兵法与交易
自己整理的文摘，供大家学习讨论，共同提高~~~~~
专业交易行为 2012.11.5
固定市场条件下的固定行为模式是专业交易行为的表现。
实现专业交易行为的三个条件
1
、正确的交易理念
①、单次交易结果是随机的，没有任何意义。
②、盈利，是规定时间框架内所有交易的总和。
③、交易机会，是自己选择的一种固定市场状态。
④、正确的交易动作，是市场固定状态下的固定行为模式。
⑤、交易行为是矛盾的辩证统一
⑥、市场是对称的
⑦、交易规则是单一价值取向的结果
⑧、“诚实”是成功的唯一“秘诀”
兵法讲：战，有先战而后求胜，有先胜而后求战。前者勇者无畏，后者智者无惧，运筹帷幄指的是后者而非前者。
战例的研究是得出大概率事件，交易的盈利也是如此，谋定而后动。
交易本身是个矛盾，只有把取舍关系明确，才能道理明彻。事物是辩证的统一，表面上看来正确，很可能错误，表面上看来错误，很可能正确。问题在于是否把握了事物的本质。
知道什么该舍，知道什么该得。在交易中，是重要的。
2
、明确的交易规则
①、规则的明确是细节的把握，客观交易者细节的把握来源于统计，主观交易者细节的把握来源于技能（技术、观察、经验等）。
②、规则的设计有四个环节：仓位、开仓、止损、止盈。
③、规则的明确是单一价值取向的结果。
明确的交易规则解释：
开、平仓的方法不是单独存在，与采取的交易策略有关。
任何交易者都是趋势交易，简单的分类是：震荡趋势交易和单边趋势交易。
震荡趋势交易开仓的方法是：抄底摸顶；平仓：分止盈平仓和止损平仓，止盈平仓与开仓方法相反，止损平仓是所确认的震荡区间被突破。
单边趋势交易开仓的方法是：某个价位的突破；平仓：止损平仓是突破被否定，止盈平仓是基于某个条件的行情确认。
震荡或者单边只能进行单一选项（单一价值取向），如果不能界定哪种交易，开、平仓就会陷入混乱，盈利也就无从谈起。
震荡或者单边如何界定呢？------这个问题代表了多数交易者。这个问题的标准答案是：在行情结束之前，你无法界定市场下一步是震荡还是单边。
很多交易者之所以想搞清市场下一步是震荡还是单边，其心理特征是：试图抓住市场的每一个交易机会，试图将市场可能产生的所有利润都收入囊中。而这是不可能的，只有认识到这个问题，才知道自己该怎么做。
交易者能做的就是使用规则来界定行情。
为什么要进行波段交易？因为市场已经形成高低点（压力、支撑），如此就可以进行假设市场继续震荡，从而进行波段交易，只要不被止损，就是在延续震荡，只要被止损，震荡结束。
为什么要进行单边交易？因为市场已经形成的高低点（压力、支撑）被突破，如此就可以进行假设市场向单边发展，从而进行单边交易，只要不被止损，单边延续，只要被止损，突破被否定。
波段（震荡趋势）交易和单边交易，在同一市场，同一周期只能选择其中之一作为交易手段，即如果选择波段交易必然放弃因单边而产生的利润，如果选择单边交易，必须要忍受因震荡而造成的止损。
“单一价值取向”和“对称性”是这样做的原因。对称性在“善战者”一贴中曾有提及。这里再作一简单介绍。
“任何物质的运动均表现出各种各样的对称性” ，这个定义重点理解的是“各种各样”，但凡在交易中碰到的各种矛盾，都是对称性在作怪。
追求完美是人的天性，但追求完美的结果是陷入怪圈，怪圈存在的原因是“对称性”。
如果交易者完全按照对称性的规则（“善战者”有介绍）进行交易，达到一定周期，结果为0，扣除手续费，亏损。
很多交易者没有交易规则，是“不自觉”的破坏了对称性，出现负数，亏损。少数交易者严格按照规则进行交易，是“自觉”的破坏对称性，为我所用，出现正数，盈利。
交易规则的设计中充满了各种矛盾，这是进行“单一价值取向”的原因，了解了对称性的客观存在，就会进行单一选择，不再纠结。
数据统计的目的之一是给规则的设计提供客观支持。
3
、准确的交易执行
①、单次交易对明确的规则的准确执行；
②、规定交易周期内所有交易的一致性。
固定市场条件下的固定行为模式是专业交易行为的表现。
实现专业交易行为的三个条件
1
、正确的交易理念
①、单次交易结果是随机的，没有任何意义。
