下面是方教授应中科院《二十一世纪100个科学难题》而写的一篇文章 复杂经济系统的演化分析 方福康 -------------------------------------------------------------------------------- 在21世纪的科学发展趋势中，复杂系统的研究将占据重要的位置。这不仅是因为在许多传统上用数理方法处理的学科领域中，诸如物理、化学、天文、地理等，复杂性的研究都涉及其学科发展的前沿问题，而且在一些原先采用数理方法不是十分普遍或完善的领域，例如生物和经济，复杂性的研究和分析，也给这些学科带来了崭新的思路和概念。在复杂系统中所涉及的一些基本特征，如非线性、非平衡、突变、分岔、混沌、路径依赖等等，有其非常强的普适性。即在某一特定研究对象上所获得的某些概念和规律，常常可以在一些其他的研究领域中再次实现。非线性现象的一些基本特征，可以在各种具体的复杂系统中以各自的方式展现出来，非洲白蚁作窝过程的非线性生态行为，竟与单模激光的基本模式是一致的。这种非线性现象的普适性，是学科交叉可以获得实质性进展的重要基础。不少科学工作者已经取得这样的认识，到2 1 世纪，各门类科学、各层次的分类学科将不断地交叉，同时又加速综合，自然科学与社会科学进一步结合并定量化，而科学理论也将高度数学化。 80年代末，90年代初，几位诺贝尔奖的得主和数学大师，对经济的分析提出了一个崭新的思路，即经济可以看作一个演化的复杂系统。1985年，耗散结构理论的创始人，诺贝尔化学奖获得者，I. Prigogine 提出了社会经济复杂系统中的自组织 (Self-organization) 问题。这个群体也对经济演化的数学框架和实际应用有过许多工作。1988年，诺贝尔物理学奖获得者P. Anderson 和诺贝尔经济学奖获得者K. J. Arrow 组织了一个专题讨论会，主题就是经济可以看作一个演化着的复杂系统。参加讨论的有数学、物理、经济、生命科学、计算机等多方面的专家。P. Anderson 和K. J. Arrow 还给出了一个对演化的经济进行描述的基本思路，他们设想经济系统可能存在内在的核心动力机制。并且，这种机制可以由少维变量和参量的子系统表示并且支配整个经济的发展演化行为。1991年，在加州大学Berkeley分校工作的数学大师S. Smale也提出了对经济系统分析的看法，S. Smale是动力系统领域的权威，他已经到了可以提大问题 (great problem) 的阶段，他1991 年提出了动力系统的10个大问题。他认为前8个问题已多少有些看法，第9个问题就是经济，如何把经济中的一般均衡理论发展成为一个动态的理论，并指出这个问题将是经济理论研究的主要问题 (main problem)。除了这几位学者的集中论述之外，其他的一些著名学者，例如德国的H. Haken群体等，也有过很多支持这种观点的论述。经济作为一个演化着的复杂系统必将作为一个重大的命题进入21世纪。 此命题的形成和展开有着深刻的科学上的背景和经济方面的背景。近20 多年以来，非线性科学，非平衡系统的研究得到巨大的进展，人们开始了解了许多非线性、非平衡的概念，诸如突变、分支、自组织、混沌、分形等。处理这些非线性系统的数学手段也大大增多了，除了决定论性的非线性常微分方程、差分方程外，在随机层次上处理的方法，如随机微分方程、随机方程包括Fokker-Planck方程，Master方程也大量地应用和计算了许多具体的问题，一批有典型意义的方程的深入讨论，丰富了对非线性系统的具体认识。如Lorentz方程，Duffing方程，Lotka-Volterra方程，Brusselators三分子模型等的研究虽然一开始是在其特定领域中进行分析和讨论，但所揭示的基本非线性动力学行为都对复杂系统提供了更多的广泛而深入的认识。在这种学科发展的背景下，从事经济分析的研究工作者自然要考虑，将这些非线性系统的新的工具运用到经济系统的分析中将会起什么样的作用，8 0 年代的混沌热更促进了这一结合。1988年的经济作为一个演化的复杂系统专题讨论会就是在这一背景下召开的。 从经济分析理论的角度来看，将动态分析和非线性技术引进到进行经济中来的想法早就有了。1947年，在P. Samuelson著名的著作《经济分析基础》一书中的第二部分，即已明确地提出动态非线性研究的方向，但在当时对非线性系统分析方法不是掌握很多的情况下，这种想法也仅仅只是一种愿望，难以予以展开。后来到了5 0 年代、6 0 年代，由于一般均衡理论 (General equilibrium theory）的成功，均衡分析、本质上是一种静态分析的方法在西方经济学中形成了主流，并且影响到经济学定量研究的各个方面。一般均衡理论认为各经济行为主体（厂商、消费者等）为实现自身目标最优化而相互作用，最终达到供求等各方面力量平衡的特殊状态-均衡。通过均衡存在、唯一与稳定的性质，大致地确定经济发展变化的整体趋势。系统的演化模式被描述为逐渐趋近并达到均衡状态，在外界扰动下，在均衡附近波动，或准静态地转移到新条件下的稳定均衡。这一理论框架较好地解决了系统在均衡附近的演化行为问题，并形成了公理化、形式化的严格逻辑体系。但是它的分析方法是静态的，它无法描述和解释系统达到均衡以及远离均衡的复杂非平衡动态过程。在经济的现实中，早已超出了一般均衡的范围，迫切需要经济分析理论上的革新。近半个世纪以来世界经济巨大变化，特别是东亚经济快速起飞等现实都迫切要求新的理论来解释和说明这种非均衡演化的经济现象。这就促使了经济是一个演化着的复杂系统的命题得以展开。这里值得提到的是K. J. Arrow，他是一般均衡理论的奠基者，并为此获得1972年的诺贝尔经济奖，正是他本人与其他学科的理论工作者一起，提出了经济的动态理论的构想，而不拘泥于自身的学术成就，这种敢于创造的勇气和学术上的胆识是令人敬佩的。 从一般均衡理论发展到经济系统的演化分析命题的思路已相当清晰，背景也非常明确，在数学的工具和方法上也提供了相当多的有建设性的建议，并且已经展开了实际的研究工作。但是达到命题的解决，都还有相当长的距离，其中的困难大致来自四个方面。首先是经济系统的一个准确的动态行为抽象有相当的难度。经济是一个复杂的演化系统，其中包含了上千个变量和参量，它们之间相互联系，相互作用，构成了一幅非线性的图象，这是一个高维的系统。要对这样多的变量和参量进行分析和计算，不仅在实际上行不通，而且其计算的结果也很难检验。所以一个好的经济理论或模型通常是将实际的经济投影到一个恰当的子空间上去，这个子空间具有较低的维数，但反映了所讨论的经济问题的本质特征。一般均衡理论之所以成功，就是找到了一个恰当的投影子空间。在这里，各个经济行为的主体，都可以达到一个均衡状态。而这个均衡状态是子空间中的一个点，其背景是不动点定理。静态分析这些成功的理论，直接推广到动态分析中去是不行的。能不能在经济的动态演化行为中，也能找到一个恰当的抽象，这是对人类智慧的一个挑战。P. Anderson 和 K. J. Arrow 已经预言了这种少维空间动力学抽象的可能性，在其他领域中很多非线性动力模型也已对各种具体的复杂对象找到了其动力学的规律，可以作为参考，但经济系统本身的动态抽象还有待去揭示。 难度的另一方面来自经济系统层次结构。经济看来是这样一个系统，它有很多的层次，每一个层次都有其自身的结构，例如整体的经济，各部门经济以及所属的企业、工厂等。每一个经济单位，不论是整体的、部门的或是小到一个企业、工厂单位，都按其经济结构的性质实现它自身的功能。在这些经济结构中最基本的一项功能就是实现其利益的最大化。但是对于一个多层次的经济结构，各个层次的经济利益通常并不是一致的，这种层次之间的利益协调就成为经济系统复杂性本质问题之一。宏观经济学与微观经济学的联系和协调，是当前经济学理论发展的一个重点问题。在一般均衡理论的框架下，通常是作了很理想化的近似的，假设宏观经济和微观经济都取得了均衡。但是对于动态的理论，所考虑的情况要复杂得多，宏观经济与微观经济之间的发展不均衡必需予以考虑。例如讨论经济增长，一个重要的基本事实是，组成宏观经济的各个子部门的增长速度是不一样的，每一个子部门对整体的宏观经济将会有不同增长速度的贡献，并且将引起各个子部门之间的物质财富和人力资源的重新分配，从而使得宏观经济达到一个新的状态。这样一幅经济图象是一般均衡理论所不能描写的，它必需要考虑动态过程。挪威的Oslo学派曾经对此问题作过处理，但离开问题的解决还很远。 经济分析的困难还来自信息的不完备与不确定性。与传统的那些有确切实验数据的经典学科不同，经济由于其复杂性以及外界环境的变化，经济系统时刻存在各种随机的和不确定的因素。完全掌握系统的全部信息不仅由于系统的复杂而变得不可能，同时，也因为获得信息需要成本而变得不可行。于是，在不完备信息和不确定性的条件下寻找经济规律便成为经济分析的特殊困难。这种情况在均衡分析中原已存在，但动态的分析要求数据有一个时间序列，对经济数据的质和量的要求更高，增加了困难的程度。最后，经济的分析中需要考虑各种政策因素，包括政府的政策措施，或各级经济当事人对经济发展所采取的各种对策等等。已经有一些理论在讨论这些问题中取得了进展，如理性预期 (Rational expectation)，它讨论经济当事人使用所有可以利用的信息，形成预期，并由此给出对未来发展的决策判断。但是这些理论讨论，仍然是初步的，一个完整的动态理论的形成还需要很多努力。 虽然面对着众多的难点，经济的演化规律探索仍然在发展并已成为当前研究的热点，这个问题的重要性是不言而喻的。经济实在与人类社会关系太密切了，不仅密切联系着人们的生活，而且关系到决策者的行为。对经济规律的把握与政策考虑，是各层次经济管理人员关注的焦点。对于研究工作来说，把经济建立在科学分析的基础上是多个学科的学者们的愿望。解决系统的演化规律不仅使人们对经济系统的性质有本质上的突破和认识提高，而且对于其相关的学科，如数学、物理、系统科学、计算机科学等也是实质上的促进。因为在这些学科中，非线性问题的处理一直是前沿问题。经济为各学科提供了一个极好的非线性系统研究对象。这个问题的突破和解决，不论是对于非线性数学本身，或非线性系统的概念，以及大型的复杂非线性问题的计算过程和数据处理，都会提供特定的启示和结果，这是其他系统所不能替代的。 经济系统的演化规律的研究，目前已经在世界范围内展开，已经有很多专题性的文章和书籍出版，但都是只有阶段性的结果，离开问题的突破性进展还有一段路要走。如何走好这段路程没有现成的处方，需要的是科学的探索。在这一场国际性的角逐之中，中国的学者是可以有所作为的。亚洲地区和中国的经济腾飞为非均衡的经济演化现象提供了一个良好的背景。一个成功的经济呼唤着理论，这是中国学者的机遇。另外，经过将近20年的积累，中国的学者们对于非线性方程、对称性分析、混沌现象、和随机方程等非线性领域都已相当的熟悉。在工具的应用上不会逊色，可以在同一个台阶上与国际上进行竞争。而且中国的传统思维方法比较强调整体的思考，处理分析与综合的关系也比较恰当，这些思维特点，对于复杂系统的研究是有利的。我们的薄弱之处是在于经济数据的系统性和准确性。只要我们适当组织，联合经济学、数学、物理学、系统科学、计算机科学等各方面的力量，发挥各个学科的优势，合作进行突破。在这个难题面前，各发挥所长，循序渐进，多作工作，积累经验，完善数据系统，经过一段时间的探索，一定会取得成效，取得良好的进展的。

系統的概念 (一)系統的涵義 系統是多種物體，法則或事件之組合，其聯結為由一種正常的交互影響或依賴之形式，結成一個有組織的整體。簡而言之，系統是將各部分，集合而為有組織的整體。其分類可依用途、可依大小、可依其可期性、可依其目的性或用表現特色來分類。因系之依其特殊性質而得的分類方式，可提供一種層次，以對各種 型式之間的關連加以注意。（註２）因此系統的建立是人為的，依個人價值觀的不同而有不同的結構形態。另外，系統是有層次的，能藉此了解系統元素間的關係。系統的元素，經由一種交互 關係形成一個有組織的整體，這說明了系統能分解，並要求整體性，將有關的變數考慮在內。（註３）此外，系統亦可從一最抽象的概念出發，而就概念的外延性，逐層演繹下去而發展成一種理論架構。（註４）可見「系統」一詞的定義很多。綜合而言，系統是兩個以上的元素的集合體，各元素之間經由一種交互的關係形成一個有組織的整體，並有共同的目標。 (二)系統概念在非直接攝影構思方法上的意義 將非直接攝影構思方法視為整個系統，經由構思與非直接攝影本身的特質，建立屬性關係，將有下列意義：（註５） 從系統的架構方面，系統的元素，經由一種交互關係形成有組織的整體。反而言之，可以把這整體分成系統、次系統、構件等層次。這說明系統能分解，當我們把非直接攝影構思方法視為一系統後，經由屬性關係，建立次系統、構件等層次。亦即將構思問題作「分解」工作。由於構思問題的複雜性，不可能對問題做一次全然的處理，經由問題的分解產生次問題，再由最低層的次問題研究分析，最後達到總問題的解決。系統分解如（表１） ?A1 巠巠巠巠┌──────┼──────┐ 巠巠巠巠B1巠巠巠巠巠巠B2巠巠巠巠巠巠B3 巠┌─┼─┐巠┌─┼─┐巠巠 ┌─┼─┐ 巠C1?C2?C3巠C4?C5?C6巠C7?C8?C9 呏z─┼─┬─┐巠巠巠巠巠巠巠巠巠 ┌─┬─┼─┬─┬─┬─┐ 犵1?D2?D3?D4.........巠巠巠巠巠...................... D(X) （表１） 從系統的概念，可以導出許多層次，經由層次與層次的有機連結，是為步驟或程序。其共同目標在於解決問題，有助於形成解決非直接攝影創作構思問題的程序。 系統的分析，有助於非直接攝影構思架構的分類，避免重複，節省思考資源，將時間做最有效的應用。 系統要求整體性，而將有關的因素都列為考慮範圍。因此系統的概念，有助於週延的探求非直接攝影創作構思方法。 非直接攝影創作構思體系，就是先利用分析的方法將非直接攝影的影像構成因素解析出來，成為次系統。再就每個次系統分析其主要的構件。最後就構件本身的特性、內涵或思考體系，提出個人研究見解，形成系統性非直接攝影構思的方法。 ?/TD>;

