外汇老鸟和大家畅所欲言韬客论坛 - 汇市讨论

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[讨论]外汇老鸟和大家畅所欲言

发表于：2015-10-19 12:10

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61楼电梯直达

iplaywar 发表于 2015-10-19 15:43
居住在江苏南通

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发表于：2015-10-19 14:04

62楼

iplaywar 发表于 2015-10-19 15:39
你算是问到核心了，这是金融的本质。任何私募基金公募基金，有的只是过往的历史成绩，未来无人可知，我过 ...

你说的话里面可以总结出两点，第一不存在稳定盈利的系统（这里的稳定是指确定性的未来稳定）第二，大概率就是盈利的保证。从我的看法来说，第一点我认为存在，但是这个概念不等于暴利，第二点，我认为保证不了，因为大概率小概率，并不对未来保证什么，概率的意义在于概率分布。从这种角度看，大概率和小概率不过就是峰值高低而已，至于你所做的不过是尝试样本里面的一部分，因为你用尽一生也不过就完成了概率分布的一部分而已，至于哪一部分完全就是运气问题。从这种角度来说，所有的事情如果建立在概率这种基础上和赌博是一样的，完全就是运气问题。现实点来说，如果存在概率，那么盈利离场永远是最佳策略。

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发表于：2015-10-19 14:18来自移动端

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63楼

本来就是赌博，你还以为是什么？

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发表于：2015-10-19 14:53

64楼

张翠山发表于 2015-10-19 22:18
本来就是赌博，你还以为是什么？

我只能这样说，对于我来说我明确知道我做的不是赌博。

点评

张翠山

不赌就是稳定获小利，没暴利，这样人生还有什么意义。冒大风险才可能有大利润。元首失败肯定是死，成功欧洲就是他的。古往今来成大事者，都是冒大风险的一场豪赌。赌输也无所谓，对于有理想的人来说碌碌无发表于 2015-10-20 01:08

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发表于：2015-10-19 15:41

65楼

永动机发表于 2015-10-19 22:53
我只能这样说，对于我来说我明确知道我做的不是赌博。

不要把自己的理解强加给别人，不要觉得只有自己的才是真理。聪明的人，在于思考和选择，心境平和，而不是争论。毕竟答案不是唯一。做好自己，才是最重要......

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楼主发表于：2015-10-19 16:33

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66楼

永动机发表于 2015-10-19 22:04
你说的话里面可以总结出两点，第一不存在稳定盈利的系统（这里的稳定是指确定性的未来稳定）第二，大概率 ...

你既然说到这些，那就再多说点。其实不管是你的交易系统还是甚至包括经济学金融学的规律原理，都是基于过往历史的总结，你的系统都是建立在过去的规律的基础之上，如果未来行情延续了这种规律，你的交易系统会盈利，如果未来行情的波动以及市场内在驱动型发生变化，你基于过往历史总结的规律定会失败，此时你则需要再根据当时的情况再次总结修改策略，使你的策略可以符合新的行情波动，但是问题是你的规律依然是基于已经发生的行情做出的总结，未来行情未必会延续这种波动规律，只要发生变化，你的系统将会再次失败。交易的本质就是笃定你总结出的规律，行情会在较长的时间内持续这种波动规律，那你就有足够长的获利时间，假如行情的波动性一直在变化，那任何交易者都是不可能持续从中赚到钱的。那交易者水平的差距在哪里，市场的波动纷繁复杂，每个人都是从不同层面去抽象总结规律，有的人总结的规律很表面，这种规律很容易被打破，有的人总结的规律比较接近波动性的本质，则适应的时间较长。但是不管你总结出来什么层面的规律，未来的市场都是有可能打破这种规律的，一旦打破，系统整体就不再具备获利能力，后续就是一个循环的过程，这里面就是存在不确定因素。经济学是涉及到哲学心理学的学科，经济学的研究和物理学数学是完全不同的思路，物理学数学是可以推断结论的，经济学是不存在必然的因果关系的，经济学只有大概率。其实这个话题本不是一个值得争论的事情，这个在投资界早有定论，不要因为一厢情愿的一些想法而拒绝真相。

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楼主发表于：2015-10-19 16:43

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67楼

作为一个操盘手，可以做到的是尽可能从总结出一些本质的规律，一如既往的执行策略，当市场波动性规律发生改变的时候，尽可能快的调整出新的策略去适应市场，在这样的过程中不断努力，若干年后，可能历史可以证明你的成功。其实也不要因为我一再强调不确定性而忽略了自身积累的重要性，自己的积累是让你才有资格能够有长久获利的可能，绝大部分交易者是不存在这个可能的。简单来说，很多人是一定会失败，但是没有一个人一定会成功。必须先要从一定会失败的那个行列里面逃离。

