五个最佳波动率指标

乍一看，波动性似乎是一个可怕的概念：剧烈的价格波动、止损和普遍的不可预测性。然而，波动性技术指标可以提供帮助。本文涵盖五个基本波动率指标，讨论它们的工作原理以及如何使用它们来衡量市场状况。
什么是波动性？
波动性代表金融资产价格在特定时间范围内变动的范围和速率。换句话说，它衡量交易价格的变化程度。高波动性通常与较高的风险和潜在回报相关，而低波动性则表明市场波动较小，风险较低，潜在回报也较低。
波动率技术指标
波动率指标是帮助交易者量化这些价格波动的专门工具，从而更容易预测未来的走势。它们可以通过揭示积累或派发的时期来帮助交易者识别潜在的突破或市场逆转。通过更清晰地了解市场气质，这些指标使交易者能够做出更加深思熟虑的决策——无论是在外汇、大宗商品还是股票市场。
这些指标可以叠加在价格图表上以提供视觉提示，从而简化复杂的数据。它们通常与移动平均线和动量振荡器等其他技术指标一起使用，以强化其信号。
最佳波动率指标列表
现在，让我们仔细看看五个最好的波动性指标。要了解它们如何为您服务，请前往FXOpen 的免费TickTrader平台。在那里，您会发现每个指标都可以使用。
布林线
布林线是由技术分析师 John Bollinger 在 20 世纪 80 年代发明的波动率指标。该指标由三个带组成：中间带是资产价格的简单移动平均线 (SMA)，两个外部带距离中间带两个标准差。这些区间会随着波动性而动态调整，在高波动性期间扩大，在低波动性时收缩。
在交易中，布林线有多种用途。当资产价格达到上限或下限时，他们可以识别超买或超卖情况。波段的宽度还有助于识别波动性增加或减少的时期，通常预示着潜在的市场转变。交易者经常使用布林线来确认趋势反转或验证其他技术信号。
平均真实波幅 ​​(ATR)
平均真实波动幅度 (ATR)是 J. Welles Wilder 于 1978 年提出的波动率指标。与包围价格走势的布林带不同，ATR 是一条单线，通常出现在价格图表下方。
该指标计算真实波动范围的平均值，本质上是当前高点减去当前低点、当前高点的绝对值减去前一收盘价的绝对值以及当前低点减去前一收盘价的绝对值中的最大值。周期数。
ATR 主要用于设置止损水平并衡量资产的波动性。它不提供任何有关价格方向的线索，使其成为“纯粹”的波动性指标。ATR 值较高表明波动性增加，并可能表明价格上涨或下跌的可能性更大，需要谨慎对待。较低的 ATR 值意味着较低的波动性，这通常出现在市场横向波动期间。
肯特纳通道
肯特纳通道是另一个基于波动性的指标，由 Chester Keltner 于 1960 年创建，但后来由 Linda Raschke 修改。该指标由三条线组成：一条中心线，即资产价格的指数移动平均线 (EMA)，以及两条根据 ATR 计算的外线。通常，外带设置为距中心 EMA 两个 ATR 值。
与布林线非常相似，肯特纳通道的宽度根据市场波动而扩大和缩小。这些通道对于识别趋势延续和逆转特别有用。例如，价格向上限移动通常表明看涨活动，而向下限移动则表明看跌行为。
柴金波动率指标
Chaikin波动率指标由 Marc Chaikin 开发，专注于价格变动的扩张和收缩，与其他波动率指标不同。该指标不使用交易量或计算平均范围，而是衡量资产价格的两个 EMA 之间的差异（通常超过 10 天）。
当 Chaikin 波动率指标显示向上走势时，表明价格波动加剧，可能预示着市场突破或强劲趋势。相反，该指标的下降趋势通常表明波动性下降，可能表明市场处于盘整阶段。由于该指标仅关注价格行为，因此交易者通常将其与基于交易量的指标配对，以更全面地分析和确认交易信号。
波动率指数（VIX）
波动率指数（通常称为 VIX）的运作方式与典型的波动率交易指标有所不同。VIX 由芝加哥期权交易所 (CBOE) 开发，量化未来 30 天的市场情绪和波动性预期。它通常被称为“恐惧指标”，因为它在市场动荡或不确定时期往往会飙升。
根据标准普尔 500 指数期权的隐含波动率计算得出，较高的 VIX 值表明交易者预期价格会出现大幅波动，通常伴随着看跌的市场阶段。另一方面，较低的波动率指数通常表明一段时期的自满或信心，通常与看涨市场相关。
虽然不直接适用于资产价格图表，但 VIX 是领先的股票波动指标之一，为交易者提供更广泛市场状况的背景信息。
底线
从本质上讲，波动率指标是交易者武器库中的宝贵工具，有助于揭开难以预测的价格走势的神秘面纱。掌握和结合这些指标，尤其是使用动量和趋势工具，可以显着增强您的决策过程。
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