geoer 发表于 2024-09-04 09: 38不是为了少而少,而是根据自己的理念规则定义框定市场的时候大部分波动过滤,极少部分留下并且成功率还有逻辑符合客观价格波动规律,这样才能始终跟随市场客观波动,这种少才能生存发展,而不仅仅是少做的问题。
做日内每天都有机会啊
镑日小次郎 发表于 2024-08-27 21: 131. 还在一边上班一边做交易,现在上班主要就是摸鱼为主😄
2. 品类对比,目前主要看历史价格比值。(日线机会)
3. 是的,机会窗口是比值。因为一组的机会,全年也没有多少,所以会去组很多cp,跟踪比值。
金银,金油,债金比,还有商品货币组波动率套利,这个你是用了名义波动率指标观察波动率处于震荡再对品种交易吗?,,,前面有一点说错了,应该是【价格比值震荡,低位:做多分子&做空分母,高位:做多分母&做空分子】分子分母二选一,选最有把握的。
镑日小次郎 发表于 2024-08-27 17: 39金银比只是为了更好的表达这个策略的思路,我主要跨品类搞铜油比,短线做原油。 金油比,做黄金。债金比,做黄金(美债名义收益率:黄金) 还有商品货币组波动率套利。今年二季度收益50%。 算是赚一点点搬砖套利客的钱吧。
刚才不应问你赚了多少,应问做了多少笔,感觉金银笔机会很少,,,不过现在你说也做短线,那省略这个问题,你现在专职吗。。。你的思路是这样吗?用两个品种的比值(下文用价格代替比值),任何周期上,观察到价格震荡然后低位做多分母品种,高位做空分子品种,不知道我理解的对不,实际只是用两个品种的比值筛选机会吧,传统上面做多一个品种做空一个品种才算是套利吧。
镑日小次郎 发表于 2024-08-27 10: 46严格说是伪套利策略,举个栗子,金银比达到了某个上边沿区间(比均值高太多),常规的大资金会多银空金(这是很重要的一个前置条件,就像市场上很多基金操盘手“认可”巴菲特的长期持仓而在“合理估值”的位置不断买入一样)。。此时我就选择只多银,想办法控制好空方出力时候的风险就行了。尽可能捕捉20:1---30:1 的大预期盈亏比的行情(不是趋势策略哦,只不过行情跑着跑着就跑出趋炎附势了),我的入场点通常在第三浪起振附近,算是突破(但不是突破新高)。赚一次够我去试探行情二三十次。就算行情没有吃到20, 到了5-10就被迫止盈了。那也是很常见的。长期交易,资金就搞上去了。 肯定跟日内高手的比不了,还有一年上千倍那些牛人。 我的目标就是尽早退休,每个月有充沛的cashflow收入就行了,不追求绝对值,实在是不想去打卡上班了。懒虫一个
那我感觉你这个属于震荡交易,那你今年做空金银比,做多银子,赚了多少呢
镑日小次郎 发表于 2024-08-26 18: 29我每笔订单最大止损是总资金的千分之5左右,去年一整年是200%。上不了台面的哈哈。
这么厉害啊,你是趋势吗?单多品种?突破or回调入场,止损一般多少点?
镑日小次郎 发表于 2024-08-26 14: 480.01手我也玩了好多年,现在最大也才敢上到0.3(给大家伙打打气,已经可以勉强覆盖在深圳的日常支出,包括一房一厅的房租水电吃饭水果灵活社保医保车位租金养车偶尔泡妞),一直0.01客观上反映了交易策略和系统还处于调试时段摸着石头过河。可能核老叔他也不是大骗子,自娱自乐自己探索的成分更多一点吧
你去年收益率多少呢