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交易系统]DTS系统 [分享] .j2y ~ {lttalkfx.com*Wj*Nj#M]X 應「廣州聚會」的匯友要求，重發一編舊文章外汇,汇市,外币,汇率,炒汇,保证金:p6MQS2\-A| j:Z7gV ZX1SB|,A}
x )q [@*n'n G6\]這是我大約一年前發表的一個系統交易的部份內容… .i@]E,\
m外汇,汇市,外币,汇率,炒汇,保证金 Z4uh:NY!italkfx.com排除系統本文的可靠度問題，當中最重要的是對於「風險」的解釋和對應的方法，個人以為，這部份，相對較重要，也有其「普及性」的意義… H1\N@@b韬客外汇论坛 PD$iE,Kj C 0L8to
l"m9o2F前言 4],])?[ RCj;tC外汇,汇市,外币,汇率,炒汇,保证金9GSt2T ko DTS系统，全名Dynamic Trend System…外汇,汇市,外币,汇率,炒汇,保证金j5bgl8h}'enI adcnjHN_外汇,汇市,外币,汇率,炒汇,保证金因为我的交易系统现时并非全自动的，很大程度上，是要依靠我个人的经验修正，所以，我现时并未打算公开全部的程序… 3G"cjE6L3c8XItE韬客外汇论坛jYe4K'R.g ap0tb )c6OU"h xu 但是，有一点可以肯定的是，公式的前半部份是不会有错的，主要问题就是价位的计算上，较现实的差距太大，实用性欠佳，目前，我的改良焦点则重于如何设立入市买卖的价位上….mf4m4Oi
].GU g4E/f"@ lvs 我在这次的发表的资料后面，我会将公式的前半部公开… F|1L4Hc%FwF'jI&x i7qQ8wAa1S 后半部份，则要有待测试完毕，我才会决定是否公开(新的程序，我现时还未敢用在自己身上，所以为免误人子弟，我不打算公开) … }-Jc/g,]b c/eOO V/UZ)V4W-L6I"f外汇,汇市,外币,汇率,炒汇,保证金 vaN-vH H4|talkfx.com其前身是TBP(Trend Balance Point) ，作者是JR. Ridder，原系统于1979年首次发表，主要是因应股票市场的交易需要而发展的，经过个人的实践，发现其对汇市所起作用并不是很大，主要是不能保证有一个平稳的回报，于是本人已将此系统放弃多时，什至连原材料也掉了… u)Y d:OR5}N3DT+?#@C Oq4d.JLRtalkfx.com后来因为投资失败，又不想放弃多年梦想和积聚的知识，遂在苦思多时后，利用脑内尚存的TBP的一点知识，结合个人在汇市的买卖经验，创造了更适合汇市的DTS系统…talkfx.com&e eNSBC(L,W 外汇,汇市,外币,汇率,炒汇,保证金 e6x*RU6bt PO? 个人以为，TBP有一个严重缺陷，就是他的比较讯号的计算方式过于复什，似乎与市场有点脱节(这可能与系统是为股市对应有关) ，在我的原创指导思想里，是以简单为美，任何的计算程序也有他的优点所在，只是对应的市场不同吧… S3?c"Gq(e`D韬客外汇论坛
F p$T0zVb;U!P1i DTS现时共有16项参考数据，其中主要有平均信道，中间价，出入市价，止损价，讯号比较等等…韬客外汇论坛`8ME0FV%X,| talkfx.com9e;u*\
U6W[ n talkfx.come Z%OvX!F2zO d 现时，由于私人理由，我是不便公开全套系统的程序，但是，我在汇评中所公开的数据，是入市所必需的参考数据，应已足够给各位参考的… NDsB#ek4q"V{8yq talkfx.comHA`U:?7g;Qb s)r.k DTS的特点 ?#\'i7H-E)JW$j$|utalkfx.com#|-s(Ys-V[_ 1、他能排除人性摇摆不定的心理弱点 ,h1b~ O[6XT;j *k0`v Z]&MK T9pKK外汇,汇市,外币,汇率,炒汇,保证金2、他的中心思想是以简单为主 U#n?%T fgf r }"P'A7m T韬客外汇论坛3、本系统原全排除基本面的分析，只以技朮分为主 *gu
