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做交易这几年,觉得的确是没有什么一定之法。刚开始时2001年那会儿,小客户的年均盈利有10%以上,随后的几年,交易手段多了,信息来源广了,点差也缩小了,中小客户的盈利反而下降,我想,频繁交易肯定是影响盈利的。
再谈谈交易的时机,最近2年,大的机构按程序模型交易的大多是亏损的,反向,即逆市场交易的模型是小有盈利,盈利最多的是跟随小时线的模型。在楼主帖子里提到的假破,越来越多的原因,一方面是在即期市场获利降低的情况下,期权交易量明显放大,在一些期权到期的时点,比如伦敦下午3点,为捍卫期权进行的交易极容易造成假破。再一方面就是大机构有意推波助澜,放大投机的结果。大的投资机构对图形的影响我以前也不能认同,但是我现在认为实际是存在的,在某种程度上并不是公平的市场。
对于小客户,我想中长线也许是好的选择。
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