交易了几年，越来越感觉到自己的状态可以实现稳定的盈利，但事实是自己的账户资金依然没有长进，甚至一度创下最低余额的记录。每到周末审视和总结一周来的交易，发现其间大部分情况下市场的走向很清晰，而自己使用的策略也奏效，只要减少其中几笔受情绪影响的交易，结果就可以大不同。但为什么总在重复同样的行为而导致一个亏损的结果？我似乎很清楚自己的问题，但它们又是那么难以捉摸。有时我能应付它们，但有时它们又不可遏制。以下是我自己的剖析，作为我对自己的一个提醒。交易是很个人化的事，了解自己的问题才能找到解决问题的方式。不要让我的问题干扰你，它可能根本不是你的问题 我尝试过在不同的图表周期上寻找交易的机会，从M1到D1，都实践过。但由于不习惯过大的止损幅度和一笔交易失败所付出的较大时间成本，我将注意力集中在M15和H1的交易机会上。为了减少注意力的分散，同时也考虑点差成本的影响，我的交易货币对限制在几个主要货币对（直盘）。交易的思路比较确定，就是用较小的止损去换取较大的利润，并维持较高的胜率（>60%)。这样的思路，也得到了过往交易数据的支持。可是在执行过程中，时不时会有一些纠结： 1、怀疑。当我看到一个信号进场后，如果价格不能迅速的按我期待的方向波动，我就很容易开始怀疑这个信号的合法性。这种怀疑很快变为确认，然后我确定这是一笔糟糕的交易，我应该出场，而不是等待损失进一步扩大到止损点。有的时候这种怀疑起到了减少了损失的作用，而另外一些时候却错失一笔好的交易。假如我坚守被动止损的原则，放弃主动止损，似乎这个问题就能解决了。我确实这么做过，但是新的问题出现了，当连续三四单被动止损后，我开始有点怀疑我的策略了，这个市场也许发生了变化（这种情况也很可能出现），之前的统计数据可能会失效。但过了一两天，我又发现自己的策略还是管用的。我又对它有信心了，然后我又进场了，但是。。。。我又开始怀疑了。 2、另一种怀疑。我为自己制定了一条规则，对于模糊的信号，忽视它！于是就出现这样一个情况：我耐心的等待了一天，没有发现明确的信号，而且我避开了几个模糊的信号。一切都在按规则进行，尽管没有交易，但是我很好的遵循了规则。这时候我感到有点无聊，我就去论坛上找找乐子。令我沮丧的是：居然有几个讨厌的家伙今天赚了钱（这是废话，只要交易在进行，就每时每刻有人在赚，有人在亏），为什么我的策略却没有信号？我是不是该优化一下我的策略。。。。。。 3、焦虑。我相信自己的策略是有效的，而自己需要做的是等待合适的时机进场，但如果连续两天没有等待到合适的机会，特别是有时又因外出或吃饭错过了其中一次机会，我就会开始紧张和焦虑。下一次的机会变得更为迫切和不容错失（市场总有机会的想法已经不能减轻我的焦虑感了）。这时我看到机会了，虽然这并不是一个合格的信号，但是我就是不能错过，我必须进场！然后。。。。。。我又狼狈的止损出局了。这到底是一个合格的信号还是一个合法的止损？ 4、恐惧。我的恐惧经常来的很无趣。我进场了，价格走的很顺心，但突然价格往回走了，明明要到手的利润不断在减少，这也许是个错误的进场，再不果断出来，就要变亏损了。我抗拒不了这种恐惧，出场了。有时候我挽救了一张亏损单，但其他一些时候我错过一笔盈利的好交易。我如果在浮盈达到某个水平设个平保，这样就心安理得的让市场来决定结果，可事实是，我依然会在价格触及平保前主动出场，或者撤掉平保，让价格打到止损。 5、另一种恐惧。这次我逮着一个机会，进场了，价格走的很顺利，瞬间就有了几十点的利润。我加了平保，没有亏损的担忧。但是价格突然不往前走了，而且有点要回头的意思。我想再忍忍，也许一会儿价格又会继续往前走。可是市场不遵循我的意愿，利润进一步减少，我内心更加不安，还是赚点出场吧。平仓后，去泡壶茶，回来一看，价格又恢复向前走了。。。。。。 6、信心。我已经连续错过两个机会了，因为想进场的刹那间又犹豫了，上一笔亏损的情形还萦绕在我脑中，似乎在警告我，这次不是一个好机会。我有点不太相信自己的策略了，它是那么不可靠，它给不了确切的信号，一切都变得模糊，没有确定的东西。这让我很沮丧，又开始怀疑这不是个可以谋生的行当。因为亏损总是很容易，稳定总是很难。每一次亏损都在强化你的挫折感，而每一次盈利都不足以抵挡下一次的亏损的负面影响。 7、贪欲。已经连续盈利了好几单。但是每一单的仓位都不高，我希望能增加仓位，提升资金增长的速度。于是我决定下一次增加到三倍的仓位，因为不能再浪费时间了。但是我不确定资金能否承受三倍仓位所需的止损，也许我不需要考虑太多，因为止损不太可能被触及到。真实情况是我承受不了三倍的止损，价格还没有打到止损我就仓皇的平仓了或者我承受了两三次三倍的止损后，不敢再进行下一笔交易了。 8、对与错。是否正确对我很重要。虽然是一笔很小的亏损，小的连1/100的账户比例都不到，但我会觉得这是一次错误的交易，让我有一种“愚蠢”的感觉。止损被触及了不是为了保护资金，而是鉴证我是否正确的工具。盈利不是证明我的系统是否有优势，而是判断我是否做出正确的决定。这看起来像无稽之谈，但确实让我困扰了很长时间，虽然我知道这种微妙心理的负面作用，但是解决起来并不是一件容易的事儿。 9、客观与主观。规则是客观的，但是执行规则可以很主观。我可以设定50点的止损，但是如果我能否接受50点的止损才是我能否执行这个规则的关键。“亏损是交易的一部分”，”交易结果不是判断正确的标准，是否执行规则才是“，这些都可以是客观的准则，但是你能否接受并作为自己行为的准则才是关键。

