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永动机
注册时间2015-02-13
[灌水]单一系统讨论很多了,改下灌水下多个系统。
楼主发表于:2017-04-13 06:48只看该作者倒序浏览
1楼 电梯直达
电梯直达
单个系统讨论已经很多了。灌水下多个系统。 2个以上的系统组合,自然系统内部相关性越低越好。 相关性评价即可以是收益也可以是交易数量时间段等,理性状态各个分支相关性都比较低,实际比较难达成。 组合的历史相关性当然不代表未来。所以只能做参考。另外组合内的策略单独的评价可以作为系统替换的标准。 系统的整体评价更多的需要时间比较长。 至于多系统,跨市场组合本质是期望对整体风险的分摊以及整个系统的稳定性增高。 好暂时如此。反正灌水贴,各自灌水。
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labyrinthine
注册时间2017-04-08
发表于:2017-04-13 06:57只看该作者
2楼
各自灌水
DXNFD
注册时间2016-02-05
发表于:2017-04-13 08:45只看该作者
5楼
一个表能知道时间,多个表不能确定时间。

点评

计时叠加没意义,一块表作用和100块表作用一样,没叠加效果。 交易结果是可以叠加的。一个策略和一组策略就是两回事。否则组合投资,对冲这种东西就不会产生了。发表于 2017-04-13 09:50
永动机
注册时间2015-02-13
楼主发表于:2017-04-13 09:50只看该作者
6楼
DXNFD 发表于 2017-4-13 16:45
一个表能知道时间,多个表不能确定时间。
计时叠加没意义,一块表作用和100块表作用一样,没叠加效果。 交易结果是可以叠加的。一个策略和一组策略就是两回事。否则组合投资,对冲这种东西就不会产生了。
无心法师
注册时间2017-03-02
发表于:2017-04-13 09:53只看该作者
7楼
貌似楼主还没成

点评

发表于 2017-04-13 09:56
多喝奶发表于 2017-04-13 09:56
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谬论反过来用就是真理吗?

风洞
注册时间2014-12-29
发表于:2017-04-13 10:22只看该作者
8楼
资金没到那么大的程度时,有一个系统,分散品种暂时应该就可以了。
永动机
注册时间2015-02-13
楼主发表于:2017-04-13 10:39只看该作者
9楼
风洞 发表于 2017-04-13 06:28
资金没到那么大的程度时,有一个系统,分散品种暂时应该就可以了。
品种相关性很高,分开没什么意义

点评

品种相关性高,互相反做就很有意义了! 一个品种的多空同做就变成了我的【复合系统】了。 你有点剽窃嫌疑。发表于 2017-04-13 14:13
慈悲为怀
注册时间2008-04-20
发表于:2017-04-13 14:13只看该作者
10楼
永动机 发表于 2017-4-13 18:39
品种相关性很高,分开没什么意义
品种相关性高,互相反做就很有意义了! 一个品种的多空同做就变成了我的【复合系统】了。 你有点剽窃嫌疑。
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论坛谏言--外汇交易不应是你投资的全部,交易外汇也不应是你生活的全部
永动机
注册时间2015-02-13
楼主发表于:2017-04-13 14:18只看该作者
11楼
慈悲为怀 发表于 2017-04-13 10:42
品种相关性高,互相反做就很有意义了! 一个品种的多空同做就变成了我的【复合系统】了。 你有点剽窃嫌疑。
你还真能想,相关性高是不考虑正反的。基本概念查下度娘

点评

你根本不研究外汇,有相关性就可以利用, 与平常一样就是正,与平常不一样就是反做——套利,比较安全。 什么都现查还做什么外汇。发表于 2017-04-14 03:20
larry_mysx
注册时间2006-01-08
365
发表于:2017-04-13 15:02只看该作者
12楼
研究研究。
慈悲为怀
注册时间2008-04-20
发表于:2017-04-14 03:20只看该作者
13楼
永动机 发表于 2017-4-13 22:18
你还真能想,相关性高是不考虑正反的。基本概念查下度娘
你根本不研究外汇,有相关性就可以利用, 与平常一样就是正,与平常不一样就是反做——套利,比较安全。 什么都现查还做什么外汇。

点评

相关性高组合没有意义,无论正反。这个是常识。发表于 2017-04-14 03:55
永动机
注册时间2015-02-13
楼主发表于:2017-04-14 03:55只看该作者
14楼
慈悲为怀 发表于 2017-4-14 11:20
你根本不研究外汇,有相关性就可以利用, 与平常一样就是正,与平常不一样就是反做——套利,比较安全 ...
相关性高组合没有意义,无论正反。这个是常识。

点评

相关性高组合没有意义,——这是你认为的常识——平常人的认识! 相关性没有任何意义,那么多人提他干什么!你继续发挥你的常识吧。发表于 2017-04-14 07:34
慈悲为怀
注册时间2008-04-20
发表于:2017-04-14 07:34只看该作者
15楼
永动机 发表于 2017-4-14 11:55
相关性高组合没有意义,无论正反。这个是常识。
相关性高组合没有意义,——这是你认为的常识——平常人的认识! 相关性没有任何意义,那么多人提他干什么!你继续发挥你的常识吧。
欧镑瑞加澳
注册时间2017-04-05
发表于:2017-04-14 08:49只看该作者
16楼
相关性低的多个系统同时运行可以提高资金利用率

点评

主要是可以平滑收益率曲线。发表于 2017-04-14 09:30
永动机
注册时间2015-02-13
楼主发表于:2017-04-14 09:30只看该作者
17楼
欧镑瑞加澳 发表于 2017-4-14 16:49
相关性低的多个系统同时运行可以提高资金利用率
主要是可以平滑收益率曲线。
欧镑瑞加澳
注册时间2017-04-05
发表于:2017-04-14 09:38只看该作者
18楼
永动机 发表于 2017-4-14 17:30
主要是可以平滑收益率曲线。
不错,中、长线尤其适用,短线会非常辛苦

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