②、盈利，是规定时间框架内所有交易的总和。
③、交易机会，是自己选择的一种固定市场状态。
④、正确的交易动作，是市场固定状态下的固定行为模式。
⑤、交易行为是矛盾的辩证统一
⑥、市场是对称的
⑦、交易规则是单一价值取向的结果
⑧、“诚实”是成功的唯一“秘诀”
兵法讲：战，有先战而后求胜，有先胜而后求战。前者勇者无畏，后者智者无惧，运筹帷幄指的是后者而非前者。
战例的研究是得出大概率事件，交易的盈利也是如此，谋定而后动。
交易本身是个矛盾，只有把取舍关系明确，才能道理明彻。事物是辩证的统一，表面上看来正确，很可能错误，表面上看来错误，很可能正确。问题在于是否把握了事物的本质。
知道什么该舍，知道什么该得。在交易中，是重要的。
2
、明确的交易规则
①、规则的明确是细节的把握，客观交易者细节的把握来源于统计，主观交易者细节的把握来源于技能（技术、观察、经验等）。
②、规则的设计有四个环节：仓位、开仓、止损、止盈。
③、规则的明确是单一价值取向的结果。
明确的交易规则解释：
开、平仓的方法不是单独存在，与采取的交易策略有关。
任何交易者都是趋势交易，简单的分类是：震荡趋势交易和单边趋势交易。
震荡趋势交易开仓的方法是：抄底摸顶；平仓：分止盈平仓和止损平仓，止盈平仓与开仓方法相反，止损平仓是所确认的震荡区间被突破。
单边趋势交易开仓的方法是：某个价位的突破；平仓：止损平仓是突破被否定，止盈平仓是基于某个条件的行情确认。
震荡或者单边只能进行单一选项（单一价值取向），如果不能界定哪种交易，开、平仓就会陷入混乱，盈利也就无从谈起。
震荡或者单边如何界定呢？------这个问题代表了多数交易者。这个问题的标准答案是：在行情结束之前，你无法界定市场下一步是震荡还是单边。
很多交易者之所以想搞清市场下一步是震荡还是单边，其心理特征是：试图抓住市场的每一个交易机会，试图将市场可能产生的所有利润都收入囊中。而这是不可能的，只有认识到这个问题，才知道自己该怎么做。
交易者能做的就是使用规则来界定行情。
为什么要进行波段交易？因为市场已经形成高低点（压力、支撑），如此就可以进行假设市场继续震荡，从而进行波段交易，只要不被止损，就是在延续震荡，只要被止损，震荡结束。
为什么要进行单边交易？因为市场已经形成的高低点（压力、支撑）被突破，如此就可以进行假设市场向单边发展，从而进行单边交易，只要不被止损，单边延续，只要被止损，突破被否定。
波段（震荡趋势）交易和单边交易，在同一市场，同一周期只能选择其中之一作为交易手段，即如果选择波段交易必然放弃因单边而产生的利润，如果选择单边交易，必须要忍受因震荡而造成的止损。
“单一价值取向”和“对称性”是这样做的原因。对称性在“善战者”一贴中曾有提及。这里再作一简单介绍。
“任何物质的运动均表现出各种各样的对称性” ，这个定义重点理解的是“各种各样”，但凡在交易中碰到的各种矛盾，都是对称性在作怪。
追求完美是人的天性，但追求完美的结果是陷入怪圈，怪圈存在的原因是“对称性”。
如果交易者完全按照对称性的规则（“善战者”有介绍）进行交易，达到一定周期，结果为0，扣除手续费，亏损。
很多交易者没有交易规则，是“不自觉”的破坏了对称性，出现负数，亏损。少数交易者严格按照规则进行交易，是“自觉”的破坏对称性，为我所用，出现正数，盈利。
交易规则的设计中充满了各种矛盾，这是进行“单一价值取向”的原因，了解了对称性的客观存在，就会进行单一选择，不再纠结。
数据统计的目的之一是给规则的设计提供客观支持。
3
、准确的交易执行
①、单次交易对明确的规则的准确执行；
②、规定交易周期内所有交易的一致性。
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2楼
善战者 2012.11.3
“昔之善战者，先为不可胜，以待敌之可胜。” 交易规则基于某种概率优势，纵观全局，已经胜了。《投笔肤谈》说："凡欲胜人，必先以敌不可胜我之事为之于己，而后乘隙以攻之。
" 交易要的是全局（规定周期内的全部交易）的胜利，不是局部（单次交易）的胜利。
