原帖由 rongshihong 于 2006-5-20 00:30 发表 系统交易是逮兔子这点我赞同，不过对于系统不必优化这点我持反对意见的。 可能是我们想问题的侧重点不一样。

原帖由 重新再来 于 2006-5-20 00:36 发表 我实际上还是赞同优化的，但只能往窄优化，不能靠增加条件，往宽优化。也就是说，正确优化的特征，应该是交易越来越少，而不是越来越多。

原帖由 重新再来 于 2006-5-20 00:25 发表 刚想明白一点，做系统交易最大的失误，就是对系统的优化。 为什么要对系统进行优化，是因为有许多利润，和自己的系统似乎相似，于是想抓住它，然而只要变动一点，就会失之毫厘，差之千里，然后就会陷入无数的分 ...

原帖由 rongshihong 于 2006-5-20 00:40 发表 不过我觉得就优化而言，往宽往窄并不是最重要的，最重要的是总体的盈利点数。 我最近从上次和你说的4个系统中筛选出一个做波段的，本周开始严格执行了，你说得对，系统太多自己也乱。

原帖由 rongshihong 于 2006-5-20 00:40 发表 不过我觉得就优化而言，往宽往窄并不是最重要的，最重要的是总体的盈利点数。 我最近从上次和你说的4个系统中筛选出一个做波段的，本周开始严格执行了，你说得对，系统太多自己也乱。

原帖由 olympia 于 2006-5-20 00:44 发表 有没有用oanda api trading, 开起来你是system trader?

原帖由 olympia 于 2006-5-20 00:41 发表 系统过渡backtesting优化是错误的. 赞同, 最好的系统是不经过backtesting优化的系统，因为他的盈利建立与系统的理论基础之上， 而优化，令到系统盈利越来越倾向于建立于history data之上. history会重演 ...

原帖由 rongshihong 于 2006-5-20 00:48 发表 Yes, I am a system trader.不过不是用的EA，都是manually操作的。我个人并不十分相信完全自动系统。 Oanda那个API有点贵了，而且暂时不会用。

原帖由 olympia 于 2006-5-20 00:52 发表 我不是很喜欢oanda的平台，我想用api自己做一个平台，但是也觉得太贵了。 如果你有用我很想打听一下 stability和flexibility的问题 btw, what system are you traidn with?

原帖由 rongshihong 于 2006-5-20 00:53 发表 I currently trade with Bunnygirl's WMA cross system based on the cross of 5WMA and 20WMA plus a filter. Oanda我觉得下单还是可以的，不过功能太少，而且我一般在MT看盘，再转去Oanda下单确实麻烦。

原帖由 rongshihong 于 2006-5-20 00:53 发表 I currently trade with Bunnygirl's WMA cross system based on the cross of 5WMA and 20WMA plus a filter. Oanda我觉得下单还是可以的，不过功能太少，而且我一般在MT看盘，再转去Oanda下单确实麻烦。

原帖由 olympia 于 2006-5-20 00:58 发表 bunnygirl去年倒是很火爆，你run了多久？performance如何？

原帖由 重新再来 于 2006-5-20 00:58 发表 呵呵，我也非常感兴趣，等我自己的系统彻底完善好了，和你交流:lol:handshake

原帖由 rongshihong 于 2006-5-20 01:03 发表 :handshake:handshake 兄弟的那个喊单系统最近如何？

原帖由 lazyshark 于 2006-5-20 01:05 发表 bunnygirl,看起来很美. 用起来不趁手