有用吗

看不明白

还没到那水平...

leo老师也太专业了,我们怎么才能达到他那水平啊???

有兴趣想研究的朋友可以找这本书.

quote: ======================================================== 　(25)式就是一般期权定价公式,有较大的适用范围。当我们把时间轴做无穷细分(无穷周期,即n→∞)时,若将来即期汇率服从一定分布(例如即期汇价的对数变化遵循Wiener-Levy过程),则欧式Call期权价格二项式定价公式的极限形式就是Black─Scholes的外币期权定价式。因篇幅所限,证明从略。 ======================================================== 谁写的？郁闷。。。spot forex price 符合lognormal distribution? 开玩笑吧。。。forex和stock可是完全不同的。。。不然金融基本证券定价理论也不用分成三块了：stock, bond,forex...l

偶笨，不很懂。

:) 不懂，学习一下！

看不懂，努力看！努力看还是看不懂，太玄了。幸亏古圣先贤教过我们：大道至简。相信看懂这个公式的也未必赚钱。否则只要花三年学会这个公式就所向无敌了。不看也罢！简单而赚钱的事我们都忙不过来，这么复杂的诺贝尔奖公式留给学究去研究吧！我这是不是吃不到葡萄就说葡萄酸啊？哈哈，别笑话我啊！

期权的使用更多的是体现一种交易策略，比如你中线看空欧元，但是又没兴趣承担短期波动风险，就可以用两个甚至更多的期权来达到目的。这样就体现了你的市场策略

还需独到的慧眼。 如果大家都看跌。而还没有跌到位，哪么庄家开出的期权价格就会很高。 必须找出，庄家报错的期权才能赚钱。 比如一个刚推出的平价期权，你双向同时开。哪么有一个总价。 如果到其价格偏差超出总价你就赚了。 比如金融危机时，招行的期权，已经开的很贵了。结果还是赔了。 索性，老期权到期后，他不推出期权了。怕了。

学习了 14
谢谢

牛人果然很多

懂这些没用，基本最无用就是这些公式了额。