经济学中的建构理性主义和进化理性主义 -------------------------------------------------------------------------------- 发布时间：2004-02-15　文章来源：作者惠寄 文章作者：张谊浩 陈柳钦 提要：社会科学中的建构理性主义和进化理性主义最早缘于哈耶克传统。在经济学也存在建构理性主义和进化理性主义两种主义。本文对经济学中的建构理性主义和进化理性主义分别进行了阐述，最后对经济学中的这两种主义进行了对比。本文认为，基于经济学中这两种主义的比较和分析对于现实的中国经济实践很有意义。 关键词：经济学 建构理性主义进化理性主义 一、哈耶克传统和经济学引申 哈耶克（1967）最早区分了社会科学领域存在着的两种理性主义秩序：建构理性主义（constructivist rationality）和进化理性主义（ecological rationality）①。 建构理性主义蔑视和贬低非理性的或者未被理性充分理解的事物，它假定人生而具有智识和道德秉赋，因而人能够根据理性原则对社会作精心规划，并尽可能地抑制乃至铲除一切非理性现象。它还认为，道德、宗教、法律、语言、文字、金钱、市场等一切文化制度都源于发明或设计，都是“精心设计之物”。此外，建构理性主义拒不承认“抽象”是我们的大脑必不可少的工具，它更倾向于特殊和具体，它认为理性能够省掉抽象而完全掌握“具体”和所有的特定细节，并因而实在地掌握“社会过程”。建构理性主义宣称：适用于历史的观念，也适用于未来的纲领；对自己的行为了如指掌的人类应当运用理性所赋予的设计能力，按部就班地创造一种文明。具体来讲，建构理性主义认为：第一，所有有益于人类的制度在过去都是人们在明确意识到它们所具有的可欲结果的情况下发明出来的，因此人们在未来也应当按照这种方式去发明这样的制度；第二，只有当我们能够证明这些制度在任何特定的情形中所产生的特定结果都会比另一种安排所产生的结果更优越的时候，我们才应当对他们表示赞同和尊重；第三，我们完全由能连找这种方式来型构我们的制度，进而使我们的制度在所有可能的结果中切实实现那些我们认为比其他所有结果更为优越的结果；第四，当我们对所有因素做有意识的思考能够使一种与自生自发过程的结果不同的结果变得更为优越的时候，我们的理性就决不应当再去诉求那些自发的或机械的手段。 进化理性主义则认为个人理性是十分有限的和不完全的，理性在人类事务中起着相当小的作用，各种实在的制度，如道德、语言、法律等并不是人类智慧预先设计的产物，而是以一种累积的方式进化而来的。进化理性主义者主张社会在不断试错的过程中有机地、缓慢地发展，他们认为独立的个体在日常生活中的相互作用会比单个人或某一组织有意识地调节社会取得更加恢宏的成就。此外，进化理性主义承认，人的理性并不足以充分把握现实世界中的各种细节，因而人类必须依赖“抽象”这一工具，以帮助大脑处理那些我们并不完全知道的事情。进化理性主义包含着以下几条原则：第一，采取完整或集中形式的知识总体是不存在的，知识总是以分散的、不完全的、有时甚至是彼此冲突的信念形式散布于个人之间的。第二，除了理性知识以外，人们的习惯及技术、偏好和态度、规则以及制度，都是对过去经验的调适，它们构成了与理性知识相对应的另一类重要知识。这类知识是累积性的经验产物，它们为理性认识活动的发生提供了特定的框架。第三，理性认识本身处在不断进化的过程中，社会科学理论并不是关于社会发展过程中某种规律的总结或发现，而只是关于客观世界某种自然秩序的主观重构过程，必然是一个不断证伪的过程，不存在永恒的绝对真理。 在哈耶克看来，现代社会中的唯社会论、计划制度和全权主义，都是从社会唯理主义或建构理性主义那里派生出来的。但这种建构理性主义却是一种幼稚的理性主义，而且这种观点在社会领域中导致了巨大的危害。因此，哈耶克更偏好于进化理性主义②，而且，正是基于这种进化理性主义，哈耶克建构了它的整个思想和理论体系。 有关哈耶克对进化理性主义和建构理性主义的区分和论述，在社会科学领域发生了深刻的影响效应。但这种影响效应并不是均匀分布的，因为有关进化理性主义和建构主义的讨论更多地限于社会学、法理学以及国际关系等领域，但在经济学中却很少有专门的文献讨论进化理性主义和建构理性主义问题。③一直以来，在经济学中并不缺乏有关理性的讨论，但这种讨论更多地集中于经济行为个体的“理性”或者“有限理性”或者“非理性”进行，这种争论的结果是深化了对我们对理性的认识，而理性的内涵也逐渐丰富起来。④但本文认为，仅限于考察微观经济个体行为的理性问题，尽管必要，但还显不足；而从人类整体层面的经济行为角度以及制度形成角度考察理性问题，可能对人类的自由和发展更有实际价值（意义），但这需要对经济学中的建构理性主义和进化理性主义展开专门性的研究工作。

二、经济学中的建构理性主义 在哈耶克看来，曼德维尔（1705）提出的标准化社会经济科学模型（sssm）是典型的一种建构理性主义（构建主义），这种观点起源于笛卡尔、培根和霍布斯等哲学家的思想，并对19世纪的李嘉图、边沁和约翰·穆勒等经济学家形成重要影响。⑤建构理性主义者坚信，一切有意义的社会制度都是而且都应该是基于人的理智进行有意识的演绎过程的结果。基于这种建构主义的sssm，建构理性主义经济学者最终推导出微观主体决策的理性预期模型和宏观经济政府的调控模型，并在此基础上建构了经济学的整个基石。 近年来兴起的实验经济学⑥的研究结果倾向于在非个人的市场交易机制中证实建构主义，但在个人交易（personal exchange）市场机制，尤其是两主体参与的扩展形式的博弈中，即当存在风险合作时，至少存在部分被试通过个体努力能够频繁获益的博弈中，建构主义能否得到证明还很模糊。实验经济学家史密斯（2003）认为，这种实验结论可以推动两方面研究的深入：（1）对博弈理论的建构性扩展，即主体的行为不仅要参考博弈的相互性问题，还须考虑到主体各自的价值判断和不同偏好。（2）对学习机制认识的深化，即sssm模型的可预测性可以通过持续的试错适应过程来达到。 针对经济学中的建构主义思想和实验经济学实验结论之间的矛盾，存在一种比较合理的替代性解释：对于重复博弈的社会交易主体来讲，信任、互惠和公平（机会的平等，而不是结果的平等）的社会化扩展要优于个体理性的深化和机会主义行为的泛滥，而信任、互惠和公平的社会化往往会导致交易主体之间的竞争优化为合作或共谋。实验经济学有关市场机制的实验中，有效地证明了这一点。即如果实验参与者被置身于更逼近于现实市场的实验环境中，在所谓的双重叫价拍卖机制随机地分为买卖双方，并同时叫价（包括要约、递价以及进一步讨价还价）时，通过交易主体个体选择行为的交互性，市场交易主体之间的合作常常会发生。这种实验结果也与最大化团体福利的标准价格竞争模型相一致。 但一般来讲，经济建构主义理性具有关键的几个预设假定。第一，经济建构理性主义假设被实验的每个市场交易者都具有关于交易支付、获益以及其他交易者的所有相关信息，而且，信息是完全对称的。第二，经济建构理性主义“要求”每个市场交易者对于讨价还价的过程及其带来的结果具有超强的经济计算能力，而不会由于各种生理或者心理因素的影响产生各种认知偏差，并进一步导致决策判断上的失误。第三，经济建构理性主义的实施尚须考虑到经济环境的变迁或者突变。比如对于那些突发性安排，即使原始的建构理性主义能够得以深化，相关机会成本和经济结构的挑战也需要考虑。 哈耶克（1967）提醒我们说，即使人类关于社会经济系统的理论和思考过程在多大程度上应用到了有意识的、刻意性的理智，我们仍有必要时刻提醒我们自己：人类的行为和活动过程中充斥和迷漫着下意识、本能和机械化的神经冲动，而它们却阻碍着人们充分有效地利用大脑的最稀缺资源——注意力和推理力。下意识、本能和机械化的神经冲动发生于大脑的生理运作也遵从经济化原理，没有一个人的大脑能够承受在自我意识的持续控制和谨慎计划下事无巨细地计算分析每天所有的问题，并予以强烈的关注。另外，脱离了语言工具的支持，就没有人能够完整正确地表述自己的观点、相法和决策，但语言本身是具有天然的局限性的。这就正如一个购物者到超市购物，如果他完全依据建构主义理性的话，他将不得不对成千上万的商品进行仔细的观察和评估，并将之与自己的偏好和预算进行详细的对照和计算，那么这种经济行为付出的机会成本将非常高昂，所花费的时间也远远超出我们的想象。此刻，此人的大脑也会因此严重地耗损甚至崩溃。 心理学和生理学的发现证明，在遇到不熟悉或者突发性事件时，人的大脑将首先求诸于有关决策背景，而这种背景将激发人体与之相关经历的大脑记忆，这些记忆会诱致大脑对不熟悉或突发性事件产生直觉式、启发性的认知以及构架式、经验性的判断。这个思维过程中，大脑已经自然脱离了个体有意识的、精确性的思维控制，而更多地求诸于下意识甚至无意识的经验和直觉。现代心理学和现代生理学的研究进一步证明，甚至人们对直觉和经验的获取也并不是通过刻意的、专门的记忆或者学习达到的。比如就语言而言，我们的对发音、单词、语法以及句法的掌握，并不需要特殊的、直接的培养和教育，只要我们能够充分暴露于家庭的交流和社会的交互过程中，连续地置身于语言对话的氛围中，大脑会“脱机式”地、自发地掌握语言的关键并予以运用，而不断的语言运用又会不断强化我们对语言的学习程度。

三、经济学中的进化理性主义 与建构理性主义截然相反，进化理性主义认为社会经济系统发生于文化和生物的不断进化，无论人们的行动原则、标准、传统还是道德规范的形成，都遵从自然的、内生的进化过程。进化理性主义者利用理智--理性的解构--重构方法来审视更多基于经验和常识而为的个体行为。他们分析认为，利用建构理性主义工具来指导决策、来理解人类文化的发生过程、来发掘那些产生于人们的交互性而不是某些人刻意设计的文化和生物遗产中的规则、标准和制度里镶嵌着的、可能的智慧，都具有极大的约束性，甚至幼稚性。对于各种社会规则、标准和制度，即使人们能够发现和理解它们，但人们总是倾向于不自然地、无意识地遵循。这就是进化理性主义哲学家所认为的真实的理性主义的社会经济秩序。 18世纪的进化理性主义先驱西蒙和休谟首先对人类理智的有限性、人类理解力的有效边界以及笛卡尔式的建构主义理性夸张进行了重新审视和指正。休谟认为，理性仅仅是一种对自然发生着的制度的理智认识现象，而不是理智的结果，如道德规则。亚当·斯密（1776）在经济学中首先提倡了进化理性主义观点，他认为经济秩序仅可见于嵌套于现有的经济规则和经济习俗中的智慧形式中，而这些经济规则和经济习俗自然地发源于以前人们的社会经济交往和优化选择行为，也就是一种交易形式的优化劣汰过程。亚当·斯密的这种进化理性主义观点与人类中心主义者的观点相左，后者认为如果某种观察到的社会机制可以发生作用，那么这种机制一定是前人基于特定的目的予以有意识的理性设计而成。 进化理性主义对经济学的渗透尤以演化经济学为标志。演化经济学的主要特点是立足于“社会达尔文主义”的哲学基础，运用生物学模拟方法，分析社会经济系统的演进与进化，以论证市场经济的可改良型。其中心论点是：社会经济中的规则制度非人为设计，它本质上是一个自发的动态进化与演进体系。而制度变迁或制度演进模式的差异主要是由惯例、文化传统、选择环境、历史初期条件等一系列自发性因素所决定。演进主义经济学的主要代表包括纳尔逊、温特等人，但坚持进化理性主义的经济学家还包括就制度经济学派的开创人凡勃仑、经济自由主义领袖哈耶克、现代比较制度学派的代表青木昌彦等人。⑦ 近年来，实验经济学中关于持续双重拍卖（cda）市场机制的无数实验有效地证明了进化理性主义的合理性。在有关拍卖理论的经济实验里，实验参与者们最终的选择总是倾向于违背个体自我的起始意愿——自私心理和机会主义理念，而逐步适应性地走向合作利用那些能够提升团体福利的经济交易形式。而且，这一实验结果并不随着实验环境和交易机制的改变而变化，即无论是封闭的出价机制（sealed bid）、公开的报价机制（posted offer），还是在其他类型的持续双重拍卖机制，都可以凸现实验参与者的进化理性主义。这一分析结果，已经超越经典博弈理论基于预期效用模型对博弈主体行为的有限解释，因为即使考虑了不完全信息条件，个体决策者的自发性思维计算也不得不协调地遵从相关的制度安排——社会化计算和交互性考虑，以获取更高的交易性收益。 深入探究和认识潜在的真实的大脑的运行过程，对于强化我们对社会现象的理解很有裨益，也有利于我们摆脱建构理性主义的人类中心主义固有的局限性。这方面，经济学家西蒙（1976）基于经济行为人自身信息的非完全性和计算能力的有限性，较早提出了“有限理性”（bounded rationality）假定。他认为个体决策者只有有限理性，只能进行次优选择--追求较满意的目标。20世纪70年代以来，以卡尼曼和特维斯基，希勒和姆里纳赛为代表的行为经济学家，则基于现代心理学，尤其是认知心理学的启示，分别对传统经济学“经济人”的无限理性、无限控制力和无限自私自利等三个假定进行了批判和修正。他们认为，人的情绪、性格和感觉等主观心理因素会对行为人的决策构成显著的影响效应，而经典经济学中的预期效用理论、贝叶斯学习和理性预期是无法对个体行为人的真实决策过程进行有效描述的。这点，正如卡尼曼和特维斯基（1986）所言：“由于大量的心理实验分析结论和理性公理中的一致性、次序性和传递性原则相违背，而且这种违背带有系统性、显著性和根本性，因此，客观上需要新的经济理论对行为人的决策做出更合理的解释和更稳固的支持。”⑧