B0_7]"KxST.evtalkfx.comj LR^'P-nCN 4、他只是一个机械性的操作系统(即是说，如果当天有消息与原走势相左，他会失去效用，但是由于有止损限制，损失也不会太多)韬客外汇论坛 X0~:r{(i4k'tH!?.m K CP_`*Aatalkfx.com5、他能保证损失在一个固定范围(必须要切实执行所有计算结果及要以一年为期限) ，现时，最大的损失纪录是25%(过去四年统计结果) ，今年最大损失是20%；过去四年最大的盈利是年率1000%，平均300%，今年直至现时是接近40%韬客外汇论坛fz1G:i'p}L%kt_ P ~] _ `ov6、个人唯一的决定动作是执行其计算结果，并灌切始终
] W"f%SF8j ;?3A:_J!w\7rx RI K8q3C!VDCDTS系统 8{k ~ ~G'n-T2WEtalkfx.com ,BZZbN`#B'`&N ?DTS系统原理： mFwe[N T1ktalkfx.com#rj-t7S0^-w;Z 各位对市场价格的跳动有何看法？是刺激？是毫无章法？还是理性表现？ oY]
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D)g5Jxv6`韬客外汇论坛;v LY/w0Qj$i 无论各位看法如何，只要是参与其事者，都希望有一个系统能梳理出价格跳动的变化及走向，以增加投资的胜算… 8HD} opitalkfx.com,o0i S3tw,HT 坊间有许多测市系统，百花齐放，有复杂的，也有简单的，但其功用只得一个，就是能标出市场走向，基本上这些测市系统的成效也不错，但有一个严重问题，就是” 滞后效应”…'r]H$D`.}#?"X^9G 9m r?f_:c外汇,汇市,外币,汇率,炒汇,保证金虽然市场上，这些测市工具很多，但同时能标出具体入市价的就很少…talkfx.com+_Lw ThY#t(Cx/H n.^R.f?Li 我们就是看到以上情况，遂设计了DTS系统，希望能解决复杂多变的决策困难及能标出明确入市价以及一系列入市策略的问题… .fW.oA c8C外汇,汇市,外币,汇率,炒汇,保证金 I^]@O&x韬客外汇论坛DTS系统是建基于市场的成交价是理性的，每一个成交价是集体意志的具体表现，无论价格如何波动，最终也会回归原来的路线…talkfx.com;D7N uE2_&D
a PX$x8UUY-eT(a#PDTS中的平均信道及中间价，就是以上道理的具体表现…外汇,汇市,外币,汇率,炒汇,保证金2cr7j\8T 0b)t$i!J&voS 有关如何订立入市价，止损及平仓价等问题，我相信对各位投资者来说，是相当困难的事情，这是一个策略的问题，当中也涉及风险管理的问题… ;z%\]#I/Mt |\ H8g)jI z3_大家都应该清楚，这个世界是没有长胜军的，无论有多大的能耐，最终也会有失败的一天，问题是如何知道失败的来临？真是天晓得！这我们就要为失败的来临而有所准备。 H [;Oj(O$]"y外汇,汇市,外币,汇率,炒汇,保证金 O nW9A-x#Y GSEDTS的出入市价及止损就是根据以上的理由，假设失败是多于成功的，也假设失败是成功的两倍，即成功率是33.3%，而失败则是66.6%。 3}t6z0o!@F!W:E5]外汇,汇市,外币,汇率,炒汇,保证金 +rO-A0lq;j)vtalkfx.com基于以上假设，我们将止损及盈利的比例设为50及100，即止损是盈利的一半。 R| j i%e/c 0_ovuFu3L$U \另外我们为了避免每日波幅的过大或过小，例如昨天的波幅是200点子，而今天波幅突然减少至数十点，引至计算出现困难，其最终结果与市场过份脱离，便硬性规定了每日最大平均波幅为120点子。而只用其中的110点子计算入市参数，以避免差价造成的误差… ;^,J/k&WH IsFv5Jtalkfx.com 7x P,u n`,L-UEN外汇,汇市,外币,汇率,炒汇,保证金经过实验，只要成功率达到33.6%，每月的回报率就可达到10%，年率就可有300%回报… +|!LQ8v%W;n韬客外汇论坛5s AC+gN 经过对盈损比的适当安排，我们就可适量减低风险…Y/~"fC#\n$DW0yN O0@P5`X"dp-ZG/R亦可达到持盈保泰的目的…)~'y8} Z#{j(`!Z-Kf } T }o)[[ k kHn外汇,汇市,外币,汇率,炒汇,保证金:t2UU.?H E DTS的局限 $@i8j4e d v外汇,汇市,外币,汇率,炒汇,保证金 3[,Na} y,noTeiDTS由于是以平均数为计算准则，它的走势预测是比较平顺的。每当市价有过份波幅时，例如受到突发新闻映?，突然掉头，又或比原来走势走得更远… %[ y$xzHT_Z{韬客外汇论坛R5R,H!GmM 它就会与市场脱节，这是它的局限…`7v_
