其实不同人说顺势，他们对势的定义是不同的。 一种定义是下单之前的势，另一种是下单之后的势 先把这个定义给统一了，再谈顺势。

嗯，交易一致性，首先定义到底如何才算趋势。 开仓平仓，前后一致。 所谓的靠人工灵活应对市场，实际上是给自己随意解读当前走势的借口。

我不是说趋势的定义啊，我是说一般人说的顺势而为，是指顺下单之前的势，还是顺下单之后的势 如果指的是顺下单之后的势，那么顺势和赚钱就是完全等价的，顺势而为就是真理喽 但下单之后的势，下单的时候并不知道 如果是顺下单之前的势，那可以做到，但是和赚钱就没什么关系了。 因为下单之前的势是对所有人可见的。如果顺了能赚钱，所有人都赚钱了。 所以倡导顺势而为的时候，得先明白自己是顺的是什么势。

下单之后到达止损位就是逆市的，所以止损位是需要设置在自己的趋势破坏位。 只要下了定义什么是趋势，交易中只按照这个规则去执行就是，如果止损，则产生了新的一段趋势的。

本帖最后由 EAge 于 2017-5-2 11:23 编辑 空谈误国，实干兴邦。 总结出这么多虚的理论，是因为去年的小资金实盘让我逐渐悟透的。 那个小资金现在纯粹是盈利资金在里面操作。 4月份开始运转的杜卡实盘主号，已经开始进入验证我操作理念的阶段，一年左右就能见分晓。年化300%的回测与实盘到底有多少差距，这种收益率不用说都知道，绝对的重仓。 这段上涨趋势中，我的ea一直在用买单砸。那么盈利了么，实际上亏损了，毛刺有点多。操作级别再放大一点，那么这段上涨趋势的买单就不会亏损。对于当前级别，很多v型毛刺，让止损发生的次数多了。 涨的时候回调买点买，跌的时候反弹卖点卖。 这些买单事后看来确实没错，那么事中为何能判断是买单，因为前面已经趋势在往上涨趋势在走，ea开买单只是跟随市场当前的趋势。

本帖最后由 larry_mysx 于 2017-5-2 13:36 编辑 基本的意思是对的。是要牺牲交易频率来换取高盈亏比和高胜率。而且上面所讲的大于2：1和50%是个保守的基本底线。不包括加仓。要算加仓，那盈亏比就大了去了。但对能力的要求也很高。 关于交易频率，在实战中，一年只有几十单，只是单一的基础仓，不算加仓的概率大。 如果一个币种选取适当的趋势周期，再采用加仓、长短结合的策略，一年下来怎么也有小200百单左右。 几个币种都操作的话，也快破千了。工作量也不小。 另外，我们交易是来赚钱的，不是来刷单的。单量的多少有那么重要吗？ 赚佣金？交易记录要好看，是拉资金还是应聘？那是另外的意义了。 当然，这只是在市场盈利的方式之一，是一种相对胜算大、容易做到稳定的方式。其它的各种方式，尤其是日内超短都能盈利，只不过稳定性稍微低点。 总之，看个人的喜好和能力了。

这个好像是脆弱性。 就是交易量越少，这种交易越脆弱，容易被某一两单的错误引起真个系统的崩溃。 交易量大，能显著的提高系统的健壮性。 并非为了刷单，是为了提高稳定性。

策略的重要性要远高于交易成本，这是实际操作经验得来的，也并非我一人，不知道为什么理论上会得出相反的结论，给人有些奇怪的感觉 另外，降低交易频率，是提高胜率和盈亏比的决定性因素，但也不是一年就做几次，那样没饭吃啦（至少我的系统是这样） 正常日内交易大概，平均1天有 0~2次 不过您的理论基本功确实要比一般人牛，这点让人佩服

对同一个事件大家都有各自不同的解读，这很正常。 自从2000年左右接触外汇以来，经历过风风雨雨。研究，设计过各种策略和系统，大部分市面见得着的方法都研究，试验过。 到目前为止，回顾这十几年来，无论市场表面运行怎么变化，但其规律性的本质还在。 高盈亏比高胜率的盈利方式也一直在，而且表现的相当稳定，甚至可能是最稳定的。 至于以后怎么样，那就不知道了，听天由命吧。

