本帖最后由 michmann 于 2014-6-11 14:39 编辑 银行定期存款是最安全的投资方式，当然收益率也是最低的。 我这里的思路是在外汇保证金平台上将存款和投机结合起来。 有人会质疑外汇平台的安全性。 但是这个世界上本来就没有绝对的安全。 国外的银行也是会倒闭的。就算中国的银行，如果碰到几十年一遇的政治经济危机，安全性也很难说。 外汇平台，只要是有正规监管，找英国或美国最大的几家，资金安全性还是有保障的。至于滑点/点差等方面的问题，属于业内潜规则，而且我的操作既不是超短也不是高频，被黑的可能性基本可以忽略。 平台要求如下： 最好是英国平台，杠杆400-500倍，隔夜利息高一些，能做0.01手。 如果资金量超过10000美元，最小做0.1手的也可以。 （不是做广告，目前我了解到的主流平台，嘉盛的隔夜利息是最高的） 本金：至少1000美元。 货币对：澳元、纽元直盘，以及各自对欧元、英镑的叉盘，总共6个： AUD/USD、EUR/AUD、GBP/AUD NZD/USD、EUR/NZD、GBP/NZD 这些都是常规的高息货币对。 至于里拉、卢布等等，虽然利息也很高，但有些平台可能不提供，而且这些国家的政治经济风险比较大，不建议做。 采用两个相差5倍左右的图表周期：4小时/日线、或日线/周线、等等。不建议用4小时以下的周期。 小周期是操作周期。大周期是过滤周期，用来过滤震荡。 每个周期设两条均线：MA5/MA10、或MA5/MA20、或MA10/MA20、等等。 当小周期上的两条均线交叉时，如果大周期上的两条均线也同向交叉，顺着货币对正利息的方向下单。 具体来说，均线金叉，澳、纽的直盘买入；均线死叉，澳、纽的叉盘卖出。 单量：每1000美元净值做0.01手，或者每10000美元净值做0.1手。 0.01手就是1000货币单位。所以上面的单量基本接近实盘的做法了。 单量随净值浮动，既实现复利，也降低风险。 上面没有提到平仓。 按我的趋势理念，平仓是建仓的反向操作。 比如多单平仓，就是做空；空单平仓，就是做多。所以平仓与建仓的规则相同。 具体来说，均线金叉，澳、纽的叉盘空单平仓；均线死叉，澳、纽的直盘多单平仓。 还有很重要的一点，有盈利才平仓，没有盈利就放着，拿利息。 同时操作6个货币对，听上去很吓人。 但本方案不需要分析，或者说不需要动脑筋，只是套用现成规则，而且是大周期操作，并不至于手忙脚乱。 做这么多货币对的理由：一是获利机会多一些，另外也可以通过货币对之间的复杂对冲，降低风险。因为所有货币对都是只做正利息的方向，单一货币对就没有办法自身对冲。

好头脑

进来学习，顺便升级

长期来看，最多打平 用EA试试就知道了

只要不爆仓，就一定是赢利的。 因为这是一个永不认赔的方案，所有单子，只有赢利才平仓。 至于爆仓的风险，通过极小的做单手数，以及多货币对冲进行了控制。 最关键一点，所有操作都是顺大势的，绝不逆势。 单个来看，每个定单都是死抗到底，但并不是亏损了就呆住不动。 前面说过的建仓和平仓的条件是很清晰的，只要满足条件就建仓，或平仓，不论手上有没有仓位或现有仓位是否赢利。 规则是必须绝对遵守的，不能因为现有仓位亏损了，就放弃建新仓。

是否可以理解为：关键在于小单长漂，对冲风险，跑赢定存利息？

到底是盈利才平仓还是符合条件就平仓？ 还有大量的资金囤积着，如果有单长期未解套，怎么办？

完全正确。 我的标题很清楚，这只是银行定期存款的替代方案，所以不要有暴利的想法。

还不如放余额宝呢,至少省心.省了心就可以专心去做别的事情.

盈利也是平仓条件之一。 或者说平仓条件是均线交叉+盈利。 我理解的顺势理念就是，只要趋势不变，就一直持仓。 在本方案中，趋势的转变是通过均线交叉识别的。只要均线不交叉，就等着，不论价格涨多高，或跌多低。这一点必须严格遵守。 如果有单长期未解套，就坐着拿利息好了，放在一边，不用管它。 前面说过了，不能因为现有仓位亏损，就放弃建仓规则。操作的一致性非常重要。

以前实际操作过GJ，用到了类似的方法，用时2年多吧，效果很好。:handshake

公平地说，我这个方案不见得比余额宝多费多少心。 好比给你一个公式：A + B = C 然后给你6组A、B的数字，算出6个C来。 这需要费多少脑筋吗？

基本同意楼主的意见。 外汇其实轻仓不止损，战胜现在的银行一年定期存款的收益其实还是很容易的。 加上人民币近期的贬值，收益会更好一些。 不过如果是定期存款的替代方案。 国内的商品期货其实也是可以做到的。 资金肯定更相对安全些。劣势就是没有了货币本身的汇率贬值优势。 说到底，替代方案很多 关键不能贪心。

期货市场是不连续的，每天只有4个小时，开盘跳空成为常态，很难操作，没有外汇这样顺畅。 而且外汇的波动其实很小，4小时以上的周期，数据包括非农的影响就很小了，趋势操作就很容易。

lz 把上面的想法写成 ea 在多货币对里回测个五年看下绩效如何, 马上就知道这个想法量化后的优点和缺点在那里, 过去五年 AUD, NZD 也一直是高息货币, 留仓利息在 ea 里可以先用固定值来代表计算.

我也想用EA，可是不会编程。不知道有没有人愿意帮忙。

印象中回测过的各种均线类(如sma, ema 等等)或均线衍生类的指标(如 macd, adaptive moving average) 如果是用交叉作为多空对翻进出点, 不管是什么货币或周期或多设其他的过滤条件, 只要回测时间拉长个几年, 回测结果基本上是负值为绝大部分, 而负值的大小应该远高于利息收入. 不过太久没再回忆那时的回测细节, 建议 lz 在实践你的想法前, 先找朋友帮你写个 ea 作完回测, 当你看完结果再作决定会比较合适.

虽然我没用EA回测过，但就我了解到的知识，均线是最正统的趋势指标，如果均线都不好用，那么趋势操作还有什么依据？ 而且我本人使用均线超过一年，目前运行良好。实际上我就是靠着均线才真正扭亏为赢，其他指标都抛弃了。

补充一下，我觉得，均线交叉的做法，最大的问题在于震荡阶段的亏损，如果止损设置不当，很容易两面挨耳光，本金越损越少。 我的做法是极轻仓（接近实盘），顺大势，不止损，多货币对冲。

也就是你按照进场规则进场以后如果被套是不止损的？