~2Fh J 3[O3E'[E0Xtalkfx.com我们为了减少脱节的情况，又或增加DTS的盈利机会，因而制订了DTS系统修订准则… 2BVn E,w E fbf0|$z(I @5`H s+o~#Stalkfx.com修订DTS系统的修订准则 SEa9Nw@kP8Up韬客外汇论坛)m!O4b0F3cO 从使用的实际经验中，每当市价偏离DTS中间价超过200点以上，市价就会向中间价方向修正…EH yjD0J gS*Z?ap7bFtalkfx.com另一方面，如未加任何修正，由于DTS是以平均数作为其中之一的计算准则，所以实际操作时，虽然方向正确，但一个月只能成功入市十次左右，似乎太过浪废…外汇,汇市,外币,汇率,炒汇,保证金)t"O)| j\
ez"r^ talkfx.com"?{ t4? h1zOxD 基于以上两种原因，我们作出以下修正： YR s$r"s7]'Z4~y[7V_ EJOioPx3q 一、如果计算结果当日，市价向着讯号方向偏离DTS中间价200点子或以上时，我们应反向操作，平仓及止损等价位则以DTS准则(即是止损55点，目标价110点)，自入市价计算所得而定…韬客外汇论坛(d7fz&rde 韬客外汇论坛XD]p0a.dozt 二、如果当天方向正确，但市价偏离不多于200点时，最好是150点以内，则持续观察，以欧洲开市后最佳价位入市，平仓及止损等参数的修正同上…talkfx.com\TTH/vqsU $gi6z1J.pG三、无论上述修正如何，用者都应该以欧洲开市后才修正，所得结果最好…外汇,汇市,外币,汇率,炒汇,保证金,C UCZ L_ !_0E{%?7b jS b 四、大家请尽量不要在亚洲市入市，最好是以欧洲进场后1小时为入市介入点，实际情况可能要以经验补救…talkfx.comN)pq"@0|)H 韬客外汇论坛u&cCw9mF(HRh 另外，如想得到最佳入市价，用者可根据过去五天平均波幅(如果平均波幅不及110点，则假设每天最大波幅110点)为参数，以欧洲开市后一小时计算(其实正确点的说，应是如果价位有50点以上波幅)，以当时的最高或最低位，加或减平均波幅，得出当天的假设最高和最低，至于加何选择以最高或最低价计算，则视乎DTS的方向指示，如指示向上则在接近假设最低价50点以内时，以较佳价位入市，再以入市价对平仓及止损作出相应修正，而入市价是在假设最高或低位的30点以内为最佳入市价。 :l?lO)zl^韬客外汇论坛9w;BLuW,b\CA)q&tW VR7G E+{x P"m从操作经验所得，经修订后的DTS，其成功率会大幅提升，而现时最高纪录是 c$kP&w(b%]
`M&k*[${;zV*bg!o&G 一周可获利33%… C Y+H+V,a'a [外汇,汇市,外币,汇率,炒汇,保证金 ow~y&gK1O5k韬客外汇论坛直至目前为止，DTS录得最大损失是25%，世上是没有必赢的，只要各位持之以恒，加之适当的风险管理，要实现盈利并不因难…外汇,汇市,外币,汇率,炒汇,保证金%~A"I`3A:j;a@ W N#HD2U9jS$P)g:z GG'N$}:`We由于现时，个人在入市价方面，已经进行了改进试验，现时的DTS中间价和每天的入市价是分开计算的，和从前的算法有点出入… #gB.~+c[.GPtalkfx.com韬客外汇论坛'o9N'FbA^ 但是，每天的预算波幅计算还是必须的… 1bf\9B5i R*N N.q外汇,汇市,外币,汇率,炒汇,保证金外汇,汇市,外币,汇率,炒汇,保证金X r\5P;aPZ%l 如果当天的市场价位乎合了DTS入市价及预算波幅中的较佳入市价，那幺，就可以进场了… 7z)\|8Dh V0rtalkfx.comtalkfx.comr5F*Im ^ I2f5F/W#q o 现时，由于我还在不断的改良程序，现时，我不打算公开所有程序，大家可以每天参考我的投资者日记，并以修订规则，对其数据加以微调，以得出更好的入市价位… j3X*h7]?,g4l 'wV$O dcVG Fi6R6qO大家可以用汇评中的数据，先学习仿真使用一段时间，如果觉得有用处的，而又想得到全套程序，日后再谈… 0\URZT:S外汇,汇市,外币,汇率,炒汇,保证金 1aWG
