本帖最后由 泰友虔 于 2016-9-16 12:19 编辑 网格法，能用真实交易制造虚假繁荣的最佳工具，代客理财界的揽客神器。 我也曾痴迷于网格法，妄图找到一劳永逸的圣杯。 先列出几条关于网格法的个人结论： （1）网格法的宏观定义：仅以纯资金管理技巧为交易的全部依据，而对行情不需要任何分析，对所有行情都一视同仁，只通过埋伏不同价格不同仓位的单子来实现如此一个模型：局部盈利---->局部解套（或局部小止损）---->整体盈利。 （2）网格法的形式多种多样，但万变不出两个因素的互相搭配：间距、仓位。二者均灵活可调，甚至实现无级可调，但终归换汤不换药。 （3）网格法不能实现持续有效盈利。一切网格法的设计方向有两大类：A.想通过高盈亏比盈利；B.想通过全胜率盈利。任何网格法原理上都有一个价格的“死点”存在，且无法避免一定会碰上，时间长短而已。当A碰上“死点”，会出现致命性亏损；当B碰上“死点”，为了保持全胜率，会不停拉新网格，直到可用保证金全部用完，无法开新仓而永久耗下去，无限期被套，或因累计仓位太重，在浮亏过程中爆仓。 （4）网格法不能实现持续有效盈利的原因：市场如赌场，由于游戏规则的限制，赌客的天然获胜优势必然是不利的，打败赌场的唯一方式就是采取局部优势战略。以21点游戏举例，虽然整体优势对赌客不利，但优势是非平均分布的，当出现对赌客非常高的优势时下大注，其余对赌客不利的时候不下注，这样即便整体优势依然不利，但赌客有主动权趋利避害，可以实现盈利。交易市场亦如是，所谓的技术分析，本质上就是在找市场的局部大优势机会。而网格法仅着重资金管理技巧，所有行情无差别对待，相当于接受了市场的天然平均获胜优势，而规则决定了这个优势一定是不利于交易者的，所以一切网格法必然最终完蛋。网格法的设计者经常会有一种感觉：真的只差一丁点就能打败市场了，也就一笔手续费的事。但就这么一丁点，使尽一切解数终究无法逾越。这就是市场。 但网格法并不是一无是处的，它虽不能独立存在，但可以成为有用的辅助分析工具。 所以网格法的存在意义在于：量化市场震荡和趋势的细节，帮助交易者认知市场当前所处的状态，更好的使其策略趋利避害。 下面提供两种网格法的设计思路和细节，由于时间有限，我并没有进行整理，只是些当年零散的笔记，并不是要系统的讲清楚，仅仅是拿出来给有兴趣的朋友当个参考资料。由于我已经不搞这些东西了，所以也不再回答这方面的问题。 希望能帮大家更客观的认知网格法。是毒是药，在人善用。 --------------------------------------------- 在任意价位开一对对冲交易，当行情运行到某处时，平仓其中盈利的交易，同时针对被套单利用网格法进行解套，解套成功后，此对冲交易可获得当初盈利那单的净盈利。 如图，在某币种的任意位置开对冲单，为方便计算，开仓价格坐标设为0，以黑线表示。 S表示对冲交易中的做空单。 当行情往上走，做多单盈利，做空单被套。（本文只描述做空单被套时的解套方法，做多单的解套方法按相反方向操作即可。） 下面通过网格法，使S单涉及的资金在最上端绿线处或最下端蓝线处解套。 当行情第一次走到红线处（红线到初始0黑线的距离为a），将对冲交易中的做多单平仓，盈利为a。同时在此价位开一笔做多的交易（B即表示做多交易），用红线上左侧第一个蓝点表示，注意做多交易B要比初始做空交易S仓位大r（r>1）倍，这样才能确保S单涉及的资金可在红线之上某处解套，设S单涉及的资金解套位置为绿线，与红线的距离为x。 （之所以叫“S单涉及的资金”解套，而不是S单解套，是因为在绿线处S单本身并没有解套，但由于B单在绿线处是盈利的，且仓位比Ｓ单重，盈利扯平了Ｓ单的亏损。） 当行情触发B单后，有可能无法直接到达绿线，而是转向下走，那么到达紫线时（紫线与红线距离为e），将B单平仓止损，用紫线上左侧第一个黄点表示，则B单相对S单亏损点数为r*e。此时只剩一个初始的S单，若行情一路向下，则S单涉及的资金可在蓝线处解套，初始0黑线到蓝线的距离为y。 假如当止损了一次B单后，行情并没有到达蓝线位置，而是转向上，再次到达红线，那么在此处再开一次B单，处理方法与上文相同。 