行为经济学的研究还发现，经济个体的有限理性行为还会基于一定的心理感染和信息传染机制，导致经济群体的认知出现系统性偏差，并进一步引起“羊群行为”甚至集体无意识行为。在这种情况下，经济学中的建构理性主义将受到根本性挑战，甚至对进化理性主义也构成潜在性威胁。 社会经济系统的进化过程极其复杂，对现实中国未来市场和政府间的交互效应问题还有待我们深入研究，这是不争的事实。仅从这一点来讲，进化理性主义可能比建构主义理性更可取。 四、经济学两种主义之比较和意义 总体来讲，遵循建构理性主义的经济学不对经济主体（包括家庭、厂商和政府）的理性进行限制，认为通过经济主体的理性计算，可以获得关于有效配置资源从而型构社会经济制度所需的全部信息，因而社会经济制度是设计的产物。而进化理性主义则明确指出理性的限度，认为社会经济制度和经济主体之间存在互动，即秩序形成过程是非确定性的，是经济主体的理性所不及的。社会经济秩序是各种经济主体参与的结果，而不是某些专门的经济主体，如政府设计的结果。 经济学中的建构理性主义不注重经济个体的差异，并把复杂分解为简单。这一点正如迈因策尔（1999）所言，“人的行为如同遵从一定运动数学定律的机械系统中的元素一样，是规则的，可预见的。如果起始条件和环境都是已知的、可测量的，那么就可以确信，社会经济系统中的个体行为就如同气体中的分子那样，其行为是确定论。”在这样的假定下，无差异的经济主体之间相互独立的、相互分离的经济行为，并不存在由于他们之间多维的、非线性的互动而影响和改变他们所处的外部环境。米塞斯（2001）认为，新古典理论对于各类经济主体的经济选择行为的分析和讨论，都以既定的制度规则为前提，市场作为一种制度在新古典理论中是作为一个场所、一种机制而出现的。在市场这种即定的设置下，各种经济主体进行交易，其交易行为的选择与市场的演化之间并不存在相互性，因此，经济学中的制度演进被分离，经济主体的行为也日以机械和呆板。 经济学中的进化理性主义者则认为简单的、无差异的经济主体假定并不现实。实际交易中的经济主体有着不同的偏好、赋予不同的资源并有着不同的效用函数（经济最大化抑或其他效用最大化）。布坎南（1991）说，“经济，如果恰当地理解的话，即没有目的、功能，也没有意图。经济是被一个结构、一组规则和制度规定的，这些规则和制度约束着人们在一个类似于游戏的互动的相互连接链中的选择。”多元的经济主体实施差别化的、动态的经济行为，实际上已经参与到了经济系统从而经济秩序的选择中，而经济系统和经济秩序的选择和再选择，又会影响到并决定着经济主体的下一步经济行为社会经济系统的发生和发展。符号互动论（symbolic interactionism）对经济主体与经济秩序之间的互动性作了进一步解释。符号互动理论强调社会经济生活的相对开放性、社会经济结构的不稳定性以及主观解释的重要性，将宏观社会经济结构和社会经济中的个体行为沟通起来，将社会经济结构看作是许多个人理解与行动的结果，将社会经济过程视为是主观意义赋予客体并做出反应的过程，他力图通过对互动过程的分析来理解人来行为，从而了解社会经济因素如何影响个体，个体又如何作用于社会经济，以及这个相互决定的过程如何发生。坚持演化理性主义的符号互动论奠基人米德（1934）就认为社会不是“存在”的，而是随着互动中的人们的行动不断被创造和再创造出来的，是“发生”于互动中的个体之间的事件之流。 总体来讲，在文化和生物进化过程中，秩序形成的关键在于存在一种产生多元化制度、规则的机制和一种对这些多元化制度、规则予以适应性选择的机制。但建构理性主义的优势在于它仅仅可以促进多样化制度、规则的产生，而对于理解和应用多样化的制度规则并且予以优化选择，却能力有限。而这一点，恰恰是进化理性主义的比较优势。 遵从经济学中的两种不同的理性主义——建构理性主义和进化理性主义，会导致我们对现实的经济实践产生不同的认识，这对中国这样的转型期社会尤其显得有意义。经济转型前的中国无疑是遵循建构理性主义的，政府对经济资源的计划主义配置、对社会财富的整体性持有以及对经济主体的普遍化控制都体现了建构主义理性（政府）对自我经济发展预测和社会制度设计能力的自信，而建构理性主义的政府也因此成为社会经济系统的中心决策主体。而基于中国后来的改革开放实践至少在某种程度可以证明建构理性主义的不足和缺陷。不过，这种建构理性主义危害所诱发的政府起初被迫实施的改革开放政策，仍然是由政府首先驱动和规划安排的，也就是说政府还是在自觉或者不自觉地尊崇建构理性主义。 但处于工业化、市场化和国际化进程中的中国经济转型期间，建构理性主义在经济社会思维中的中心地位却开始渐进地让位于进化理性主义。这是因为“转型期”的社会经济行为具有“过渡性”特征。人们的行为模式还普遍缺乏“稳定性”，协调各种行为交互作用的许多制度不是尚在建立就是完全缺失。同时传统价值体系早已瓦解，新的价值体系却因文化转型的过于迅速而难以确立（汪丁丁，2003）。这种转型期经济行为主体特有的价值多元化趋势和交互不稳定性特点恰恰符合进化理性主义的条件，也就是说多元化的经济主体行为的动态博弈本身就构成着社会和市场的逐步演化，而这种演化正在或者已经超越建构理性主义政府的预期视野和把握能力，政府的行为至少将被迫向市场看齐并因此得到规范（这一点，建构理性主义政府可能不愿意看到，甚至开始就没有想到）。比如仅从经济法的构建和完善来看，其实施已经不完全不依赖于政府的推动了，而对市场经济规律的尊重和各种经济主体博弈行为的分析将成为这种经济法律制度是否有效推行和发挥作用的关键。因为，从经济法的法理本身来讲，要想切实达到某项经济法规建构和实施的目标——有效规范平等经济主体的经济行为，能否对市场经济主体行为的进化过程准确把握才是关键。对于这一点，建构理性主义立法者能力是有限的，而像进化理性主义者学习才是正途。

参考文献： 1.von hayek. studies in philosophy, politics and economics. the university of chicago press. 1967, pp. 82~95. 2.samuelso, w., and r. zeckhauser, status-quo bias in decision-making, journal of risk and uncertainty 1, 1988, 7-59. 3.vernon l. smith. constructivist and ecological rationality in economics. the american economic review, 2003. pp.456-508. 4.kahneman, d., and a. tversky. on the reality of cognitive illusions: a reply to gigerenzer’s critique, psychological review, 103, 1996, pp.582-581. 5. [英] 亚当•;斯密，《国民财富的性质和原因的研究》，商务印书馆1972年版。 6. [美] 赫伯特•;•;•;a•;•;•;西蒙，《西蒙选集》，首都经济贸易大学出版社2000年版。 7. [美] 加里•;s•;贝克尔，《人类行为的经济分析》，上海三联书店，上海人民出版社1995版。 8. [美] 克劳斯·迈因策尔，《复杂性中的思维》，中央编译出版社1999年版。 9. [美] 彼德·纽曼，默里·米尔盖特； [英] 约翰·伊特韦尔编.新帕尔格雷夫货币金融大辞典.经济科学出版社，2000。 10. 邓正来，《哈耶克理论评注》，《开放时代》2001年第7期。 11. 汪丁丁，《经济学视角下的行为与意义》，《学术月刊》2003年第10期。 -------------------------------------------------------------------------------- ① 邓正来（2001）认为，哈耶克在其理论建构过程中所达致的一系列重要命题，乃是在哈耶克关于“知与无知的知识观”的转换的逻辑脉络中和有关进化论的理性主义与建构论的唯理主义框架中展开的，而且也是在其间得以实现的。哈耶克在“分立的个人知识”经“知道如何”（know how）的默会知识再到“无知”概念的转换过程中，达致了从“知”意义上的主观知识观向“无知”意义上的“超验”知识观的转化——这可以典型地表述为从“观念依赖”到“观念决定”再转向“必然无知”或“理性不及”的发展过程；哈耶克在批判建构理性主义的过程中逐渐形成了他所主张的明确限定理性范围和理性存于文化进化过程之中的进化论理性主义。 ② 哈耶克（1967）在有关“理性主义的种类”、“建构主义的谬误”等文中着重对建构主义进行了批判。哈耶克认为，“……，这种幼稚的理性主义的最佳称谓乃是唯理建构主义（rational constructivist）。自此以后，正是这种观点在社会领域中导致了无从估量的危害，而不论它在技术领域中取得了何等伟大的成就。” “人不仅是一种追求目的（purpose-seeking）的动物，而且是一种遵循规则（rule-following）的动物。”而在“自由自序原理”、“关于行为规则系统之进化问题的若干评注——个人行为规则与社会的行动秩序之间的相互作用”以及“自生自发秩序与第三范畴——认知行动而非人之设计的结果”等文中，哈耶克则侧重阐述了它的进化理性主义观点。例如哈耶克认为，“……，从上述种种观念中，渐渐发展出一整套社会理论；这种社会理论表明，在各种人际关系中，一系列具有明确目的的制度的生成，是极其复杂但却条理井然的，然而这既不是设计的结果，也不是发明的结果，而是产生于诸多并未明确意识到其所作所为会有如此结果的人的各自行动。这种理论表明，某种比单个人所思的结果要宏大得多的成就，可以从众人日常的且平凡的努力中生发出来。这个论点，从某些方面来讲，构成了对各种各样的设计理论的挑战，而且这一挑战来得要比后来提出的生物进化论更具威力。这种社会理论第一次明确指出，一种显见明确的秩序并非人的智慧预先设计的产物，因而也没有必要将其归之于一种更高级的、超自然的智能的设计；这种理论进一步指出，这种秩序的出现，实际上还有第三种可能性，即它乃是适应性进化的结果。” ③ 笔者检索和查阅了近期国内外相关社会科学的主要网站、报刊和专业性期刊，结果发现在许多社会科学领域都充斥着关于建构理性主义和进化理性主义的讨论，而单单在经济学文献中却很少发现有关内容的专门讨论，国内经济学者在这方面的研究几乎是一个空白。 ④ 理性概念的内涵是不断变化的。这里不讨论理性概念的由来，单单考察现代经济学理解中的理性概念。现代经济学中的理性含义包括：第一，主观的理性意识和客观的理性能力（西蒙，1955）。理性意识是指受人的目的所驱动的一切主观心理活动，它不仅指人们所具有的、追求自身最大利益的主观愿望，而且意味着人们应保持有目的的感觉、知觉和表象等感性认识活动及敏捷的认知视野。客观理性能力是指人们认识事物和规律的逻辑思维方面的能力，如理解、计算、判断能力等等。西蒙的“有限理性”行为主要指的是客观能力方面所受的限制。第二，行为理性（rationality of action）和知识理性（rationality of knowledge）（阿罗，1966）。行为理性是指可以根据偏好对不同的选择方案进行排序，并且所排次序在任何时候都独立于机会集合。知识理性是指最大限度地利用可以获得的知识来形成判断（贝叶斯理性）。知识理性有两层含义，一是交易者最大限度地利用可获得的知识形成自己的信念；强调序贯决策中人们的信念更新能力，通常指“贝叶斯理性”；二是决策者努力获知关于其他个体特征的知识，也就是我们前面讲到的高阶知识（信念）方面的能力，又被称为“交互理性”（interactive rationality）。微观理性预期理论和博弈论加深了人们对这方面的理解。第三，个体理性（individual rationality）、集体理性（collective rationality）以及交互理性（interactive rationality）。个体理性指决策者追求自身利益最大化的意识和能力等，集体理性则以追求由个体组成的特定群体的利益最大化为目标，交互理性即个体追求利益最大化时与其他个体之间的互动，个体追求利益最大化的行为取决于其他人的行为。第四，实质理性和过程理性。latsis（1972）讨论企业理论的两种竞争性研究思路，他称其中一个为“形势决定主义”，另一个为“经济行为主义”这两种思路的基本对立点是后者需要一种理性选择的心理学理论作为一个必要组成部分，而前者并非如此。西蒙（1973）认为，形势决定主义和经济行为主义尽管都假定行为在特定意义上是理性的，但是对于这两种思路而言，“理性”一词的含义大相径庭。为此，西蒙将理性界定为实质理性和过程理性之分。其中，当行为在给定条件和约束所施加的限制内适于达成给定目标时，行为是实质上理性的。根据这一定义，行为的理性只在一方面取决于行为者，或者说他的目标；给定这些目标，理性行为就完全由行为发生时所处的环境特征决定，而与行为者的心理过程无关。行为的过程理性，是指它是适当的深思熟虑的结果，这种过程的理性取决于产生它的心理过程，即过程理性近似于心理学讨论中的、与行为人 “认知过程”或者“智力过程”相关的行为理性，而传统的心理认知过程则主要集中于三类心理学分析：学习、问题求解和概念获取。学习分析关心的是从一种疑难形势中抽取和存储信息的方式，以便于此后对类似问题的求解。问题解决分析（狭义上）将注意力特别集中在反复试验过程和知觉在达成问题解中所扮演的互补角色。概念获取研究关系的是从一系列形势中抽取规律并进行一般化处理，从而用于预测后续形势的方法。 ⑤ 根据哈耶克的理解，这种建构理性主义思潮在19世纪最为重要的表现形式在于功利主义（utilitarianism）。而历史的考察功利主义不难发现，功利主义对经济学的渗透集中体现在了经济效用主义者李嘉图和约翰•;穆勒以及边沁主义者边沁的经济思想和研究方法上，而这些古典经济大师却深刻地影响了以后的整个经济学理论的变迁。 ⑥ 传统经济学的一般认识是，“经济学家……无法进行类似于化学家或生物学家所进行的那种受控条件下的实验，因为经济学分析很难控制其他重要因素。与天文学家或气象学家一样，经济学家通常必须满足于观察”（samuelson& zeckhauser，1988）。但按照新颖的实验经济学观点，经济学研究也并不一定只能运用抽象和浓缩的理论模型或数量统计方法来进行演绎，现代的经济研究正越来越需要、而且越来越依赖于从可控实验中获取数据，而不是基于传统的现场观察来获取数据。这里的实验经济学是指运用实验方法和技术来研究经济问题的一门学科，它通过在可控制实验环境下对经济现象或经济行为的分析和考察，以此来检验和完善传统的经济理论，并为政策决策提供相应的指导依据。实验经济学大师弗农·史密斯也为此获得2002年诺贝尔经济学奖（另一位获得者是行为经济学加丹尼尔·卡尼曼）。 ⑦ 出于对制度和制度变迁的定义和认识不同，并不是所有的制度经济学家都认同或遵从进化理性主义。而有关马克思主义经济学、宪政经济学、激进政治经济学以及转轨经济学相关代表人物对建构理性主义和进化理性主义的理解和认知也不尽相同，还有待我们深入地考察。 ⑧ 基于西方心理学对现代经济学渗透力度的强化，出现相关心理学和经济学的交叉性学科是不足为奇的，这些交叉性学科对于我们分析和理解经济学中的建构理性主义和进化理性主义具有很大的影响（哈耶克也曾提及这个问题并有所阐述）。但颇具争议的是有关这门交叉性学科的名称却是多样的，一说为心理经济学，一说为行为经济学，一说为行为金融学。心理经济学、行为经济学和行为金融学存在三者在研究方法和研究视角上存在着很大差异，而这种差异来源于西方心理学对经济学的流派性影响效应。基于本文的研究认为，起源于欧洲的心理经济学更多地受到了传统欧洲式的构造主义心理学流派的影响，而在美国复兴的行为经济学，则更多地受到了根植于美国的行为主义心理学流派的影响；相反行为金融理论则更多地受到现代认知心理学的影响。考虑到这种差别，基于研究的便利，史密斯（2003）认为可以用经济心理学（economic psychology）来泛指心理经济学、行为经济学和行为金融学，甚至行为博弈理论（behavioral game theory），而不论心理学对它们的一般性影响还是流派性影响。

