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[原创]分享发现的一些有趣结果

楼主发表于：2017-02-19 08:25

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21楼电梯直达

另外我想对我们这些搞投机的人的一些启发就是：越多人用的东西，可能就是我模型分类里的最头部分，要盈利必须要靠（胜率x平均盈利-平均亏损x（1-胜率））为正才行。最好的做法是尽可能找出自己独特的一些方法，在尾部找到自己的空间。当然仅是一家之言，毕竟我的bot还没真正证明过什么，也许就是bullshit，大家就当茶余饭后的笑话吧

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发表于：2017-02-19 09:48

22楼

beardao 发表于 2017-2-19 16:25
另外我想对我们这些搞投机的人的一些启发就是：越多人用的东西，可能就是我模型分类里的最头部分，要盈利必 ...

从量化入手分析市场这是最高效的方式，比那些耗费十多年还不明白市场盈亏真相的人绝对高效。你的图中盈利的单子依然太多了，我觉得还是有问题，只凭k线进行交易分析，能弄到盈利单子占比这么高的，我还是无法相信，你再研究研究。要是没发现问题，告诉下我思路我也去探索探索。 dukascopy的回测总算会玩了，能直接放linux服务器中运行的，

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发表于：2017-02-19 10:39来自移动端

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23楼

回测的话，直接在jforex就行了啊，何苦放到linux 呢。

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楼主发表于：2017-02-19 11:01

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24楼

defghijklmn 发表于 2017-2-19 17:48
从量化入手分析市场这是最高效的方式，比那些耗费十多年还不明白市场盈亏真相的人绝对高效。你的图中盈 ...

我的做法大概是这样的： 1. 下载了杜高提供的所能下载年份里的所有ticks（经研究发现，07年后的才可靠些，07年前的大多数货币对的tick都不太可靠，很简单的一个判断依据就是文件大小，07年以后的，基本上一年的tick数据量在700M以上，一般基本在800-1300M左右，高的甚至2G多，但是07年以前的很多每年的量才在2，300M左右，所以都被我剔除掉了） 2. 然后把tick转成每小时的OHLC，再加上我模型需要的另外一个价格，以及成交量（5个价格，两个成交量） 3. 然后我的模型会根据两个小时的这7个数据组成的pattern，算出下一个小时的输出pattern（比如2016年1月1日，模型根据0点，1点的数据，算出2点的pattern），所以我说的交易，其实是真实发生的每个小时，只不过我把输入pattern和输出pattern，组合成一个分类，如果2点的那个小时k线是上涨的，我就统计成这个分类上涨了1次（接下来在根据1点、2点的数据，算3点的pattern）.....就这样把近10年的数据全部算一遍，就得出上述图里的数据我模型理论上可以把交易分类成3亿多种不同的分类，我之前贴的60000多个小时K，只有11000个左右的分类（远没有填满3亿多个的坑），但看到了幂律分布，所以我还是相信我看到的东西。当然，盈利的那张图我算的是那个小时的（H-O，或是O-L），实盘的话，肯定没有那么高，我的打算的交易规则是（如果买入的价差>30%的理论平均盈利（H-O），就不开仓了，平仓的话要>=90%的平均盈利就自动平仓，要不就这个小时结束前平仓。总之，如果上实盘，盈利幅度肯定没有那么大，但肯定是盈利的，这个图的理论盈利主要是拿来作为开平仓的参考，另外就是宏观的看看这个长尾

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发表于：2017-02-19 11:14来自移动端

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25楼

beardao 发表于 2017-2-19 19:01
我的做法大概是这样的： 1. 下载了杜高提供的所能下载年份里的所有ticks（经研究发现，07年后的才可靠些 ...