敌人的可乘之隙是少数，敌人对我的防守进攻是多数。交易的全部意义在于敌人对我进攻时，我将损失压缩至最低；当敌出现可乘之隙时，我努力扩大战果。这或许就是交易者苦苦追寻的“圣杯”。
战例的研究也是得出大概率事件。战争的胜利靠战役的推动，战役的胜利靠战斗的推动，从战略的角度考量战争，从战术的观点考量战斗。
交易首先要纵观全局，即战略目标是什么。比如封闭运作本金一万，目标赚到1000万，需要多少年、怎样的增长幅度？如果年增长30%，需要26年；年40%的幅度需要22年；年50%的幅度需要17年多点。选定的增长幅度和年限就是战略全局。
每年如何实现那个增长幅度，就是战役，实现战役目标可以通过历史同等周期的多次统计分析得出大概结论，这个结论就是概率，就是说，一年的盈利不是交易后的结果，而是先行计算的结果，这就是未战而先胜（主观交易往往是先战而后求胜）。
战役由大大小小的战斗组成，年度内的每一次交易都一场战斗，在概率范围内的每一次交易，仅是规定的战术动作（可胜可败），这种动作的后果随次数的增加而逐渐显现出概率优势。
物理学认为，任何物质的运动均表现出各种各样的对称性，在一定周期内，运动表现出某种规律性 。这种规律是对称性的一种，也被称为不变性。
市场中，我们讲的是价格运动的对称，举个例子： 只要交易周期够长，如果固定赔率（盈亏比）为 1:1，胜率大致50%；赔率2:1，胜率大致33.3%；赔率3:1，胜率大致25%，以此类推，不考虑手续费的前提下，只要达到一定的周期，交易结果为0，这是价格对称性的一种表现。
利用这种对称性，可以制定出盈利的策略： 1、固定赔率，提高胜率；2、固定某个胜率，扩大赔率。
无论主观交易，还是客观交易，都是在自觉不自觉的利用这种对称。
问：晚辈有几个疑惑，如蒙赐教，感激不尽！
1
、您的帖子里提到“交易规则是单一价值取向的结果”，其中的“单一价值取向”是不是指大赢小亏？
2
、有没有能够长期稳定盈利的机械交易系统？
3
、短线日内交易有出路吗？
4
、加减仓是必要的吗？
5、操作自己的资金曲线是什么意思？
答：1、单一价值取向是指价值哲学中面对各种矛盾、冲突、关系时进行单一选择。比如，你规定止损10个点，交易中会遇到恰好止损，再发动行情，你是否需要将止损扩大到11个点呢？11个点同样会遇到这个问题，这是由市场对称性决定的，是个矛盾。只有在数据统计的基础上进行止损位置（状态）的唯一确定，才能解决这个问题，如果不能理解市场对称性，便会在这个问题中纠缠不休。你说的“大赢小亏”属于策略上的单一价值取向。
2
、稳定盈利与短期长期无关，与你规定的交易周期有关，比如，你的交易周期是一年，那么你的结算单位就是一年，至于每季度每月是否有盈利目标，这与你的策略有关。只要在结算单位内达到盈利目标，就是稳定盈利。
3
、日内交易方式有三种：炒单、日内波段、日内单边。三种都有盈利的可能，重要的是你只能选择其中一种方式进行交易，且在规定交易周期内只能选择这种方式。
4
、加减仓与交易策略有关，如果你的交易规则设计有基于加减仓的条件，且被证明其有效可以采用。总的来看，分次开平仓与一次性开平仓各有优劣，不同时期有不同表现，又因商品的不同略显差异。
5
、资金曲线是盈亏的直观表现，是检验交易策略的手段之一，起到对交易者监督激励的作用。
问：您认为能够稳定盈利的机械交易系统（也就是所谓的永动机）存在吗？
答：交易系统有顺境期、有逆境期，其周期有长有短，短则三五天，长则三五年。
你问的问题换个角度似乎更好理解：人生最大的成功秘诀是什么？
有人说是野心、有人说坚持、还有人说是吸引力，持一种观点的人很难说服持另一观点的人。
在我看来，人生成功的秘诀是“诚实”，坚持一种基于道德的原则，从生到死不曾改变，这就是“诚实”，有人靠投机取巧成功一时，你却靠“诚实”享有一生心灵的安宁。
交易中，坚守一套按照正确理念建立起来的明确规则，从不改变，就是对市场的“诚实”、对自己的“诚实”，这种“诚实”会带来回报。如果做到这一点，还不能成功，那就超出了人力所及，是天要灭我，我不得不亡。