r!k~nZ!A8dtalkfx.comv8K y J+V!B'h 个人对外汇交易的一点经验之谈：韬客外汇论坛F#t0z"v L&u M8@:| jMn:T\个人在汇海浮沉有十四年，个人的经验总结，就是，不必把汇市看得太复什，明白点说，就是在看图表时，千万别把图表带出的讯息复什化了… 'K'Q1c-]4b\wz3g6r外汇,汇市,外币,汇率,炒汇,保证金 6`:f9C%cer5e P `外汇,汇市,外币,汇率,炒汇,保证金talkfx.com[L r3F Dw}EYL&u 我打从正式学习以来，我的导师也是只教些简单的原理，例如绘画趋势线，黄金分割等，就是黄金分割，也只是强调三组数字… 4g}Z7?Y5PO)[talkfx.com NiMkLN^)G外汇,汇市,外币,汇率,炒汇,保证金个人的结论是，不论你那个系统有多简单，有多烂，最重要是纪律性，我们要争取的是平稳的利润，而不是剎那的光辉…%Ns_] N}c 外汇,汇市,外币,汇率,炒汇,保证金@ TL A_4_ 不要少看每月10%的回报，如果以年率算，那是三倍多利润的生意了… zA B!jn%mZtalkfx.com (C,]/Gv!p#W再说，十年后呢？韬客外汇论坛e:\Z-W \H&TM R2O2Y.\"A&p!q'[+G~那是927倍的利润！！ 0PJ'W g5Y
C.U s't3Dv;mkea,CH 试问世上那有这种利润增长的？ Yf Y(o:?;n"}X#T{韬客外汇论坛fxSB,Y@ V'q1Y G 这才是外汇买卖的迷人之处…TTjQm3p,Sb zX7Z*t
P,w/S3P#k 千万不可急于一时… Z3g+X(qM0_n'~+`1t2x |z
B0t(Gi#X 反而，基本分析可能会因难得多，因为基木本分析包含了政治经济人文等方面的因素…talkfx.comLa9_"s*V,uK y.w%m eL$|如果各位有志于外汇业发展，个人建议大家最好是多看一些有关经济学原理的书籍，好使大家有基本的经济学知识，加上一些政治上的常识，大家也就基本可以解决每天众多讯息所带来的烦脑… Gn$b;Ui Q(mn i%i_\8x5SU外汇,汇市,外币,汇率,炒汇,保证金另外，我也建议多看些经济知识含量较丰的评论文章，这是增加基本经济学知识(句括汇市知识)的最快方法…韬客外汇论坛&?F H$Rs1k F0h${DE M9FF\k/?大家在看汇评或是各种评论文章时，要则重人家的分析方法，而不是人家的分析结果，因为，就是相同的方法，如果有不同的假设，其结果也可以是相差很远的…ozS!g*}.\db/U \ talkfx.com V AJ#p;cH#X 只看人家的结果，到头来，受害的都是自己… 7|9^5W Q^8m
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S.Zp #r K*t"M7K外汇,汇市,外币,汇率,炒汇,保证金在这里，我可以介绍大家多看林行止的文章和张五常教授的著作，他们平易近人的笔锋，相信会令大家加速接收应有的知识…talkfx.como3hR#Ojo/O,@\ j$i:] LA6mx8{5^)p 最重要是，他们带给我们大量的知识和讯息能量…h q {"v:YA T&TAr%h 8WyscZ2\$y 另一方面，当大家初步学会了图表分析和基本分析后，千万别以为从此会无往而不利，有这种想法的，将会受到重大挫折… -U2PGEw(]DB3r N Y q韬客外汇论坛 KZ!pn Xs我可以说，目前，我大部份时间，都会保持脑子空白(那怕事后证明我是对的)，有的，也只是从观察价位的变化，从而判断市场的心态，可能这也不是一种有效的解决方法，但是总比没有方法，又或把事情复什化的好…Q%?w'k#Pva 9u%~,Z*n/a5Xr@ u/U5s3j1s.blw 最后，就是有关做单频率的问题，有人说，做单太过频繁，危险性会很高，所以不应进出太过频繁，也有人说，做长线太过久，利润可能不及做超短的来得高…Q%O3O6p+c N2p M %IBC&u\V#B韬客外汇论坛个人对于是做长或做短，并没有太大意见，因为，这是个人的操作手法和性格不同所致… j)R&N kn4pz0z外汇,汇市,外币,汇率,炒汇,保证金talkfx.com"x0h:z}8J 个人的做法是，可长可短，可以一周不进场，也可以一晚进出三数次…外汇,汇市,外币,汇率,炒汇,保证金Xy8a kPL;LU (e+~N:G1?%L外汇,汇市,外币,汇率,炒汇,保证金其分别只是一个，机会而矣…韬客外汇论坛V-};e enj &I,KyaO#u4q 以近期的市况来看，是明显的不明朗，我们没必要天天入市…,r {.p {$u9kU I)E talkfx.comv;la_2[@ 如果有一个较为明朗的走势，我是会重新增加我的做单量的…3v?2wP l0nw9? 