本帖最后由 绝处逢生 于 2016-9-9 11:18 编辑 统计的东西太乱 就不上原始东西了 只说结果 让大家心里有个谱就成 先说 用杜高的tick数据做回测 3月开始到现在 共计有128单 回测时候 止盈7点的时候 tp单有18单 回测利润78% 止盈6个点 tp有26单 回测利润 66% 止盈5个点 tp有39单 回测利润 49% 止盈4个点 tp 43单 回测利润 27% 止盈3个点 没统计 回测利润太少 只有8% 这其中 tick用的杜高数据 然后手续费直接按1.3点来算 加了0.7的预期滑点费用在里面..... 历史回测 利润率最高是 止盈48点.... 半年tick回测是 盈利160%+....... 但 几乎就都是sl单了 所以滑点带来了预期盈利损失会更多.....我用1.3的手续费都不行 改天把手续费加到 2或者2.5来回测 这个户 真仓2月底开始跑的 实际跑了 373单 1000美金 合计成交160手 当然这个里面由于ea改动了四五次 所以交易量大了 但其中只有32单止盈........... 现在利润是32%一带.... 这就是 真仓和回测的差距 加上滑点 灰常要命 但 我昨天拿了一个 白标的xw的银行交割单 他们的客户8月份一共做了2w多单 我统计了滑点 几乎可以忽略不计 有些货币对 还是正的..... 这就看出来 挂stop单是非常吃亏的 我ea在xw白标上面的真仓 更惨 欧元单边滑点有0.7-08 虽然流通费单边只有0.1 但尼玛滑点太猛了 合计每单平均成本 不算点差都有1.5+了......... 所以我在想 是不是降低下止盈 让更多的单子打止盈 这样能平均下 真仓的盈利预期 木子吟 我做的大周期，都没注意这些小滑点 试试看看 绝处逢生11:07:02 你手动开仓的话 一般ecn没多少滑点的 可以忽略不计 木子吟 我都是手动的 绝处逢生11:07:48 嗯 从xw那个白标的记录来看 平均滑点 0.003......... 还是正向滑点.... 木子吟11:08:10 就是早上太坑了，做了交叉货币，一次没注意，早上直接进了，点差30点 绝处逢生() 11:08:24 我的单子 就成了 -0.8.......... 木子吟 11:08:30 呵呵 绝处逢生() 11:09:27 把这个 扔韬客论坛上去 看看还有大神给点好建议不 木子吟() 11:09:41 可以 绝处逢生() 11:10:07 群里平时瞎侃可以 ....谈技术就没法沉淀了....

马一波

对突破很恐惧，对EA更不懂，没有建议

那个真仓的韬客投资管家连接 http://www.talkfx.com/analysis.php?mod=share/aid=2f7cc560-aa30-4226-aa25-2d1c5d09203b 没想到热身赛还碰了个排名12 嘿嘿

没怎么明白，你做的是超短？止盈为啥这么少

做突破博小利，现在还能赚钱，我是有点惊讶的。 只能博小利，从侧面说明了市场上的假突破何其多，也难怪有人只推崇做假突破（也就是 和你做单的方向相反）。 既然你选择做突破，那就应该选择 容易出现真突破的时段。七八月份、十二月中旬到一月中旬 完全可以不交易。一天里面只在伦敦的白天上班时间交易。应该有助于提高成绩。 减少止赢是一个保守的思路，不是开拓的思路。 止赢小于5个点，就变成跟交易商分帐，这种情况下即使能赚到钱，也很辛苦。

本帖最后由 绝处逢生 于 2016-9-9 15:49 编辑 这个里面 有自己的ea 还有黑蝎 以及 algo 但都是挂突破单 然后追踪小止损 我的ea后期提前挂单了 情况好了一些 但另外两个ea尤其是 algo用的人太多 造成同一时段的流通性不够.... 也有可能是英国公投引起的 造成的滑点居多 我统计了我ic的一个账户就发觉出来了 上图是 xw所有交易的总结 不是ic的 ic我只统计了挂投资管家的

	交易量	交易量	分笔平均	金额	金额平均计算0.01手滑点
EUR/USD	57.77	-0.21	-135.34	-0.23
GBP/USD	49.26	0.112	11.8	0.02
USD/JPY	32.13	-0.378	-120.43	-0.37
XAU/USD	22.47	1.045	92.76	0.41

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