唉。。这些问题几乎伴随所有交易者

有经验可解

本帖最后由 tgtgtg 于 2013-10-5 19:29 编辑 LZ的感受客观，思考也很认真。 我不是高手，看到这么认真地原创贴，愿意谈一点感受。 能感觉到基本的技术要点，LZ应该已经掌握了，现阶段可能主要纠结在持仓前后的心理波动和机会过滤上。 我觉得这两者其实不是单纯的技术问题，跟资金管理有很大关系。技术还是那些技术，基本的资金管理策略改善了，剩下的就是增加技术分析经验，在原有基础上作减法，交易效果会好很多。 技术上可以逐步尝试一些较复杂的策略，如用对冲代替硬止损。但我感觉这都只是辅助，技术上的改进真的只是锦上添花的辅助手段。 谈一点最容易改善的经验-调整本金和预期收益。 简单说，在没有能力如高手般“以小博大”之前，“以大博小”的方式更可行。 少一些短线暴利的预期，就会少很多想赢怕输的心理压力。采用现时可行的、难度不太大的投机回报目标可以较好的辅助心理控制，开仓、持仓就容易把握，技术分析才能发挥作用。 比如，先以生活成本作为回报目标，如果每个月的外汇保证金收入基本与你本地生活成本持平，心理上会觉得这是一个值得投入的事情，客观上可以养活自己和家人的基本生活支出，先能实现这个目标并持续一段时间，也就是在市场里存活下去，这是底线。 以此为目标，计算投入的资金量，设计资金增长小一些但风险更容易控制的低风险低增长模式，才客观可行。 看看高手的交易模式，他们的经验丰富、在技术上很精到，都有自己的交易系统和风控策略，但即便看的准，也反复过滤，谨慎再谨慎，耐心等到几乎完全符合自己操作套路的机会才入场。而且水平如N版，仍然采用固定仓位的开仓策略。 在没达到这个水平之前，采用中大规模本金、标准的风控策略（如单笔交易1-3%止损）和较低的资金增长目标（如月3-10%），先存活下去。 低风险的极端情况，就是操作实盘，当然资金量要求更大。曾听个老家伙说过，我就没见过长年作保证金盈利的，一个都没有。呵呵，话说得有点极端，但反过来想，动不动”X变NX“的交易，你做不做的到？ 百刀党月盈利1000%，也不如中等本金3%的收益大。说句不中听的话，大量穷人想以小博大，最后就是再次证实马太效应而已。当然，初期练手阶段，小本金是正确的。 多看看中长线交易的经验贴，少些短线暴利的贪欲，祝顺利。

