本帖最后由 清风无痕 于 2020-4-8 11:04 编辑 数学中有，20多年了早忘记是如何计算，大致是，P（A|B），当B条件发生时A的条件概率，这两者是想关的，所以概率不会是1-0.1*0.2=0.98。0.98的概率是两者独立的，没有任何相关性。如果能找到50%的概率A和60%的概率B，两者完全没有相关性，则当两者同时发生时，概率是1-0.5*0.4=0.8.可是，世界上的事情没有独立的，特别是当只用数据说话时，基本可以肯定这两者是完全相关的，因为都是根据数据来计算，所以从本质上不能同时用两个相关的指标一起来用。如果非要用数据来计算，P（A）和P（B），然后根据相关性，就可以计算出条件概率。如何算，好像是大学的高等数学。又感觉是概率论 那本书。

楼主其实是希望有所谓的“数学”来满足他的幻想。 但现实是： 准确率99.99999%一样会导致亏损的结果， 准确率高不意味着赚钱， 而准确率低也不意味着亏损， 楼主是故意忽略其他条件来渲染幻想。 概率的数学解答， 前面好几楼都有正确的答案， 但数学是有前提的， 和楼主的交易实际不沾边。 但楼主一边要求数学， 一边又幻想数学的答案能解决不沾边的交易问题， 所以只是在幻想的泥潭里持续挣扎罢了。

你提到的两个系统只测试了2000个数据，没有测试完10000个数据。当两个系统测试完10000个数据后，它们的准确率还是80%和90%的前提下，你的假设80%和90%的准确率才能成立，只有在假设成立的前提下，才能展开接下来的计算。因此，我认为，若要将两个系统准确率进行比较，需要满足固定的测试数据或者样本的前提条件。

类似的人论坛其实不少， 例如有个人， 曾幻想有“数学’来证实他的幻想： 50%的概率， 他幻想先放过一个信号， 幻想下一个信号就是100%了。 虽然数学无情击碎他的幻想， 但他始终幻想有一种“数学”能满足他。

另外说个严肃的探讨， 桥水基金曾说圣杯就是不相关性。 但既然它针对不相关性下单， 很可能就在不相关之间， 强行建立了相关性。 因为它的建仓和减仓操作是相关进行的， 这样本身就削弱了“不相关性”， 为损失建立了基础。

这个结果和我们平时印象里的结果不一样。 印象里都是会觉得，90%胜率系统给出的信号，用另外一个系统在确认一下，总没有坏处，两个系统都确认了，对于浓缩了一下，付出了交易信号减少的代价，应该胜率更高。 可实际情况是信号更少了，胜率也减低了。 换个角度想，80%胜率的系统如何能帮助一个胜率90%的系统，难道一个靠80分的同学，可以帮助靠90分的同学提高几分？ 那末，对信号的系统真的还要用吗？还是要把那些臭皮匠都解雇了，只留一个诸葛亮。

和你这个理解还不完全一样。 你的假设是，A箱里100个球，20个黑，80个红。从A箱里随机抽出一个球，红颜色的几率是80%。 B箱里100个球，10个黑，90个红。从A箱里随机抽出一个球，红颜色的几率是90%。 现在如果从A B箱各抽出一个球，抽不到两个黑球的几率是1-0.1x0.2=0.98。 其实和我的题目不一样。我的题目是一个箱子各有红黑若干，都在包装盒子里看不见，箱子每次吐出一个包装盒，让两个人猜，这两个人猜对的几率分别是90,%和80%。但她们不是每个球都猜，可以选择猜，也可以选择过。 有的时候出来一个包装盒，没人愿意猜，有时只有一个人愿意猜，这些都不计入统计结果。 只有当两个人都愿意猜时，才会打开包装盒，看看结果对不对。结果发现，两个人都愿意猜的所有盒子，其猜中的准确性低于90%，准确率只有73%。

