Tick 数据-用MT4实现99%的回测数据数据

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Tick 数据-用MT4实现99%的回测数据数据

楼主发表于：2011-02-15 09:21

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1楼电梯直达

为什么需要TICK数据原因是我们从MT4历史中心下载的数据，最小单位是M1分钟图，MT4通过插值算法模拟得出实时的Tick数据，而并非真实的Tick数据，这种数据一般来说对于盈利大于15点的EA问题不是很大，但是对于那些小于15点，甚至5个点的剥头皮EA，数据的精确程度就至关重要了。1到2个点的差别就会导致结果大大的不同，因此当然是越精确越好。获取Tick数据最简单的办法就是到DUK的网站上去申请一个模拟帐户，然后通过其终端下载TICK数据。注意并不是我推荐DUK，只是目前只有DUK提供免费的TICK数据下载，仅仅是从2007年 3月01日到现在，数据质量较高。注册模拟帐户： http://www.dukascopy.com/swiss/chinese/forex/demo_fx_account/

输入名字和邮箱，就可以申请一个14天的模拟帐户，你的邮箱里即刻可以收到登录信息，以及JFOREX平台的下载链接： http://www.dukascopy.com/swiss/english/forex/trading_login/marketplace_demo_login/ 点击图上的Jforex会自动下载JAVA插件以及自动会安装装完后会用你在邮箱里收到的登录用户名和密码登录

进入后选择：工具-历史测试

http://www.eafan.net/wp-content/uploads/2011/02/thumb.jpg

然后选择你需要下载的货币对

选择时间段

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需要下载的时间段（最早到2007.03.01），注意截止日最好选择前几日，因为当日的数据不一定有效，特别是周末。点击得到数据

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根据你所选择的时间段，下载时间会不同。

当进度达到100%的时候，点击保存数据，这时历史数据将以.csv的格式保存到你所选择的目录，同理你可以选择下载其他货币对。 如何使用这些TICK数据？ 1, 转换*.csv成为MT4可识别的FXT文件 - 拷贝附件脚本到MT4的相应目录（压缩包里有目录格式） - 移动你刚才得到的TICK数据（*.CSV)文件到experts/files目录 - 打开你需要的货币对图表（比如欧元/美元） - 选择图表的时间周期，比如如果你想测试H1就选H1 - 双击脚本：JFOREX2FXT，在弹出窗口中，点击输入参数标签项，第一项参数中输入CSV文件名：比如”EURUSD_Ticks__2011.02.01_2011.02.12.csv“ 点击确定，如果不弹出错误，会根据文件大小，以及您的计算机速度不同，转换的时间不同。完成后会弹出finished的提示窗。具体过程点击查看终端下的”智能交易“标签。注：不知何故，笔者在XP下执行未能成功，但是在VISTA下执行成功；各位可自行尝试。完成后你将在EXPERTS/FILES目录下发现你所需要的FXT文件。例如欧元15分钟：EURUSD15_0.FXT 注: 有些使用WIN7或则VISTA的朋友可能找不到FXT文件生成，可能是由于开启UAC导致的，可到 c:\Users\username\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\ 下查找，如果仍然找不到，请搜索计算机，一定在某个地方生成了。 2，拷贝FXT文件到tester/history目录将脚本所产生的.FXT文件拷贝到tester/history目录中 3，利用TICK数据进行历史测试。双击”PATCH”脚本，点击确定。没有报错误，你就可以进行历史测试了。如果它正常工作，你将不会再看到 ”收集M1…”等信息，而是直接进行测试，最后显示的报告中你会看到99%的数据质量。（备注：什么是FXT文件？简单说就是MT4用你所下载的M1分钟图转换成你所测试周期的数据文件，通常你测试看到“收集M1，使用M5…就是产生FXT的过程，我们通过脚本直接生成FXT文件，就不需要MT4自动产生了） 附：JFOREX2FXT 主要参数说明： CsvFile:你下载的TICK数据文件名，注意包含CSV的扩展名 CreatHst:是否建立HST文件，默认选择否，就是普通历史测试所需的文件 Spread:指定点差，默认是0，使用交易商提供的点差 Gmtoffset:时差设置，DUK的时差是GMT时间，如果你想使用CET时间，这里可以设置为1 Pipscommission:可以设置佣金费率脚本下载：

http://www.eafan.net/wp-content/plugins/wp-downloadmanager/images/ext/rar.gif

mql_scripts_11.02.2011.rar (29.1 KiB, 0 hits) 后记：如何获得100%的数据质量？ 答案只有一个：真仓测试。原因很简单，交易商不可能提供你100%的历史数据，何况交易清淡时期有扩大点差的行为，每个交易商的点差都不一样，你如何能通过DUK的数据得到所有交易商的精确数据？不可能的。所以说进行真仓测试是严谨测试的必要步骤。虽然真仓测试会消耗大量的人力物力，但是为了对你自己的资金负责，还是请不要跳过这个步骤！