geoer 发表于 2025-05-29 14: 02

胜率，盈亏比，频率是事后才知道的，问题是实盘当下依据什么样的理念规则系统心态去参与市场，胜率盈亏比频率不同的交易者采用的交易理念风格不同，可能并不需要一个什么固定的胜率盈亏比或者频率，而是由于市场的不确定性，不断的在进行组合演变。核心还是交易理念规则系统心态上修炼，而这种修炼只能千万次下单才能塑造出来，无法通过语言来传达。论坛的成功者也只是试图来描述他们遵循的理念，经过每个人自己的实践接受过滤，最终又变成了每个人自己特色的独一无二的东西了。

geoer 发表于 2025-05-29 14: 02

胜率，盈亏比，频率是事后才知道的，问题是实盘当下依据什么样的理念规则系统心态去参与市场，胜率盈亏比频率不同的交易者采用的交易理念风格不同，可能并不需要一个什么固定的胜率盈亏比或者频率，而是由于市场的不确定性，不断的在进行组合演变。核心还是交易理念规则系统心态上修炼，而这种修炼只能千万次下单才能塑造出来，无法通过语言来传达。论坛的成功者也只是试图来描述他们遵循的理念，经过每个人自己的实践接受过滤，最终又变成了每个人自己特色的独一无二的东西了。

核爆炸 发表于 2025-05-29 14: 48

胜率不可以预知（大止损小止赢的不算），但盈亏比是可以预知的，入场点选择在小波动转高波动的交接点就可以了。

geoer 发表于 2025-05-29 15: 22

核爆炸 发表于 2025-05-29 14: 48

胜率不可以预知（大止损小止赢的不算），但盈亏比是可以预知的，入场点选择在小波动转高波动的交接点就可以了。

如果做趋势波段大周期，还得胜率高，浮盈加仓成功率高，整体盈亏比就会极大，加上所谓更小周期入场多层次周期转换或者多因素确定市场极限拐点，但是这是完美主义的思路，试图把盈亏比做到极致的思路，实际上每个环节都到极致是几乎不可能实现的，即便追求单个环节的极致，可能结果都是被市场反杀。比如追求特别小周期的极限拐点，可能导致不断被扫损，意图是做到极致盈亏比，实际结果是极低胜率，偶尔成功的盈利整体不足以依然覆盖止损成本。总的来说不管是什么风格，都需要从整体上来说思考，频率*胜率*盈亏比，而不能陷入局部的追求极致，那样拉长时间增加样本数量，会让当方面的所谓优势显得滑稽，经不住时间和样本的考验，最终崩溃。极小止损的入场，100%胜率的马丁死扛亏损，不断的极限浮盈加仓，等等都是类似的情况，可能在单一或者几次交易中获得成功，但是拉长时间通常整体账户抵达不了保本的水平。但也因为短期可能成功，显得远远优于其他方案，导致了无数人试图在其中获得圣杯。

核爆炸 发表于 2025-05-29 15: 26

其实很多人做长线获得，实质是在没有执行1：3的盈亏比就收割，这个获利只是假象。这样胜率实质是执行大止损小止赢的操作。