原帖由 凑热闹的旁观者 于 2006-2-10 15:08 发表 引用一段我认为相当不错的话，由zhaojunchen兄原创

原帖由 凑热闹的旁观者 于 2006-2-11 10:39 发表 问题还是在于盈亏比不理想，亏损控制不好，最大单笔亏损达到350点，太大了，最大单笔盈利也才380点，假定这是一个demo账户，看起来很像，那么如果以这种方法操作真实账户，350点亏损在demo里面都扛下来了，real账户更是不在话下，甚至极有可能出现多得多的情况，而在real账户里面拿到200点、300点以上的利润就难得多，恐怕挺到80点、180点就忍不住平了，放大盈利的难度比控制亏损的难度要高得多，不在一个数量级上，因此在real账户里面就很有可能出现盈亏比小于1比1甚至1比2的情况，这样要稳定盈利谈何容易，于是难免出现图中后期重仓急于求成的情况，结果大概也可想而知了。

原帖由 冰雪寒香 于 2006-2-12 09:16 发表 谢谢，挺详细的，我都不知道最大单笔盈利和扛了多少点的亏损，你怎么算出来？一条条加减吗？ 那么多，真不敢想像啊。再次感谢。

原帖由 汇聚一堂 于 2006-2-12 16:23 发表 都做几年了，不用再模拟了吧？

原帖由 szcrpc 于 2006-2-27 21:30 发表 我也来贴一个我自己开发的一个交易系统，系统没有人参与的部分，进场出场都有明确的点位，每次下一手，一次最多加码一次，加码也是一手，故资金曲线里设定初始资金为1000，其实加上最大可能的损失初始资金应该是1 ...

原帖由 凑热闹的旁观者 于 2006-2-10 15:08 发表 引用一段我认为相当不错的话，由zhaojunchen兄原创 我的思路是70个点的止损，触止损就平仓，不触止损坚决持有，每500美金下一手单子，也就是10%的仓位，这个市场的规律是1/2的时间价格会横盘震荡，1/4上涨的机会，1/4的下跌的机会。