[讨论]专门开个学习程序化交易的帖子，放乱七八糟的东西。
82楼 电梯直达
AlwaysRemember 发表于 2020-6-17 00:49
一个可能的策略，供参考。 暂先忽略点差。假定A是亏货，那么，理论上说，B把A的单子全部反过来做，是能 ...
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发表于：2020-06-17 01:39只看该作者
83楼
AlwaysRemember 发表于 2020-6-17 00:49
一个可能的策略，供参考。 暂先忽略点差。假定A是亏货，那么，理论上说，B把A的单子全部反过来做，是能 ...
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发表于：2020-06-17 01:52只看该作者
84楼
emilysam 发表于 2020-6-15 21:10
我在这方面还是新手，只能分享一点自己的最近学习的心得，见笑了。不对的地方请大家指教。mt4方便是因为 ...
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发表于：2020-06-17 02:34只看该作者
86楼
emilysam 发表于 2020-6-17 08:14
这个问题好复杂，让我想想怎么回答
87楼
AlwaysRemember 发表于 2020-6-17 10:34
觉得这个策略对于平台是有用的。 平台掌握大量用户数据。假定每个用户是随机独立的，那么，平台可以每次 ...
点评
发表于 2020-06-17 12:30
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88楼
bbingoo 发表于 2020-6-17 09:39
无论什么策略，吃亏在点差手续费。忽略这个，就没有任何问题。点差有多可怕，同一个策略，无论正反做都是 ...
发表于：2020-06-17 11:54只看该作者
89楼
本帖最后由 AlwaysRemember 于 2020-6-17 19:58 编辑
"[backcolor=rgb(255, 255, 255)]但我不觉得他们会和你反向在市场上再建立头寸，反向操作不是个能盈利的方法"[/backcolor]
[backcolor=rgb(255, 255, 255)] [/backcolor]
对这句话的回复： 平台和散户对赌，本质上正是开反向单，同时开仓，同时平仓，你再仔细想想 客户A开了一个多单，不对赌的平台，会把这单子送到某银行去，对吧 但是，平台决定开A的反向单，于是，也送了个同样数量的空单，送到同一家银行去，这可以吧 此刻，平台发现，送了客户A的多单，也送了同样数量的自己的空单，去了同一家银行，那么，这两单总盈亏是零，那干嘛还要送这两单银行呢 于是平台找了个book，记下A的多单，这不就是对赌了么？ 平台对赌是1：1的反向单而已，因为他坚信整体上散户们的多单会输，它的利润只来源于自己的那些反向“空单”。而我说的1.5：1的反向单只是因为两个账户可能是同一个人，靠交易量之差，来获取利润。 平台对赌，是把客户A的单子记在BOOK上的。开反向单，等价于你把对方的单子记在平台上，平台是你的BOOK。
emilysam 发表于 2020-6-17 18:59
是，平台确实是这样做的，我们交易的平台大部分都是对赌平台，对赌石合法的，符合监管，你仔细的话，很多 ...
[backcolor=rgb(255, 255, 255)] [/backcolor]
对这句话的回复： 平台和散户对赌，本质上正是开反向单，同时开仓，同时平仓，你再仔细想想 客户A开了一个多单，不对赌的平台，会把这单子送到某银行去，对吧 但是，平台决定开A的反向单，于是，也送了个同样数量的空单，送到同一家银行去，这可以吧 此刻，平台发现，送了客户A的多单，也送了同样数量的自己的空单，去了同一家银行，那么，这两单总盈亏是零，那干嘛还要送这两单银行呢 于是平台找了个book，记下A的多单，这不就是对赌了么？ 平台对赌是1：1的反向单而已，因为他坚信整体上散户们的多单会输，它的利润只来源于自己的那些反向“空单”。而我说的1.5：1的反向单只是因为两个账户可能是同一个人，靠交易量之差，来获取利润。 平台对赌，是把客户A的单子记在BOOK上的。开反向单，等价于你把对方的单子记在平台上，平台是你的BOOK。
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发表于：2020-06-17 12:30只看该作者
90楼
emilysam 发表于 2020-6-17 18:59
是，平台确实是这样做的，我们交易的平台大部分都是对赌平台，对赌石合法的，符合监管，你仔细的话，很多 ...
