识别一件对的事情往往需要一个较长的过程和资料才能够做出判断，而识别一件不对的则相只需要抓住几个关键的东西就可以判断出来。

你说的这个是一个简单的指标、也可以叫一个系统框架，或者叫我说的牌规，如果你企图不动脑筋的简单执行这个指标就可以稳定的获利，就像我前面提到过的认为牌规本身可以盈利一样，是不太实际的，但为什么确实有一些人在这种框架下实现了长期的盈利呢（短期的由于抽样太少，不具备持久性），我认为根本的原因还是他长期在市场中的经验形成的判断能力，在什么时候出手，什么时候选择放弃和观望，而一旦出手，按照上面的规则是他介入市场的具体措施，而并不是每一次出现这样的情况的时候，他都无条件的出手，那样的话我相信只要交易的时间一长，持续的盈利是不可能的。 这就好比一个老枪手，告诉你打靶的方法就是三点一线，他就是这么打的，但你也认为就这么打就也能立刻成为神枪手，那就是笑话了，三点一线只是他最基本的瞄准方法，而他还具备长期的对于风向的识别影响，对于自身呼吸的调节和控制能力，对于距离和弹道的估判能力等等各种素质和能力，这些没有长时间的训练和积累，是不可能具备的。 所以你要想依靠这样一个系统来实现盈利的话，至少要准备好在这样的框架下，选择几个固定品种，经过上千次左右的练习，然后才可能培养出自己对这个系统的使用经验和能力，也才能够谈得上持续的获利，而在日线上，这也许需要好几年甚至更长的时间才行。 对上面这个例子的解释基本上可以作为所有的系统寻找者，应该及早的转变为系统使用者的论证，应该完全抛弃对于所谓圣杯的寻找，而坚持在一种基本正确的框架系统中慢慢建立自己对市场本质的理解。

一个正确和系统框架，应该完整而明确，交易的品种、时区、周期、频率、仓位、止损和止盈的幅度或者方式、微操作的规定。这个框架的规则从客观上保证了你不会因为情绪和心理的影响在某一种情况下持续的站在概率的背面，也不会因为完全不合理的风险报酬比例结构在某种情况下一次性产生毁灭性的亏损，从而保证了你有足够多的机会来正常的参与市场，然后在这个过程中在保护自己的基础上逐渐学会并且获得盈利。 比如一些对于不具备相当防守能力的新手来讲典型错误的框架： 1、缺乏盈亏比概念的死扛，结果是一单亏死。 2、缺乏仓位管理的重仓，结果是赚了点数亏了钱。 3、缺乏时区定位的全天候突破交易或者逆势交易，结果是在市场大多数人休息的时候，他来尝试突破，但市场内大多数人方向一致一起行动的时候，他来尝试顶底。 其他像品种、频率等等因素的模糊也都会不同程度的对交易的一致性产生影响。而这些东西，要一个个的自己交学费来领悟的话，时间和资源的消耗都是比较大的。我认为比较容易的办法是从最最简单和简化的操作模式开始，比比如只做入场时机判断这一个动作，然后一笔交易就结束了，或者只做离场判断，每天保持一个固定的频率，坚持上千笔交易下来，收获远远比杂乱无章的多品种、多周期的乱作要大的多。

举一个例子来讲，在一段时期里，比如是三个月吧，价格的总体是上涨的，而且上升了两千点，在这段上涨的期间内不单单是上升，也有下跌，而且在价格上涨的初期，价格往往会下跌得很厉害，可谓是深度回调；产生这种现象的本质原因是什么？我是这样认为，也是这样把市场分为长线投机者，中线投机者，短线投机者和超短线投机者，这种回调通常是哪一类投机者的行为，为什么他们会产生这样的动作，动机是什么，如果是长线做，他们是怎么样思考的，在一段时期内，中线如何思考，短线和超短线又是如何思考呢？价格在达到某个范围内会回调，为什么会在某些看似有一定道理的地方回调？ ------------- 有些朋友在短信中提问，最好以后都在帖子里直接发出来，这样便于分享和集中交流。 你上面的问题很多，我挑一点说： 1、价格在达到某个范围内会回调，为什么会在某些看似有一定道理的地方回调？ 从日内来讲，本质就是因为会有很多人在这些关键的位置做阻挡式交易，往往是越明显的位置越容易产生效果。但根据这个来进行交易要注意有一个关键点，并不是所有的关键位都来进行阻挡交易，而是在关键位附近的时候密切注意短期波动形势，一旦发觉出现明显的阻挡的结构才下手，否则就是想当于在赌每一个位置的有效性了，长期来看是没有效果的。 2、深度回调等各种现象，也许能够找到一些事后解释的方法，但个人感觉意义不大，因为不能够肯定下一次也同样会这样，所以交易中不必要太多去找道理论证的习惯，这个好比打麻将时，摸到下一张牌以后再分析前一张牌打的对不对一样，意义不大，要分析和决策，就要根据当时的情况而定。

