![](data:image/gif;base64,R0lGODlhDwAOAMQaAOXl5eTk5Ofn5/v7++bm5v39/fDw8O7u7vf39/z8/O3t7fT09Ojo6PHx8ezs7PPz8+np6fX19e/v7+vr6/Ly8vb29vr6+vj4+Pn5+erq6v///wAAAAAAAAAAAAAAAAAAACH5BAEAABoALAAAAAAPAA4AAAV0oCZqg4GM42KMFxNEaHEEk4gRAXChThBImgIkQFigKD5HQdPwUVADQYCRCA4FA9TD9xAhcIrYJGcRLQCBBirhoooeAEDGYCgnCADBQRI5x+MVGnd/AQ5NfwAnA4gBCjOIioyOOX+Bi4QKBgQCnAKKnQIEByEAOw==)
本帖最后由 三文堂 于 2013-5-28 01:41 编辑
真正的量化。
是对风险-概率的量化控制。
【以下对某楼回复说的,不是对紫妹妹】
绝非“1次投10%跟10次投1%都是一样”,
10次投1%,证明系统有误,需要矫正。
1次投10%,证明方法不对,必须分10次投1%。--这个方法,你甚至无法验证系统。
在这里我指出一件事,很多程序党认为历史数据可以验证,未来必胜。
数学党告诉你,历史数据跟可匹配函数比起来,只是沧海一粟。
做一个历史数据优胜的EA,非常容易,不断调整参数或者变换函数模型,通常就能成功。
这种所谓交易系统,进入实战,很难成功。
首先是系统的理论正确,才可能有正确的交易系统!
正确的交易理念,比如“趋势跟踪”或者“有效支撑阻力价位”,才是交易系统成功的根本。
![](data:image/gif;base64,R0lGODlhDwAOAMQaAOXl5eTk5Ofn5/v7++bm5v39/fDw8O7u7vf39/z8/O3t7fT09Ojo6PHx8ezs7PPz8+np6fX19e/v7+vr6/Ly8vb29vr6+vj4+Pn5+erq6v///wAAAAAAAAAAAAAAAAAAACH5BAEAABoALAAAAAAPAA4AAAV04EEIpDBoSCkQhhIAMHBWMRAcbn0i9Z3Hu17D8YIREhpabRGRHASAo8ZiMGRgD40mwQgwkFpN47XQWmyTQljjIiC0j0AgGx4IAhA1N2BaU+QNGgVEARRrCwR4ahJyDmsXNgQYWhM3amERXhdhBmVrKAYnYSEAOw==)