[讨论]玩杜卡的进
本帖最后由 EAge 于 2017-4-24 04:03 编辑
mt4的历史回测有很多bug,所有一个收费软件tickdatasuite处理这些bug.
jforex是杜卡的回测软件,我想请教下玩这个平台的,你有没有遇到过jforex回测的bug,造成回测结果不对劲.
@张翠山 你玩这么久了有遇到过jforex的回测有啥需要注意的问题不?
去年我用mt4搞出来的模型,在jforex上改进之后,去年的1万倍模型简直是幼儿园.
我已经开始实盘,算得上是认真对待这个模型的资金.
所以想请教下你们,jforex回测有没有什么十分需要注意的地方.
未来函数的话貌似没,用回测和模拟盘运行了下,数据是一致的.
逐tick回测,没有使用其他模式,因为除了逐tick是真实的历史点差,其他的模式点差都是2个点,与实盘完全不同.
我最近反复检查验证过,这个模型的回测次数应该过千了, 找不到需要注意的问题的.模型去掉一半的交易都是有效的, 想看看有没有人玩jforex发现过什么问题没.
当前版本十二年下来3万个单子.
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2楼
@张翠山 从今年1月份到现在,是回撤50%左右,应该比你的回撤幅度大点, 历史回测曲线应该和你有一致性.
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发表于 2017-04-23 23:20
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3楼
EAge 发表于 2017-4-24 05:00
@张翠山 从今年1月份到现在,是回撤50%左右,应该比你的回撤幅度大点, 历史回测曲线应该和你有一致性.
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发表于 2017-04-23 23:36
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4楼
MT4只要不做超短线，EA的回测和实盘基本一致呀，有什么bug？
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5楼
本帖最后由 EAge 于 2017-4-24 07:57 编辑
mt4的回测里面没滑点，使用杜卡的tick数据的话，如果没有用tickdatasuite修复下，点差设置根本就无效。另外点差隐约是与实盘有差距。
论回测，jforex才是外汇中的好工具。
我需要弄清楚的是jforex有没有我所不知道的bug，会造成回测失真。
张翠山的资金一直在市场中，就该承受这种止损，其实100多点不算黑天鹅，正常操作也有这样的止损，这是模型的限制，所以我建议跟我一样，走止损路线。
张翠山的模型实际上十分简单的，高级别趋势向上，回调开多关空，高级别趋势向下，回调开空关多。 趋势的定义随便找个趋势指标就可以。如果趋势向上的时候回调开多，这个回调不是回调而是反转，那么趋势会向下，在向上回调的时候关单即可。操作很单一，但是有效，其实就是遵循低买高卖。
趋势向下很长一段距离才向上回调，那么亏损就会比较大了，在欧美历史回测中估计这种黑天鹅很少，@张翠山，我对你模型的理解对吧。
ahuangabc 发表于 2017-4-24 07:21
MT4只要不做超短线，EA的回测和实盘基本一致呀，有什么bug？
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6楼
ahuangabc 发表于 2017-4-24 07:20
张大神今早惨了，挺大的止损
谬论反过来用就是真理吗？
8楼
sanchaji 发表于 2017-4-24 08:07
张大牛人看来要靠代理为生了。毕竟才做了1年多外汇。
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发表于 2017-04-24 00:23
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9楼
EAge 发表于 2017-4-24 08:16
这句话和这个故事蛮像。 班上有个学霸，常年95分以上，最近只能考个80，所以被人说成天才的陨落。
QQ图片20170424082315.png韬客社区www.talkfx.co
10楼
本帖最后由 EAge 于 2017-4-24 08:59 编辑
玩ea久点就知道的，这种回撤正常的很，要看仓位才能去评价回撤幅度。这个仓位对应这个回撤很正常的。
另外回撤时间，对于只打算玩外汇一两年就离开外汇市场的人来说，回撤半年是有点长。对于打算在市场玩个十多年的来说，这点回撤时间，在历史长河中只是小巫见大巫。 只说一句，张翠山的ea，以年为单位，16到17是盈利还是亏损， 17到18是盈利还是亏损，走完这一年才能评论。
翠山的ea问题主要在止损，所以我建议他走我一样的路子，单单必带止损，止损点数足够小。
人性的弱点就在于，我将钱放入ea中，ea就必须给我天天赚钱，回撤一天都不行。
ea必须给我翻翻，回撤50%就不行。对ea有所要求，那就要对ea有所忍耐。风险与收益是正关系，这是对市场的理解问题的，不理解市场，就会被人性的弱点掌控。
市场该怎么样就怎么样，顺从它。而不是顺从自己的人性弱点。
不评论张翠山ea表现，我只想咨询下玩jforex时间较久的，有没有发现什么bug之类的。
ahuangabc 发表于 2017-4-24 08:23
这比喻不恰当，这个表现能算80分吗？
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发表于：2017-04-24 01:08只看该作者
11楼
楼主，很遗憾，jforex的回测我几乎没用过，所以帮不了你。
我的回测，从oa开始，就开始用自己写的代码回测了。 后来开了d-u，也延用。
所以你看我实盘，程序都是拆成两段，jforex只接收数据，发给我c的部分做处理。
就是因为我的逻辑和回测都是在c这部分
这么做的原因，1：效率高。 2： 可以随心所欲的定制。 3: 我有c语言依赖症，mt4和java我都用不惯。
我回测具体做法是，用jforex把历史数据都下载下来，导入到我c里面，整理成我要的格式。
所以jforex我只用到下载这个功能，而用不到回测。
为了回测方便去自己写个回测程序的，论坛里据我所知，只有卡宴哥和我。
最悲剧的是，我俩下场还差不多。
他还好，心情不好可以长期不来。我却不行。
每天还得一早跑到论坛，画上美美的妆，强颜欢笑的拉客。
My name is 张代理 ~ 
12楼
张翠山 发表于 2017-4-24 09:08
楼主，很遗憾，jforex的回测我几乎没用过，所以帮不了你。 我的回测，从oa开始，就开始用自己写的代码回 ...