交易中的“诚实”，是一种守拙行为（一致性），是被“聪明人”所耻笑的，这种守拙是否就是你所说的机械交易系统呢？首先你要证明你的系统是按照正确交易理念设计，其次你的系统放在历史行情中被证明有效。
问：任何符合自然法则的事物，只要持之以恒，必将胜出。-----有可能胜出，且彻底胜出时间不可预知。
答：任何事物的发展都遵循：萌芽、成长、高潮、衰落四个阶段，且四个阶段往复循环。这应当是自然的规律，不以你我的意志为转移。
问：确定的是能始终如一的深刻理解资本市场的“不确定性”，确定的是能够始终如一的控制风险。
答：同意你的第二点。
第一点可以讨论，市场表现出的对称性就是规律，物理学把这种规律定义为不变性，这是可被我利用的。基于这种规律所设计的盈利模式，是可以确定的。这就是不变，以这种不变应对价格的千变万化，这是自然规律，是”道“。一味追逐变化的价格，会迷失自我。
关于”道“、”德“，简单的说，”道“是自然规律，宇宙万物都必须遵守的规律，任何违背自然规律发展的事物，必将被自然淘汰。”德“，与”道“对应，是人必须遵守的规律，任何人有违背”德“之行为，必将遭到唾弃，众叛亲离，为世人抛弃。
交易也是如此，有其”道“与”德“，任何违背交易”道、德“的行为，必定受到市场的惩罚。
任何手法，只要规则明确，且被证明期望值为正，均可用于实盘。
一套完整的交易规则是否盈利，必须在交易之前被证明。而不是被动的让交易结果来证明，这是本帖讲的”未战先胜“，至于是否符合你的理念，未必。
交易规则是简单而明确的，但要在这简单而明确中不倍感困惑，就要知道为什么要这样简单而明确，否则还是两个字“纠结”。
曾有年轻人直截了当找我要交易方法，给她，几天后怒气冲冲而来：“不赚钱！”，遂弃而不用（其人学历研究生）。其实，那个方法我也教了另外几人，他们却老老实实的在用那个方法赚钱，直到今天还在用。
我的结论是：
1
、廉价得来的东西不会珍惜；
2
、不经过一个思辨的过程不会成熟；
3
、交易的功夫既在市场之内，更在市场之外。
战斗的样式有多种，交易的方式也有多种，但普遍采用的可能只有两种：波段交易、单边交易。如果不能界定采用的是哪种方式，交易会陷入混乱，交易越多，亏损越多。只有选择一种固定交易模式，达到一定周期，交易才会慢慢导入良性循环。
急功近利会适得其反。
战争时机的成熟非一朝一夕之功。很多交易者更愿意在一笔交易上决输赢，是否是观念上的一种错误？交易生涯既不是一次交易定输赢，也不是一年成绩定输赢。交易的魅力完全来自于复利的增长而非一夜暴富的神话。民众往往为了短期暴富而略显浮躁，忘记了财富要靠时间的长期积累这一根本原则。
关于“心态”：但凡交易者，必提心态。善战者之心态如何？善战者的心态是平静。
平静是有条件的。战前的知己知彼，对双方实力、策略的推演，已能知晓：胜能胜到什么程度，败能败到什么限度，做到心中有数。随着战斗进程，按照战斗计划一步步实现目标，胜亦不骄；如果失败，已经有底线在那里，所以败也不馁。
交易者能做到交易中心平气和，是因为知道胜能盈利多少，败能亏损多少，这应当建立在对交易策略深刻理解的基础上，应当建立在纵观全局——知道胜率是多少，赔率是多大，最大资金回撤允许多少，单次交易亏损限度的基础之上。
综上所述统统不知，交易中必然出现恐惧、贪婪等种种慌乱。交易者之所以处之泰然，是因为心中有数。
专业交易行为，是固定市场状态下的固定行为模式。首先要理解这句话是从何而来的，军事上有“集中优势兵力，打击敌人薄弱环节”的原则，交易中优势兵力的集中，既有资金的集中利用，又有更深的含义——交易机会的集中。
我们知道，如果只使用一个特定的市场交易机会，单次交易胜败概率各50%，同时使用两个特定市场交易机会，胜率只有25%，同时使用三个特定市场交易机会，胜率12.5%，同时使用四个特定市场交易机会，胜率只有6.25%，使用的特定交易机会越多胜率越小（更何况，很多交易者从来就没有特定的交易机会）。市场并非正态分布，如果只使用一个特定的交易机会，小概率事件的集中发生就是最大资金回撤，同时使用多个特定交易机会，小概率事件的发生就是灾难，谁也救不了（我们所讲的特定交易机会都是被证明具有概率优势的）。