总之是使S单涉及的资金在绿线处或蓝线处解套。 设S单涉及的资金解套前B单在紫线处平仓的次数（即黄点的个数）为f。 经计算，解套位置x、y分别为： 其中，a>e>0，r>1，f是正整数。 我们的要求是x、y要尽可能的小，也就是尽早的解套。 下面讨论要使x、y尽可能小时，a、f、r、e的条件。 对于y： 先来讨论y的极限情况----y最小就是0----理论上即f、r、e其中一个、两个为0或三者都为0。 若f为0，也就是行情没有回撤到紫线，直接到达了绿线，这是最理想的结果。 若r为0，不行，因为r必须大于1，才能保证B单的仓位比S单重，才有能力在红线以上解套，否则只能单方向等行情向下解套，即行情如果一直向上很久，只能死等。 若e为0，也就是没有B单的存在，也相当于只能死等初始S单做空方向解套。 所以，要使y尽可能小，就要让r在大于1的前提下尽可能小，同时让f*e尽可能小（貌似是句废话，但结合后文看，这句话意义很大）。 对于x： a要尽可能小，但不能无限制的小，起码要大于e，可以取为e+1个点。（什么？a取e+1，还不够捣乱的？这么做是为了尽快解套，好开始下一笔交易。每次少赚，但常赚、快赚，才是更有效更安全的盈利方式。否则a取值大了，解套位置就远，行情震荡牵扯进B单的次数的概率就大，相当于单纯增大f的值，那解套起来更麻烦。） r要尽可能大（与y的需求相矛盾）。 f*e要尽可能小。 现在的问题就更有针对性了，其实就是r和f*e的问题。 x情况的r和y情况的r需求相矛盾，那就要找出一个折衷的值，使双方向的解套距离都不至于出现太极端的情况。 对于f*e，要使乘积最小，最好让f、e都尽可能的小，不幸的是，这无法同时满足，因为f和e之间本身是一对此消彼长的关系。 如图，当e取为粉色区域时，f值取2（触发位置用白色圆点和方块标出），当e取为黄色区域时，f值取3（触发位置用白色圆点和方块标出）。 e越小，触发点越多，即f越大；反之，e越大，f越小。 要使f*e尽可能小，就要e值取的合适。 f值是由e的大小和行情走势决定的，而a值已经取为e+1，那么实际上要使x、y尽量小的问题可以归结为只要r值和e值取的合适就可以。 到底r和e取为多少才是最理想选择？用EA回测优化去吧。 需要注意的是，也许未必盈利率最多的r、e组合就是最佳方案。尽管此交易模型从数学原理上成功率是100%，但在实际操作中要考虑资金和时间成本问题。 由于B单每在紫线平仓一次会产生一部分亏损，因而要避免资金解套之前就被许多次B单消耗完的情况。若某种r、e组合可令理论上利润最大化，却会令某一次交易里发生连续B单止损过多的情况，那这种r、e组合不可取。 还应避免某单持仓时间太长的情况。若某种r、e组合可令理论上利润最大化，却令某一次交易历时以周计甚至以月计才解套，持仓时间与其它交易极不平均，那这种r、e组合也不可取。因为持仓时间长会增加f值增大的风险，令解套更加困难，而且大大降低了资金周转率。 现实可行的r、e最佳组合应该是令持仓时间不太长且比较平均、B单止损的次数远远不足以威胁总资金，且盈利率尽可能大。 为保证验证全面，建议e从1开始取，即一个点，取到20即可，r、e最佳组合的e值应该在此范围内。但假如在20附近出现了现实可行的r、e最佳组合，则继续测试20以后的e值。而r建议从1.5开始取，每隔0.5取一次，同样取到20即可，假如在20附近出现了现实可行的r、e最佳组合，则继续测试20以后的r值。 （料想r、e值都超不过20，否则解套位置太远，难免会出现资金和时间成本问题。） 以上说的是一个币种，不同的币种波动的形态、幅度不一样，因此会有适合自己的r、e值。 r、e值应该随时都在变化，不过在某一较短时间段内应变化幅度不大，实际操作时可定期重新找新的r、e值。 当然，这种网格法也可用于单纯的解套。不过其中的a值就不能取为e+1了，而是被套了多少点，a值就是多少。上文论证过，a越小越好，因此日常交易解套起来就会比单独使用网格法困难，而且每次被套点数不一样，r、e值最佳组合就要重新计算。 --------------------------------------------- 浮动点差平台下的网格法----仅用对冲单中空单先平仓的情况举例（多单先平仓情况反之理解即可） 小数点后第五位定义为1个点，汇率整数部分忽略不写，例如1.32928本文只写作32928。 总原则：——＞（１）代表重新开始下一轮；——＞初始状态代表重新代入循环。 （1）计算开仓手数，在同一价格按当时市价同时开做多做空单（实时成交，不挂单），由于多空两单指令同时进行，所以即便当时行情波动剧烈产生滑点，也是二者同时滑，故而开仓位置应能保证多空开在同一价格。所谓的同一价格也是相对而言的，因为有点差的存在，至于二单到底具体相差多少点，不得而知，因为点差是浮动的而非固定的。开好了之后，根据实际开仓价位，马上计算一个间距位置a（a为正数，在本文中a设为200点），在a和-a处各挂二倍仓位多空单（stop类型），且各挂初始做多做空单的限价止盈。 例： 在（32928，32906）处开了原始做多做空单，做多的价格是以32928成交的，做空的价格是以32906成交的，二单距离22点。22点的点差并不是我设的，而是实时开单的当时点差正好是22点。由于点差是浮动的，因此这个点差到底是多少是不固定的，总之只要能保证多空单同时开就行了，这个点差当时是多少则无所谓，此处仅以（32928，32906）假设举例。 假设间距a为200点，由于间距a定义为初始单盈利的点数，那么在a和-a处则有： a处：做多单盈利200点，平仓位置应该为32928+200=33128，此价格是bid价（对于多单，按bid价平仓）。 -a处：做空单盈利200点，平仓位置应该为32906-200=32706，此价格是ask价（对于空单，按ask价平仓）。 因此在33128处挂做多单的限价止盈，在32706处挂做空单的限价止盈。 挂限价止盈单的同时还得挂a和-a处的二倍单。拿-a处来举例： -a处的二倍单是做空的，所以得根据bid价开。原始空单在32706（ask价）处的限价止盈位置是确定的，由于点差是浮动的，我们并不知道当ask价是32706时bid价是多少，因此强行规定二倍空单开在比原始空单止盈位置低20点的地方，即在32686（bid价）处挂二倍空单。 综上，在同一价格按当时市价同时开做多做空单（实时成交，不挂单，二者先后顺序无所谓），此位置恰好为（32928，32906），然后同时挂四个单：在33128处挂原始多单的限价止盈；在32706处挂原始空单的限价止盈；在33148处挂二倍多单；在32686处挂二倍空单（这四个挂单的顺序无所谓）。 （2）挂的这四个单子，当有一个触发的时候，看这个单子是0轴（原始对冲单的位置定义为0轴）以上的还是0轴以下的，参见（3），最后要把0轴另一侧的二倍单撤了。以此单是0轴以下的（空方先触发）为例： （3）原始空单的限价止盈单触发时，二倍空单也触发了，即二者恰巧是同时触发的。并在0轴处挂原始做多单的限价保本（相当于把原始多单在0轴另一侧的止盈挂单修改到0轴处），即bid价为32928，并强行规定二倍空单的止损位置挂在比bid价高20点的地方，即32948（ask价）；并在-2a处挂二倍空单的限价止盈200点，即ask价为32486，并强行规定原始做多单的止损位置挂在比ask价低20点的地方，即32466（bid价）。 综上，当价格同时触发原始空单的限价止盈和二倍空单时，做五件事：把原始多单在0轴另一侧的止盈挂单修改到0轴处，在0轴处挂二倍空单的止损，在-2a处挂二倍空单的限价止盈，在-2a处挂原始多单的止损（这四件事的顺序无所谓），然后撤a处二倍多单，此时为初始状态A。 定义初始状态为（空方先触发）：已经平仓了原始单中的做空盈利单，且刚开二倍空单，并在0轴设此二倍空单的止损和初始多单的限价保本，在-2a位置设此二倍空单的止盈和初始多单的止损。简要言之，一个平了，一个刚开，加四个挂单。 初始状态的性质是如此，但由于间距a的不同，因此会有不同的初始状态，依次定义为A、B、C、D……从B开始每一个状态里的a都是前一个状态的（a+100）。 （4）原始空单的限价止盈单和二倍空单没有同时触发。 （5）触发了二倍空单而没有触发原始空单的限价止盈，此时按市价实时平仓原始空单，并在0轴处挂原始做多单的限价保本，即bid价为32928，并强行规定二倍空单的止损位置挂在比bid价高20点的地方，即32948（ask价）；并在-2a处挂二倍空单的限价止盈200点，即ask价为32486，并强行规定原始做多单的止损位置挂在比ask价低20点的地方，即32466（bid价）。 综上，当价格只触发二倍空单时，做七件事：第一件必须是按市价实时平仓原始空单（其限价止盈挂单自动消失），然后四件分别是（这四件事的顺序无所谓）在0轴处挂原始多单的限价保本，在0轴处挂二倍空单的止损，在-2a处挂二倍空单的限价止盈，在-2a处挂原始多单的止损，最后撤a处两个单子（这两个单子互相顺序无所谓，只要保证最后处理它俩）。此时为初始状态A。 （6）原始空单的限价止盈单触发了但二倍空单没触发，先在0轴处挂原始做多单的限价保本（即bid价为32928），然后再撤a处二倍多单。 （7）原始空单的限价止盈单触发了后，又触发了二倍空单。由于0轴处的原始多单的限价保本（bid价）已经挂上了，所以把二倍空单在0轴的止损挂在比bid价高20点的地方，即32948（ask价）；并在-2a处挂二倍空单的限价止盈200点，即ask价为32486，并强行规定原始做多单的止损位置挂在比ask价低20点的地方，即32466（bid价）。此时为初始状态A。 综上，价格先触发原始空单的限价止盈，再触发二倍空单，则在二倍空单触发时把状态A的其他三个单子挂上（互相顺序无所谓）。 （8）原始空单的限价止盈单触发了后，没有触发二倍空单，价格往回走到0轴处的bid价为32928处，即原始做多单挂的限价保本位置，则解套平仓，撤掉二倍空单，此轮结束，重新开始（1）。 （9）开了二倍空单后，此单没有盈利到10个点（即ask价没有到过32676）而价格就往上恰巧同时触发了原始多单的限价保本和二倍空单止损（即当时的浮动点差正好是两个挂单的距离，碰巧二者在某一价格同时触发），此时所有单都平仓了，剩下的两个-2a处挂单也都自动消失。此轮结束，重新计算开仓手数，重新开始（1）。 （10）开了二倍空单后，此单没有盈利到10个点（即ask价没有到过32676）而价格就往上走触发了二倍空单的止损（此时-2a处二倍空单止盈挂单自动消失），但并没有触发原始多单的限价保本，则此时按市价实时平仓原始多单（此时原始多单的上下两个挂单自动消失）。此轮结束，重新计算开仓手数，重新开始（1）。 （11）开了二倍空单后，此单没有盈利到10个点（即ask价没有到过32676）而价格就往上走触发了原始多单的限价保本（此时-2a处原始多单的止损挂单自动消失），但并没有触发二倍空单的止损，则此时按市价实时平仓二倍空单（此时二倍空单上下两个挂单自动消失）。此轮结束，重新计算开仓手数，重新开始（1）。 （12）开了二倍空单后，此单只要有过盈利10点（即ask价到达32676）的那一刻，就把它在0轴的止损位置改成位于-a处的限价保本处（即ask价为32686）。 （13）把二倍空单的止损位置改成-a处后，价格一直没有回到-a处就往下走，恰巧同时触发了此二倍空单的止盈和原始多单的止损（即当时的浮动点差正好是两个挂单的距离，碰巧二者在某一价格同时触发），此时所有单都平仓了，剩下的两个挂单也都自动消失。此轮结束，重新计算开仓手数，重新开始（1）。 （14）把二倍空单的止损位置改成-a处后，价格一直没有回到-a处就往下走，触发了原始多单的止损（此时原始多单在0轴挂单自动消失），但并没有触发二倍空单的止盈，则此时按市价实时平仓二倍空单（此时二倍空单的上下两个挂单自动消失）。此轮结束，重新计算开仓手数，重新开始（1）。 （15）把二倍空单的止损位置改成-a处后，价格一直没有回到-a处就往下走，触发了二倍空单的止盈（此时二倍空单在-a处的挂单自动消失），但并没有触发原始多单的止损，则此时按市价实时平仓原始多单（此时原始多单的上下两个挂单自动消失）。此轮结束，重新计算开仓手数，重新开始（1）。 （16）把二倍空单的止损位置改成-a处后，价格一直没有到达-2a处之前就回到了-a处，触发了二倍空单的保本止损（此时-2a位置的二倍空单的止盈挂单自动消失），然后在（-a-100）处（即bid价32586）挂新二倍空单。 （17）bid价在没有到达（-a+100）处前就到达（-a-100）处（即bid价没有到达32786前就到达32586），触发了此处新二倍空单，形成距0轴间距为300点的下一个初始状态即初始状态B（每一个状态的下一个状态就后推100点），由于一个新状态的开始，此时设新二倍空单的止盈止损，同时原始多单的止损位置相应修改（原始多单的限价保本没变，无需改动），另外三个挂单（顺序无所谓）的位置参考（3），这里我也写出来，其他的状态就以此规则自己算吧：二倍空单的止损位置依然挂在比原始多单限价保本bid价高20点的地方，即32948（ask价），因为原始多单的限价保本位置始终不变，所以不论是任何一个状态的二倍空单的止损挂单位置都是固定在32948（ask价）的；在-2a（此a是状态B的a，即300点，以此类推，状态C是400点，状态D是500点…）处挂二倍空单的限价止盈300（注意是300，不再是200了，因为此时已经是状态B）点，即ask价为32286；然后强行规定原始做多单的止损位置挂在比ask价低20点的地方，即32266（bid价）。 （18）bid价在没有到达（-a-100）处前就到达（-a+100）处（即bid价没有到达32586前就到达32786），则把（-a-100）处的二倍空单挂单撤销，然后在-a处（bid价32686）挂二倍空单，然后把原始多单的止损单撤销（原始多单的限价保本单留着别撤）。（此时的状况是一个很典型的状况，就是挂着两个单，一个是原始多单在0轴的限价保本，另一个就是在某个状态的-a处挂着个二倍空单，下文就是对当时状态是属于状态A和不是状态A的其它状态的讨论。） （19）在-a处挂二倍空单后，价格在没有到达0轴前就到达-a处（bid价32686），触发此处二倍单，回到初始状态A，参考（3）挂三个单子（因为原始多单的限价保本单没撤，所以挂另外三个）。 （20）在-a处挂二倍空单后，价格在没有到达-a处前就到达0轴，触发此处原始多单的限价保本挂单（bid价32928），此时撤销-a处的二倍空单挂单。此轮结束，重新计算开仓手数，重新开始（1）。 （21）在-a【第（18）条的例子是用的初始状态A举例的，但是在第（21）条里就当第（18）条不是初始状态A，即a是除了初始状态A外其他初始状态的a】处挂二倍空单后，价格在没有到达（-a+200）处就到达-a处，触发此处二倍空单，即形成某初始状态（不能是初始状态Ａ），挂另外三个单子，再代入循环。 （22）在-a【第（18）条的例子是用的初始状态A举例的，但是在第（21）条里就当第（18）条不是初始状态A，即a是除了初始状态A外其他初始状态的a】处挂二倍空单后，价格在没有到达-a处就到达（-a+200）处，撤掉-a处挂单，在（-a+100）处挂二倍空单。（等于是往上一个状态转化，缩小间距a，避免a无休止的扩大。其实（22）执行完之后达到的状态就是（18）执行完的那种典型状态。） PS：开仓失败重新开。 因为市场跳空的因素，所以任何单子即便是挂单了，也未必是在挂单位置成交。如果是平仓的挂单也就无所谓了，没办法，但是开仓的挂单如果不是在原先挂单位置成交的，也得让系统记录下来。 举个例子，二倍单挂在距0轴200点的地方，但是因为当时价格跳空，没有那个价格，结果在距离0轴230点的地方成交的，那这时间距就是230点了，所以EA推算-2a的时候就得用230点来算了啊，不能用-a挂单位置的间距200点来算。 也就是说，挂单虽然不怕滑点，但是怕跳空，即便挂单了也完全有可能不是在那个价格成交的。 不允许分批成交！只在一个价位全部成交。 开仓挂单只能在精确位置成交，如果没有这个价位（跳过去）就绝对不成交。平仓的限价单同开仓挂单，止损单可以滑点在上下都有可能。 ③.jpg②.jpg①.jpg4.jpg3.jpg2.jpg1.jpgC.jpgB.jpgA.jpg