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发表于：2020-06-17 13:59只看该作者
91楼
好好研究研究
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92楼
AlwaysRemember 发表于 2020-6-17 19:54
"但我不觉得他们会和你反向在市场上再建立头寸，反向操作不是个能盈利的方法"[/backcolor] [/backcolor] ...
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94楼
唐安奇通道在A50指数上的测试，4小时图，突破4周期4小时高点做多，突破4周期4小时地点做空，2周期4小时低点做多单止损，2周期4小时高点做空单止损。数据只从2017年开始，只测试了3年，这是一个典型的趋势交易策略，测试的胜率只有32%，最大回撤17%。随便跑了一下，还没有优化周期和仓位大小，还有进步的可能。
测试3年，净盈利88.9%。
说明一下，这些都是为了测试策略和想法，并没有实盘的打算。
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22-8-2020 下午 11-20-47.png22-8-2020 下午 11-19-36.png韬客社区www.talkfx.co
95楼
图片不清楚，再用附件发一次试试。 
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96楼
搞清楚了，电脑上看要下载附件再看才能清楚。
典型的趋势交易策略，胜率很低只有32%，所以交易者需要忍受多次的亏损，坚持规则，然后等待大的行情。
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97楼
4小时图，看着是可以盈利的，加大了的仓位，最大回撤50%，最大连续亏损6次，3年时间100000变成360000，但是这样的程序你敢跑吗？你的心理情绪可以吗？连续亏损后会坚持吗？
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23-8-2020 上午 9-39-40.png23-8-2020 上午 9-39-05.png韬客社区www.talkfx.co
发表于：2020-08-23 01:45只看该作者
98楼
不错
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99楼
唐安奇通道，在恒生指数上的测试，跑4小时图，测试时间2012年3月到2020年8月，共8年时间，启示资金100000，最终测试结果4500000万。这个交易是单单带止损，突破入场然后移动止损。这是资金曲线。
最大回撤20%，最多连续亏损10单，胜率39%，测试结果，如下图：
看看你的 小心脏可不可以，做趋势交易，敢不敢让这个ea实盘。
这个ea的突破和移动止损参数跑了个优化，结果如下图
优化的目的是为了看看各个因素对结果的影响，并不是为了找出最佳参数。最佳参数只是在历史回测中表现良好。实盘的参数，是为了避免你挑选的参数是不寻常的值，参数最好是周围数据的结果也很好，而不是某一组参数异军突起。参数优化并不是结果越好，参数就越有价值。
比如，机器优化的参数，2，4，8，10都表现一般，唯有6表现非常好，其中的原因可能是因为6的参数避免了交易中某一大单的止损，单这样的事情再未来重复发生的机率并不大，可能对你的判断会产生误导。所以6的表现应该和2，4，8，10一起综合参考。
和大家一起分享学习提高。
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发表于 2020-08-23 09:23
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100楼
趋势交易是相当反人性的，当你的ea连续亏5单，你就会开始怀疑，这是做趋势跟踪策略最难受的地方。如果你放过一单，那一单可能就是那个一扫眼前阴霾的大胆。连续亏10单，你还跟吗？是不是市场变了，还是马上就是一个大单，最大的一单盈利66万。
账户小可以舒舒服服，如果账户真的大了，怕是心理不会容易轻松。
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发表于：2020-08-23 09:03只看该作者
101楼
emilysam 发表于 2020-5-19 13:11
转载，最常见的套利方式。期现套利，期货和现货之间进行套利，顾名思义就是根据期货和现货之间存在的价差进 ...
点评
发表于 2020-08-23 13:18