问：从历史走势中能够找到一个确定概率优势的交易方法吗？
答：首先要在观察的基础上，确定某个特定的交易机会，比如，上升三角形的突破，可以根据最近几次的观察结果，制定一个交易策略（开、平仓规则），然后，将这个策略放到历史数据中进行验证（至少100次），你会得出以下数据：胜率、赔率（盈亏比）、最大资金回撤、周期内的损益等数据。（总盈利 - 总亏损）x85% - 手续费 = 盈亏。
也就是说，交易方法是否具有概率优势，是规则验证数据的结果。如果一个交易方法在历史数据中都不能被证明赚钱，又凭什么期望在未来能赚钱呢？很多主观交易者没有对交易方法进行历史验证，他们是通过账户资金的盈亏进行验证的。
盈利的交易方法从来不是一次成型，根据规则验证数据，根据数据修改规则，通常要反复进行几次。一旦成型，原则上不再改变。
问：概率相对稳定，提高盈亏比和盈亏比稳定提高概率的方法存在吗？
答：仍以“上升三角形突破”为例，根据规则的验证，在一定周期内，其胜率和盈亏比就能得出结论。规则的设计必须兼顾时间、空间的概念。比如，你在规则验证中会知道，成功的交易中最大的利润空间是多少，在多次的最大利润空间发生时，时间上是否具有共性。如果得出的结论是肯定的，那么我们就有了依据。因为市场是对称的，如果不对空间和时间作出规定，最终交易结果归0，时间概念的引入，是为了破坏对称性。在胜率一定的情况下，对称性的破坏，就是盈亏比的放大（或者缩小）。专业的职业交易者会考虑胜率的提高，他们的追求，是因为资金规模的原因，而胜率的提高必然牺牲盈亏比，这是市场对称性决定的。
问：非常感谢楼主用大篇幅帮我解答，很详细易懂。我也曾用各种交易系统放到历史数据上做推演，初试时十分激动，总能找到许多大家都见过的好的系统。那些动不动就说年收益翻倍甚至十倍的系统恐怕也是从这样的推演得出结论，尝试久了就发现，这种盈利的系统局限于固定品种，固定周期内才能实现，而且很多是通过调整系统参数实现的。
只要拉长交易周期，发现任何交易系统都逃不过市场的对称。不同品种波动性质不同，单一品种的不同周期波动性质也不同，（如棉花去年是最活跃的品种，但现在却趋于平淡，去年在棉花上能实现盈利的系统，现在却要亏损），盼楼主解惑。
楼主真诚交流的态度，在投机岛已不多见，认识你很高兴！
答; 你的问题有代表性。
专业交易者对标的的选择，验证周期不低于三年，交易次数不低于200次。之所以这样，是要考察标的的长期稳定性，这种要求为我们选择标的提供了依据（即便这样也不能保证交易系统的长期可靠）。一般交易者显然不可能拥有那么多的数据支持，因此采集的样本空间有一定的局限性。棉花，我在2009.09.04.曾介入多单，所以知道棉花的活跃是从2009.09.07.开始，结束在今年8月，活跃周期2年，今后是否活跃不得而知。目前来看，以前很多活跃的标的趋于平淡，相对长期活跃的有：上所铜、胶，大所豆油、塑料，郑所PTA、糖等。如果要选择一个单一的标的，是否要做这种考虑？
交易实践中，保证系统的可靠性必须做到交易的一致性。心理学认为，一个习惯的养成至少需要同一动作的21次重复。部队新兵训练三个月，只是为了在立正、稍息的口令中学会令行禁止。
如果能做到交易一致性，保证系统的可靠需要注意两个问题：仓位和最大资金回撤。
以上不一定是你要的答案，只是我的一点体会。
知道自己来做什么，也就知道自己该怎么做，交易就是做人。想做一个什么样的人，是自己的选择，与他人无关。
“昔之善战者，先为不可胜，以待敌之可胜。” 交易规则基于某种概率优势，纵观全局，已经胜了。《投笔肤谈》说："凡欲胜人，必先以敌不可胜我之事为之于己，而后乘隙以攻之。
" 交易要的是全局（规定周期内的全部交易）的胜利，不是局部（单次交易）的胜利。
敌人的可乘之隙是少数，敌人对我的防守进攻是多数。交易的全部意义在于敌人对我进攻时，我将损失压缩至最低；当敌出现可乘之隙时，我努力扩大战果。这或许就是交易者苦苦追寻的“圣杯”。
战例的研究也是得出大概率事件。战争的胜利靠战役的推动，战役的胜利靠战斗的推动，从战略的角度考量战争，从战术的观点考量战斗。