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发表于：2017-04-24 01:16只看该作者
13楼
再说说jforex的回测。
我刚接触jforex的时候确实试了几下，能设置隔夜利息，佣金也会跟随资金量变化，实时点差，这些确实很能还原真实情景
但是测试结果的那个报表，信息量太少，没有曲线图，也没有mt4回测的那些例如胜率，盈亏比之类的东西。太原始了。
所以依然建议是自己把数据导出，做个自己的回测工具。
不过楼主想要的bug，我突然想到一个
我最近一直在研究tick级别回测，依然还是老路线，数据导出，c语言回测，
但我也试过几次jforex回测，发现一个问题，就是历史回测里的，ITick里， 市场深度只有第一级
也就是说tick.getBidVolumes[0]是有值的，tick.getBidVolumes[1] 就越界了
说明jforex历史数据是不含市场深度的， 只有bid ask 和 卖一买一的挂单量。
你可以确认下。
My name is 张代理 ~
14楼
本帖最后由 EAge 于 2017-4-24 09:24 编辑
回测的数据，用excel画个图，应该能看到大概情况。
交易量的bug，这个我想到过，没有足够多的对手盘，在历史回测中能成交，实盘中成交不了会造成滑点，这是下单量够大才需要考虑的问题，暂时没往那个深度去研究。
张翠山 发表于 2017-4-24 09:16
再说说jforex的回测。 我刚接触jforex的时候确实试了几下，能设置隔夜利息，佣金也会跟随资金量变化，实 ...
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发表于 2017-04-24 01:33
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15楼
本帖最后由 EAge 于 2017-4-24 09:31 编辑
这是我实盘的模型，你估计下我这个模型可能出错在哪个问题上，我没找到错误在哪里，（除去那个交易量的问题），所以实盘了。
回测12年下来，全世界的钱都是我的。
这个疯狂的模型，16年是4倍，15是10倍，14是1.3倍，13是2倍，12是20倍 ，实际上单看年份，倍率不高，复合起来复利十分高。
snipaste_20170424_091304.png
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张翠山 发表于 2017-4-24 09:16
再说说jforex的回测。 我刚接触jforex的时候确实试了几下，能设置隔夜利息，佣金也会跟随资金量变化，实 ...
snipaste_20170424_091304.pngsnipaste_20170424_091255.png点评
发表于 2017-04-24 01:42
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16楼
EAge 发表于 2017-4-24 09:23
回测的数据，用excel画个图，应该能看到大概情况。 交易量的bug，这个我想到过，没有足够多的对手盘， ...
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17楼
EAge 发表于 2017-4-24 09:27
这是我实盘的模型，你估计下我这个模型可能出错在哪个问题上，我没找到错误在哪里，（除去那个交易量的问 ...
My name is 张代理 ~
18楼
张翠山 发表于 2017-4-24 09:42
首先，就算一直赚，不能以这个速度，d-u卖一买一的量经常就10手，超过都要重新考量。 10手是什么概念好 ...
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发表于：2017-04-24 05:38只看该作者
19楼
张翠山 发表于 2017-4-24 09:08
楼主，很遗憾，jforex的回测我几乎没用过，所以帮不了你。 我的回测，从oa开始，就开始用自己写的代码回 ...
加油，翠花
发表于：2017-04-25 05:11只看该作者
20楼
本帖最后由 cnsdlwzx 于 2017-4-25 13:13 编辑
我之前一直都是用杜卡的数据在MT4测ea, 昨天发现Jforex也支持MT4环境的EA编辑, 也能编译成功。但即便使用同样的 99.9% tick数据，Jforex测试结果和MT4测试结果也相差很大。不知道什么原因？
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