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[原创]*千字长文*与大家分享和讨论技术分析与交易系统

楼主发表于：2016-09-29 05:22

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1楼电梯直达

[/color] 近期被很多新人朋友问我如何进行技术分析，如何形成自己的交易系统关于这个问题，我也思考了非常久。毕竟技术分析是一个非常大的模块（先不说基本面分析）。他本身包含几十上百种分析方法，当然有可能更多，我没有认知到而已。恰好进期天气恶劣，被困一隅，实在有闲，就来唠叨2句。
近期被很多新人朋友问我如何进行技术分析，如何形成自己的交易系统关于这个问题，我也思考了非常久。毕竟技术分析是一个非常大的模块（先不说基本面分析）。他本身包含几十上百种分析方法，当然有可能更多，我没有认知到而已。恰好进期天气恶劣，被困一隅，实在有闲，就来唠叨2句。

常用的分析方法，比如前期高低点寻找支撑阻力、趋势线、通道线、均线理论、波浪理论、道氏理论、江恩理论、N字结构分析、形态分析学等等还有各类指标分析方法什么MACD、RSI、CCI等等数不胜数。而从市场上也衍生并且流行很多各种方法论，比如趋势交易法、缠论、博弈空间等等还有很多懒得打字实在太多了。光说名字就多的说不过来了，每一种去百度都发现有他自己的体系。新人入场学习，一看就晕过去了，什么法什么书籍宝典这么多到底怎么学。哪些有效？哪些没用？这都是问题，一直在研究学习的朋友也确实不容易，这么多东西不说学，光简单的去探究一遍都要花不少时间精力。

这么多技术我们要从什么开始学起？是不是每种都要去探究？哪种比较有效果？那后面分享的都是我一些经验之谈，可以给很多新人朋友一定的参考。

首先我先从我的认知和立场表明一个问题，就是技术分析有没有用？
这个问题在这市场上确实被很多人争论过。我的回答是有，绝对有用。因为我见过好几个以上利用技术分析长时间稳定获利的人，包括我自己，当然了我赚的很少很少，因为运气好这些年来赚了一点点点买快餐的钱，我的技术和心态都不够成熟，也驾驭不了大资金，不敢和论坛里面的大神相比，只是看到了很多人无意义的发言以及新人对求知的渴望自己分享一点心得而已。话说回来，那技术分析为什么有用，因为行情是有规律的，比如行情经常走出一些形态、一些结构、一些常被人提起的技术点。从概率的角度讲，他们都有一定的概率是可以按照我们认知的方向走的。只要这个概率达到一定的百分比，你就可以通过盈亏比的优化，去利用它赚钱。

那为什么很多人说技术没用最重要一点，你没把某种技术做到极致，大家记不记得我们中学时候学过北宋欧阳修所著的一则写事明理的寓言故事叫做《卖油翁》，那个卖油翁取一葫芦置于地，以钱覆其口，徐以杓酌油沥之，自钱孔入而钱不湿。我们把这个技术也当作一门相对极致的技术，我相信这事情叫绝大多数人来做绝对做不到，但是经过100次的练习能不能做到？估计还是做不到，但如果经历5000次和10000次的练习呢?也许就有的人能做的到了。这就好比金融技术一样，都需要大量的练习。有人说技术没用，比如头肩顶底，三角形等等，有的人认为这些形态经常失败，我们无法知道这些形态下一次是否是成功还是失败的，所以他没用。那么问题来了，你是观察过几个头肩顶底？观察过几个三角形？是20个 50个 100个还是1000个 3000个？你观察过多少种周期的形态？有没有对是否标准的形态做划分？收集过1000个形态之后有没有去统计有多少成功率？有没对失败的形态做分析？是因为不不标准还是因为他处在某种状态下导致失败？有没有通过利用行情的趋势，节奏，利用过均线波浪等等技术去优化过形态，提高他的成功率，如果以上都没去研究过你说形态这门技术没用，那不会有说服力的。就好比在nba球星库里横空出世之前，我不认为有人投三分球可以连续中几十球，即使练习也做不到，但是他做到了，库里在练习三分球的时候投篮100球中94球，其中连续投中77球（网上有视频）。这就是卖油翁说的一句话“无他，为手熟尔”。

那有的人就会说了技术分析要做这么多统计，这么多细致的研究，一个人的精力、能力、金钱、时间都有限，等我做完我都老了。那这就是另外的问题，方法和技巧总是有的，看各自的机遇、天赋和耐力了！

