程序化交易，你是赚钱了？还是亏钱了？韬客论坛 - EA指标外汇书籍分享

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[MT4-EA]程序化交易，你是赚钱了？还是亏钱了？

楼主发表于：2017-07-17 06:38

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1楼电梯直达

本文写的很不错，转载来与大家共享，

很多做程序化交易的都会遇到这样一个问题：这个策略在别人手中能大把赚钱，怎么到了自己手里就成了定时炸弹？明明严格按照的系统要求去执行，得到的结果也差强人意。为什么做好了程序化交易，还是赚不到钱呢？今天就来扒一扒程序化交易的那些事。
我们知道做程序化交易其实就是将一种交易的规则利用编程表现出来，在进出场、资金管理、风控等各方面做出具体限定，让交易行为有章可循。从这个方面看，只要具有正期望的交易最终都会盈利，尽管不同的交易策略对行情有不同的表现形式。这就好比“宪法”所处的地位一样，对社会行为做出限定，只要遵循法律法理，符合社会发展的规律，那么必然会对社会发展产生促进作用。
那程序的交易规则就好比社会的宪法，那么我们就可以把这一抽象的概念变得易于理解。我们试想，法律是否存在于我们生活的各个角落？也许大范围都被涵盖，但总有一些具体的细节存在阴暗的角落，面对这些法律触之不及的地方，法官要去怎么判案呢？当法律无法确切的判断一件事情的对错的时候，对于这类案件法院就会彻查案件，结合法律、参照历史、权衡道德舆论等多个因素考虑做判断。这个过程主客观兼顾，并不是一个机械程序式的运作，这是因为法律只作为一个评判事实的准则，这个准则是人为根据主观分析制定出来的。居于法律之上的是法理，它才是法律法规的基本精神，更是评判对错的根本。
这个举例同样可以用于交易之道。在程序化交易不能发挥相应作用的时候，就需要通过各种优化和改进来进行灵活运作。一个交易程序不管设计的多么周密和灵活，都还是客观、量化和机械的。如果完全按照系统来操作，纯粹的变成机械劳动，那么你的交易必然是被动的。程序化交易仅仅是用来竞争的一大利器，至于这把利器你是能否用来攻击，就看你主观上判断是不是足够锋利。
贯彻的遵循程序化交易有一个最大的好处：省心省力。并且系统中亏损的部分是交易成本，只要本身没问题，迟早都会赚回来。但这不代表人的主观判断没有作用。同样的盘面、同样的风格、同样的系统，不同的人来操作也不一定就会产生一样的成绩，因为人的经验和理念，都是不同的，这正是期货市场的魅力所在，它让交易者有充分的空间发挥想象，展示自我，当然正因为有这样充足的条件，才会有很多人因为自己的贪欲，或者冲动等情绪去破坏，否定程序本身的交易策略，导致最终满盘皆输。在没有一个合适的法规对案件做出评判时，就算是结合主观判断，也要用理性的思维，符合法理，结合实际的基本精神去作出决定。
就像网上流行的一句话：符合策略的是灵感，违背策略的是妄念。交易策略内容包含广泛，比如顺势、轻仓、止损等等。这些都是随交易理念的变化而产生的。理念是一个层次很高的，只存在于思想中的一个核心的东西，但它主导着交易者对于交易的趋向，根据这些交易理念，最终具象化产生的就是我们常见的交易策略。
如果说程序化交易是把“宝剑”，那么交易策略就是“剑术”，交易理念可能更为抽象，可以理解为“剑道”。“运用之妙在于一心”是对其最好的概述。这么说可能有点玄，但却很好的解释了为什么别人的交易策略人家拿来做程序化交易运用自如，到自己手里效果就大打折扣。因为你虽然拿到了宝剑，却没有法门，学会了招式，却不知其中的威力。
对于交易的学习只有经历了看山是山看水是水的积累，逐渐的融汇贯通，做到知其然且知其所以然，才能将程序化交易作为一柄锋利的武器，与交易者本身做到“人剑合一”。