楼主是个有心人。 其实亏钱的人都有一个共同缺陷，就是脑袋需要更新升级。什么样的脑袋，就有什么样的策略。飞鹰永远不知道有飞机的存在。

做少了可能是运气，做多了才是概率。。所以统计会有意义，大样本更有意义，这个容易理解，实际构建系统时也是这样 不过确如 @larry_mysx 所说，交易是为了赚钱，不是为了科研，所以怎么说呢，这点上太过追求极致，实际意义可能反而变得不大，因为即便1000次还会出现1001次，还有黑天鹅事件无法避免， 私以为可以从策略的优化入手，对交易结果的提升帮助会更大，个人建议哈

本帖最后由 EAge 于 2017-5-2 16:45 编辑 交易策略我在jforex回测的次数很多，暂时不需要做什么改进。 所以需要验证的就是jforex有没有什么回测漏洞是我所不知道的。 现在需要的就是等待，观察实盘和回测是否具有一致性，只要能证明我的模型在jforex回测和实盘中的表现是一样的。 那么基本上就十拿九稳，这模型是有效的。只需要养着就行，资金量大了之后将操作级别增加即可。 模型有效，即使遇到黑天鹅爆仓，我也会继续投入资金。

样本越大，统计结果越趋于平衡；反之，结果就会有偏向。还是要看时势，也就是当前基本面。宇宙都有塌缩的一天，但在人的有限一生里，赌宇宙的膨胀就是顺势而为。反比的结论来自于无限的样本，高胜率高盈亏必定是一时的或者说是有限特定样本的统计结果。交易者好像有两派，一种是无差别交易，不放过任何交易机会。还有就是有区别的交易，同样的走势，不同的时间，有些开仓了，有些就不会做。那么区别就是有个交易的过滤条件。显然这个过滤条件必定是暂时有效的。这里就不得不说交易者互相争论攻击其实是很无聊的。对包含所有所有可能性宇宙而言，任何一种理论都有正确的可能，只要选对时间。 作为一个交易者，高下的区分就在于他在自己的交易生涯中是否顺应了最主要的时势。这绝对不是什么价格走势分析，历史数据回测能得出的。其实就是运气。设想巴菲特没有生在美国，或者美国早已不是世界头号，那么他还能有今天的成就？！设想我朝没有防火墙，某q某宝某度，焉能有今日之地位？一切都是时势使然，造化弄人。每次说这些，总感觉是陈词滥调，但是类似此间的争论却从没有停止。是你找到圣杯还是圣杯找到你？我还是偏向于后者的。 东风不与周郎便，铜雀春深锁二乔。

本帖最后由 EAge 于 2017-5-2 17:27 编辑 理解你说的，实践交易的过程有各种各样的问题，其实就是成则王，败则寇。 理论上的成，与现实的成是有点距离的。 通过研究实现理论上的成，然后才去实践，这样才不会盲目。

从无穷样本的角度去做风控，以当下时势为依据去获利。这样是最佳状态。不过真的好难。

厉害

赞，一针见血。

从无穷样本的角度去做风控，以当下时势为依据去获利。这样是最佳状态。不过真的好难。

本帖最后由 EAge 于 2017-5-4 11:21 编辑 我主号放杜卡是有原因的，因为交易成本低 返50%，有的代理只拿5%，剩下45%还给用户。意思就是说0.5个点交易佣金，那么最后会变为0.275个点左右。 有人会说这点返佣有什么用途，那是因为不明白市场规律。 市场中的1，2，7分布是什么原因造成的，是因为手续费。如果市场没有手续费，会出现1赢8平1亏的分布。也就是说大部分人不会亏钱，少部分人将钱亏给那些赚钱的人。 为此我写了个程序来模拟，没有手续费的情况下交易，最后赚钱和亏钱的分布概率。 代码上面有，懂的自己验证，很简单 设置了10000个人，用1000本金进去，在交易1000次之后，剩下的本金分布概率。 可以看到最后剩余本金，在1000元得最多，围绕着1000元为中心逐渐减少。 也就是说，只要市场没有手续费，交易者在大量交易之后，不赚不亏的人最多，赢家和输家基本上是相等的，占有的比率不是主要比率。 上面是理论研究，模拟盘研究的数据可以证明，交易成本越低越好。 三个数据，入金1000，创造了2w8的盈利，其中1w8当成手续费送给平台了。 如果有杜卡的返佣，8000的返佣相当于8倍利润送给你。 只说一句还在高点差平台玩的，赶紧离开吧，你会说1.5个点差，0.2个点的滑点，1.5个点的恶意滑点之类的没啥关系，那就是闭眼说瞎话，因为这些真金白银你送给平台了。

难得一见的好帖！继续拜读大师们论道！