另外除了对技术极致的研究剩下就要对技术100%的执行，这种事情想起来容易做起来难度不亚于技术的研究，心态这种东西没法用语言来表达。在我看来我一直秉持的一个观点任何说心态的东西都是*，好比让你到台上面对500人做一个演讲，老师告诉你不要紧张，被你要说的背熟悉，要沉着，要冷静，要保持微笑要怎样怎样......这老师说的对不对，绝对是对的，但是对于大部分来说都是废话，这谁不知道要这样做，但是真正站在500人的台子上会不紧张？很多人到台上演讲，即使台下把稿子背的滚瓜烂熟一上台脑子就空白了。当然除非你已经上台过无数次，那自然就不紧张了。好比很多人说做单不要胡乱的动自己的止损，做单要满足自己设定的技术条件才进，赚钱了不要着急出，亏损了不要抗单等等，真正面对行情又是一团浆糊没法执行。真正的心态都是要自己在战场上无数次的捶打和沉淀，不是别人告诉你的。

如何学习技术？
面对纷繁复杂的技术如何下手，如何建立自己的交易体系，确实很复杂。但是从我的认知来说，世界上任何事情都是有一定规律的，这就是我们中国文化里说的“道”，“道”简单肤浅的来说就是万事万物发展的规律。从做事的角度来说我们经常要遵循一个规律就是。在金融技术分析里面我们也要利用规律在办事。

那么什么是规律？打个最简单的比方。行情经常出现支撑阻力就是无数规律之一，行情为什么会经常打在某个价格某条线就会弹起来或者跌下去比如下面的图，这就是规律之一，虽然这个极其简单，当然用处也不会很大，只能作为参考之一。但也有很多值得我们深思的地方，比如为什么会这样？通常行情会打几次？3次概率是多少5次概率是多少？他打的次数和前面的结构有什么关系？虽然简单，但是很多东西想清楚了对认知行情肯定是有很大的帮助。

均线的规律，在均线里，我认为均线的核心点就是他把行情一段时间的节奏给体现出来了。比如下图（白银天图）。白银是沿着某根均线做下跌和上涨的动作的，白银每次触碰这个均线就开始下跌或者上涨，这就是规律。

核心点就是一句话即行情在一个时间段内会走出类似的节奏，那么均线就把这个节奏给体现出来了。那么我们再加以更多细致的技术，就可以形成一套均线的交易体系了。这就是行情的规律，均线的规律，这样的规律非常多，非常多，我就不做更多截图了，大家自己去调一根60日均线或者100日均线或者200日均线或者144均线等等都可以拿着这些均线去行情上试一试，观察一下是不是有非常多这样的节奏，那么如何发现，如何利用这就是我之前举例形态的时候和大家说的不断去尝试统计优化。

总结一下，发现规律、分析规律、利用规律就是新市们要做的。在这个案例里，发现规律就是我们看到的行情经常会打在某根均线上上涨下跌，分析规律我们就去分析他为什么会这样？因为行情在某段时间内会走出类似的节奏，并且我们要用其他细节的技术去分析他，分析里面的趋势问题、分析里面的节奏问题、分析里面的进场问题、分析里面止盈止损盈亏比问题等等问题。最后让他成为我们的工具加上你的策略，执行他利用他为你赚钱。

那技术里还有什么规律值得我们去利用？应该说每一种指标，每一种技术分析法都有其规律值得我们利用。比如macd他展示出了行情的力度，那么如何去剖析macd的东西，本人不擅长macd在这里也就不多说，之前写过一篇帖子是关于行情的背离（点我头像下面的主题好像是可以看到之前的帖子）可以指示出macd的部分规律。可以对新手朋友一定的提示作用，如果你对macd有深入研究，也非常欢迎指导，批评。

形态学里形态也有规律，也是之前的帖子有说过这里就不多废话了。

还有比如布林带也有规律。在下图中我们发现，行情经常沿着布林带上下通道进行运动，而且不会溢出通道，这就好比水的管道，水会沿着管道的去流动。这就是布林带给与我们的规律上的提示。这个规律=行情在某段时间内会沿着布林带上通道或者下通道流动，而且经常触碰到中轨的时候就会流回来，这也同样值得我们去思考和研究，并且利用。那么有的朋友会说了，你看中间不是会有行情流出轨道又流回来的情况，我们要怎么避免，如果没处理好是不是就亏损了。这些技术细节我就不在这里说了，里面的东西太多太细说不完。

我这里只是展示出指标他能给与的规律。我们在玩指标，做分析的时候，一定要先找出这个分析法这个指标的规律，一定先看透他的本质。这就是学习的基础和分析的基础。
这里也回忆一些往事，之前在研究布林带这个指标的时候就像下图我调出同一货币3个不同周期然后把行情一点一点往前翻。一直去看一些技术细节指标细节，就这样看了不知多少日日夜夜，才总结出一点点的东西。真是往事不堪回首，所以说交易的道路真的是孤独的，非常寂寞。

还有很多很多很多规律，比如波浪也有规律，波浪很重要的你要有一个标准的数浪方法，而不是千人千浪。有的人看到这里会说了，波浪是最坑的技术千人千浪完全模糊的技术和概念。这里我又回到之前说形态的问题来了，你研究波浪多久？把数浪的方法标准化没有？统计过行情的浪型没有？欧元的品种走行情3浪5浪7浪等等那种占比多？每一种反转概率多少？等等细节，如果你没统计过没大量研究过请不要轻易的下判断。那是一种无脑的做法，任何东西存在即是道理，都要尊重，都要客观看待，胡乱喷，胡乱就骂人，胡乱就下定论的人永远都难以在某个领域取得成绩。

