进行无风险三角套利
此贴转自大米吧。为尊重原创者劳动成果，想下EA的请移步大米吧。
这个帖子我们探讨下如何进行三角套利。大家如果有问题可以跟帖提问。我会尽快回复。 基本原理：
假设我们有三个货币对EURUSD,1EURAUD,AUDUSD，那么我们总是有下边的等式： 1EURUSD=1EURAUD*1AUDUSD 或者进行变形： 1EURUSD/(1EURAUD*1AUDUSD)=1
换成其他相应的货币对，这个关系仍然成立。这个关系之所以成立，原因是很简单的，主要是我们可以在三个货币市场套利。 假如我持有欧元，如果欧元高估，那么我可以买进美元，然后卖出美元买澳元，最后卖出澳元买欧元，我就可以获利。关系如下： EUR ---> USD----->AUD-------->EUR 如果低估只需要进行相反交易即可。 套利机会：
因此市场的有效性总是迫使上边的等式成立。我们不禁要问，如果不成立怎么办？有没有可能不成立？会在多大程度上偏离1？ 回答是肯定的，市场并不是完美的，也即不是完全有效的。这个值总是在1上下浮动。如果偏离1太远，那么我们就可以同时交易 上述三个货币对获利。 如果我们令 HedgeValue=1EURUSD/(1EURAUD*1AUDUSD) 下边是今天下午一个入场和出场的实时效果。我们在HedgeValue远偏离1时候入场，大于1时候获利出场。 鉴于上边的完美市场原理，这种方法是完全没有风险的，因此你可以无风险获利。 我将这个指标放在了附件，大家可以自由下载。有测试问题或别的问题也可以跟帖提问。 大家也可以进一步深入探讨这个主题。
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韬客社区www.talkfx.co
发表于：2012-12-28 00:04只看该作者
2楼
这样的机会应该不多吧？
韬客社区www.talkfx.co
发表于：2012-12-28 00:13只看该作者
3楼
能明白你的意思，这个得要不断的计算的吧？有类似的程序来算的吧？我们小散能做到吗？
心大了，事就小了。-----网易