[讨论]止损，针对CHF这件事来讲，有用吗？想不通！！
发表于：2015-01-17 16:12只看该作者
41楼 电梯直达
小宇 发表于 2015-1-18 00:09
比如说美瑞。 讲话前你已经赚了100点了。
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发表于：2015-01-17 16:18只看该作者
43楼
途中 发表于 2015-1-17 23:56
一手AudChf多单 对冲 一手NsdChf空单 不如一手AudNsd多单，既简单，还少手续费 我始终看不见对冲的作用 ...
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44楼
本帖最后由 OMG 于 2015-1-18 00:33 编辑
"所有对冲都是通过统一的规则自动实现的。也就是说，我不是故意做的对冲，我只是在执行我的规则，对冲只是一个副产品。"
呵呵，这么说我就懂了。因为我也出现过这种副产品。好像结果是，一段日子下来，必定一个赚，一个不赚。只是针对黑天鹅比较有用吧，可是当时没有遇到。现在只做主对，直盘，更直截了当。叉盘有点飘，目前没啥明确机会适合我。
michmann 发表于 2015-1-18 00:18
我应该说清楚一点，我用“对冲”这个词，只是为了让看贴的人容易理解，实际在我的系统中不存在对冲的概 ...
Do not bet on possibility. Bet on BIG possibility.
发表于：2015-01-17 17:00只看该作者
45楼
本帖最后由 jobfans 于 2015-1-18 01:12 编辑
比方说，瑞士央行讲话前，买入一手欧瑞1.2050，同时买入100000欧瑞的1.2050的看跌期权，费用是5000元。当价格下跌到1.1750，欧瑞的多仓亏30000元，看跌期权赚30000元。净亏损就是5000元的期权费用。。。
如果上面的例子是相反操作的话。卖出1手欧瑞1.2050，买入一份100000的看多期权1.2050，花费5000元。。。。。当价格下跌到1.1750时候，.放弃执行看多期权，亏掉5000的手续费。。。同时可以把1.2050的空仓平了，赚30000元。总计赚25000元。。。
5000元的期权费用产生的坏处之一是只有当货币的变动方向对你有利，并且幅度超过500点后，才产生利润。坏处之二是，亏损幅度在500点之内，你的亏损都按照5000元算，不论是亏一个点还是亏500点。。。。好处是你的最大亏损不会超过5000.。。
途中 发表于 2015-1-17 23:56
一手AudChf多单 对冲 一手NsdChf空单 不如一手AudNsd多单，既简单，还少手续费 我始终看不见对冲的作用 ...
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47楼
jobfans 发表于 2015-1-18 01:00
比方说，瑞士央行讲话前，买入一手欧瑞1.2050，同时买入100000欧瑞的1.2050的看跌期权，费用是5000元。当 ...
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发表于：2015-01-17 22:44只看该作者
48楼
OMG 发表于 2015-1-17 22:41
期权对冲应该是专业的、真正的保护行为，有机会我也去学习一下。 估计对于上规模的资金才有意义。毕竟成 ...
遇到这种风险事件，才体会到银行实盘的好处，至少不必担心平台风险。
不过，银行平台的止损有效吗？能被有效执行？
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发表于：2015-01-17 22:54只看该作者
49楼
michmann 发表于 2015-1-18 00:18
我应该说清楚一点，我用“对冲”这个词，只是为了让看贴的人容易理解，实际在我的系统中不存在对冲的概 ...
实质是多标的分散风险，由于标的多，它们之间形成了自然的关联，甚至对冲的关系，但建立一揽子标的计划并不以相互关联性为主要依据，它只是自然而然的效果。
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50楼
jobfans 发表于 2015-1-18 01:00
比方说，瑞士央行讲话前，买入一手欧瑞1.2050，同时买入100000欧瑞的1.2050的看跌期权，费用是5000元。当 ...
Do not bet on possibility. Bet on BIG possibility.
51楼
tgtgtg 发表于 2015-1-18 06:44
遇到这种风险事件，才体会到银行实盘的好处，至少不必担心平台风险。 不过，银行平台的止损有 ...
发表于：2015-01-18 00:05只看该作者
52楼
是滴，对冲一般是现货和期货对冲，或者外汇保证金和外汇期权对冲，这里面像什么波动率计算的很复杂，是量化交易的研究内容。
发表于：2015-01-18 02:15只看该作者
53楼
外汇保证金充分体现了“风险与利益成正比”这句话。
所以，从根本上来说，降低风险的办法非常简单，降低预期收益率就行了。
如果还是抱着几百美金一年练成百万富翁的念头，不要说瑞郎这样的黑天鹅，日常的波动都是很难应对的。
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54楼
是降低杠杆。资金越大，杠杆越底。
当然，收益率也降低，求稳。
高杠杆低收益率，风险没变，收益减少，等于加倍提高了风险。
Do not bet on possibility. Bet on BIG possibility.
发表于：2015-01-18 14:07只看该作者
55楼
MM不等于对赌，银行不等于MM，外汇市场上，所谓的纯ECN的机构就不存在，交易规则、资本金。实际上，零售客户要关心的是从各方面判断一个经纪机构是否是好的机构，好的机构自然会有好的风险措施，以及合理的市场推广原则。对于零售客户，规避不良经纪商，远比要如何防范瑞士央行的行为重要。所有的客户都知道如何选择，也就不会那么多劣币驱逐良币，那么也就不用操心没有必要的事情。
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