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2楼
以下为两种方法的资金曲线，一个翻倍，一个差点爆仓
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坐等高手解答。
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坐等
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解答问题送通宝了
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送通宝了
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发表于：2016-09-12 04:04只看该作者
11楼
本帖最后由 yongp 于 2016-9-12 12:06 编辑
MetaTrader有三种回测方式：
1. 仅用开盘价
2. 控制点
3. 每个即时价格
第一种回测方式——“仅用开盘价”。MetaTrader这种方式，速度非常快，但是问题也比较明显。如果策略运行在哪个周期上，它就以哪个周期的每个柱子的开盘价来当作一个tick，对整个策略进行回测。举个例子，如果在日线周期上做回测，时间跨度是52周（约一年），那么只会产生约260个tick。这样当然是瞬间就算完了。可是大家可以想象，这么粗糙的回测方式，意义非常的小。换做稍微复杂一点的策略，其回测质量是很低的。
第二种回测方式——“控制点”。是相对较小一级别周期做分形插值。具体是12个点。还是上面的例子，在日线上的回测被分散到H4周期，然后在H4周期插入12个点。这样回测的tick数目就多一些了。变成 260 x 6 x 12 = 18720个点。数目不多，计算的速度也是比较快的。回测的质量也高一些。可是相对而言，级别只下降了一级，又用了插值的方式。和我们直观的方式，还是有点区别的。
MetaTrader的前两种回测，总体来说都不是太尽如人意。
第三种方式则是比较准确的方式，基于最小周期柱进行插值。这种方式虽然运行时间很长，但是回测质量最高。
第一种回测方式——“仅用开盘价”。MetaTrader这种方式，速度非常快，但是问题也比较明显。如果策略运行在哪个周期上，它就以哪个周期的每个柱子的开盘价来当作一个tick，对整个策略进行回测。举个例子，如果在日线周期上做回测，时间跨度是52周（约一年），那么只会产生约260个tick。这样当然是瞬间就算完了。可是大家可以想象，这么粗糙的回测方式，意义非常的小。换做稍微复杂一点的策略，其回测质量是很低的。
第二种回测方式——“控制点”。是相对较小一级别周期做分形插值。具体是12个点。还是上面的例子，在日线上的回测被分散到H4周期，然后在H4周期插入12个点。这样回测的tick数目就多一些了。变成 260 x 6 x 12 = 18720个点。数目不多，计算的速度也是比较快的。回测的质量也高一些。可是相对而言，级别只下降了一级，又用了插值的方式。和我们直观的方式，还是有点区别的。
MetaTrader的前两种回测，总体来说都不是太尽如人意。
第三种方式则是比较准确的方式，基于最小周期柱进行插值。这种方式虽然运行时间很长，但是回测质量最高。
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12楼
那像我上面差这么大的结果，算是经常出现，还是较少出现。
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抱着通宝等
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坐等。
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