本帖最后由 紫金王朝 于 2015-7-13 12:33 编辑 简单的系统是否意味着过滤假突破、噪音有缺陷？ 简单意思是否意味着时间框架的放大呢？ 简单是否有更深层次的含义？

交易系统越简单越好，这句该怎么理解呢？首先要知道交易系统是干嘛用的。 一个成熟的交易系统，还真不是说你用它能赚多少，而是说你通过使用一套规则，愿意付出多少成本来换取多少利润的问题。交易系统限定的是风险，你打算亏，能够亏的成本。 只要你能控制住风险，有预期目标，也就是有合适的盈亏比，那么，就按这个策略做就行了，想这么多干啥。交易系统简单，说的就是这个步骤简单。其实题主下面的子问题，涉及的是如何选一个合适分析方法。这并不是全部系统，而只是具体的方法。 比如假突破，噪音。这个怎么解释？对于大周期趋势策略，你的风险控制，或者更直接点说，你的止损空间就已经包含假突破和噪音幅度了。这就是为什么我推崇克罗的止损方式——大幅度的形态止损。如果我眼下没有合适的方法防假突破和噪音，那我就把这段包含进止损空间。趋势确认总能有个方法判断吧？那就把整个确认区都算为止损空间。 空间太大怎么办？降仓位啊，保证你每笔单子的风险都限定在一个可控的范围内不就行了。比如以前正常30点震荡区间，我开200手，风险度5%。现在行情活跃了，震荡区大了，变60点空间了，我仍然要保证每笔风险度5%，那开100手就好了。无论震荡区空间变大变小，盈亏比是不容易变的。因为波动的形态是个自相似特性，震荡区间大，那趋势出来走的也远，震荡区小，那趋势幅度也小。积累多少能量，就释放多少能量，震荡区的波动幅度和时间与能量成正比，当然这是泛泛的说。 由上引申，系统简单是说风险度可控，盈亏比可测，而不在乎周期大小。同样5%的风险度，同样盈亏比，我可以放在日线、周线，我也可以放在小时，甚至分时。都可以。趋势交易的噪音行情，被做日内的抓了，做日内的噪音行情，被做高频的抓了。所以，周期真的不重要，不是说只有趋势交易才能有大盈利。每个周期，都有自己的风险度和合适的盈亏比，甚至是可以用同一套方法。行情波动自相似，不同周期内的方法自然也可以是自相似。 这句话是否有更深刻的含义，我的理解，交易系统的核心就是对风险的控制，而不是对盈利的控制。盈利无法精准控制，第一，行情怎么走，走到哪，不知道；第二，就算预测精准，离场失误也白费。所以有句老话说：进场无所谓，关键在离场。进场不是不重要，你不可能随意在山顶上做多。说无所谓，就是说，你进场时的风险——止损、仓位是可控的，计划好的，所以就无所谓了。离场是说，如果行情发展如预期，那就确保离场策略按计划执行，如果中途发生变化，那就及时离场，锁定利润，别总做电梯，赚了不出，亏损才出。让利润奔跑，也是顺着行情的发展看，走一步看一步，不是行情没到目标位，但突然转势了，还主观认为趋势会延续，不到位不走，那你就等吧，多数最后亏钱出来。是趋势带着利润跑，不是你希望利润跑，这是两回事。 另外，不是说具体的分析方法简单，就说交易系统简单，方法只是系统的一部分。相反，相对复杂的方法，效果可能更好。因为对风险和预期收益都有一个详尽的评估，无论发生什么行情，心理都有数，有预案。这样，心态会平和许多，交易上也不会毛躁，效果就会好。行情不可控，但风险可控，你的系统运用起来得心应手，自然就简单了。a

单独说系统越简单越好也是有问题的。前提是能达到同样效果或要求的系统相比较，越简单越好。参见奥姆剃刀定律。

莫非知乎那边也是你问的?

任何系统，均有缺陷！

容易执行 也容易保持一致性

我认为是系统不能过度优化

我是来看帖赚积分的

我是来看2楼的

交易系统的核心就是对风险的控制，而不是对盈利的控制。盈利无法精准控制，第一，行情怎么走，走到哪，不知道；第二，就算预测精准，离场失误也白费。所以有句老话说：进场无所谓，关键在离场。进场不是不重要，你不可能随意在山顶上做多。说无所谓，就是说，你进场时的风险——止损、仓位是可控的，计划好的，所以就无所谓了。离场是说，如果行情发展如预期，那就确保离场策略按计划执行，如果中途发生变化，那就及时离场，锁定利润，别总做电梯，赚了不出，亏损才出。让利润奔跑，也是顺着行情的发展看，走一步看一步，不是行情没到目标位，但突然转势了，还主观认为趋势会延续，不到位不走

7楼是真相 其实简单的肯定不如复杂的好，但是复杂的往往都是针对历史数据过度优化出来的，所以未来反而表现更差。 如果能不过度优化，系统复杂一定比简单好。

因为大道至简

反正我是来拿通宝的

反正我是来拿通宝的

条件越少主观因素越少。

这从知乎复制粘贴得真快啊

任何交易系统都是主观判断的体现，其先天的局限性是无法避免的。

还有通宝？