关于时区和波动形式的判断需要大量的积累，我感觉这个才是真正需要时间和功夫去做的事情，而一种简单的入场方式和交易规则，顶多一个星期的熟悉就可以掌握了，难点就在你所说的取舍上。这些东西的判断我感觉已经脱离了小周期的范畴，而是要在更大的一个周期中去把握。就好像拳击中观察对手的整体攻防节奏，而不是只盯着他的拳头一样，胜利往往是由于更快的发现了对手的节奏，并且改变自己的出击方式来获得优势。而这需要多年面对各种不同的对手的实战，才能积累起来，没有什么捷径可走。指望一种指标或者简单的交易规则可以持续盈利，就好像拳击者希望所有的对手都采用同一种步伐和拳法一样，显然是不太可能的。 另外对于数据 和讲话之类的东西，那是彻底不要做任何算计的考虑了，唯一能采取的措施可能只是选择是否回避。

日线上的关键点位经常出现扫损等情况，恰好验证了我前期的说法，这些地方产生战斗的机率会很大，但并不是说这些地方的突破和阻力很可靠，正确的做法不是看到某个关键位就判断这里会突破，或者会阻挡，而是等价格在这个地方纠结出一个结果以后跟进，是突破了就顺势跟进，发现强烈的2B形态则作为判断区间的成立。

突破关键位置后快速反拉到一根K线以上一半的位置基本上就可以判断是资金逃离了，2B的可能性较大。 交易频率的匹配，我首先考虑的是盈亏比，而不是周期，盈亏比越大，频率应该越低，越小频率越高。常见的误区是认为3:1的盈亏比，由于有盈亏优势，只要一单就可以抵住三单的亏损，所以频繁试仓，拿止损不当数，很快就累计出连续亏损来。如果两个交易者同样交易，一个是3:1，一个1：1，那么后者的频率至少应该是前者的1倍以上。

牌规跟品种没关系，你说的货币的特性还是属于技巧方面的东西，规则是没有技巧，是你参与市场的资格，没有规则便没有参与市场的资格，等于是送钱。 这几天论坛中一位06年的朋友的帖子可能就是一个比较有代表性的例子，太多的归咎于心态和执行的不力，其实应该还是规则的缺乏，没有一个基本的固定的框架，凭什么判断每笔单子该不该下？该下多少？怎么下？时刻都是凭状态和感觉来参与市场，如果你是一个优秀的操盘手，那么已经将自己的感觉训练成了风险排斥和利润偏好型的话，那么也许感性交易可以继续，但如果还是处于开始、或者亏损状态的话，自己的感觉一定是风险偏好型的，按照这样的感觉去下单，肯定是风险连连。有规则的舞蹈是国标，没有规则的是DISCO，两种玩法和群体完全不同东西。

足球是圆的，什么事情都有可能发生，不是强队就一定百分之百会赢弱队，但如果是一轮长期的联赛，最终结果下来，第一名和最后一名肯定是在实力上有本质的区别的。 麻将也是一样，你永远都不可能知道下面一张牌你会摸到什么，看起来似乎也是偶然的事情，而且一盘两盘的结果也完全无法预料，但一年打个一百场下来，赢最多的那个和输的最多的那个必然也是有本质上区别的。 你希望能够用简单的话和诀窍指明靠什么能在投机市场中保持长期结果的盈利，那我只能告诉你，是靠你对每次交易风险的绝对控制，以及自己积累起来对市场的理解，再加上偶尔一点点运气。前面我曾经提到过，交易者有三种观点是阻滞成长和继续的，速胜论、不胜论、完胜论，不同阶段的时候自我对照一下就会发现问题。不幸的人各有各的不幸，幸福的人大致都相同，大部分都是在相当的资金规模下，靠着有限的、稳定的年收益来实现逐步增长以及负担生活。