& TRIZ简介--技术进化模块(10.10) 从历史观点看，事物不断地向前发展，而技术创新正是推动事物向前发展的直接动力。技术处于进化之中，预测未来技术进化的过程，快速开发新一代产品，迎接未来变化的挑战，对任何制造企业竞争力的提高都起着重要作用。 通过对大量专利的分析,Altshuller发现产品通过不同的技术进化路线向理想解进化. 发明问题解决理论(TRIZ，Theory of inventive problem solving)的一个分支专门研究技术预测，并称为技术进化理论。该理论通过对世界专利库的分析，发现并确认了技术在结构上进化的趋势，即技术进化模式，每种进化模式都由多条进化路线，每条进化路线是从结构进化的特点描述产品核心技术所处的状态序列，其实质是产品如何从一种核心技术移动到另一新的核心技术，在新技术里可能是性能极限提高，也可能是成本降低，或者是功能增加。即产品沿进化路线进化的过程是新旧核心技术更替的过程。基于当前的产品核心技术所处的状态，按照进化路线，通过设计，可使其移动到新的状态；有助于完成产品的创新设计和改进设计。并且，在一个工程领域中总结出的进化模式或定律及进化路线可在另一工程领域实现，即技术进化模式与进化路线具有可传递性。 TRIZ中的技术进化理论是由Altshuller等在前苏联通过多年的研究所提出的，该理论目前有几种表现形式：技术进化理论（ET，Evolution of Technique）、技术进化引导理论（GTE，Guided Technology Evolution）、直接进化理论（DE，Directed Evolution）、技术进化定律（The laws of system evolution）。它们都是Altshuller的进化理论的发展，但每个版本都有各自的特色。 随政治、科技、经济、工业等发展，人类的需求不断变化，为满足新的需求要求产品具有新的功能，而新功能的实现又要求开发新系统或改进已有系统。所以，根据Petrov的技术进化定律系统及技术进化路线分析，描述所有技术进化理论的系统分成三大类定律：需求进化定律、功能进化定律及系统进化定律。需求进化定律可以用于预测未来的需求。由此可以定义新的功能及系统来满足这些未来的需求。需求进化所提供的知识还可帮助发现系统新的进化趋势。功能要满足需求，功能随需求的进化而进化。而产品又是功能的实现，所以产品设计最终是改进已有系统或组成新系统，即将系统进化定律与设计过程中的其他活动紧密结合，使创新设计更容易实现。本软件中所涉及的主要是系统进化定律，对其进行进化模式分类，每种进化模式下又包含着多条进化路线。产品设计时，首先选定一个产品，或产品的某个子系统，对其进行进化模式及进化路线分析，找出可能的下一代产品结构及工作原理特点，或可能的改进方向，使设计人员有可能今天能设计明天的产品。 2003-10-10

& TRIZ--冲突理论(10.20) "冲突"普遍存在于各种产品的设计之中。按传统设计中的折衷法，冲突并没有彻底解决，而是在冲突双方取得折衷方案，或称降低冲突的程度。TRIZ理论认为，产品创新的标志是解决或移走设计中的冲突，而产生新的有竞争力的解。设计人员在设计过程中不断的发现并解决冲突是推动产品进化的动力。 技术冲突是指一个作用同时导致有用及有害两种结果，也可指有用作用的引入或有害效应的消除导致一个或几个子系统或系统变坏。技术冲突常表现为一个系统中两个子系统之间的冲突。 通过对250万件专利的详细研究，TRIZ理论提出用39个通用工程参数描述冲突。实际应用中，首先要把组成冲突的双方内部性能用该39个工程参数中的2个来表示，然后在冲突矩阵中找出解决冲突的发明原理。 TRIZ中的发明原理是由专门研究人员对不同领域的已有创新成果进行分析、总结，得到的具有普遍意义的经验，这些经验对指导不同领域的产品创新都有重要参考价值。在对全世界专利进行分析研究的基础上，Altshuller等提出了40条发明原理。实践证明这些原理对于指导设计人员的发明创造具有重要的作用。 Altshuller的冲突理论似乎是产品创新的灵丹妙药，实际在应用该理论之前的前处理与应用之后的后处理仍然是关键的问题。下图表明了问题求解的全过程。 可把上述技术冲突解决原理具体化为12步： 1． 定义待设计系统的名称； 2． 确定待设计系统的主要功能； 3． 列出待设计系统的关键子系统、各种辅助功能； 4． 对待设计系统的操作进行描述； 5． 确定待设计系统应改善的特性、应该消除的特性； 6． 将涉及到的参数要按标准的39个工程参数重新描述； 7． 对技术冲突进行描述：如果某一工程参数要得到改善，将导致那些参数恶化； 8． 对技术冲突进行另一种描述：假如降低参数恶化的程度，要改善参数将被虚弱， 或另一恶化参数被加强； 9． 在冲突矩阵中由冲突双方确定相应的矩阵元素； 10． 由上述元素确定可用发明原理； 11． 将所确定的原理应用于设计者的问题； 12． 找到、评价并完善概念设计及后续的设计。 通常所选定的发明原理多于1个，这说明前人已用这几个原理解决了一些特定的技术冲突。这些原理仅仅表明解的可能方向，即应用这些原理过滤掉了很多不太可能的解的方向。尽可能将所选定的每条原理都用到待设计过程中去，不要拒绝采用推荐的任何原理。假如所有可能的解都不满足要求，对冲突重新定义并求解。

& TRIZ与创新 (10.09) 　　前苏联发明家G. S. Altshuller等人通过对世界近250万件高水平发明专利的分析研究，总结出人类进行发明创造解决技术问题过程所遵循的40个原理和法则。建立一个由解决技术问题，实现创新开发的各种方法、算法组成的综合理论体系，简称TRIZ。其基本原理以二个主要发现为基础： 　　(1) 技术的演化不是一个随机过程，它与顾客需求的演化相关，并且每个工程领域的演化都对其它工程领域产生影响。 　　(2) 创造性问题来源于矛盾，解决矛盾问题有两个方法：一是在冲突参数间寻找折衷方案，二是消除矛盾。TRIZ的目标是通过消除矛盾来解决问题。古典TRIZ由问题建模和问题求解技术组成。现代TRIZ包括四部分：技术演化倾向、问题求解技术、近期专利汇集和功能与价值分析。TRIZ的方法不是针对某个具体的机构、机械或过程，而是要建立解决问题的模型及指明问题解决对策的探索方向，以提供人们思考问题和解决问题过程的科学化依据。 　　在俄罗斯，TRIZ方法一直被作为大学专业技术必修科目，且已广泛应用于工程领域中。苏联解体后，TRIZ流传于西方，受到极大重视。西北欧、美国、日本、台湾等地出现了以TRIZ为基础的研究、咨询机构和公司，一些大学将TRIZ列为工程设计方法学课程。TRIZ方法工程实用性强，其方法核心系经验的集合，所以可视为一种知识库的方法。如今它已在全世界广泛应用，创造出了成千上万项重大发明。

