别它们。
如何交易订单流？
交易订单流通常涉及寻找买卖订单之间不平衡的迹象以及订单块中的交易。交易者通常基于价格将填补这些不平衡并从订单块反转的预期来建仓。
为什么订单流在交易中很重要？
订单流很重要，因为它可以洞察市场的直接方向，揭示潜在的需求和供应动态，这对于做出明智的交易决策至关重要。
订单流和订单量有什么区别？
虽然密切相关，但订单流在技术上是指交易的详细列表（买入和卖出），而交易量则衡量一段时间内交易的资产数量。订单流可以洞察市场交易的具体情况，而交易量则表明活动水平。
订单流和价格行为交易有什么区别？
订单流交易侧重于驱动市场变动的基础交易，而价格行为交易则依赖于分析价格变动本身。价格行为交易者研究图表中的模式和趋势，而不必考虑导致这些波动的具体买卖订单。
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