是的，付出和时间，并不等于积累，也可能是消耗。

其实像您这样断断续续交易了快10年，还是无法走上正确的积累循环的大有人在，这也是投机行业可怕的地方，误入进去不得出路的话，时间、精力和资源都在不知不觉中疯狂流逝。您现在的情况我看来首先还是应该必须清醒认自己仍然在战略防御阶段，相当长的时间里都必须依靠其他渠道的收入来维持正常的生活，然后才能让交易的本金开始逐渐的积累，这就必须对目前能够从事交易的方式进行规定，先把这个框架稳定下来，然后在这个时间框架中确定自己的交易框架，然后按照这个框架日常的执行，框架和交易目标设计必须合理，所以在设计的时候应该是很清楚，在自有本金的情况下，即使可以完全不出金的复利滚动，要积累到一个目标也不是一两年的事情，而是自己人生的一个终身兼职和一份终身伴随自己的核心盈利能力，这样去考虑就不会在乎一年两年内的得失了，调整好自己的生活、工作和交易的关系，齐头并进，当自己在同一种框架下确实操作有较长时间的积累和信心的时候，相信自己差的只是一个机遇的到来，而机遇对每个人都会光临，但问题是降临的时候你是否正好有把握机遇的积累，是否正处在良好的状态中，如果是的话，迟早都会起来的。

感觉太深的陷入心态和纪律烦恼的情况，大多数还是规则不清晰，就像中医的表里理论一样，痛是由于某个环节不通，解决这个问题的办法可能还要从比较基本、简单的框架开始重塑自己的交易体系。哪天对于控制的理解等于牌规的阶段，就好像踢足球不能用手一样肯定，应该就好了。

1、日内超短，止损怎么能放到50-100点？这种止损幅度一般是为了容忍掉H1级别的一下杂波的，如果是超短的话，止损最好在20-30点以内为好，否则局部的波动都被容忍掉了，交易什么？ 2、仓位从0.5-5倍中间空间太大，加减仓估计你没有什么规则可言，可能是瞄准一个方向，顺也加，逆也加，然后到心理容忍到了限制点了才停手，这样相当于你在交易的时候，时刻都面临选择和处理，因为有操作，所以更加无法客观面对波动。日内一般加1-2仓的情况都不是很多，怎么可能这么频繁的加呢？有时候一个头寸的分批建仓可能会这样分解操作，但那不是日内的玩法。 3、利用震荡反复加减仓来获利：这个倒是可以，但是要知道，自己是专门针对震荡而交易，而不是每天进去无条件入场，然后见震荡就止盈，那样相当于是全面覆盖波动，而专门收获震荡，结果肯定不好，应该是专门针对震荡操作，这就需要识别震荡。 综合你讲的情况，我虽然有一些自己使用过的方法，但感觉你很难安静下来一点点积累，现阶段要继续这种做法的话，我只能建议你不要在日内超短上这么操作，因为你的习惯是认定一个判断，然后上下加码。可以考虑通过日线上等待一个有把握的形态，或者均线纠结出方向后认定这个方向将会由一波行情，算好止损位置和仓位以及额度的关系，分批入场，最重要的是坚持自己大周期的判断，不要中途又变成了交易震荡，不达目标宁可止损。另外注意大周期的目标选择和机会确定一周顶多一个就行了，也不要再交易其他品种。

比如这个牌规大致上是： 1、估计一波动行情，确定止损和目标， 2、止损总计金额，必须建立的仓位规模 3、每周限一个品种、一次机会 这三点考虑清楚了，就在每周前设计一个方案，等待建仓机会，中间利用自己的感觉分批建仓，但规矩是死的，无条件遵守的，否则就像打麻将耍赖一样，没人跟你玩的。 1、到了价格必须离场，没到的话坚决不能动。 2、最大仓位可以不够，但不能超，最大亏损可以不够，但不能超 3、一周一次计划，没有第二次机会。 将这个框架作为自己的每周交易节奏，交易10周以后再看结果和记录体会，积累在这个框架下的经验，而不是修改这个框架本身，如果这个框架是适合自己目前生活节奏和性格特点的，那么就一直这么积累下去，直到完成了50次周操作后，发觉自己在制定周计划时准确性可能有所提高了，周内分批建仓的感觉可能也会越来越好了，这个时候可能就上路了。

现在才明白你的意思，抱歉，呵呵。没有人能在全部现金的50%的回撤线上保持长期正常的操作，我用了将近400个交易日才完成了1倍左右的收益，而且前面30%花了一大半时间，这其中发生过很多事情，回头想的话，如果不是有足够的资金保证了稳健的心理的话，可能现在还在原地踏步，或者在0-30%之间反复来回。其实从交易的能力方面来讲，我感觉前后差别并不大，而只是如何将自己的能力最大限度的发挥出来的问题。 我以前也曾经试过采用部分资金重仓滚动操作，最大的障碍就是在于遇到不顺的期间连续亏损到一定程度，比如30%以后，就会面临一种非常尴尬的状态：攻，心有余悸；守，心有不甘，效率会大打折扣。最后算来算去，其实效率最好的办法还是将资金的波动起伏控制很小的范围内，这样无论出现什么状况，都可以保持全状态的交易。而这就必须仓位很轻，绝对收益很小，进而才走到融资这条路上的..这个思维习惯也是从赌博中体会出来的，一般有多大的实力，玩多大的牌，，即使是同样的水平，实力不够硬着头皮上的话，九成是送。投机和赌博这种东西，都有个气势的说法，凶不起来是很难吃到肉的。