概率与时间之矢——自然法则的新表述 1 为什么没有时间之矢？ “君不见，黄河之水天上来，奔流到海不复回，君不见，高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。”时间演变的不可逆性是人类经验中的最基本的事实。如果说，近代科学是经验科学，那么，科学如何能否认时间之矢这一最基本的经验事实？如何能对自然演变不可逆转的现象熟视无睹？ 然而，近代科学的一个主要困惑，恰恰是使人确切地感觉到时间之矢是被排除于科学之外的。从牛顿力学到相对论、量子力学，物理学基本定律都是守恒律，都是时间可逆的，即无论t还是－t代入公式，物理学定律不变，都不违背科学所描述的自然规律。这里不包含过去与未来的任何区别，不存在什么时间之矢。 就此而言，几百年来，在科学中，时间成了被遗忘的维数！甚至被认为是“一种错觉”。没有时间演变的世界必然是确定的，因此爱因斯坦说：上帝不掷骰子。牛顿和爱因斯坦都以确定的自然法则，向我们描绘了一幅无时间的确定性的世界图景。 对科学确定性的信念有其深刻的原因，一方面，科学基于因果律，长期以来，人们认为普遍的因果律必然导出确定的自然律，自然律永恒不变才能保证知识的可靠性。另一方面，物理学定律的时间反演对称源于人类对永恒的信念，以及人类对永恒不变的存在的追求。而时间反演对称又保证了自然律的确定性和守恒性。 注意，近代科学的确立并不仅仅受限于经验事实，不依赖于人类的主观认识结构和理性范导，它的确立乃基于经验和理性的结合。此外，经典科学中时间的失落或许还植根于近代科学的提问方法 —— 即只问HOU，不问WHY，只问直接因，不问终极因，以及近代科学特定的研究对象和描述方法。不管怎样，一切终于造成了热力学与动力学、物理学与生物学、生命与非生命、科学与人文之间的深刻分裂与矛盾： 时间可逆→确定性——动力学 ——退化—热力学 时间不可逆→不确定性 ——进化—生物学 “从物理学描述的时间对称的世界如何产生时间之矢？这就是时间佯谬。”［1］ 宇宙究竟是退化还是进化，这是又一个宇宙学佯谬。 追溯历史和文化的根源，普利高津指出，时间和决定论难题反映了西方文化传统中深刻的的二律背反。如今，随着科学对自然现象的认识日益深入，我们已在宇宙学、地质学、生物学、人类学、社会学等所有层次发现并面对不可逆演化过程。科学不能再回避时间之矢的问题。他问道：如果物理学不能将人类经验的最基本的事实包容在内，那么物理学的目的又是什么呢？他坚信科学定律应该包含不可逆时间流，因此，必须“重新表述把自然的自发性和创造性囊括在内的自然法则。”［1］必须用物理学基本定律来描述自然界演化的统一性和多样性，并寻求科学与哲学、科学与文化的新型统一。 2 走向群体物理学 路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。50年如一日，普利高津毕生的努力就是要为世界的不可逆演化寻找科学依据，并以物理学定律来表达时间之矢。他清醒地认识到，根本性的进展，决不能仅仅依靠对经典理论修修补补，必须找到动力学与时间之矢的关系，并引入新的物理概念、新的数学工具，在新的观察经验和理论建构的基础上重建新的科学观念和科学体系。这意味着必须赋予物理学以新的文化内涵，意味着跨世纪的科学革命。 首先，普利高津指出，“时间流是一个全局的性质”［1 ］时间之矢是一种整体性现象。 为了在动力学中找到时间之矢和非决定论的原因。他考察了率先在科学中引入时间之矢的热力学第二定律和生物进化论。发现了它们与经典科学的根本不同在于：它们都是从研究群体而不是从研究个体开始的！ 以往经典力学的研究只限于二体间的相互作用，涉及三体便出现不可积问题。而热现象却是大量分子运动的集体表现，熵增是粒子间大量碰撞造成的全局漂变。显然，生物进化也不能在个体层次上定义，进化是在个体变异基础上的种群的整体演变。统计物理学的奠基者吉布斯，正是将大量粒子所驱动的系统看作一个整体，并通过系统方法将群体动力学引入物理学的。可见，不可逆性是在全局或群体层次上产生的现象，时间之矢蕴涵于整体的观念和研究方法之中。 众所周知，由于在经典科学中个体层次与整体层次具有等价性。整体可以通过部分相加而得到。而系统论已经告诉我们，对具有结构的系统，“整体大于部分之和”，系统整体具有突现性和非加和性，关键是整体增加了部分所不具有的各部分之间的相互作用，这种长程相干作用使整体突现出部分所不具有的新的特性，从而打破了个体层次与整体层次间的等价性。 普利高津的研究则进一步揭示了：经典的“个体物理学”处理的是瞬时相互作用，如小球碰撞等等，而“群体物理学”必须考虑持续相互作用，譬如气体或液体中，粒子不断碰撞，被散射后又再次碰撞，并由此形成相互作用、不可割裂的“网”，它意味着我们不能将“个体”从系统中孤立出来进行研究，因此整体具有不可分性。从系统论和控制论的角度看，正是由于各部分间的持续相互作用而形成结构，组成整体的；反之，一切具有自我调节作用的系统内部，必然存在诸如反馈等“强”持续相互作用。而不可逆性正是与日益高阶的“关联”相联系的，因为在这种高阶“关联”中，持续相互作用不仅不可忽略和消除，而且会产生新事件，使系统出现新质，正是新事件和新质区分了系统的过去和未来，使得未来不再是确定的。未来不再包含在过去之中，在这个意义上我们可以说，时间反演对称被打破了。这种时间对称破缺正是持续相互作用造成的整体效应。

3 “概率化革命” 普利高津的目标在于提出一种新的物理学表述，使之能包含时间之矢。其设想是：以“基于自然的概率描述来包含我们宇宙演化特性的描述。”［1］ 概率，从一开始就与时间之矢有着不解之缘，普利高津“坚信宏观不可逆性是微观尺度上随机性的表现。”［1 ］因为正是在概率描述中打破了过去与未来的对称性，从而引入了时间之矢。为了赋予概率以内在动力学意义，并进而使之获得实在论的诠释，普利高津再度追寻随机性的起源。 我们知道，迄今为止，物理学有二个描述层次：一是确定的对应于单个轨道的个体层次，一是概率的对应于系统的统计层次。因此若要追问随机性的起源，首先要问是什么破坏了轨道描述？普利高津的回答是：不稳定性。 在耗散结构理论中，不稳定性是形成新结构的必要条件之一，它是由内外涨落引起的，本文不作详论。而目前混沌学已经证明，由于不稳定性的存在，即便是确定性方程也有“蝴蝶效应”，初始条件的微小扰动将会被放大，从动力学的角度，也就是说无论初始条件的精度如何，最终轨道都会被破坏而出现不确定性。因此“对于不稳定动力系统来说，基本的创新之处是：我们必须走出希尔伯特空间。”［1 ］放弃轨道描述而借助整体的非局域描述。 普利高津近年来的研究进一步追溯到庞加莱共振，并通过庞加莱共振来考虑不稳定性，他指出，共振不仅是造成不可积的原因，而且由于共振导致了扩散，扩散又产生了长程相干，因此共振本身便蕴涵着非局域描述。它们在个体与群体层次具有不同作用，简示如下： 共振 扩散项 描述 个体层次 发散 瞬时相互作用 可忽略 局域：轨道、波函数 统计层次 扩散 持续相互作用 支配作用 非局域：系统、概率 由上可知，对不稳定系统，个体描述与统计描述的等价性被无可挽回地打破了，由此，我们可不附加非动力学假设，而将不可约的概率描述引入动力学，它植根于动力学不稳定性的自洽的描述中。在物理学的新表述中，基本概念不再是轨道，基本参量也不再是波函数，而是概率本身，概率打破了决定论和确定性，由于未来不再由过去确定，不可逆性才结合到自然法则之中。 普利高津指出，这一科学的新表述使我们不再需要以确定性的时间可逆的自然法则来解释自然现象的不可逆性和不确定性，而将我们最基本的经验事实归结为“无知”或“错觉”。现在可以说：“我们生活在一个演化的宇宙之中，这个演化宇宙的根源隐含在物理学的基本定律之中。”［1］概率来于自然现象本身，它是构成科学的基本方面。 “概率化革命”深刻改变了我们的“实在观”和自然观，并向我们展示了与经典科学大异其趣的，具有多样性和复杂性，对未来是开放的世界图景。 4 “时间先于存在” 对于经典科学来说，古希腊“原子论”曾提供了科学研究的基本方法，即找到构成世界的最基本物质单元，并以之解释所有的自然现象。那么，对于不可逆演化的世界，最基本而又能解释万物演化的是什么呢？普利高津的回答是：时间之矢。作为不可逆演化的最终依据，最基本的自然不应是固定的实体，而且它还应该是生成我们宇宙的原因。普利高津为此给出了宇宙学证明。令人震惊的是，他不仅证明不可逆性具有与我们宇宙创生相联系的宇宙学起源。而且证明时间之矢先于宇宙创生，更进而证明物质是从时间之矢转化或生成的。 笔者认为，不管其证明是否充分和严谨，普利高津的探索是建构科学的“演化实在论”的重要尝试，其哲学意义或许比科学意义更重要。 他指出：“为什么存在一个共同的未来？为什么时间之矢总指向同一方向，这只能说明我们的宇宙是一个整体，它有一个包含着时间对称性破缺的共同起源。“［1 ］他认为”我们宇宙的创生只是整个宇宙历史中的一个事件，“存在着我们称之为量子真空的前宇宙来的不可逆相变，这种不可逆是引力和物质相互作用引起的前宇宙中的不稳定性造成的。”［1］我们、我们的文明，我们的宇宙有年龄， 它们的内部时间是有限的，但时间本身却是无穷无尽的。“甚至在我们的宇宙诞生之前，就存在着时间之矢，这个箭头将永远继续。”［1］ 根据特赖恩“免费午餐”的思想，普利高津论证道：我们的宇宙具有两种能量形式。一种与引力有关，是负能量，一种与质量有关，是正能量。宇宙的总能量可能是零，对应于宇宙空无一物时的状态，即正负能量相等。由于不稳定性的存在，便有可能从引力场的负能库中提取能量而产生物质，由于引力是与时空曲率相联系的，因此时空可以产生物质。他证明，宇宙大爆炸可能与保持能量守恒的真空中的涨落有关，在宇宙创生的“普朗克时代”，爱因斯坦方程可以产生合作过程，即物质和弯曲时空同时出现，时空转化为物质对应于产生熵的不可逆耗散过程。因此可以说：物质本身是不可逆性的结果，因为从宇宙的起源始，时间之矢就铭刻在物质之中了。笔者认为，这一结论与曼德尔布罗特关于空隙的思想是一致的，而且，根据曼德尔布罗特空集理论，产生物质的空间应该具有负分数维数。［2］ 从整体演化的角度，“一开始宇宙就呈现为一个远离平衡的具有不稳定性和分岔的热力学系统。”而如今，“我们在所有层次均发现了涨落、不稳定性和演化模式。”［1］在自然界演变的过程中， 永恒不变的恰恰是“时间之矢”，是“不可逆演化”。根据普利高津的理论，时间之矢正是宇宙演化的本原，它在自然演化中起着重要的“建设性作用”，并且是“秩序的源泉”。 笔者认为：作为一种“演化实在论”（可以归于过程实在论），普利高津以时间之矢取代了自古希腊以来“原子”的地位，并以演化论取代了原子论。他正在将“演化先于存在”，［3 ］和“时间先于存在”［1］的大字写入科学和科学哲学，特别是系统哲学的历史。 5 一种新理性的开端 在人类走向21世纪之际，科学也正处于新的分支点上，时间的对称破缺和“确定性的终结”，意味着传统科学理性的终结和一种新的科学理性的开端。 笔者认为，因果律和时空构造本来源于人类固有的能力，正因它们是先验的，因而永远是开放的。随着经验的改变，人类所建构的特定的因果关系和时空关系是不断演变的，特别在科学革命时期，更需要“摄所归能”、“转识成智”，以重新理解并重构因果关系和时空结构。人们对因果律和时空观理解的改变，也同时标志着科学的重大规范转换。 如今，普利高津已宣布他与自然之经典描述的决裂。他指出：“生命和物质在这个世界里沿时间方向不断演化，……确定性的终结是科学与文化之自然法则全新表述的诞生”。［1］ 他尖锐地批判：“科学始于肯定理性之力量，但它看来却终于异化——对赋予人的生命以意义的一切事物的否定。”［1］因为， “时间是我们存在的基本维度”。［1］否定时间就是否定实在。 宇宙万物的演化本身就是一只钟，其指针是由宇宙生命的节律带动的，因此时间之矢与实在有着不可分割的联系，否定时间之矢就意味着否定现实世界。实际上，“时间佯谬”正是内在于经典科学的最深刻的二律背反，它深刻表明了传统理性的限度。 他指出，在沿着确定性与偶然性之间的“激动人心抉择的窄道时，科学再次发现了在此之前‘从科学的网孔中滑过’的我们周围的大部分具体世界。”［1］从而希望与人类存在的基础获得新的统一。 笔者认为，每一种科学都带着创造它的那种精神，系统论、自组织理论、非线性科学的奠基者们，都是从批判机械论，并试图解决由之带来的西方文化危机起步的，他们是深富哲理和人文精神的科学家，他们开创了科学的新时代。从贝塔朗菲、普利高津到曼德尔布罗特，关心的是人不是物，其最终目的不是制造更复杂的机器，不是征服自然，而是人和人类社会的健全发展，人和自然的和谐一致。整体、演化和复杂性是这一新兴科学的主要特点，而深切的人文关怀正是这一新兴科学的精神之源。 普利高津不仅从科学的角度揭示了时间之矢的意义，更以其全副生命的探索和创造体现了我们确实是“时间之矢之子，演化之子”。科学对人类最基本经验——演化的肯定，意味着科学从理想化的抽象世界向人性的某种回归，即由简单的服从机械运动的“月上世界”回到复杂的千变万化的“月下世界”，由抽象概念回到现实世界，由物质回到生命。归根到底，新理性的开端是科学回归其主体，回归科学得以创立的最终根源——人本身的开端。