最后分享一个外汇本身的货币本身的规律。与其说规律不如说本质更贴切，有时候在论坛上看到很多人说xx货币涨xx货币就会跌，他们是正相关或者负相关。其实你只要再深入思考你就会发现里面的问题所在，而不是表面上看到的你涨他跌那么简单。比如我们常常做的品种欧美和磅美还有欧磅三个品种，其实他们的价格就是欧磅=欧美÷磅美。那么他们之间的涨跌是不是就是简单的数学逻辑关系z=x÷y 那么z的变化是不是xy有着某种关系。大家自己把这些乘除的关系套在很多货币对中自己做个简单的数学计算就知道。比如欧日、奥日、磅瑞等等等。那么这有什么用？这个东西是一个特殊的工具，对于很多技术来说没啥用，但是对于对冲套利来说这算法就是神器了。具体怎么玩，我也不多说，这里提一些有趣的点，先撇开技术来说有的人认为英镑涨了很多，可能欧元会补涨，但是这里要注意一个东西叫波动百分比。同样是涨，欧元虽然看起来没用英镑那么多但是百分比是差不多了。玩对冲还要牵扯到波动率，这里太复杂了，一些细节问题我也在探索。也求对冲大神能指点一二！本人当下情况也正在往高频，算法，对冲方向走，之前建立的交易系统虽然也还算稳定，能获利，但是最大的问题在于，机会不多，经常等一个机会要等很久，我又不是全职，也许机会来了我在wc，我在外边，我在吃饭，我在啪啪啪~~~错过是经常的事情！

当我们掌握好某些技术的时候如何建立一套完整的交易体系。

要想学习技术分析要有一套完整的分析体系，也就是大家常常说的交易系统。交易绝对不是简单的支撑阻力，简单几个形态就可以去判断然后做单的。所谓体系要有完整的进场原则、出场原则、止损的设置和资金管理的科学公式，还要有监测你进场的信号或者工具，还需配合合适的交易时间等等。一系列的准则，然后将这些准备标准化量化各种细节。所以想要研究技术分析必须理解这点。

那如何分析如何建立自己的系统这就是很麻烦和复杂的事情。比如我常常看到很多人盘面上是几根均线+附图里的MACD，说这是我的交易系统。这完全可以组成一个交易系统，但背后需要的技术支持却是相当复杂的。

比如我们分析行情的时候要判断趋势，这时候就需要你的均线有个标准的判断趋势的方法，比如你认为xx周期，均线之上就是多，均线之下就是空。或者是其他某种条件比如要xx周期+xx周期均线之上就是多头趋势等等你测试过有一定效果的条件。（我只是举例某种方法我并不是这样判断趋势我也没试过这样判断趋势是否正确，大家不要胡乱尝试或者对其批判）。趋势有了就是方向问题解决了，那么剩下就是研究进场问题。还是刚刚假设的均线系统，确定多空之后我们要研究进场，进场也需要一些条件和信号指示进场的机会，比如是回踩进场，回踩+macd的某个信号进场、k线形态进场等等。一步一步的完善你的各项条件，不断发现漏洞，不懂优化漏洞，你的系统就会慢慢的形成。统计出概率，执行它！

还有一个问题，市场确实是会变的，一个系统经过也许几年的时候你会发现慢慢失效了，这时候就需要你再去调整和优化。所以认清市场的规律，认清指标，认清一些交易法的规律就尤为重要，只有知道本质才知道如何调整，优化。

各种交易法，各种理论，各种指标如果你多研究的多你会发现一个非常有趣的问题，很多指标玩法最终指向都是一件事情，最终很多玩法指示出都是行情现象都可以用时间和空间来概括。这其实真的很像看武侠小说里写的万法归一这种概念，说的有点玄了！
据我所知一些稳定赚钱的高手基本上都需要很长一段时间的这种高强度的学习、观察、研究才可以开始赚钱，这个周期我知道的几个人都在6.7年以上。而且前面几年没人带的情况下一定是亏损的，有高手带虽然也会亏，但是前辈会告诉你正确的资金管理，会告诉你每次止损与仓位的占比，你亏的会慢很多。而且最重要的是所谓资金管理不仅仅是交易的资金管理也是自身的资金管理，好比一年赚十万，你只能拿多少钱做风险大的投资，多少钱做稳健投资，多少钱用于生活用于家庭。自己生活都无法安排好控制好在交易里一样得不到好的归途。当然我们不排除一些有天赋有人带的，会更快，也有人如无头苍蝇乱窜那么十年八年依然是一无所获！交易是漫漫长路，愿共勉之！

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