交易首先要纵观全局，即战略目标是什么。比如封闭运作本金一万，目标赚到1000万，需要多少年、怎样的增长幅度？如果年增长30%，需要26年；年40%的幅度需要22年；年50%的幅度需要17年多点。选定的增长幅度和年限就是战略全局。
每年如何实现那个增长幅度，就是战役，实现战役目标可以通过历史同等周期的多次统计分析得出大概结论，这个结论就是概率，就是说，一年的盈利不是交易后的结果，而是先行计算的结果，这就是未战而先胜（主观交易往往是先战而后求胜）。
战役由大大小小的战斗组成，年度内的每一次交易都一场战斗，在概率范围内的每一次交易，仅是规定的战术动作（可胜可败），这种动作的后果随次数的增加而逐渐显现出概率优势。
物理学认为，任何物质的运动均表现出各种各样的对称性，在一定周期内，运动表现出某种规律性 。这种规律是对称性的一种，也被称为不变性。
市场中，我们讲的是价格运动的对称，举个例子： 只要交易周期够长，如果固定赔率（盈亏比）为 1:1，胜率大致50%；赔率2:1，胜率大致33.3%；赔率3:1，胜率大致25%，以此类推，不考虑手续费的前提下，只要达到一定的周期，交易结果为0，这是价格对称性的一种表现。
利用这种对称性，可以制定出盈利的策略： 1、固定赔率，提高胜率；2、固定某个胜率，扩大赔率。
无论主观交易，还是客观交易，都是在自觉不自觉的利用这种对称。
问：晚辈有几个疑惑，如蒙赐教，感激不尽！
1
、您的帖子里提到“交易规则是单一价值取向的结果”，其中的“单一价值取向”是不是指大赢小亏？
2
、有没有能够长期稳定盈利的机械交易系统？
3
、短线日内交易有出路吗？
4
、加减仓是必要的吗？
5、操作自己的资金曲线是什么意思？
答：1、单一价值取向是指价值哲学中面对各种矛盾、冲突、关系时进行单一选择。比如，你规定止损10个点，交易中会遇到恰好止损，再发动行情，你是否需要将止损扩大到11个点呢？11个点同样会遇到这个问题，这是由市场对称性决定的，是个矛盾。只有在数据统计的基础上进行止损位置（状态）的唯一确定，才能解决这个问题，如果不能理解市场对称性，便会在这个问题中纠缠不休。你说的“大赢小亏”属于策略上的单一价值取向。
2
、稳定盈利与短期长期无关，与你规定的交易周期有关，比如，你的交易周期是一年，那么你的结算单位就是一年，至于每季度每月是否有盈利目标，这与你的策略有关。只要在结算单位内达到盈利目标，就是稳定盈利。
3
、日内交易方式有三种：炒单、日内波段、日内单边。三种都有盈利的可能，重要的是你只能选择其中一种方式进行交易，且在规定交易周期内只能选择这种方式。
4
、加减仓与交易策略有关，如果你的交易规则设计有基于加减仓的条件，且被证明其有效可以采用。总的来看，分次开平仓与一次性开平仓各有优劣，不同时期有不同表现，又因商品的不同略显差异。
5
、资金曲线是盈亏的直观表现，是检验交易策略的手段之一，起到对交易者监督激励的作用。
问：您认为能够稳定盈利的机械交易系统（也就是所谓的永动机）存在吗？
答：交易系统有顺境期、有逆境期，其周期有长有短，短则三五天，长则三五年。
你问的问题换个角度似乎更好理解：人生最大的成功秘诀是什么？
有人说是野心、有人说坚持、还有人说是吸引力，持一种观点的人很难说服持另一观点的人。
在我看来，人生成功的秘诀是“诚实”，坚持一种基于道德的原则，从生到死不曾改变，这就是“诚实”，有人靠投机取巧成功一时，你却靠“诚实”享有一生心灵的安宁。
交易中，坚守一套按照正确理念建立起来的明确规则，从不改变，就是对市场的“诚实”、对自己的“诚实”，这种“诚实”会带来回报。如果做到这一点，还不能成功，那就超出了人力所及，是天要灭我，我不得不亡。
交易中的“诚实”，是一种守拙行为（一致性），是被“聪明人”所耻笑的，这种守拙是否就是你所说的机械交易系统呢？首先你要证明你的系统是按照正确交易理念设计，其次你的系统放在历史行情中被证明有效。
问：任何符合自然法则的事物，只要持之以恒，必将胜出。-----有可能胜出，且彻底胜出时间不可预知。