演化经济学：开创新的研究纲领 演化经济学：开创新的研究纲领 南开大学经济学系 贾 根 良 原载《经济社会体制比较》1999年第3期，原文题目为《进化经济学：开创新的研究程序》，略有修改 一、经济学为什么需要一个新范式？ 本世纪70年代以来，西方经济学界在经济理论上开始陷入持久的危机，自贝尔和克里斯托尔主编的《现代经济理论的危机》(1981)出版以来，西方一些高级学术杂志对危机的实质议论纷纷。笔者认为，这场危机的主体是自上世纪70年代兴起以来占统治地位的新古典经济学，其危机是：第一，简化论。例如，为了有效地进行均衡分析，引入代表性企业之概念，抹煞了企业间的差异和多样性，企业被简缩为一个点，通过类似于作用力与反作用力的供求力量进行原子化的质点分析，这非常类似于牛顿力学，这是新古典经济学把企业视为黑箱的根源。又如把技术简化为生产函数，是一种生产的蓝图，增长是通过新的生产函数引入所导致的，但技术的起源、性质和变化过程却被束之高阁了。虽然新制度经济学打开了企业黑箱，但它仍受简化论思维所支配（如企业与市场两分法），忽视了丰富的多样性现实，而技术在新古典和新制度经济学中至今仍基本上处于黑箱状态。第二，还原论。新古典经济学遵循经典科学之方法，把复杂的经济整体还原为部分之和，以致于长期以来，新古典经济学不存在一个宏观经济分析结构。凯恩斯革命之后，新古典主义通过形式化处理凯恩斯宏观分析之方法，形成了新古典综合派，但却丢弃了凯恩斯革命的精髓，以致于许多经济学家提出重建凯恩斯宏观分析的微观基础。这种还原论的另一突出特征是排斥对非线性和报酬递增的研究，从而不能对部分与整体之间的交互作用给予更深刻的说明，它不仅使肯德里克等在进行国民经济核算时产生了生产要素无法说明的“余值”，而且也无法解释非线性正反馈与金融危机之关系等问题。第三，决定论哲学观。新古典综合派形成的一个重大后果是丢掉了凯恩斯关于风险、不确定性与预期这些革命性的思想。这种理论结构通过给定参数的结构（给定偏好、技术和制度），通过系统各部分之间可描述的关系，排除了随机和偶然因素，以一种决定论的框架对有机的经济过程加以处理。 新古典经济学上述理论结构，按照Mirowsk的说法，是19世纪经典物理学给其打上的出生胎记。18世纪法国的拉普拉斯把这种机械决定论推到了登峰造极的地步，其信条是，只要给出足够的信息，我们就能预先确定宇宙中每个质点在任何时间的位置，这就是科学史上有名的“拉普拉斯决定论”。受经典物理学伟大成就的影响，19世纪初许多社会哲学家开始谈论“社会物理学”，试图把社会科学建立成类似于数学物理学一样精密的科学。这种思潮在科学哲学上的反应就是实证主义，孔德写道，在知识的每一分支上，若要使我们的研究具有实证性，那就必须把它们的范围加以限制，只去研究实际存在的事实，而不必努力去了解这些事实的初始或最终结果。新古典经济学给定偏好、技术和制度不变等假定就是这种科学哲学的反应。从新古典经济学创始人的著作中我们可以看出，经典物理学的这种影响是无孔不入的，如瓦尔拉写道，“纯经济理论在每一个方面都是一门类似于数学物理的科学”，帕累托也把决定均衡的方程看作是合乎情理的力学方程。即使对马歇尔来说，虽然“经济学家的目标应当在于经济生物学，而不是经济力学。但是由于生物学概念比力学的概念更复杂，所以研究基础的书对力学上的类比性必须给予较大的重视；并常使用‘均衡’这个名词，它含有静态的相似含意”，但他不会想到，从20世纪30年代到70年代末，绝大多数经济学家已不知晓经济生物学或演化经济学这些术语了。现在的问题是主流经济学目前仍滞留于力学或机械类比的状态，并通过经济学“帝国主义”向其他社会科学输出这种方法。虽然凯恩斯革命受到量子力学发展的影响，在其理论架构中引入了整体性和不确定性思想，但仍不足以对新古典范式产生根本性的革命，反而被长期以来占统治地位的简化论和机械论思维所同化，因此经济理论的危机势不可免，借用Ｘ－效率理论创始人莱本斯坦的话来说，不存在危机也应有危机。 大量证据清楚地说明现代主流经济学是基于机械类比或隐喻。那么是否通过去掉这种机械类比或干脆拒绝任何类比，经济理论的危机状况就能得到改善？一些经济学家认为所有社会科学都应避免来自自然科学的隐喻，但许多认知科学家和方法论学者认为类比在科学研究中起着重要作用。笔者认为，在归纳、演绎和类比三种方法中，类比是最具创造性的，其原因在于任何科学研究都是以认识论为基础的，类比所起的作用是从其他学科引入新的认识论并与本学科杂交产生创新的重要途径，它不仅有助于当事人从本专业已“锁定”的思维模式中挣脱出来，而且在科学革命期间有助于新范式之内核的形式，这种范式的内核是科学家认识世界的基本信念，自然科学对此也概莫能外。众所周知，马尔萨斯的《人口论》在达尔文进化学说的形成中起过重要作用。普利高津自幼对考古学和历史学的浓厚兴趣，促使他勇敢地踏上追寻大自然“时间之箭”的艰苦历程，终于创建非平衡热力学的布鲁塞尔学派，荣获诺贝尔化学奖。正因为如此，本世纪80年代以来，进化论在经济理论的危机中被引入，博尔丁1981年出版了《演化经济学》，尼尔森和温特汇集他们多年研究之成果，于1982年出版了目前已成经典的《经济变迁的演化理论》。80年代后期，经过布莱恩·阿瑟和保罗·大卫的努力，报酬递增理论也得到有力的复兴和发展，并很快融入演化经济学的分析框架。进入90年代，演化经济学文献激增，1991年《演化经济学》杂志创刊，到目前为止，霍奇逊等已出版了大量演化经济学的著作。演化经济学已成为本世纪末在社会科学中最重要、最激动人心并取得重大进展的学术领域之一。 二、演化经济学的思想源流 试图以演化范式研究经济过程在经济学中并不是新的东西，它明确存在于对新古典经济学持不同见解者的著作中，一般认为凡勃伦、熊彼特、马克思和马歇尔是演化经济学的先驱。然而，经济学演化范式的最终确立却是本世纪80年代以来的事情，无疑它是自然科学革命性进展的结果。正如古木根重建社会科学委员会所发表的一份研究报告所指出的，“自然科学发展出了一些具有进化论意义的复杂系统，它们所提供的概念框架为社会科学展现了一整套连贯的思想，而这套思想与社会科学领域的某些由来已久的观点是非常吻合的”。现代自然科学的发展，不仅重新检验了演化经济学的先驱思想，更使演化范式奠定在更坚实的哲学认识论基础之上，演化经济学已成为有可能替代新古典范式的研究纲领。 从本质上说，演化经济学是一门研究演化的科学，而非新古典研究存在的科学。由于依赖代表性行为者（正常状态）和均衡这两个核心概念，新古典经济学无法说明知识、时间和不可逆过程，排除了驱动经济系统的变异（变化）和开放性过程。凡勃伦最早提出演化经济学这一术语，并创立制度学派，演化这一术语随后也被旧制度学派所采用，但凡勃伦的传人未能很好地继承这一传统。凡勃伦深受达尔文进化论的影响，把演化隐喻看作是理解资本主义经济的技术和制度变化的基本方法，对新古典范式进行了激烈的批判，认为经济学应该抓住演化和变化这个核心主题，而不是新古典经济学从物理学中所借入的静态和均衡思想。凡勃伦关于制度是生物学基因类比物的观点，是尼尔森和温特所提出的作为选择单位的基因类比物——企业惯例的先驱，但尼尔森和温特却把其进化建模先驱归于熊彼特，并创立“新熊彼特”学派。熊彼特的经济发展理论把创新看作是经济变化过程的实质，强调了非均衡和质变，认为资本主义在本质上是一种动态演进的过程。借用生物学，他把不断地从内部彻底变革经济结构，不断地毁灭旧产业、创造新产业称作“产业突变”，认为这种创造性毁灭之过程是资本主义的基本事实，这种观点非常类似于生物学中古尔德等“间断均衡”的生物进化理论。熊彼特经济发展的质变可以是渐进的，也可以是非连续的。与马歇尔不同，熊彼特认为，自然界确实能发生飞跃，非连续的质变导致系统形态发生一种格式塔式的（或整体）的转变，在耗散结构理论中我们会发现熊彼特这一思想似曾相识，当然前者更系统和更完备。熊彼特的思想80年代以来已成为技术变迁理论重要的灵感来源，另一影响甚大的是马克思。马克思关于技术演化的思想深受达尔文的影响，马克思关于技术进步类似于生态系统中物种共同演化及其相互转换的论断显然是进化论的。众所周知，马克思在写给恩格斯的信中曾指出，达尔文进化论构成了他们学说的自然历史之基础。但马克思的制度变迁大纲拒绝达尔文的“渐进”观点，强调了社会制度以革命形式表现的突变，这与达尔文的思想有异，但却与现代生物学关于“突变”和“渐变”是进化形式的框架相一致。马歇尔被看作是演化经济学的先驱之一在于他鼓吹经济学的生物学类比，但由于他认为经济力学是经济生物学的先导，毕生精力用于对新古典的综合，他的梦想未能实现。他强调了时间、报酬递增和不可逆在经济过程中的重要性，然而却试图在均衡框架中加以处理，现在看来是不成功的。总之，从凡勃伦到马歇尔都明确地包含着演化隐喻，但由于时代的局限，不仅未能形成一个明确的演化框架，而且存在许多不恰当的成份。

本世纪初以来自然科学革命性的进展到80年代开始成为演化经济学发展的直接动力。这里我们只简要讨论生物学与耗散结构理论的意义。达尔文生物进化论的核心在于变异、遗传和自然选择。首先，在一个物种的成员间必须存在变异，无论这种变异是盲目的、随机的或有目的的，如果没有这种变异，进化过程将无从谈起。其次，必须存在某种遗传机制，借此后代更像他们的父母而非同一物种其他成员。第三，自然选择对变异和遗传发生作用，导致新物种的形成或旧物种的灭绝。但达尔文当时不了解孟德尔所做的工作，未能提供一个遗传机制的理论，曾考虑是否采用拉马克的获得性遗传理论。在拉马克看来，生物对环境的适应产生了变异，这种变异可以遗传给后代。生物学未能为拉马克主义提供例证，但拉马克进化机制在社会科学中得到了应用，许多学者在研究文化基因及其传递上借用了这种隐喻。 自达尔文以来，生物学取得了巨大进展。新达尔文主义把达尔文理论与孟德尔“基因”理论相结合，对遗传过程给予了说明，核心概念是表型和基因型的区分，表型是指有机体外部特征和形态结构，而基因型是由遗传组织所构成，植根于DNA结构中。基因决定了一个物种的个体或物种间的差异，是代际间遗传连续性的根源，表型生活的环境对基因突变进行选择。然而，许多生物学家对此提出了异议，主要的批评是，第一，新达尔文主义把基因看作是选择的唯一单位，仍不能解释新物种形成的机制等问题。与生物简化论相反，一些学者提出了选择是在不同层次上展开的，淘汰过程可以在整个物种水平上发生，而不仅仅发生于对基因型的选择。第二，新物种的形成不仅仅是突变的累积，环境的快速变化是物种形成的主要原因，这就是由古生物学家斯蒂芬·杰·古尔德和尼尔斯·埃尔德里奇提出的“间断平衡”进化理论。他们认为在环境巨变之后，进化速度放慢，一直到生物群体再次面临环境的挑战。上述隐喻在研究社会经济系统演化时，会给我们许多有益的启示，如亚洲金融危机的爆发将引起日本经济体制的突变，调整之后，体制演进速度肯定会慢下来。生物学中争论的问题很多，很难说形成了一个统一的生物学理论，这是演化经济学在借用生物学类比时必须加以鉴别的。 虽然生物学为演化经济学的发展提供了重要动力，但笔者认为物理学的发展，特别是布鲁塞尔学派的耗散结构理论意义更大，这是因为它对人类思想中演化这个统一范式的最终确立起着不可或缺的作用。我们知道，当牛顿经典力学完成其综合之时，就受到了经典热力学和达尔文进化论的挑战。与经典物理学不同，这两种理论或学科都强调了自然演化及时间的重要性，但“时间之箭”的方向却是相反的。整个19世纪人们都陷入了这两种对立方向时间之箭的困惑之中。这个问题经由耗散结构理论一定程度上得以解决。普利高津等对物理规律很少谈及时间、进化和不可逆现象深感惊奇，深信自然界遵循统一的规律，他们从濒于死亡的热力学第二定律入手，挖掘这一定律关于时间和不可逆过程的深刻含义，提出了耗散结构理论。从热力学观点来看，耗散结构是指在远离均衡态之下，热力学系统可能出现的一种稳定的有序结构。耗散结构理论的提出，基于封闭系统和开放系统的区分。经典热力学研究的是处于或接近均衡的封闭系统，在封闭系统中，如果最初不是处于均衡，热力学第二定律将驱使系统达到以最大可能混乱和随机为特征的均衡态的形成。但如果系统是开放的逐渐远离均衡的，情况就会有所不同。在接近均衡的区域，如果内部和外界引起涨落的因素是线性的，也不可能产生任何新的组织结构。相反，如果系统处于外界各种因素的强制作用之下，具有非线性动力机制，系统行为就处于在多重稳定态（分叉）之间进行选择的相变过程，这种新的分叉的增加代表着系统演进的多样性和组织结构趋于复杂。一个非常小的扰动或涨落通过非线性机制有可能导致系统从偶然事件走向必然，使系统从不稳定态走向新的稳定有序状态。系统的发展可以经受突变，系统在分叉点之前的驻留和犹豫，呈现出混沌之特征，因此，约瑟夫·福特说：“进化是具有反馈的混沌”，分叉点区域系统行为的非决定性，表明了大自然所具有的随机性和偶然性，混沌理论把这种因素与系统内在的决定性机制巧妙地结合起来，说明了在秩序和混沌的边缘，大自然创造性演化过程的内在本质。耗散结构是在开放、非均衡条件下，通过非线性、自动催化（正反馈）和系统的涨落而形成的自维生系统。这一理论目前已被社会科学工作者运用于城市和区域发展等许多问题的研究，无疑它对解释中国历史和改革、中日及中俄制度变迁的路径等有非常重要的启示。

