请教大家趋势跟踪用什么资金管理策略比较好韬客论坛 - 汇市讨论

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[讨论]请教大家趋势跟踪用什么资金管理策略比较好

发表于：2020-05-27 02:49

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42楼电梯直达

emilysam 发表于 2020-5-27 08:37
楼主已经对趋势交易很有心得了，谢谢分享。如果不涉及交易秘密的话，我想请教几个问题。第一个，目前哪 ...

我也来回答一个。 1：美股指数趋势明显，大部分货币趋势不行都是震荡为主，比如欧元就是个别年份趋势明显个别年份来回震荡。 2：EA回测直盘欧元、英磅2010-2020年数据，用均线交叉的趋势跟踪，结果是正收益。

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发表于：2020-05-27 03:25

44楼

趋势就要用慢指标，至少日线级，甚至周线一旦趋势出现，入场！大止损，大止盈。小止损试错很无喂的，大幅波动里，小止损都是白牺牲。

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楼主发表于：2020-05-27 15:26

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45楼

emilysam 发表于 2020-5-27 08:37
楼主已经对趋势交易很有心得了，谢谢分享。如果不涉及交易秘密的话，我想请教几个问题。第一个，目前哪 ...

回想三年前，看着大佬们传经布道，大道理说了一大筐，可是关于具体怎么交易却一个字也不透露，说他们是骗子吧，明显不对，有些道理确实很深刻，说他们能盈利吧，却不知道具体用什么方法，怎么盈利，当时可谓是让我抓耳挠腮，百思不得其解。想必你现在也遇到了和我当时同样的问题，不知道交易该往哪里走，自己琢磨，琢磨不出来个所以然。想参考大佬的方法，却一个字也不肯说。站在现在的阶段回头看，大佬们不肯说也在情理之中，究其原因：原因一，告诉你单纯的方法，你也不能盈利。原因二，方法没有大家想象中的牛逼，反倒惹得一顿吐槽。我是坚决不会做这样的人，不论大家怎么看待我的方法，我都会公布给大家，因为我是从论坛中大佬们的帖子学得的知识，我会毫无保留的回馈论坛。我的方法很简单，日线5线和20线，交叉作为信号，金叉多，死叉空，永远在市。配合“截断亏损，让利润奔跑”加多品种分散的资金管理。盈利率是按单品种来算的，多品种时盈利率会被平均，更稳定。黄金的话，之前只复过几年的数据，震荡年份约为年70%左右，大行情年份约为200%，平均一下约为年1.3倍左右。期货单品种，波动比较小一些，但是平均一下也有年80%左右。最大回撤率都在20%左右，可能某些极端震荡年份会更大，但是多品种交易的话会被平均的更低。这些是我复盘的数据，我实盘做到过，但是还没有稳定盈利，稳定的话就不会发这个帖子和大家请教了。但是实际盈利能力和复盘数据出入不会太大，因为规则很明确，这个你也可以自己复盘试一试就知道了。复盘我建议你用复盘大师这个软件，可以模拟K线变动，开仓平仓，比拉图表更符合真实情况，我前期基本每天都复盘两个小时以上，可以快速测试新想法，进步的更快。这个软件网上有盗版，你可以自己找一下。我刚进入市场时梦想几天翻一倍，一年发家致富，可是被现实打醒，一步一步降低预期，才形成了今天的操作方法。因为一个定律，盈亏同源，高收益的同时，必定伴随高风险。

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楼主发表于：2020-05-27 15:28

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46楼

bbingoo 发表于 2020-5-27 11:25
趋势就要用慢指标，至少日线级，甚至周线一旦趋势出现，入场！大止损，大止盈。小止损试错很无喂的，大幅 ...

确实是这样，我玩小周期的时候很累还不挣钱，切换到日线，马上效果就出来了。

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楼主发表于：2020-05-27 15:31

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47楼

waveprince 发表于 2020-5-27 10:55
如果能耐得住寂寞，一年只做3次以内，再谈趋势追踪。否则，所谓的趋势追踪无非就是有巨大空间充足的运行时 ...

想不错过行情，就要永久在市，永久在市则意味着需要付出大量的试错成本，30倍并没有那么美好。

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发表于：2020-05-27 15:52来自移动端

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48楼

imfighting 发表于 2020-5-27 23:26
回想三年前，看着大佬们传经布道，大道理说了一大筐，可是关于具体怎么交易却一个字也不透露，说他们是 ...

我用ea复盘，完全达不到你说的这个效果，我非常怀疑实盘会有这个效果。

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发表于：2020-05-27 23:13来自移动端

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49楼

imfighting 发表于 2020-5-25 21:15
是通过固定的止损资金占比，因不同的止损点数，来调整手数大小，对吧。这个方法很科学，好像海龟也是这 ...

适用，我就是用均线，用的这种资管。

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发表于：2020-05-27 23:44来自移动端

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50楼

勇者无畏发表于 2020-5-28 07:13
适用，我就是用均线，用的这种资管。

能挣到钱吗?

点评

勇者无畏

可以啊，你担心的是亏损后资金变少，仓位也变少了对吧，确实是这样，但也没有差那么大，损三四单仓位缩小的并不多，这里还有最重要的一点，和你做的品种有关，如果做得品种达不到亏小赚大，就像现在的欧元这样半死不发表于 2020-05-28 00:18

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发表于：2020-05-28 00:18

51楼

emilysam 发表于 2020-5-28 07:44
能挣到钱吗?