答：任何事物的发展都遵循：萌芽、成长、高潮、衰落四个阶段，且四个阶段往复循环。这应当是自然的规律，不以你我的意志为转移。
问：确定的是能始终如一的深刻理解资本市场的“不确定性”，确定的是能够始终如一的控制风险。
答：同意你的第二点。
第一点可以讨论，市场表现出的对称性就是规律，物理学把这种规律定义为不变性，这是可被我利用的。基于这种规律所设计的盈利模式，是可以确定的。这就是不变，以这种不变应对价格的千变万化，这是自然规律，是”道“。一味追逐变化的价格，会迷失自我。
关于”道“、”德“，简单的说，”道“是自然规律，宇宙万物都必须遵守的规律，任何违背自然规律发展的事物，必将被自然淘汰。”德“，与”道“对应，是人必须遵守的规律，任何人有违背”德“之行为，必将遭到唾弃，众叛亲离，为世人抛弃。
交易也是如此，有其”道“与”德“，任何违背交易”道、德“的行为，必定受到市场的惩罚。
任何手法，只要规则明确，且被证明期望值为正，均可用于实盘。
一套完整的交易规则是否盈利，必须在交易之前被证明。而不是被动的让交易结果来证明，这是本帖讲的”未战先胜“，至于是否符合你的理念，未必。
交易规则是简单而明确的，但要在这简单而明确中不倍感困惑，就要知道为什么要这样简单而明确，否则还是两个字“纠结”。
曾有年轻人直截了当找我要交易方法，给她，几天后怒气冲冲而来：“不赚钱！”，遂弃而不用（其人学历研究生）。其实，那个方法我也教了另外几人，他们却老老实实的在用那个方法赚钱，直到今天还在用。
我的结论是：
1
、廉价得来的东西不会珍惜；
2
、不经过一个思辨的过程不会成熟；
3
、交易的功夫既在市场之内，更在市场之外。
战斗的样式有多种，交易的方式也有多种，但普遍采用的可能只有两种：波段交易、单边交易。如果不能界定采用的是哪种方式，交易会陷入混乱，交易越多，亏损越多。只有选择一种固定交易模式，达到一定周期，交易才会慢慢导入良性循环。
急功近利会适得其反。
战争时机的成熟非一朝一夕之功。很多交易者更愿意在一笔交易上决输赢，是否是观念上的一种错误？交易生涯既不是一次交易定输赢，也不是一年成绩定输赢。交易的魅力完全来自于复利的增长而非一夜暴富的神话。民众往往为了短期暴富而略显浮躁，忘记了财富要靠时间的长期积累这一根本原则。
关于“心态”：但凡交易者，必提心态。善战者之心态如何？善战者的心态是平静。
平静是有条件的。战前的知己知彼，对双方实力、策略的推演，已能知晓：胜能胜到什么程度，败能败到什么限度，做到心中有数。随着战斗进程，按照战斗计划一步步实现目标，胜亦不骄；如果失败，已经有底线在那里，所以败也不馁。
交易者能做到交易中心平气和，是因为知道胜能盈利多少，败能亏损多少，这应当建立在对交易策略深刻理解的基础上，应当建立在纵观全局——知道胜率是多少，赔率是多大，最大资金回撤允许多少，单次交易亏损限度的基础之上。
综上所述统统不知，交易中必然出现恐惧、贪婪等种种慌乱。交易者之所以处之泰然，是因为心中有数。
专业交易行为，是固定市场状态下的固定行为模式。首先要理解这句话是从何而来的，军事上有“集中优势兵力，打击敌人薄弱环节”的原则，交易中优势兵力的集中，既有资金的集中利用，又有更深的含义——交易机会的集中。
我们知道，如果只使用一个特定的市场交易机会，单次交易胜败概率各50%，同时使用两个特定市场交易机会，胜率只有25%，同时使用三个特定市场交易机会，胜率12.5%，同时使用四个特定市场交易机会，胜率只有6.25%，使用的特定交易机会越多胜率越小（更何况，很多交易者从来就没有特定的交易机会）。市场并非正态分布，如果只使用一个特定的交易机会，小概率事件的集中发生就是最大资金回撤，同时使用多个特定交易机会，小概率事件的发生就是灾难，谁也救不了（我们所讲的特定交易机会都是被证明具有概率优势的）。
问：从历史走势中能够找到一个确定概率优势的交易方法吗？
