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楼主：wangpu
boolapi
黄金斗士
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[原创]期权交易
发表于：2014-07-19 12:58只看该作者
61楼 电梯直达
电梯直达
wangpu 发表于 2014-7-19 18:15
static/image/common/back.gif bool兄的题目我会仔细考察的， 对于第一个，以前弄过些SPY和VIX的组合模型，不过很久很久没关注了，最开 ...
在境内作大宗商品跨商品的期货价差交易是很流行的, 如你说的那几个品种, 你在优酷上看每天央视的"期货时间"节目应该常有受访者提到, 你用一些免费期货软件如文华里面的价差功能就可以观察这些价差图表. 对于机构因为背景之便可以操作的一些无风险和低风险套利策略, 这些跨商品价差还是属于中度风险型的套利, 使用两种或多种商品本质特性的价差来操作, 其实跨商品价差如果能产生"趋势", 操作单商品价格的"趋势"也可以获利, 倒也不需要一定要操作跨商品的这么小的价差"趋势"来获利 (有时操作周期还相当长), 但为何在境内成为一个连一般交易者都流行策略, 部位的原因是境内期货盘只开日盘(有些品种有夜盘是最近的事), 这常造成开盘跳空过于大, 需要用跨商品价差策略互锁来最大程度归避大跳空, 不管如何, 大宗商品跨商品价差策略本身也是个重要的组合策略对于机构也是一样, 在美国股指期货里最有名就是道琼与纳指期货的价差交易 (其他还有道琼vs日经, 标普vs欧指50), 虽然个人现在只作标普日内, 但道琼vs纳指价差图还是会不定期看下, 你也许可以看到个人有个帖还特别在 mt4 平台设计了这样的价差功能指标(因为 mt4 没有提供这样的图表功能), 原先只为了满足个人看这个价差的目的, 后来顺便分享在论坛给有需要的朋友.
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wangpu
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楼主发表于：2014-07-19 13:12只看该作者
62楼
出土文物 发表于 2014-7-19 19:26
static/image/common/back.gif 前两天跟磨磨聊聊天，说到sndk，当然类似这样的业绩股行情不一定多，却还是有规律可循，对策就是操作对立 ...
多谢文物兄提示，我考察一下这个股票，因为现在没有分析团队支持，我又只是做技术不懂市场，所以平时就弄弄指数和商品，个股是轻易不太敢动
wangpu
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楼主发表于：2014-07-19 13:31只看该作者
63楼
boolapi 发表于 2014-7-19 20:58
static/image/common/back.gif 在境内作大宗商品跨商品的期货价差交易是很流行的, 如你说的那几个品种, 你在优酷上看每天央视的"期货时间 ...
多谢bool兄的讲解，对于纯技术上的跨商品差价我基本没有涉足，除非是不同市场像是欧洲债券和中东股市和原油这样的宏观基本面的差价的对冲有过，我先按兄弟说的那个软件和MT4去考察下
wangpu
白银斗士
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楼主发表于：2014-07-20 14:45只看该作者
64楼
boolapi 发表于 2014-7-19 20:58
static/image/common/back.gif 在境内作大宗商品跨商品的期货价差交易是很流行的, 如你说的那几个品种, 你在优酷上看每天央视的"期货时间 ...
emoji-image看了你说的那个期货时间，里面怎么还有期货公司的那种刷单比赛啊，竟然还是央视的
wangpu
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楼主发表于：2014-07-22 14:56只看该作者
65楼
本帖最后由 wangpu 于 2014-7-22 23:17 编辑 买入欧元/美元九月期货 1.3465
出土文物
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发表于：2014-07-22 18:12来自移动端只看该作者
66楼
wangpu 发表于 2014-7-22 22:56
买入欧元/美元九月期货 1.3465
EU1.3465多吧？好的\(^o^)/OK跟踪一下这一单期货。
wangpu
白银斗士
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楼主发表于：2014-07-23 07:05只看该作者
67楼
出土文物 发表于 2014-7-23 02:12
static/image/common/back.gif EU1.3465多吧？好的\(^o^)/OK跟踪一下这一单期货。
嗯，先买了点CMX的9月期货，还不知道会怎么样，可能会用纽交所的FXE的期权做对冲，走一步看一步吧
出土文物
青铜骑士
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发表于：2014-07-23 16:10只看该作者
68楼
wangpu 发表于 2014-7-23 15:05
static/image/common/back.gif 嗯，先买了点CMX的9月期货，还不知道会怎么样，可能会用纽交所的FXE的期权做对冲，走一步看一步吧
没有细看，日图级别的调整好像没有完全结束。
咖啡磨
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发表于：2014-07-24 02:14只看该作者
69楼
wangpu 发表于 2014-7-19 21:12
static/image/common/back.gif 多谢文物兄提示，我考察一下这个股票，因为现在没有分析团队支持，我又只是做技术不懂市场，所以平时就弄 ...