市场就是用这样的手段考验每一个人，市场最容易让你重复错误的一面而不是坚持正确的一面，几乎90%的人都是被这样来回折磨出局的。所以一句话，坚持才会胜利。再加四个字，“知行合一”是交易的第一准则。

作者写的太好了，基本上每个人都是这些情绪所左右！！是一个长期的斗争的过程，希望所有的汇友都能跨过这个阶段，成为真正的高手---直觉交易者！！

只说一句：对的交易会让你心安

trading in the zone

你有交易经验,却还没交易系统,或者交易系统不适合你自己的性格.可以考虑进一步量化规则,减少规则的模糊度,同时建立一个即符合市场规律又符合自己性格的系统.

解决问题的方案，一是把仓位降低到十分之一或更低，让市场去确认一下你的交易系统是否适合自己。只要不是有时间限制，好的系统一定可以为你带来可观的收益的。以后再加大投入吧！ 要不就是把系统做成ea自动交易或委托他人执行，这样你的很多烦恼都降低了。

炒汇必经之路

云淡风轻·看天上云卷云舒 去留无意·观自在图片1335402579841_3cfbi9.jpg

把这个帖子顶一下。

好贴，刚被发现？非常同意9楼的观点，有交易经验，但没有一个适合自己的交易系统。

OK........

看对方向，却被震荡来回折磨掉利润。在大趋势产生之前，尽量小止损，或者盈利后移动止损到盈亏平衡，只要能坚持到趋势产生，那么之前多次的止损，只需要1-2波趋势就赚回来了。

对系统的不信任，才会出现这些不成熟的交易心理，看来系统需要在质变，继续强化

楼主写的很深刻，我有一个疑问是楼主在那一段时期的整体财务状况是什么样，从这几条看下来给我的感觉楼主似乎是用了大部分资产来进行交易甚至可能是负债交易，而这样必然承受很高的压力。从我的经验，造成这些问题最根本的原因可能是在潜意识里形成了“我必须获胜，我等不起，时间不多了”这种类似的暗示，但是绝大部分时候自己正是用这些暗示来强迫自己进行交易，而没有静下心来想想最根本的动机是哪里出了问题。已经一年多了楼主的交易体会必定有了改变，明晚如果上线我打算逐条写一点自己认为可能会有改进效果的建议，希望能与楼主进行一些简单的探讨。

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没想到这个帖子被翻出来了，我有些忘了当时是在什么情况下写这个帖子的。在发表完这个帖子后，我就离开韬客了很长一段时间。所以这个帖子里很多朋友的回贴我都没有回应。 当时应该是我在辞掉工作后专心交易一年多的时候。辞掉工作并不是为了专职交易，而是对工作有些厌倦了，想休息一下。所以账户里没有多少资金，大概只有几百美金，是之前一个3000多的账户亏剩下的。 这个几百的账户我一直折腾到2014年8月份，金额缩减到200美金。然后我又开了两个500美金的账号，其中一个到12月份算是爆掉了，另一个账号从在15年1月份盈利了。感觉信心足了，于是2月份我往爆掉的账号里入了将近1万美金，到了4月份，账户翻了一倍。盈利期间的数据看起来都挺不错，盈利100%，胜率90%，回撤7%，但是统计数据会撒谎，交易上还是存在不少问题的，其中暴露的风险超出我的预期是最让我不安的，另外执行力上也有很多需要改善的地方，还有一些交易的盈利归功于运气而不是系统。 正如你所说，潜意识里“我必须获胜，我等不起，时间不多了“确实存在。交易头两年，可能心态相对轻松，毕竟是一个新行当。但是时间愈久，依然没有看到盈利的话，压力也会渐增。我的压力的根源可能是想急于证明自己的能力，这可能比跟钱有关的压力更糟糕。 今天看帖子里的内容，很多问题依然存在，但是对我交易行为的影响可能没当时那么明显。现在总结这些可能过早，因为有些方面自己还没有完整的思考及成熟的结论。心理上的暗示往往会影响自己的交易行为。这段时间我希望能让自己的交易行为保持稳定，过几个月再来对比分析以往的状态可能更清晰。 如果你有什么交易上的建议，请不吝赐教。个人交易者的一个劣势就是我们很难客观评价自己，有旁人的观察能帮助我们更好的审视自己的行为