恩，所以你的问题所在就是那个手续费没算进去吧。我之前也用这样通过数据直接计算盈利点数，但是很快就能发现这不对，怎么能赚这么多钱，这么简单的东西我会是第一个发现的？

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论坛谏言--外汇交易不应是你投资的全部,交易外汇也不应是你生活的全部

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发表于：2017-02-19 11:15来自移动端

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26楼

为啥下tick 图算小时的高开低收，直接下小时的多快

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发表于：2017-02-19 11:16来自移动端

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27楼

张翠山发表于 2017-2-19 18:39
回测的话，直接在jforex就行了啊，何苦放到linux 呢。

因为linux服务器便宜了几毛钱，所以...

点评

张翠山

回测不在自己机器做么，如果是因为计算时间太长，自己机器要关机。那linux服务器装个图形界面rdp过去也可以跑jforex的如果用jforex的回测，还走纯字符路线，就丧失了图形回测的功能了。感觉可惜我就是因为没发表于 2017-02-19 11:34

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楼主发表于：2017-02-19 11:23

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28楼

defghijklmn 发表于 2017-2-19 19:14
恩，所以你的问题所在就是那个手续费没算进去吧。我之前也用这样通过数据直接计算盈利点数，但是很快就能 ...

手续费没多少的

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楼主发表于：2017-02-19 11:24

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29楼

张翠山发表于 2017-2-19 19:15
为啥下tick 图算小时的高开低收，直接下小时的多快

因为我还有一个价格无法直接得到，另外没有ask和bid各自的成交量

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发表于：2017-02-19 11:34

30楼

defghijklmn 发表于 2017-2-19 19:16
因为linux服务器便宜了几毛钱，所以...

回测不在自己机器做么，如果是因为计算时间太长，自己机器要关机。那linux服务器装个图形界面rdp过去也可以跑jforex的如果用jforex的回测，还走纯字符路线，就丧失了图形回测的功能了。感觉可惜我就是因为没用jforex的回测，所以没图形界面，全是靠字符界面输出来感知图形，很遭罪。

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发表于：2017-02-19 11:59

31楼

本帖最后由 smile2u 于 2017-2-19 20:01 编辑看了你的分类描述。感觉距离还很长。长尾这事就象前面人说画的圈，这圈的位置还总是在变。你的数据既然准备好了，那测一些的别的吧，活跃市场时间段的，30秒的识别预测，有没有胜率很高的情况。

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发表于：2017-02-19 12:52

32楼

张翠山发表于 2017-2-19 19:34
回测不在自己机器做么，如果是因为计算时间太长，自己机器要关机。那linux服务器装个图形界面rdp过去也 ...

没错的,在自己机器回测,不过刚玩jforex. 本机下载一年数据要3个小时. 服务器上5分钟就搞定了一年的tick数据.

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发表于：2017-02-20 00:10

33楼

模式识别不过是代表历史数据匹配度。并不代表未来可持续性。如果一定要用，应该选择敏感度和特异性比均数都高的部分。

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发表于：2017-02-20 00:30

34楼

永动机发表于 2017-2-20 08:10
模式识别不过是代表历史数据匹配度。并不代表未来可持续性。如果一定要用，应该选择敏感度和特异性比均数 ...

这就是市场运行的真相。举个例子，一个农民过去几年间通过倒卖树苗赚了很多钱，这就是模式，而且是过去的模式。你也发现了这种模式，你现在用这方法赚钱，不一定能赚，也或许大赚，因为市场一只在变化中。那我们为何还孜孜不倦的寻找模式，因为模式虽然是历史，但是其代表了一种盈利的模式。比无模式操作，历史上亏损的模式操作，要好得多。

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发表于：2017-02-20 00:33

35楼

defghijklmn 发表于 2017-02-20 08:46
这就是市场运行的真相。举个例子，一个农民过去几年间通过倒卖树苗赚了很多钱，这就是模式，而且是过去的模式。你也发现了这种模式，你现在用这方法赚钱，不一定能赚，也或许大赚，因为市场一只在变化中。那我们为何还孜孜不倦的寻找模式，因为模式虽然是历史，但是其代表了一种盈利的模式。比无模式操作，历史上亏损的模式操作，要好得多。

不一定，你的看法就能反驳你自己的结论。模式识别并不能确定未来价值。同样的亏钱模式一样可以有未来价值潜力。

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