答：首先要在观察的基础上，确定某个特定的交易机会，比如，上升三角形的突破，可以根据最近几次的观察结果，制定一个交易策略（开、平仓规则），然后，将这个策略放到历史数据中进行验证（至少100次），你会得出以下数据：胜率、赔率（盈亏比）、最大资金回撤、周期内的损益等数据。（总盈利 - 总亏损）x85% - 手续费 = 盈亏。
也就是说，交易方法是否具有概率优势，是规则验证数据的结果。如果一个交易方法在历史数据中都不能被证明赚钱，又凭什么期望在未来能赚钱呢？很多主观交易者没有对交易方法进行历史验证，他们是通过账户资金的盈亏进行验证的。
盈利的交易方法从来不是一次成型，根据规则验证数据，根据数据修改规则，通常要反复进行几次。一旦成型，原则上不再改变。
问：概率相对稳定，提高盈亏比和盈亏比稳定提高概率的方法存在吗？
答：仍以“上升三角形突破”为例，根据规则的验证，在一定周期内，其胜率和盈亏比就能得出结论。规则的设计必须兼顾时间、空间的概念。比如，你在规则验证中会知道，成功的交易中最大的利润空间是多少，在多次的最大利润空间发生时，时间上是否具有共性。如果得出的结论是肯定的，那么我们就有了依据。因为市场是对称的，如果不对空间和时间作出规定，最终交易结果归0，时间概念的引入，是为了破坏对称性。在胜率一定的情况下，对称性的破坏，就是盈亏比的放大（或者缩小）。专业的职业交易者会考虑胜率的提高，他们的追求，是因为资金规模的原因，而胜率的提高必然牺牲盈亏比，这是市场对称性决定的。
问：非常感谢楼主用大篇幅帮我解答，很详细易懂。我也曾用各种交易系统放到历史数据上做推演，初试时十分激动，总能找到许多大家都见过的好的系统。那些动不动就说年收益翻倍甚至十倍的系统恐怕也是从这样的推演得出结论，尝试久了就发现，这种盈利的系统局限于固定品种，固定周期内才能实现，而且很多是通过调整系统参数实现的。
只要拉长交易周期，发现任何交易系统都逃不过市场的对称。不同品种波动性质不同，单一品种的不同周期波动性质也不同，（如棉花去年是最活跃的品种，但现在却趋于平淡，去年在棉花上能实现盈利的系统，现在却要亏损），盼楼主解惑。
楼主真诚交流的态度，在投机岛已不多见，认识你很高兴！
答; 你的问题有代表性。
专业交易者对标的的选择，验证周期不低于三年，交易次数不低于200次。之所以这样，是要考察标的的长期稳定性，这种要求为我们选择标的提供了依据（即便这样也不能保证交易系统的长期可靠）。一般交易者显然不可能拥有那么多的数据支持，因此采集的样本空间有一定的局限性。棉花，我在2009.09.04.曾介入多单，所以知道棉花的活跃是从2009.09.07.开始，结束在今年8月，活跃周期2年，今后是否活跃不得而知。目前来看，以前很多活跃的标的趋于平淡，相对长期活跃的有：上所铜、胶，大所豆油、塑料，郑所PTA、糖等。如果要选择一个单一的标的，是否要做这种考虑？
交易实践中，保证系统的可靠性必须做到交易的一致性。心理学认为，一个习惯的养成至少需要同一动作的21次重复。部队新兵训练三个月，只是为了在立正、稍息的口令中学会令行禁止。
如果能做到交易一致性，保证系统的可靠需要注意两个问题：仓位和最大资金回撤。
以上不一定是你要的答案，只是我的一点体会。
知道自己来做什么，也就知道自己该怎么做，交易就是做人。想做一个什么样的人，是自己的选择，与他人无关。
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发表于：2013-03-10 17:52只看该作者
3楼
沙发呀 我抢到了
4楼
自己顶~~~~~~
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发表于：2013-03-26 14:59只看该作者
5楼
整理的很好，多谢分享！
关键是在自己的趋势诠释体系下，如何去“顺势而为”.
发表于：2013-03-27 00:56只看该作者
6楼
谢谢 好东西!
让思想 行为 情绪 相互一致，从而使生活成为一种愉悦的过程。
7楼
希望有缘人能看到~~~~~无缘的就飘过了~~~~~
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