可以啊，你担心的是亏损后资金变少，仓位也变少了对吧，确实是这样，但也没有差那么大，损三四单仓位缩小的并不多，这里还有最重要的一点，和你做的品种有关，如果做得品种达不到亏小赚大，就像现在的欧元这样半死不活的，用什么资管都白搭，玩均线就要找波动大，可以亏小赚大的品种，实际上还有一点就是胜率，都在说趋势交易不需要高胜率，大错特错，玩均线的很多人都沉迷在金叉死叉里，生怕错过每一次的金叉机会，胜率自然不高，适时放弃一些，就像你说的要有正期望值的系统，这个正期望值我认为就是要高胜率，高胜率不意味着赚点就走，亏大赚小绝不是高胜率的代名词，少看少动，拿住单子，胜率自然高，个人愚见，前辈见笑了。

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发表于：2020-05-28 01:06来自移动端

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52楼

勇者无畏发表于 2020-5-28 08:18
可以啊，你担心的是亏损后资金变少，仓位也变少了对吧，确实是这样，但也没有差那么大，损三四单仓位缩小 ...

那你是高手。我们讨论的有些不一样，我理解的系统是见信号就做或是始终在市，或者说是完全机械交易。你的方法需要人为判断，你判断水平高，不是每个人都能做到，也没法作为一个因素来讨论。现在讨论的是一个系统，比如楼主说的，5，20交叉，见信号就做，会是什么结果。等我有时间做个ea回测。

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楼主发表于：2020-05-28 01:14

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53楼

emilysam 发表于 2020-5-27 23:52
我用ea复盘，完全达不到你说的这个效果，我非常怀疑实盘会有这个效果。

现在我的资金管理还有一小部分主观因素在里边，无法被量化，不知道你是怎么把这部分做进EA的。如果没有任何资金管理就直接按着信号操作，那你是把市场当成了傻子，把主力当成了傻子。因为如果这么简单就可以挣到钱，大家都金叉买死叉卖，都挣到了钱，那么挣的是谁的钱呢？主力吗？

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楼主发表于：2020-05-28 01:22

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54楼

emilysam 发表于 2020-5-28 09:06
那你是高手。我们讨论的有些不一样，我理解的系统是见信号就做或是始终在市，或者说是完全机械交易。 ...

用止损法做均线系统，那他100%不是趋势跟踪，只不过利用了均线做了主观判断。

点评

勇者无畏

不知道你把趋势跟踪怎么定义，我是只用均线做交易的，抓到波段我会截图分享，欢迎来我开的帖子指导，把均线用好的人不多，一直也没有均线高手交流。发表于 2020-05-28 05:59

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发表于：2020-05-28 02:33

55楼

没人研究一下复利模式吗

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发表于：2020-05-28 05:59来自移动端

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56楼

本帖最后由勇者无畏于 2020-5-28 14:20 编辑

imfighting 发表于 2020-5-28 09:22
用止损法做均线系统，那他100%不是趋势跟踪，只不过利用了均线做了主观判断。

什么是止损法？不是很明白，请赐教。

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楼主发表于：2020-05-28 07:14

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57楼

勇者无畏发表于 2020-5-28 13:59
什么是止损法？不是很明白，请赐教。

拿我用的5日线20日线交叉系统来说，买入的理由是什么，是因为5日均价大于20日均价了，也就是一个小多头冉冉升起了。但是价格不是叠罗汉，一根阳线叠一个根阳线，价格有很大可能会回调，再往上走。如果回调后打到你设置的的止损点位，会发生什么情况？你的单子亏损出场了，但是金叉的状态并没有改变，5日均价依然大于20日均价。也或许你有一定利润了，价格回调，你没忍住，提前出场了，这时市场是什么状态？5日均价依然大于20日均价，价格仍有向上的可能。你在5日均价大于20日均价的任何时候出场，本质都是在否定你的入场依据，在违反交易的一致性原则。你只有在5日均价小于20日均价，也就是均线死叉后，才可以改变判断。只有这样，你才可以完整的吃到趋势，弥补之前试错的成本，并有盈余。总的来说，真正的双均线系统是不存在止损的概念的，只有金叉多，死叉平，反手空，金叉再多，这几个动作。当然，如果结合了资金管理，是可以有止损的，但一定会有补救措施，避免踏空。

点评

勇者无畏

那是交易方法上本质的不同，你所说的5日叉20日，一两根阳，未叠罗汉，这种我是不做的，我用均线不看金叉死叉，我只做回踩，出趋势后的回踩，我认为这是跟踪趋势，你觉得不是，那也正常，每个人的方法和看法都不同，发表于 2020-05-28 07:48

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发表于：2020-05-28 07:48

58楼

本帖最后由勇者无畏于 2020-5-28 16:04 编辑

imfighting 发表于 2020-5-28 15:14
拿我用的5日线20日线交叉系统来说，买入的理由是什么，是因为5日均价大于20日均价了，也就是一个小多头 ...

那是交易方法上本质的不同，你所说的5日叉20日，一两根阳，未叠罗汉，这种我是不做的，我用均线不看金叉死叉，我只做回踩，出趋势后的回踩，我认为这是跟踪趋势，你觉得不是，那也正常，每个人的方法和看法都不同，我明白你的意思，金叉死叉进场会有连续亏损拿不住的情况，所以你才说止损法做均线系统，实际上5日交叉20日在我看来根本不算什么系统，仅是一个方法而已，我理解的系统是包括方法，资管，规则的，你好像想写EA测试，均线交叉写EA不会成功的，加些其他指标才可行。

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