网格交易最核心的就是：你不能也不应该在任意点位开仓。

都公开了，就不怕失效？

这话说到点子上了！

写得很精彩，但是实在太长，看不下去了。另外，在初始点同时开多单和空单，会白白损失点差，为啥不直接假定已经开了一对单子？

“的天然获胜优势必然是不利的，打败赌场的唯一方式就是采取局部优势战略。以21点游戏举例，虽然整体优势对赌客不利，但优势是非平均分布的，当出现对赌客非常高的优势时下大注，其余对赌客不利的时候不下注，这样即便整体优势依然不利，但赌客有主动权趋利避害，可以实现盈利。交易市场亦如是，所谓的技术分析，本质上就是在找市场的局部大优势机会。”

好長

LZ，好贴！

太复杂了，看不懂....但是还是觉得好厉害的样子，要不是因为久不久会有黑天鹅出现，我差点就信了

写得很精彩，为你点赞

精彩 但我太笨真学不会

你都看不下去，你又怎么知道很精彩？ 所有的网格好像都是照抄，没有自己的理解!同时开空单 和多单，纯粹是脱裤子放屁，外加耗费点差！以上图为例： 第一步就直接开空单，如果向下获利就平仓结束。 如果向上就直接开R倍的多单B……后面全一样，只是结束后没有盈利。 如果如此还可以选择开空单需要什么条件岂不更好！

太长太长,就是说网格法不靠谱吗?

不研究这个，留个脚印以后看吧

本帖最后由 scalping 于 2016-9-16 18:17 编辑 看得头疼了，没看完放弃了。

这是写书的节奏

楼主，我发我消息给你

你不孤独。我也笨的可怜。

你好，我已说了现在不研究这东西了。扔了可惜，贴出来供有需要的参考而已。不讨论这个。

黑天鹅是什么？