以个人花在外汇这个东西上的时间，前后投入的资金和目前的回报来讲，确实可以说这么说，至少没成功。 回过头来看，我认为整个过程中最关键和根本的一点，莫过于找到并实现一种真实的可以较长时间存在的盈利效果。各种不同阶段的投机经历实际上是对不同的盈利效果的追求，目标如果是错误的话，努力的时间再长也没有意义，这个盈利效果代表的是一种真实的长期的生存状态，比如连续快速暴利的效果肯定是错误的，这个东西上努力再多也没什么意义，这个相信很多人都已经有体会了，但在一种交易模式可以连续几个月盈利优秀后如突然陷入连续亏损，或者资金陷入几个月的拉锯，这个时候有人就开始怀疑了，实际上也是对盈利效果了解的不够，事实上就这是这样，优秀的交易同样会出现几个月的连续亏损，不过幅度能够很好的控制，并且按年算总是盈利的，这就够了。如果把交易的盈利效果定位到每个月都必须保持高效率、全状态的盈利，也会走弯路，明明已经在正确的路上走了，遇到一点情况就到处掉头，结果时间过去很就还是在附近兜圈子。 对于新人来讲最好的起步机会，莫过于能够遇见一个能盈利的老手，看到他常年下来的交易起伏，盈利效果，而自己首先要做的不是超越他，而是努力达到他的效果。看见他也会连续回撤，也会长期震荡，这样就明白了盈利是一个慢慢积累点滴优势，然后取得成果的事情，这样自己也就会接受正常的不对路的情况。而现实中，99%的新人入行时首先接触的都是那些片段的暴利的、甚至虚假的效果，走弯路也就是自然的。这个过程一定要等到这个人真正认识和找到了一个可行的盈利效果后，才会彻底的渡过。如果你现在还处于交易的纠结状态中，只需要反思一下，你自己目前正在追求的盈利效果就可能会明白问题所在了。我自己找到并到达每年都可以肯定赚钱，最大盈利几倍于最大亏损幅度的这种盈利效果我觉得就够了，没必要去追求更高的目标，保持这个水平，把规模搞大点就行了。

从日内角度来看，大多数情况下，局部的突破有20-30点的延续，局部的强翻转有40-60点的延续，但再后面的发展就要看行情的发展，因为时间框架的原因，欧盘前的十几个小时的波动通常都会被放弃掉，但很多中线强趋势的行情在启动中常会在这个时间内出现大幅发展。没有大小通吃的办法，要专吃小的，就不要眼馋大的；要专吃大的，就不要心疼小的；非要大小通吃，就要接受自己肯定会踏错节奏这一事实。

顺势和顶底没有绝对的对错，能够准确识别的话，都可以做的不错。识别不了而机械操作的话，都会失败。 个人感觉顺势操作的优势在于它比较容易识别，日线上一看到某些形态，全世界的资金都会关注及融入到这个品种上来，把握起来成功率会较高，但机会出现的比较少。顶底操作中不好判断到底是在震荡发展还是已经成形，大部分资金都会观望，只有少量短期资金在参与，局部的变数就会很大。

如果是当成零存整取的退休金计划的话，外汇绝对不是合适的选择，商品也不是，股指和股票可能还行。你的这个需求属于一个投资计划，没有必要一定要自己专门投入到具体的交易中来，那样的话付出和收获可能不会成比例。另外不要因为目标要求不高就轻视实现难度，外汇中绝大部分失败的人都是从（轻视-重视-极度重视-无法脱身-被迫脱身）这样一个循环走下去的，能走出来的人应该是走（极度重视-重视-正视-轻视）这样的循环。

前面提到过一个我认为非常重要甚至是最重要的概念，可能没有引起什么重视，这里再重复一下：我认为整个过程中最关键和根本的一点，莫过于找到并实现一种真实的可以较长时间存在的盈利效果。 如果你交易到能够基本上掌握自己的交易模式做下去常态的盈利效果，心态的问题就影响不大了。大赚只是很少数的情况，不过也是必然会出现的情况，这个应该还好对待，连续回撤的时候，放过正常的交易机会，这个是必然，因为主观和客观上都不太愿意接受继续的亏损，所以盈利效果肯定受影响，当成正常情况处理就好了，如果要减少这种情况出现的话，就采用更加保守的资金仓位，从而使自己更少的处于亏损额度限制的被动局面。