三、演化经济学的方法 在演化经济学中，对演化概念的理解是不一致的。根据霍奇逊的看法，遗传一词应在它被生物学采用之前的最初含义上所使用，经济社会系统的遗传理论是指对系统各组分之间交互作用的因果解释。个体发生论认为，某个个体的成长是从给定发育可能且不发生变化的基因的展开过程。与此相反，系统发生论认为进化既包括基因库又包括系统组分的变化，演化经济学更多地采用了系统发生论的隐喻。 那么，一个明确的演化分析框架由哪些因素组成呢？笔者根据对文献特别是制度演化专题的了解，归纳为以下三要素。第一，基因类比物或选择单位。演化经济学家对此存在争议，一般认为选择单位应与环境相区别，具有某种有机连贯性和相对不变性。博尔丁提出选择单位应是从汽车到知识的人类人工制品，但批评者指出由于汽车等物质产品不具有有机之品质，且与人类知识不处于同一逻辑地位，因而不应作为选择单位。虽然把知识作为基因类比具有启发意义，但知识不构成选择单位，并且它可以脱离其创造者存在于图书馆和计算机之中。大多数现代演化经济学家认为制度或组织具备选择单位的条件，这一思想可以追溯到凡勃伦，“社会结构的演进，（却）是制度上一个自然淘汰过程”。凡勃伦观察到制度和惯例具有相对稳定和惰性的品质，因此可以历时传递其重要特征，它是社会有机体的基因组织，扮演着生物学中基因进化的作用。尼尔森和温特在他们那本名著中讨论了类似于基因的企业惯例的作用：它是企业的组织记忆，执行着传递技能和信息的功能，但惯例并不是新达尔文主义严格意义上的基因，它具有学习效应的获得性遗传特征，因而可以是拉马克式的。第二，变异或新奇性。变异原则强调种类和多样性的作用，有时等同于已有特征的变化，即系统内新奇事物的创造。经济系统的新奇事物是人类创造性的结果，是新的行动可能性的发现。这种变异或新奇事物事先是不可预测的，事态的进程因新奇事物揭示出来的特定含义而异，因而社会经济动态系统不可能存在一个已知的、唯一确定的解。新奇或变异是如何产生的？凡勃伦把它看作是随便的好奇心之结果，威特（Witt）认为有两个因素起着重要作用，一是经历新奇的快乐和刺激，这类似于熊彼特创造性欢乐的看法，它与个人的偏好结构有很大关系，也与社会制度是否鼓励创新有关。二是现实中经受的挫败推动了对新奇或变异的搜寻。与理性最大化理论不同，西蒙和马奇等认为人的行为是满意原则。依据这一原理，尼尔森和温特认为，在某些情况下如企业利润低得无法忍受时，企业被迫搜寻新技术及新的组织形式（新奇性产生），由此导致企业惯例发生变异。日韩经受金融危机的挫败，被迫对其体制模式加以修正（变异），但某些遗传特征仍会保留下来，它将经历路径依赖式的演变，不可能完全采用英美式体制，相反将会具有原有体制更多的相似性。第三，选择过程。按照凡勃伦的看法，制度是人类的思维和行为习惯，因此新奇或变异必定是新思想和新的做事方法的出现。生物进化论强调变种和多样性对进化过程的重要性，把微观差异和个体可变性看作是进化赖以发生的基础。对于经济社会系统来说，个体思维和行为差异的基础来自人的偏好或知识的主观性质，它是由经验和认知模式的不同产生的。新奇或变异产生后，它是如何在经济社会系统中导致创新和扩散的？从而导致社会群体思维和行为模式发生变化（制度突变）？演化经济学采用生物学的“群体”观点对此加以解释。“从群体水平来看，任何个体的决策，无论是创新、模仿或保守的，都影响到群体中全部行为的相对频率”，这就是威特所谓“频率依赖效应”：一个个体对创新者是模仿还是反对取决于群体中有多少成员已做了这种选择。不管创新者主观偏好如何，市场过程将对其加以检验并进行选择。报酬递增作为“频率依赖效应”的一个重要特性近年来得到了更多的讨论。在创新阶段，如果大数定律发挥作用，创新很可能被扼杀；但如果系统是开放和远离均衡的，由于自增强（正反馈）的作用，创新就会通过系统的涨落被放大，从而使之越过某个不稳定的阈值而进入一个新的组织结构，在这个相变过程中，大数定律失效了。但当新结构形成后，自增强又会启动大数定律，新思想和新的做事方式进入扩散阶段，逐渐成为社会流行的状态，这就是凡勃伦关于思想和行为的惯例化过程，亦即新的制度结构最终确定之过程。 在上述分析框架中，演化经济学在对事实评价时所持有的基本信念（信念是科学范式的内核）与传统经济学存在着根本性的不同。第一，时间不可逆。多西（Dosi）和梅特卡夫（Metcalfe）认为，经济社会系统的不可逆概念与这种可能性有关：个人或组织等行为者目前的行动将对未来决策过程或系统的未来结构及其变化路程产生重大影响。时间不可逆、结构转变和熵过程与“滞后”概念密切相关，即系统如果发生了变化，虽然导致这种变化的力量已经消失，系统也不会完全回到最初状态，这体现了赫拉克里特关于“人不能两次踏入同一条河流”的哲学理念，股市投资者深刻地体验了这种不可逆过程，这是经济社会系统的重要特征。奇怪的是，正如许多批评者所指出的，由于主流经济学把研究重点从经济发展转移到给定资源的配置，时间不可逆问题在其理论框架中消失了。演化经济学的早期先驱曾论及不可逆现象，随着现代自然科学对“时间之箭”的发现，社会科学领域中的这种探讨开始增多，阿瑟关于报酬递增和路径依赖的研究即是突出的例子，正是由于时间和不可逆过程，微小的历史事件才能通过正反馈导致某种技术的“锁定”，诺斯后来把这种思想推广为对制度变迁的研究。时间不可逆反映了演化理论的重要信念：演化过程中的事件是准唯一的，历史至关重要，社会经济系统是一个不可逆的历史演化过程。然而在把不可逆引入经济理论框架时，人们会感到这是一项非常困难的工作，它必须处理历史与新奇事件之间的关系，亦即历史发展的必然性与自由意志之间的关系，这项工作现在仅仅是开始。第二，非最优和非目的论。这种信念强调虽然个人行为是有目的的，但由于不确定性和新奇事件的存在，社会经济发展不是以目的论方式展开的过程，演化过程没有必要趋于有效率的和最优的结果。这种信念对许多经济学家来说是难以接受的，如新古典经济学以最优和趋于完美均衡作为评价经济活动的标准，新制度经济学基本上也沿袭了这种方法。生物学最近的研究已彻底动摇了这种最优和目的论的观点，它对社会经济系统的隐喻是：由于社会经济环境变动不居，原先的适应可能在环境变化后变得很不适应，所以很难依据普遍流行的最大化标准说现在某种行为是最有效率和最优的，即使某些行为者主观上这样认为。相反，实际情况往往正如著名地质学家许靖华所写的，人们愈是倡导优越性，愈是想估量他人的价值，愈是想使我们的目标尽善尽美，就会造成更多的伤害。文化大革命使我们对此已有切肤之痛，此次亚洲金融危机的爆发无异于一付清凉剂，它使我们历史地重新审视东亚模式，其中最大的启示是，我们必须从一种复杂的动态的角度把握中国未来发展路径，而不是遵循某种一成不变的标准。第三，共同演化。共同演化这一重要概念是由美国生物学家保罗·埃利希和彼特·拉文于1965年分别提出的，它对《共同演化》季刊的出版起到了重要作用。生物学新的研究告诉我们，生物界普遍存在的现象是“共生演化”而非传统观念的“生存竞争”。这一观念对西方思想界产生了重大影响，它对于破除“西方文化中心论”、强调文化多样性的必要起到了重要的推动作用。“可持续发展”的提出并得到越来越多的共识，所反映的即是这种思想的转变：人类与生物、自然环境的共生演进对人类的生存至关重要。1998年中国水灾的发生某种程度上是对我们过时思维观念的惩罚，它所呼唤的就是这种“共同演化”的思想，实际上这与中国古代“天人合一”的理念有许多共通之处。传统经济学的智慧对经济政策产生灾难性影响的例子之一是，韩国70年代的政策忽视了大中小企业各有其生存小环境，片面强调大企业所导致的无序扩张及对中小企业的歧视和蚕食等是导致金融危机发生的重要原因之一。春江水暖鸭先知，研究技术变迁的演化经济学家发现技术发展非常类似乎一种共生演化的生态系统，技术与制度共同演化、经济系统与生态系统共同演化等也在演化经济学中得到了更多的讨论。

这就是约翰 荷兰德提出的‘复杂的适应性系统’。这一概念广泛应用于经济、政治、社会学、生物等领域，其主要内容如下： 第一、每一个复杂的适应性系统都是有许多平行发生作用的‘作用者’组成的网络。 第二、每一个复杂的适应性系统都具有多层次组织，每一层次的作用者对于更高层次的作用者来说都起着建设砖块的作用。而更重要的是这样的系统能够吸取经验，具有‘学习’能力，从而经常改善和重新安排他们的建设砖块。 第三、所有的复杂的适应性系统都会预期未来。 第四、这样的系统总是会有很多小生境。每一个这样的小生境都可以被一个能够使自己适应在其中发展的作用者所利用。这些系统具备发展的能力，总是处于不断展开与变化之中，因此讨论这样的系统的均衡是无意义的，因为该系统一旦达到均衡进入稳定状态，变成了一个死系统。 第五、这样的系统中的每个作用者都是自主实体，他们不只是环境变化的反映器，而且拥有各自的特定利益及价值标准。

自组织：认识证券市场的新视角 -------------------------------------------------------------------------------- 作者： □ 金雪军 马国旗 -------------------------------------------------------------------------------- 　　内容提要 通过突变、分形、混沌三个角度分析证券市场的自组织特性，我们认为这些特性起因于证券市场本身是自组织系统，特别是交易者子系统是一个自组织系统。由此引申出对于证券市场的深刻的理解：证券市场具有长期不可预测性，并且短期预测也非常困难；让市场自发运动，政府作用应当是“轻轻推动的手”。 　　关键词 证券市场 自组织 突变 分形 混沌 　　作者金雪军，男，1958年生，浙江大学经济学院副院长，教授，博士生导师；马国旗，男，1978年生，浙江大学经济学院金融学硕士研究生。(杭州 310027) 　　一般认为，现代金融理论起始于1950年代初,由马柯维茨（H．Markowitz，1952,1956,1959）提出了投资组合理论；此后夏普（Sharpe,1964）、利特纳（Litner,1965）和莫辛（Mossin,1966）等建立的资产定价模型(CAPM)成为现代金融理论的核心模型；同时，法玛(Fama，1965,1970)建构和形成的有效市场假说(EMH)也成为现代金融理论中的一个里程碑。这些理论自创立至今一直都是现代金融经济学的主流。但是，自1980年代以来，它们却受到了越来越严峻的挑战，出现了许多反主流的理论，如噪声理论、行为金融学和渗流理论。事实上，自法玛(Fama，1965)以来就一直存在着对于这些主流理论的质疑。 　　1987年10月19日，西方爆发了罕见的股灾，这使得线性范式遭受沉重打击，人们认识到主流理论在解释现实上存在着严重问题，因为股价下跌的巨大幅度及时间序列的高度相关性清楚地表明了非线性效应。此后，非线性动力学、混沌理论和普里高津的非平衡态物理就引起了经济学界的高度重视，学者们试图将它们作为分析工具来分析经济系统。其中自组织(self-organize)理论作为一个新兴的理论群也越来越多地被用来解释经济现象。系统自组织理论兴起于1970年代，以耗散结构理论的诞生为起点，而后协同学、超循环理论、突变理论、混沌理论相继建立，加盟到自组织理论中；1980年代，混沌动力学和分形理论又蓬勃发展起来，给自组织理论注入新的活力。目前自组织理论已经是一个由众多数理分支构成的学科群，成为当代科学的前沿。运用自组织理论来分析证券市场，我们发现在许多方面可以得到对真实市场的全新认识。本文分为三个部分：第一部分从突变、分形和混沌三个角度进行文献回顾，综合分析证券市场自组织的特性；第二部分分析证券市场的自组织结构，强调投资者之间绝非独立而是相互作用从而形成了规模不一的“簇”，而这些“簇”对证券市场价格波动起到决定性作用；第三部分是从中得到的启示：证券市场具有长期不可预测性，并且短期预测也非常困难；让市场自发运动，政府作用应当是“轻轻推动的手”。最后是结语。 　　一、证券市场的自组织特性分析 　　证券市场中存在着许多自组织系统所表现出来的特性，为简单计只从三个最重要的方面加以论述。 　　1．突变———证券价格的演化途径 　　　　图1 尖点突变三种路径结构图 　　　图2 运用突变模型模拟股票市场变化 　　突变理论是法国数学家托姆（Thom）于1960年代提出的，它认为事物发展存在两种演化方式：渐变和突变。两者本质区别不在于变化率大小，而是变化率在变化点附近有无“不连续”性质出现，前者属于连续性范畴，后者属于间断性范畴。事实上，证券价格的演化就是表现为渐变和突变的交替进行：大多数时间里证券价格窄幅波动，但是在一些时间出现间断的向上或向下的飞跃。例如，1987年西方股灾和中国证券市场1999年“井喷”就是这样的突变。运用尖点突变模型，我们可以简化模拟证券市场的状态突变。 　　由图1，可以看出系统至少存在三种行为：渐变行为(aa′ )；过突变点的性质突变行为(bb′ )；突跳的间断变化行为(cc′ )。由图2，系统在其中可以从一个尖点沿不同的方向运动。一般情况下，市场波动是平稳的；但在某些条件下，市场可能会突然猛跌或急升。描述这种状态的曲面延伸到折叠区域里面甚至达到尖点处。结果出现了滞后现象，甚至最终导致“突变性”的转变。比如证券市场的控制因素是对证券的需求以及卖方的投机策略，强烈的投机行为使得系统到达折叠区上面的曲面或者甚至到达尖点处，导致证券市场突然暴跌甚至崩溃。 　　必须指出，这里的突变并非是由于离散作用引起的，而是由连续作用引起的不连续现象，根本原因在于系统（这里是证券市场）中存在大量复杂的非线性关系，例如需求增长对于价格的非线性关系。如果仅仅是线性关系，那么根本不可能存在突变。只有在非线性作用下，当变量连续变化达到一定阀值时，才会引起整个系统宏观行为呈现突变。 　　2．分形———证券市场的空间特性 　　1975年，美籍法国数学家曼德布鲁特（Man-delbrot）创造了分形（fractal）这个概念，用来指某种具有不规则、破碎形状的、同时其部分又与整体具有某种方式下的相似性，其维数不必为整数的几何体或演化着的形态。例如，弯弯曲曲的海岸线，起伏不平的山脉、分叉的树木和河流、思想的创造性分化、科学革命的结构等等，都是具有分形所描述的性质。目前，分形理论已被广泛应用于物理、化学、生物、地学、材料科学等各个领域，并已取得了显著的成果。在经济领域中，许多经济学家应用分形理论来解释各种纷繁复杂的经济现象。特别是，在证券市场，可以用它来研究市场的有效性以及波动性。 　　在分形理论中，赫斯特(Hurst)最初提出一种新的统计量Hurst指数来研究有偏随机游走，由此发展出的重标极差分析法即R/S(Rescaled Range Analysis)法成为研究分形时间序列的常用方法。设R／S表示重标极差，N表示观察次数，a是固定常数，H表示赫斯特指数。在长达40多年的研究中，通过大量的实证研究，赫斯特建立了以下关系： 　　R／S＝(aN)H 　　通过对上式取对数，可得： 　　log(R／S)＝H(logN十loga) 　　只要找出R／S关于N的log/log图的斜率，就可以来估计H的值。 　　彼得斯(Peters)就利用上述方法，在《资本市场的混沌与秩序》中证明了资本市场是分形市场。事实上，证券市场中收益率明显存在自相似性：日、周和月收益率图形根本难以区分。另外，他还用相关维方法分析了美国、英国和日本的股票市场指数的分形特征，发现美、英、德的股票市场指数分形维都在2与3之间，这意味着对于经济学系统的股票系统可以用三个变量来建立动力学模型。最后他得出结论：大多数资本市场价格走势实际上是一个分形时间序列，分形时间序列是以长期记忆过程为特征的，它们有循环和趋势双重特征。信息并没有像EMH所描述的那样会立即被反映在价格中，而是在收益率中体现为一个偏倚。 　　从分形统计学的角度看，分形市场也可以得到统计学支持。根据主流金融理论，市场收益率分布应该是正态分布。但是对市场的分析却表明收益率是呈现“尖峰厚尾”特性的。特纳(Turner)和魏格尔(Weigel)发现，收益率标准差不按正态分布的T1/2法则缩放；与年易变性相比，月和季度易变性比应该的要高，而日易变性却比应该的要低。但是，用分形分布或帕雷托－列维(Pareto-levy)分布却可以很好地描述真实市场收益率，因为它具有比正态分布更高的峰部和更胖的尾部。根据分形市场假说，方差或标准差是无定义的并且因此而没有一个它自己的稳定的均值或离散度，易变性应该是反持久的。彼得斯对S&P500每日易变性的R/S分析得出赫斯特指数H＝0.39，有力地证明了这个假说。