文物老兄才是厉害，你技术上也很牛了，我这边纯粹属于瞎搞。 一点教训，做组合的成本太高，调整仓位的费用，手续费，对冲仓位的损失等等，散户来说真的就是做对方向了，那点利润也全没了 我了解有高人的做法，以相对比较大的账户作为抵押资本，写短期期权获得现金流和风险，再寻找成本低的方法对冲一点极端风险，基本上就是吃时间价值或者卖vol。就我看这是期权操作长期稳定获利的最有效的方式 我不耐烦这种操作，所以采取了赌事件的方式。赌事件基本就是短期期权，买vol，赌股价对事件的反应有巨大波动。如果有把握的就赌单边裸扑或者裸靠，把握小的就strangle，结构简单交易成本低。最常见的事件就是季报，还有生化医药行业的FDA结果。如果你赌ETF的话，还可以每周赌天然气ETF对天然气存储量的报告的反应，我几年前常赌这个，不知道现在是不是还有操作获利空间。还有的牛人赌兼并重组的。如果是指数基金的期权，用组合赌方向成本真的太高了。
wangpu
白银斗士
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楼主发表于：2014-08-11 13:51只看该作者
70楼
本帖最后由 wangpu 于 2014-8-11 22:00 编辑
wangpu 发表于 2014-7-22 22:56
static/image/common/back.gif 买入欧元/美元九月期货 1.3465
最近有点忙忘更新了，其间还卖了个FXE的5 SEP 132的看多期权CALL在1.3，用于对冲欧元/美元15 SEP的期货，比例是10：1，就是100张期权对10张期货
wangpu
白银斗士
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楼主发表于：2014-08-11 17:09只看该作者
71楼
本帖最后由 wangpu 于 2014-8-12 01:13 编辑 UNG +300 21.5CALL15SEP(0.96)/-300 22.5CALL15SEP(0.47) 补充内容 (2014-8-12 10:56): 错了，是12SEP
wangpu
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楼主发表于：2014-08-14 16:34只看该作者
72楼
wangpu 发表于 2014-8-12 01:09
static/image/common/back.gif UNG +300 21.5CALL15SEP(0.96)/-300 22.5CALL15SEP(0.47)
UNG -300 22 CALL 12SEP @0.54
WATERART
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发表于：2014-08-28 15:55只看该作者
73楼
请教这个图都是什么问题.谢谢 QQ图片20140828235534.jpgQQ图片20140828235534.jpg
wangpu
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楼主发表于：2014-08-28 16:22只看该作者
74楼
WATERART 发表于 2014-8-28 23:55
static/image/common/back.gif 请教这个图都是什么问题.谢谢
Open Interest 是未平仓合约的量，期权的OI代表了市场的流动性就是OI越大市场上存在的可用于成交的合约就越多，不过例如PUT越多并不代表空方意愿就强，这两者中间是没有必然的关系的，虽然可能有时候也可以用于分析下市场情绪，单不是绝对的。它只是说明有人写了张合约，然后这张合约还没有被执行或者过期或者还没人愿意承担这个权利，那就计入OI
以梦为马
圣斗士
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发表于：2018-04-30 15:13只看该作者
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出土文物 发表于 2014-7-9 03:29
 好的建议不敢说，直觉是标普目前这几年(尤其今年，当然去年底也是)短线交易机会很好很多，而我这里平台 ...
期权盈亏比一般能做到3：1，6：1这些吗？有的人能做到100：1吗
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