灌了几天水 最终也没有看到楼主关于资金管理明确的说法，或者说理解不到 反正就是很重要，甚至超越了一切 我还是回去和胜率死磕，继续按照系统准则赌概率

哎呀开眼了，绝对好东西，神器啊，不过不是一般用的了的，还没通，再吕吕。。谢谢楼主

这个才叫自己管理。。。什么大神都浮云。。。。

本帖最后由 iyth999 于 2016-3-24 00:24 编辑 请问楼主是不是包含有同时双向开单对冲的策略在？ 另外还有个问题请教楼主，假设赔率1比1的情况下，赌100次多空，刚好多空结果都是50次，假设交易成本为0，如果每次固定头寸下注的话，100次开完期望为0，白折腾。楼主的资金管理策略是不是可以在50多50空的情况下，不管这100次多空如何排序，到最后都能赢钱，只是赢多赢少的问题，也就是期望大于0的方法？

层主你决定死磕胜率的话，考虑给你的系统加个波动率指标吧，比如ADX之类的，多少有点帮助。

楼主继续.......

既然是靠“概率抵消趋势的亏损，时间抵消概率的风险“，所以解决的办法应该是设计一套长短结合的操作方法，短线负责这两个抵消，然后靠长线持仓加仓来获取较大的盈利。

多谢解惑，确实巧妙！

看完这张图 觉得你和小新一样可爱 哈哈

楼主写的不错

前辈好 妳所说的ADX指的是这个：[backcolor=rgb(253, 253, 253)]Average Directional Movement Index ？[/backcolor]
[backcolor=rgb(253, 253, 253)] [/backcolor]
[backcolor=rgb(253, 253, 253)] [/backcolor]
[backcolor=rgb(253, 253, 253)]我现在死磕的的武器就是只是双保林，就是每次都是从上轨卖到下轨，然后又从下轨买到上轨[/backcolor]
[backcolor=rgb(253, 253, 253)] [/backcolor]
[backcolor=rgb(253, 253, 253)]有MACD（主要参照一下背离，其它的就不会应用了）和均线在里面，但基本不怎么参照，类似作装饰用的一样[/backcolor]
[backcolor=rgb(253, 253, 253)] [/backcolor]
[backcolor=rgb(253, 253, 253)]当然里面还有一点点自以为是的规则在里面[/backcolor]
[backcolor=rgb(253, 253, 253)] [/backcolor]
[backcolor=rgb(253, 253, 253)]现在的死磕成绩是胜1个100点，输30~35点1到3次，中间有很多平保。然后循环，努力地原地踏步，脚好累啊[/backcolor]
[backcolor=rgb(253, 253, 253)] [/backcolor]
[backcolor=rgb(253, 253, 253)] [/backcolor]

本帖最后由 闻笑 于 2016-3-24 11:58 编辑 我理解楼主的关键就是R（盈亏比） ，“OOO&OOO& 一个周期，我就能把3000做成6000了。O一个止损50,3个O止损总点数是150点，但你止盈120点，连续两次就能翻倍了就是一份3000，变成6000。 ”这段话的实质是至少得保证R>3才进入，所以即使亏一次，但只要赢一次，就平掉了。保证了总账户不亏。 　“　说了攻击，再说防守：打个比喻OOOOOOOOOOO&OOO&，” 这一段说的其实是让R最大化，如果能让R>10以上，那威力的确是很惊人的。仓位低是必须的，因为系统的制胜因子在于高R而不是胜率，所以越低越能让自己在场内玩足够多的次数，而次数多了，概率才能发挥作用。 这方法看似容易，其实对人性的考究更高！！！尤其是大局观。 近期我也在让自己的入场标准从技术转到R上，每次进入场尽量不去考虑顺势还是逆势，只考虑R是否达到》3这个最基本的要求，但经常在后面的加码和利润大回撤上让我苦恼不已。深深地感觉这真的很考验人的大局观和身性。 现在尽量不去想技术，将时间花在研究自己的交易账户记录上，统计这个月做了多少单，胜率多少，最大R是多少？平均R是多少？有没有将盈亏比提升上来？ 哎，自己处于平的局面已经很多年了，无奈一直没突破。 在进入外汇第一年，按照《专业投机原理》去管理资金，加上新人时期，没啥技术，反而账户翻翻，后来将精力放到技术上，就一直在绕圈……绕啊绕……现在又绕回原点了。

也只有老手会关注期望值的问题。其实我本不想提到期望的，因为韬客关注交易次数的同志太少了，停留在胜率阶段兜圈。从期望的角度来解释：你这是理想状态，假如真的100次就能零和，我敢说你自己也应该知道怎么去盈利。实际上大数比100次要大得多。当然你只是为了举例方便而已。 我说一个重点：期望为0也是可以获利的！ 请仔细注意我下面的解释：期望为0是因为我们主观定义了一个周期，让盈亏反复在周期上运行才看起来是0。 零和的对立面是偏差，我们可以把赔率为1，胜率50%的游戏定义为零和游戏，但也可以定义为负和或正和游戏，定义的基点在于“时间周期”。 时间周期取的位置不同，游戏的结果就不同。因为一个零和游戏它会出现负和期，也会出现正和期，也会出现零和期。既然零和是反复出现的，那么负和与正和也可以是反复出现的。平衡的不是盈亏，而是零和与偏差的平衡，这是游戏的关键！ 解释了这么多才能回答你第一个问题：我的策略不能算是策略方向的对冲，只能算是“时间周期”的拼接！拼接也有风险，风险就是你不知道要等到什么时候。 零和游戏的运动方向是水平的，盈亏围绕水平线波动，正和游戏（也就是正期望策略）的运动方向是略微向上的，负和游戏则略微向下。 然而至少有两种很复杂的情况阻碍交易者分散风险： 1、正期望的策略体现出正期望并不是每次盈利都会比亏损多，而是正和阶段>负和阶段。 比如：（-5-5-5+10）+（-5-5-5+10）+（+10+10-5）这是两个负和+一个正和=正和（当然这个例子次数太少，只是举例而已）， 谁知道自己的正期望策略是不是另一个更大的负期望策略的上升阶段而已？ 2、交易者的心性难以接受看不到的未来。如果你告诉他亏损是暂时的（不是连亏，而是有盈有亏慢慢亏），这一两天还受得了，持续一周就开始怀疑了，别说一两个月了。但要知道：一个策略在某个月份出现亏损其实是很正常的，只要亏损还在控制范围内都可以，但人性却接受不了。 想长时间盈利，却接受不了相对长时间的亏损，市场怎能容忍这样人？？？

分析的是概率，交易的是仓位管理？

1、谁知道自己的正期望策略是不是另一个更大的负期望策略的上升阶段而已？ ————运气就是实力。 2、想长时间盈利，却接受不了相对长时间的亏损，市场怎能容忍这样人？ ————用轻仓死扛去拖的变形。

烦请搂住可否明示？简单的盈亏比做不到楼主的效果。兄台所说的用时间去消化分散小亏损的风险，具体如何做法？

你真的是很漂亮了的美女吗？

学习学习……123456

好一个男女搭配干活不累，这等功力恐怕大多数人都无法达到