我把du从2003年多到2016年底所有的tick数据下载下来了，还把tick转成了日线的OHLC，结果和jforex 的日线一对比(时间都是用UTC，没有任何时区的差别)，发现jforex有些数据不对，尤其在周五的时候。 我以为是我转换程序写的有问题，我又专门从du网站的历史数据里下载数据，重新比对，发现jforex的数据确实不对。 连du都这样，很难想象其他平台的数据的正确性，如果基于这些数据进行技术分析，结果也会失真吧 希望du的tick数据是可靠的，不然真不知道怎么玩了

可能哪里出错了吧。

本帖最后由 HOME龙尔 于 2017-1-11 13:43 编辑 你注意其他平台过滤周五跳空报价或过滤全部其他跳空报价。 这很正常，同样的指标，使用在不同平台，显示有差异，因为历史有差异 DUKA设定里面有过滤报价。显示的是买价，MT4显示的是卖价吧 或者你知道你下载的是怎么样的。

我都是设成bid价的，我现在不管du的平台和MT4平台的差异，现在的问题是du jforex里面K线的OHLC，和从du下载下来的tick数据制作成的OHLC有差异。 肯定不是我自己转换的有问题，对比计算很简单： 找出有差异的那天，下载这天的tick数据（从UTC 0点到UTC 0点），用excel很简单就能算出OHLC； 同时把jforex的图表时间设成UTC，这样就不会有时差问题，对比一下很容易就能看出来

本帖最后由 aero 于 2017-1-11 17:34 编辑 希望能帮到你，你的程序应该是以UTC 00:00:00作为一天的开始时间，以UTC 23:59:59作为一天的结束时间，然后以此获取开盘价、收盘价、最高价和最低价。但Dukascopy K线图表上，若将周期调为1Day，时差设为UTC（即无时差），其K线柱的每天开盘时间并不是UTC 00:00 ， 而是UTC 22:00（冬令时）/UTC 21:00（夏令时)。

不是的，jforex3最新功能可以设定开盘起始时间，这里可以设成UTC的（或是别的时区，可惜没有中国区的） 我对比发现的问题是：很多问题出在周五（尤其是以前年份的），开盘价是一样的，但是收盘价有差异。 如果你仔细翻看jforex3的K线，你会看到有时候k线里没有成交量，一般来说这个k线价格就会有差异（当然有的有成交量，价格差异基本就是我上述说的情况）

嗯，我看一看。

本帖最后由 aero 于 2017-1-12 17:37 编辑 如果你要自己写算法，最好是使用真正的JForex 的tick级别测试，JForex和MT4的1分钟级别的测试都不很准确，我的测试报告中出现过很多在十几秒内点数滑动100多个点的情况（不是交叉盘），导致突然盈利很多或损失很多，我没看真实情况是不是确实是瞬间100+个点，但我感觉应该是JForex回测程序本身有一些问题。 很多情况下，不使用tick测试，获利时，大部分都会比止盈点高不少，但实盘操作时肯定不会这样，这也会给计算收益带来不少误差。另外，我测试时发现，在进行非tick级别的测试时，好像点差是一个很小的常量，即使是交叉盘，点差在真实情况下本应该是几十甚至上百，但回测中的点差却是一个“个位数“的常量。JForex的tick测试比较慢，建议使用固态硬盘，这样数据读写比较快，比机械硬盘快很多很多。

你还是上图来说。谁知道你说的对不对。 我用的数据多是2011年到现在现在的。没发现什么不对劲。

随便给你看个 jforex 3截图，2014-10-3日，软件上收盘价是0.86737， 交易量是72313.93；你下载du的tick，可以看到最后一个bid tick价格是0.86709，累加bid volume算出来交易量是72308.43 其他的我就不找了 jforex.png

我就是下载了du的tick来算的啊， 从2003-8 到 2016-12-30，全下了，所以我才发现上述问题的，虽然jforex软件上的大部分数据都是没问题的，但确实有些有问题，所以我现在只用tick了

是的，有tick就行了，其它周期再生成，没什么事。 我用在MT里的日线是用生成的，最后价没错。 现在直接用TDS v2，更方便。