发表于：2025-12-04 05:57只看该作者
2楼
赚钱的越快亏的越快
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发表于：2025-12-04 06:02只看该作者
3楼
人都有侥幸心理，总觉得最差的情况不会发生在自己身上。
生存与风控之魂：正因为短期的随机性足以致命，所以风险管理和资金控制是交易的最高原则。你的目标不是抓住每一次机会，而是在概率对你不利时活下来，确保你能一直“玩”下去，直到概率的确定性在你身上显现。
要时刻警惕 “黑天鹅”事件——那些小概率但足以颠覆整个系统的事件。真正的长期确定性，必须考虑到系统本身崩溃的风险。
4楼
djslante 发表于 2025-12-04 02: 02人都有侥幸心理，总觉得最差的情况不会发生在自己身上。
生存与风控之魂：正因为短期的随机性足以致命，所以风险管理和资金控制是交易的最高原则。你的目标不是抓住每一次机会，而是在概率对你不利时活下来，确保你能一直“玩”下去，直到概率的确定性在你身上显现。
要时刻警惕 “黑天鹅”事件——那些小概率但足以颠覆整个系统的事件。真正的长期确定性，必须考虑到系统本身崩溃的风险。
精辟！比AI讲的还要好
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发表于：2025-12-04 06:10只看该作者
5楼
OPQ 发表于 2025-12-04 14: 08精辟！比AI讲的还要好
这个也是AI讲的，哈哈
6楼
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7楼
djslante 发表于 2025-12-04 02: 10这个也是AI讲的，哈哈
原来如此
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8楼
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发表于：2025-12-04 12:36只看该作者
10楼
AI靠谱吗
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发表于：2025-12-04 12:40只看该作者
11楼
厉害了，学习下
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12楼
我觉得很靠谱，它收集全网信息后回答
② 仓位（f）不能太大，否则期望再好也会爆仓
这就是 Kelly 公式的重要性。
如果 f 超过 Kelly 最优值，你的数学期望下降，甚至变成负的。
所以：
- 盈利靠正期望
- 不爆仓靠合理仓位
- 图中下降只是展示“重仓的致命性”，不是盈利模型
✅ 3. 真正能表现“盈利 + 爆仓概率”的图应该是什么？
应该是“随机盈亏 + 不同仓位”的 Monte Carlo 模拟。
特点：
- 小仓位：资金缓慢震荡上升，很稳健
- 中仓位：收益高，但回撤深
- 大仓位：偶尔暴赚，但大部分路径都会跑向 0（破产）
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