6kP6A@/\R#J&v如果说到我会做超短单，又或一天进出多次，我是有个标准的，就是，如果市况允许，当我第一次进场后，我是有盈利的，我就会考虑第二次进场，什至第三次进场… ,T4e9?-p,] D外汇,汇市,外币,汇率,炒汇,保证金*H m'g0HAp^6^_ 另一个前题是，我不会容许我的户头在一天之内，损失超过7%…外汇,汇市,外币,汇率,炒汇,保证金6m3AN6QB E n*S"IZ7{:i外汇,汇市,外币,汇率,炒汇,保证金相反，如果有盈利，我就会放任盈利，随他增长也…外汇,汇市,外币,汇率,炒汇,保证金Y K^|Y`9g %Z
k4Y1YG4b;b_/Q;X 由于有这个局限，我一般做法是，没有达到7%损失上限前，我是不会随便止损的，除非遇到明显的不利情况，例如公布数据后，市况急转直下…talkfx.comT:JNRX2k )Bdm!N?7Mo6\0m韬客外汇论坛&})K b3Wte:i(| 附录，DTS系统的前半部计算方式：韬客外汇论坛T"_ B!h(e+o{R p 4[5x#^S2k8Fu,JyM ^0p0om,Hs.x#c I'^3?1P
g日期(Date)----------------------------每个交易日期Uq.EFuj v0i2]#M /f\R_/pJd ?talkfx.com开市价(Open)------------------------单个交易日开市(以纽约收市后第一口价为全天开市价，基本上，可以从每天的日线图找到数据) :F `G"pt3n
ru]韬客外汇论坛5LG_A5VS6I F 最高价(High)-------------------------全天高位k-D7~&S u TYDNy5C cT] ^ ? 最低价(Low)-------------------------全天低位talkfx.com z4u nRJ 外汇,汇市,外币,汇率,炒汇,保证金$|3?x Z%D9D4[m 收市价(Close)------------------------单个交易易收市(以纽约收市价为准) @JUC [-z韬客外汇论坛 zB$_{,UU'cO7b 平均最高(Average High)-----------过去五天最高位平均数(}S;v-{+S0X$\&i &a5q'ht,j)mB平均最低(Average Low)------------过去五天最低位平均数 .L cG(b V外汇,汇市,外币,汇率,炒汇,保证金 E+M6s&L.\lEM平均中间价(Average Mid-point)-- 过去五天平均最高加平均最低除2 N+r/H?4k R:tU1tl外汇,汇市,外币,汇率,炒汇,保证金*tF-p6g;A[ 平均波幅(Average Range)---------过去五天平均最高减过去五天平均最低1Q&H"s"M#dUP d(^ p^m韬客外汇论坛买卖讯号(Buy/Sell)-----------------昨天中间价大于前天中间价，今天买货 _ aH0xlQ:xtalkfx.com外汇,汇市,外币,汇率,炒汇,保证金5r6L3hUi(NTm!H/E ＃以上数字，只算到小数字后四位数字，如果出现相同的结果，则今天的买卖讯号跟随昨天的讯号Vv4nqy.^E)V 韬客外汇论坛pb'V1R'ArJK P)X6C6t{3R&Eg韬客外汇论坛后半段公式，是有关出入市价的计算，各位可以视乎自己个人的财务状况，设计适合自己的买卖公式… \t'Y%e7jJ韬客外汇论坛talkfx.com"EO8TLb 请记着，本公式的成功率可以很高，但是，能否赚钱，最大的关键是出入市价位的计算，还有就是，大家的承受能力有多高？正常的说，低于50%的损失，才可以说是成功的公式，如果损失能维持在50%，那幺，全年的回报，就可能达到数以十倍计…外汇,汇市,外币,汇率,炒汇,保证金f k%s3PX uQ#{;M3LQls如果从个人的状况作出发点，这条公式，将会是千变万化的…韬客外汇论坛3Ll9WSMCN1mt"j6d X%Z;vr5i8k:~4W/P B本公式只适合日内交易一次或中线买卖… +lu,F7s+Q6k!Italkfx.com$nkK8cg|FLI 以最近半年为例，最长一次连续讯号，能维持差不多一个半月… Q,eKHryvtalkfx.com-BJoe?(M