[原创]说说我这两个月的短线系统回测和全自动化的经历
21楼 电梯直达
春雷响万物苏 发表于 2023-2-4 08:15
牛 短线做好了肯定比长线利润率高得多
正确的思考模式是交易系统的灵魂。没有灵魂的交易系统，华而不实 ...
23楼
春雷响万物苏 发表于 2023-2-4 08:21
你自己能编程 又有长线EA的成功在先 暴富近在咫尺
正确的思考模式是交易系统的灵魂。没有灵魂的交易系统，华而不实 ...
24楼
确实也踏实了几天。
然后我又去把回测的交易记录整理出来，想统计一下数据，回撤多少啊，需要多少天才能创新高啊。
挺好，至少清晰的知道回撤的时候该怎么面对吧
daystonewhigh.png
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25楼
贪婪是原罪，做交易的必须贪婪。
怎么利润最大化，怎么回撤最小化？从来都是我们需要面对和解决的问题。
还记得某天早上一醒来就想，如果止损不停，横盘持续，你所等待的2天大波动不来，该怎么办？
凭什么你说这么交易下去就能赚钱，给我个逻辑理由啊？
有没有对冲的办法？
一旦这个念头出现，意味的就是继续折腾。
正确的思考模式是交易系统的灵魂。没有灵魂的交易系统，华而不实 ...
发表于：2023-02-04 01:14只看该作者
26楼
羡慕会编写EA的朋友，有想法就可以测试，不会编程的，虽然有想法，但只能在盘中验证了。，
点评
发表于 2023-02-04 01:31
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28楼
也不要太极端，突破总会来的，这些个品种的德性和市场成份就决定了他们不可能消停的。
突破和区间，好兄弟啊，能不能对冲？测试了才知道。
高抛低吸呗，既然是对冲，那就只能是辅助了
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29楼
有想法就验证，区间的高抛低吸策略太容易写了，花了一个多小时就写完开始测试了。
因为整体框架和数据都已齐备，差不多一天的时间就把所有品种都测试完了。
惊喜依旧啊。只有俩个品种挣扎在0收益率附近啊，US500和USDCNH. 这两个品种都是只要行情启动就不回头的德性啊。
Range 回测.png
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30楼
既然是对冲策略，肯定要看一下，两个策略一起跑的效果啊。那就单个品种跑两策略测试呗
黄色一行的是区间策略，蓝色的突破策略，然后是集成的测试。有对冲效果，回撤没有明显的叠加。
单品种两策略组合.png
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31楼
基础测试都完了。开始各种组合呗，
先看看区间策略的组合测试，把这些品种都搞进来。惊喜的发现，回撤居然没有叠加太多啊
Range组合测试.png
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33楼
QLG 发表于 2023-2-4 10:29
还有一个问题，回测和实盘的差异性如何？
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发表于：2023-02-04 02:50只看该作者
34楼
差异性其实就是信号的固定性， 好多EA回测利润吓人， 实盘亏损吓人， 就是信号不固定
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35楼
价差太大的话也会影响挺大的
正确的思考模式是交易系统的灵魂。没有灵魂的交易系统，华而不实 ...
36楼
最后也就是个组合问题了。
搞了2套组合，大账号用大组合，小账号用小组合。实盘走起。希望老天保佑。
组合2.png
组合1.png
组合2.png组合1.png点评
发表于 2023-02-05 03:08
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38楼
一百到亿万之旅 发表于 2023-2-4 11:42
技术只能保命，发财要靠胆识和时运。
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39楼
本帖最后由 djslante 于 2023-2-4 19:18 编辑
感谢几位汇友的提醒，我在我的系统里再加进去个默认价差，然后再测试一下，
不对，OILUSD的默认spread, 应该是30
默认价差.png
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发表于：2023-02-04 16:40只看该作者
40楼
小周期短线ea真的能够行得通么，比如市场日线级别都在进行无需的波动，然后小周期信号肯定会被不断地触发，不断地无效止损。另外交易后期本身已经特别无聊，然后再加上一个自动化不是更无聊了么，这么多时间用来干啥是个最大难题了。
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