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论坛谏言--外汇交易不应是你投资的全部,交易外汇也不应是你生活的全部

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楼主发表于：2015-10-19 16:47

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68楼

大布丁发表于 2015-10-19 20:10
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发表于：2015-10-20 01:08

69楼

永动机发表于 2015-10-19 22:53
我只能这样说，对于我来说我明确知道我做的不是赌博。

不赌就是稳定获小利，没暴利，这样人生还有什么意义。冒大风险才可能有大利润。元首失败肯定是死，成功欧洲就是他的。古往今来成大事者，都是冒大风险的一场豪赌。赌输也无所谓，对于有理想的人来说碌碌无为才是最大的失败。所以做就比不做强。

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发表于：2015-10-20 01:15

70楼

“当市场波动性规律发生改变的时候，尽可能快的调整出新的策略去适应市场，在这样的过程中不断努力，” 你别的话都对，这句有点问题。我建议是规律发生改变时，还坚持原有策略，熬过系统衰退期。这样最稳因为长期有效的规律，不会失效太久，资金总会再创新高。应对于乱世的规律，往往不是长期有效规律，乱世随时结束，你调整自己程序往往也跟不对节奏。不动才是最大的智慧。

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论坛谏言--外汇交易不应是你投资的全部,交易外汇也不应是你生活的全部

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发表于：2015-10-20 02:05

71楼

本帖最后由 sweethome 于 2015-10-20 10:16 编辑

张翠山发表于 2015-10-20 09:15
“当市场波动性规律发生改变的时候，尽可能快的调整出新的策略去适应市场，在这样的过程中不断努力，” ...

翠花对自己信念有坚忍无比的意志，这是好事，每个人都是义无反顾拿着自己的信念去市场拼输赢，这是交易员最基础的素质，要不就是从市场拿走大把银子，要不就是得到惨痛的教训开始进化，不论如何都是战略上胜利的。 90年代最著名的交易流派莫过于丹尼斯海龟，对于趋势跟踪他们的手法也是相当效率，在当下他们的赚钱方式都是公认的成功，但是市场的变异性太大了，变与不变之间变得相当难取舍，这取舍的因子才是真正的Know how。丹尼斯的海龟派在市场上浮出台面不多，其中JamesP dimaria已经收掉CTA他的数据只更新到2013年，Rarbar以前的绩效都很好，但这五年来也只能小输，之前看过一篇访问，他说他尽可能把趋势交份量再降低，试问以前让你赚过20年无数银子的信念，现在这种情境，你熬还是不熬? JPD Enterprises, Inc，James P. Dimaria Saxon Investment Corporation，Howard seidler Rabar Market Research，Paul Rabar Paul Rabar在前20年几乎把市场当摇钱树，，平均年报酬17%

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点评

张翠山

要是连亏5年，你问我熬还是不熬，我就想起徐克七剑里傅青主上天上，那个铸剑老头说的一句话了： “用剑者死于剑，因果啊，老傅” 天要收我，我能怎么办，这玩意有解么。我当然可以随时止损，但是止损完毕后乱世发表于 2015-10-20 02:43

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楼主发表于：2015-10-20 02:09

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72楼

张翠山发表于 2015-10-20 09:15
“当市场波动性规律发生改变的时候，尽可能快的调整出新的策略去适应市场，在这样的过程中不断努力，” ...

你没理解我说的改变，我指的是大周期市场波动性本质的变化，也就是说很可能存在某一年原有的交易系统开始难以整体获利了，那时候市场整体的波动性已经发生变化，市场的交易主体，金融IT技术等等方面发生变化，都可能导致货比的内在波动性出现根本的变化，这种变化非周期性的，属于变异，这种情况如果傻着坚持原有的策略，那基本上是不科学的。你理解的可能成为，自己建立的一套震荡交易系统，那出现趋势了，就赶紧去调整为适应趋势的，那是肯定错误的，这种时候肯定是一如既往的坚持既定的交易策略。什么时候需要去修正自己的策略呢，比方说现在主流货比的日内波动区间正常在100-150点，你基于这种波动性建立了震荡策略，但是市场几年之后，货比日内正常波动开始变为300+的点数，那你基于之前建立的策略必然需要修正，否则肯定会出现持续亏损。这种可能性是绝对存在的，市场的波动幅度以及内在的推动逻辑在数年的时间区间很可能发生一些变化的。