3．混沌理论———证券市场的时间演化 　　在许许多多非线性系统中，都会出现各种各样的混沌现象，例如天气系统中的“蝴蝶效应”、激光系统中的紊光、贝纳德流系统中的失控等等。最早创立混沌理论的著名气象学家洛伦兹定义混沌为“看起来是随机发生的而实际上其行为却由精确的法则决定”。这里，随机性指的是不规则、不可预测的行为，而精确性是指它是由内在的原因而非外来的噪声或干扰引起的。混沌一般有几个特性：确定性、非线性、对初始条件的极端敏感性和非周期性。运用混沌来分析证券市场，可以发现这个非线性系统也表现出混沌现象。 　　彼得斯认为，如果资本市场是非线性动力学系统，那么我们应当预期市场将出现： 　　（1）长期相关性和趋势（反馈效应）； 　　（2）某些条件下和某些时点的无轨（临界水平）市场； 　　（3）在更小的时间增量上看上去仍旧相同并具有类似统计学特性（分形结构）的收益率时间序列； 　　（4）我们预测的时间越长，预测就越不可靠（对初始条件的极端敏感性）。 　　彼得斯及其它许多经济学家经过研究发现市场中存在以上特性，他们都发现，资本市场的发展演化并不遵循传统的EMH，而更遵循混沌动力学。特别是，他们发现S&P500存在一个正的李雅普诺夫指数，隐含的循环大约为42个月，即平均记忆周期为3~4年。它清楚地表明市场是一个复杂的动力学系统，它进化，也在一定周期意义上循环，事件的影响在将一定时期内存在而非立即消失。 　　我们通过构造一个简单的模型也可以说明这个问题。假设证券市场中存在两类投资者，一类是基本派，根据证券价格和价值之差来决定买入或卖出。设Pt为目前价格，P0为基础价值，超额需求为E1=c1(Pt-P0)3；另一类为技术派，根据证券价格和移动平均线决定买入或卖出。设0　　　Pt+1-Pt=cE=cc1(P0-Pt)3+cc2(Pt-ut) 　　　和ut+1=aPt+(1-a)ut 　　　以上两式就组成了两维差分动力系统，可以用来描述市场价格的波动情况。简单的计算表明，参数在一定范围内，系统表现为一种非周期的振荡，通过计算李雅普诺夫指数可以判断其为混沌运动。 　　二、证券市场的自组织结构分析 　　以上突变理论、分形理论和混沌理论对证券市场自组织特性的分析都有力地表明证券市场呈现出自组织的特性。不仅如此，还可以通过超循环、协同论来分析证券市场其他的一些自组织特性。那么为什么会出现与主流金融理论相悖的现象呢？实际上，问题多半与人们如何决策有关。我们来看主流金融理论的基本概念： 　　（1）理性投资者假定：投资者完全理性，不存在感性、投机和冒险行为，追求自己最优的期望收益/风险。 　　（2）有效市场假定：价格反映了所有公开信息，其变化各不相关。价值由许许多多基本分析者达成共识。 　　（3）随机游动假定：基于上述两个因素，收益率遵循随机游走，其概率分布近似于正态分布。 　　根据上面这些概念，证券市场中交易者是不存在“自组织”的，甚至是根本没有“组织”，他们之间是孤立决策的，不会相互影响。但这根本不是真实的情况。基于不真实的假定而分析得到的主流理论是根本缺乏解释能力的。我们认为，证券市场在某种程度上是一个自组织系统，特别是交易者子系统更是一个典型的自组织系统，因此这个市场才表现出自组织的诸多特性。 　　耗散结构理论指出，一个远离平衡的开放系统（不论是物理的、化学的、生物的系统，还是社会的、经济的系统），通过不断地与外界交换物质和能量，就可能从原先的无序状态，转变为一种在时空上或功能上有序的状态。而证券市场就可以看作是一个远离平衡的非平衡的开放系统，它通过不断地与外界交换物质(补充资金或抽走资金)、能量(市场扩容和证券的其它衍生品种的创新)和信息(证券市场中的各种“消息”、“热点”)，从周围环境中引进负熵流来抵消熵增加。交易者子系统中，众多的交易者首先表现为各向异性：他们具有不同的信息搜集能力、资金能力和交易策略偏好，同时相互影响，相互作用，既有竞争又有协同。可以说，正是由于他们之间复杂的非线性关系或者说自组织动力特性才使得整个市场表现出自组织的宏观表象。 　　事实上，交易者之间的独立性很早就受到了怀疑，最值得提及的是Cont and Bouchaud(2000)，他们通过随机图论的方法，即通过随机方式生成市场微观结构，这种微观结构决定了市场价格变动具有尖峰厚尾特性。具体是：假设市场上有N个交易者，市场上每一个交易者与其他任一交易者联系的概率是c，市场随机形成了nc个“簇”(cluster)，簇的规模以W表示。每一个簇随机选择一种状态：买入，卖出或是观望。这种市场结构必定导致收益率分布的高峰态，与实证检验结果相一致。其实，我们也可以用耗散理论中“涨落”这个概念来理解这种过程。涨落是相对于系统平均状态的偏差波动，对系统的自组织过程起着触发、催化作用，是系统演化的直接诱因，也是促进系统从不稳定状态跃迁到一个新的稳定有序结构的杠杆。自组织理论认为，正是由于内外因的非线性相互作用，使得系统会偏离原来的平衡状态产生涨落。在近平衡态有些涨落会被系统本身所吸收，而在远离平衡态，系统的一个微小的随机涨落都有可能会通过非线性相互作用而被放大，使系统失稳，从而跃迁到一个新的稳定的有序状态。证券市场的涨落过程是一个非平衡态下的涨落，其过程可以看作是一个随机过程。其形成机理是，每个交易主体（也可以指“簇”）根据自身最优化选择来决定指令流，这些指令流在到达市场时，在量上会产生不均衡，这种不均衡是由买入和卖出的指令流共同作用的结果，产生随机市价的指令流服从泊松过程。还可以将指令流看作一个外“力”，在“力”的作用下产生“势”(供求关系失衡，形成价差)，指令流对价格的影响，因此呈现出证券市场中的涨落，从而导致指数的波动起伏。涨落对耗散结构的形成具有重要的触发作用。对于处于平衡定态的系统，涨落使系统偏离原态的微扰，临界点邻域发生临界减慢现象，涨落消失，即证券市场中的“空方”与“多方”平衡。但当系统处于临界状态时，即使是微涨落（相对于巨涨落）也可能会由于系统内部正反馈而被放大，促使系统失衡，经由剧烈变动而到达新的平衡态。这样的突变是系统自发的，是自组织行为，可以解释很多貌似无因的崩溃和暴涨。 　　交易者子系统的自组织，即通过相互作用形成了不同规模、不同交易偏好的“簇”，其形成原因是多方面的。接收到同一条传播的信息的交易者可能会一致行动；对某个证券分析师的信任会生成一个采纳相同交易建议的交易者群体；某个投资者俱乐部会员由于获取了相同信息和投资建议而成为一个簇；基金集合了众多投资者的资金而由一名基金经理做出投资决策，可以看作是一个簇；使用相同技术分析工具的交易者是采取一致行动的簇……。值得一提的是，通过行为金融学的研究，我们发现心理也是造就簇的一个重要原因，如BSV(Barberis, shleifer and Vishhy)模型提出交易者决策时常见的两种心理偏差：（1）选择性偏差（representative bias），它认为人们对近期数据模式给了太多的权重，而对生成这些数据的总体特征注意太少；（2）保守性偏差（conser-vatism），即投资者面对新变化了的情况没有及时修正自己的预测模型。很明显，这些普遍的心理偏差会使得交易者自组织成巨大规模的簇，使得市场价格产生巨幅波动。 　　三、证券市场自组织的启示 　　认识到证券市场特别是交易者子系统是自组织系统，对于我们正确理解和建设证券市场都有深刻的意义。这里只分析两点，第一是对于市场的预测，第二是对于市场的监管。 　　1．证券市场具有长期不可预测性，并且短期预测也非常困难。 　　由于证券市场是分形市场，是非线性动力系统，其对于初始条件的极端敏感性使得它不可长期预测。对于初始条件的极端敏感性与外界随机力带来的敏感性不同，前者只在长期演化中处处时时发生作用，而不改变初始条件或仅仅与原来初始条件差之毫厘；后者则明显改变初始条件本身。证券市场实际是处于这两种因子的作用下而演化的，即使能够避免、排除随机性外在力量的干扰，而仅仅留下非线性动力学混沌因子的作用，我们仍然不能进行长期预测。正如彼得斯对于S&P500的研究发现，数据序列显示了一个稳定的收敛到0.0241比特/月的值，意味着在股票预测方面我们以0.0241比特/月的速率失去预测能力。即如果我们准确知道下个月的收益率是多少，那么我们将在1/0.0241或42个月之后失去全部预测能力，也就是系统在42个月之后失去了对于初始条件的所有记忆。 　　不仅如此，由于证券市场宏观状态是交易者自组织的微观结构的宏观表征，而交易者自组织系统是非常复杂多变的，例如，簇的形成与打破在不断进行，交易者之间存在非线性关系，再加上群体心理偏差的一致性，如羊群心理等，价格的微小波动也很有可能因交易行为的正反馈机制得到放大和加强，足以引发市场大幅波动。理论上讲，就是涨落类别（微涨落和巨涨落）与系统状态（平衡态和临界态）的不确定性使得即使是短期的预测也无法保证其准确性。 　　2．让市场自发运动，政府作用应当是“轻轻推动的手”。 　　证券市场是自组织的市场，是一个非线性动力系统，不存在传统意义上的静态的均衡，而只是在不断的演化动态之中，并且这个过程是与其他经济系统的演化协调并进的。我们无法对证券市场演化的具体目标做出正确判断，更不能强行施加我们自己期望的合理目标。政府应当避免强迫得到期望结果与放手不管两个极端，而是应该寻求轻轻推动系统趋向有利于自然的生长和突现的合适结构。正如阿瑟(Arthur,1999)所说，“不是一只沉重的手，也不是一只看不见的手，而是轻轻推动的手”。这个轻轻推动之手，实际上就是一种存在外部控制参量的参数控制条件下的自发的自组织过程。 　　四、结语 　　通过对于证券市场自组织特性的分析，我们认为，正是由于证券市场是一个自组织系统，或者更重要的，交易者子系统是一个自组织系统，这才使得证券市场呈现自组织特性。鉴于此，证券市场就具有自组织系统的一般性，即长期不可预测性。并且对于这个自组织系统，政府应当遵循自组织系统的规律，更多地让这个体系自发运动。对于如何把握、权衡政府监管与证券市场自发演化的关系，特别是在中国新兴的证券市场当中如何具体操作是将来非常值得进一步探讨的问题。 参考文献： 1．Barberis,Shleifer,Vishny. 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