感谢分享

谢谢捧场，套利就是理论上的收益已经可以保障了，而且你的这个套利还不受价格涨跌的影响。

感谢楼主，请继续多分享一些自学EA编程的经历

趋势跟踪交易是低胜率，高盈亏比，需要承受连续的亏损，然后坚持到一单大的盈利，除了控制仓位等待盈利外，对交易规则的坚守是趋势跟踪交易的重中之重了。也就是大家说的纪律，也有有人归结为心态。 看上面的这个图，一路坚持，一路高歌猛进，咬牙挺过回撤就是一次次的账户新高。但是连续的亏损有如期出现了 没有选择，除非退出，否则就是按以前的交易规则，严格执行纪律。 但接下来出现的是这个结果。 这种情况不是不可能出现，如果你自己编写测试ea，一定要了解你的交易逻辑，不要想着你的ea可以做的多好，而是要知道你的ea会做的多坏。如果顺利的时候可以挣钱，不顺利的时候不会亏钱，才可以考虑。这种情况也不是测试可以完全避免的，因为市场会变，跑十年盈利的ea也不能想当然地认为它可以一直挣钱。就像曾经辉煌的海龟交易最终也不得善终。 我还不知道有什么好办法解决。 23-8-2020 下午 9-20-23.png23-8-2020 下午 9-19-48.png23-8-2020 下午 9-19-15.png

好，找工作的时候请教他。

不错

无论是海龟还是量化，这是一条无上之路。恭喜楼主打破次元壁，成功升维！！

谢谢捧场，我现在还没有那么高大上，只是拿来测试一下交易思想和策略。 知道那些是不能盈利的策略，比如指标，均线交叉。 也可以回答前面哪位的问题，比如找个亏货反着做，到底能不能挣钱。 ea策略最终还是会来源于自己对市场的理解和观察，比如你怎么看市场，是有效市场，是趋势市场，指标有效否，ea来源于你对市场的看法，再反过来佐证你对市场的看法。

是的，我觉得，最最不济起码可以把很多网上似是而非的东西写出来跑一跑，真假立现。假的一个个排除了，就不会再浪费时间警力在上面了。而且在这个过程当中对市场的理解会急速提升。 海龟和他的变种之前研究了很久。用各种品种、周期、相关指标刷；结果刷新了自己的三观，让自己的理念架构跨进了一大步。建议emily兄不如试试用布林线来构造一个类通道突破的策略，也是海龟书里提到的过的，挺有意思。 海龟对我最大的启发就在于“突破”，对“突破”的理解更深之后；再回过头来看很多技术分析的理论，就很难陷入看图说话、预测行情或者高级点的期望和概率的坑了；之前聊到过的技术也可盈利也是因为此。 而这些仅仅来源于刷策略刷参数；实在是性价比极高的学习方式。

长见识

厉害啊 我发现自己啥玩意儿都学个半途而废

谢谢，还是你总结的好，有料有文采。

哈哈，彼此彼此

完全看不懂

转载自知乎的木偶甲 交易策略的本质不是预测，而是，筛选和控制。满足一定条件，就执行固定的程序，包括入场出场仓位止损等等。它并不是说出现什么东西就一定带来什么行情，并不存在这样的因果关系，一切都是概率，并且，这个概率也是不能统计的（起码个人交易者这个层面是做不到的）。它只是一个操作模板，出现的条件，只是模板中的一个环节，如果后面的行情也符合这个模板，那就赚钱，如果不符合，那就走入另一个程序控制亏损。是一个筛选的过程，你并不能知道某次机会是否符合这个模板，但是必须一以贯之地执行，所有机会都遵循相同操作。而盈利，是这套模板长期操作长期选择的结果。 行情有千千万万种，不会有某一种方法能把握所有波动。有些方法，原理上就是互相矛盾的，但并不是谁好或者不好，只是它们适应的行情不一样，它们选择的目标不同。如果你想用多种策略相结合达到捕捉尽可能多的行情，结果只会乱掉，会迷失。 找到自己喜欢的策略，不要执着于令它完美预测，把它当成一个筛选机制，去想：1.每个步骤该如何观测，标准是什么；2.符合标准该如何，不符合标准，该如何。然后一以贯之执行。另外，行情并不是交易的全部。你的资金变动情况，也是关系到你操作的，必须还得设计一个资金变动与操作的程序，资金增长了，增长到什么程度，该下多少的单，亏了，亏到什么程度，该下多少的单，等等。 重点：交易策略是筛选，不是预测。根据筛选机制，严格执行，一以贯之。

哈哈老哥客气，认真交易，认真讨论嘛

实盘没？

AI确实厉害，大家都使用AI就是这个情况 2C29DB91-8315-40AC-9DBE-09FC7BEAAB9B.jpeg

测试一个交易想法。 假如交易规则是，前一个小时欧美价格上升超过某个点数，比如60个点，那么我是继续做多有优势，还是做空有优势？ 其实这是个很简单的问题，可能有人觉得顺势继续做多，趋势交易的思路，如果你严格执行的话，可以盈利吗？ 也许有人觉得，做多做客就是50%胜率，如果价格已经上涨了60点，我这时候做客应该有优势。如果严格这个交易规则，可以把交易逻辑上的优势变成利润。 在我公布测试结果前，你是什么想法？这个问题就变成了，如果前一个小时价格上涨超过 X 点，我继续做多，止损止盈都是30点，点差按1.0计算，坚持交易下去，结果会怎样？ 上面的图就是测试结果，如果前一个小时涨超过60点，做多 ，止盈止损都是30点，如果前一个小时跌超过60点，做空，止损止盈各30点，跑了13年的数据（10000账户，每单固定仓位0.01手），盈利21美金。也测试了涨跌30点，90点，120点才做多或做空，结果都是亏损的，分别亏损2526，51，42。和你想象的结果一样吗？ 前面有人说扩损的策略翻过来做就盈利，用ea测试，简单一改，不易秒钟，新的反向策略就完成了，跑一遍，结果如下： 涨跌30点，60点，90点，120点才做空或做多，是按回调的思路做单，分别亏1524，903，279，和45。 这个测试就回答一个简单的问题。第一，很多的交易方法是我们想当然，其实没有什么优势，交易必然是亏损的，即使你的心里再强大，交易纪律再严格也是亏损的。第二，亏损的策略不是翻过来就汇盈利。 11-10-2020 11-01-55 am.png11-10-2020 11-33-02 am.png

即使是 上面的亏损的交易方法，经过简单的过滤，也可以变成一个可以盈利的方法。2003年回测 到现在，没有使用任何 的资金管理，固定0.1手，一共交易4000次，最大回撤8.39%，胜率53%。这个策略，经过过滤和优化，可以成为一个盈利的策略，单单带止损，欧美测试点差设置1.0，经历4000多次交易。如果优化资金管理，可能进一步提高盈利。 11-10-2020 2-53-20 pm.png11-10-2020 2-53-05 pm.png