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楼主发表于：2015-10-20 02:13

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73楼

本帖最后由 iplaywar 于 2015-10-20 10:14 编辑举例来说，像10年左右的时候，澳元和欧元英镑波动的正相关性非常高，估算正相关系数达到80%以上，而最近2年，澳元欧元英镑之间的正相关系数变得非常的小了，这和2010年左右时候的波动规律发生了非常明显的变化，如果你基于2010年时候建立的一些套利交易系统，那在现在的行情里面是完全不适用的，如果你不知道适时去修正自己的系统，坚持着亏，其实亏不了几天，自己也就泄气了，策略也就宣告失败了。什么时候需要坚持，什么时候需要调整，这对于交易非常重要。既不能一成不变，也不能一直跟着行情变。

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发表于：2015-10-20 02:15

74楼

sweethome 发表于 2015-10-20 10:05
翠花对自己信念有坚忍无比的意志，这是好事，每个人都是义无反顾拿着自己的信念去市场拼输赢，这是交易员 ...

他们那个年代电脑还没有这么的发达所以趋势交易是可以用的特别是长期的看但现在你让他们去用就死定了哦一般的公司都搞高频交易根本就走不出大的趋势中间的反复太多了很容易一直都在止损

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75楼

sweethome 发表于 2015-10-20 10:05
翠花对自己信念有坚忍无比的意志，这是好事，每个人都是义无反顾拿着自己的信念去市场拼输赢，这是交易员 ...

这位兄弟，算是完全说中的，本质就是这样的。我要表达的也是这个意思，但是他们一直没有理解我说的市场变异需要带来的策略调整，以及你的调整是否还能继续适应市场这里面的不确定性。

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发表于：2015-10-20 02:29

76楼

本帖最后由 sweethome 于 2015-10-20 10:32 编辑

LYT小天使发表于 2015-10-20 10:15
他们那个年代电脑还没有这么的发达所以趋势交易是可以用的特别是长期的看但现在你让他们去用就死定 ...

2010年电脑不发达?没高频交易?Quant是这几年国内才红，国外早就玩破一个泡沫周期了，之前最赚钱的Q派quant靠着卖CDO结构型商品帮多少大银行赚了无数的手续费银子，但在08年时被玩破，因为结构型商品保本是由自身发行机构加上CDO结构商品灌水灌到无法无天的地步，以前大家都仗着大银行不会倒的概念，那些利润简直是无风险利润，但当花旗剩1块跟第二大投行雷曼倒了后，Q派都喝西北风去了，才轮到P派的崛起。

点评

张翠山

你怎么会懂这么多知识，你是外汇杂志的主编吗？发表于 2015-10-20 02:51

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发表于：2015-10-20 02:43

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sweethome 发表于 2015-10-20 10:05
翠花对自己信念有坚忍无比的意志，这是好事，每个人都是义无反顾拿着自己的信念去市场拼输赢，这是交易员 ...

要是连亏5年，你问我熬还是不熬，我就想起徐克七剑里傅青主上天上，那个铸剑老头说的一句话了： “用剑者死于剑，因果啊，老傅” 天要收我，我能怎么办，这玩意有解么。我当然可以随时止损，但是止损完毕后乱世随时可能结束。市场太平的时候，乱世随时可能开始，要老想防备，任何时间踏入市场都害怕。这还活不活。只能是硬着头皮踏进去，遇到乱世等着他快结束。你看这图，乱世来了，我若跑了。接下来就是这样打脸。我觉得就两个办法可行，一个是乱世时候进去，盛世时候出来（或者不出来）另一个是出金，10w以下不出金，10w以上每赚1w出1k，100w以上每赚1w出3k，1000w以上每赚1w出5k

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发表于：2015-10-20 02:45

78楼

sweethome 发表于 2015-10-20 10:29
2010年电脑不发达?没高频交易?Quant是这几年国内才红，国外早就玩破一个泡沫周期了，之前最赚钱的Q派quan ...

你不是说90年代吗？

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发表于：2015-10-20 02:50

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“比方说现在主流货比的日内波动区间正常在100-150点，你基于这种波动性建立了震荡策略，但是市场几年之后，货比日内正常波动开始变为300+的点数，” “10年左右的时候，澳元和欧元英镑波动的正相关性非常高，估算正相关系数达到80%以上，而最近2年，澳元欧元英镑之间的正相关系数变得非常的小了” 首先这些都不属于长期有效策略，都是一段时期的。其次，即便这样，在你调整后，正常波动可能又变回100点，相关系数又变回80%以上。规律总在变，变过去，变回来，沧海桑田的，我还是觉得降低杠杆到足以扛过那些大的回撤是个比较稳妥的办法。否则就要变得很快快速察觉，快速调整，再即时调整回来，我是做不到

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