其实这个结果说明，两个医生猜你有病，猜中的机会反倒小了，如果很多人都说你有病，你就不要里他们。

仿佛回到学生时代。 师：A和B不相关，怎么证明？ 生：无法证明。 师：？ 生：当把A和B放一起讨论，就已经在他们之间建立了相关性，，，，

赚钱要读书，但尽信书不如无书。 学生时代读的理论，都是有适用范围和条件的。 交易，实践才是王道。

好久不见楼主，头像很有记忆！

A：如果从黑箱子拿球，正确率90%和80%，那么两个人10个球拿对的个数分别是9和8，不存在两者一起拿的然后会增加概率，因为两者他们的概率就是90%和80%。换个思路，极端情况，a能达到100%，b=80%，a 和 b一起来猜反而会低于100%，因为当b参与后概率变成80%，所以，两个信号一起用的概率会减小，除非两者是独立的，而用数据都不是独立的。 B：两个信号，要在同样的止损止盈才有对比的依据，没有止损止盈无从谈正确率。 C：如果一个信号，止损=止盈，正确率=0.6，那就躺着数钱吧，可惜，我认为所以的条件概率都是0.5，就算一段行情>0.5，长远来看都是0.5，站在地球上来谈论宇宙是很可笑的。以后某种方法的概率会大，这种思路是错误的，没有哲学基础，哲学从来不是数学。 D：随机开仓，不论是设置盈亏比还是亏损加仓，或者盈利加仓，最终的测试结果都是亏损手续费，没有手续费的数学期望=0。我们永远不知道目前的随机（行情状况类似）是在历史长河中的那一段，那种想通过数学期望=0（前段产生了偏差，后面会修正偏差）的方法最终都会被黑天鹅给耗死，虽然黑天鹅在历史长河中是正常的，但对于某种执着它就是黑天鹅。 E：哲学是人搞的，人是活的，数学是人搞的，数学是死的，交易K线是人搞的，所以交易是活的。活的东西只能活着解决，活着的意义是活着不是为了死。

我要说明的意思就是，用两个指标双确定，实际的准确率是下降了。 很多人用两个指标双确认（不相关指标），从概率上来说，就行不通。 如果指标A准确性80%，你再用一个70%准确性的指标B来加强一下，以为两个指标可以得到更高的，超过80%（指标A）的结果，其实是达不到的，而且适得其反。 就是这么个简单的意思。

我记得学习光学理论时，有一种现象叫做“光涉”，也就是把2个光波一样的光源叠加，结果是出现了光涉条纹，变成有些更亮，有些更暗。同理，2个相近的指标叠加后，也会出现有时更准确，有时更错误的效果。

不论什么准确率，那都是说以前的事情 对于未来，只要出手准确率都是50% 50% 50%

很喜欢楼主的问题和探讨的氛围，说一下我的看法。由于是学渣，推不了公式，只好假设极端情况来看。假设A指标的正确率为100%，B指标正确率为50%，如果同时预测明天上涨，根据A的既往表现，可知明天上涨的概率为100%，B无法影响A。换句话说，两个指标同时预测，选择高的那个就行，低的那个不能影响到高的指标。

假设有100个测试样本。对于第一个指标，有80个测试样本被正确分类，20个测试样本被错误分类。对于第二个指标，有90个测试样本被正确分类，10个测试样本被错误分类。如果两个指标一起使用，那么在这100个测试样本中，有80 + 90 - 80 × 90% = 98个测试样本被正确分类，2个测试样本被错误分类。因此，准确率为98%。

chatgpt说的

用双指标确定，纯数学讲，那么结果概率要同时满足90%和80%，所以一定等于或高于，高的90%。 这是纯数学的。但是实际中，两个指标同时出现信号的频次是大大低于一个指标出现信号的频次，可能其中一个指标给出100次信号这个时间段，双指标同时给出信号有10次，那么，这10次正确概率就变成未知，因为这10次信号两个指标互相影响，已经脱离了90%和80%的束缚，不必遵守了，变成随机采样了，采样的随机漫步跟指标具体情况有关系，不可测

我数学比较差，就不好举证了 说一下我的“初一”以下的计算方法 A：80%的准确，B：90%的准确率 因为有一个附加条件，选择的问题就是A、B都要 那最大的概率是：80%*90%*（50%）=36% 同理，如果再来一个C：95%的准确率，同时你三个都要 那准确率就是80%*90%*95%*（33%）=22% 我是不知道这叫什么计算理论 这准确率的问题它不是“线性”的，并不是A成立，然后再到B“大补”，大补后它应该要大于1 如果是这样的计算方法应该是：80%*（100%+98%）=158%