本帖最后由 高明歌 于 2016-6-19 06:22 编辑 一个经典的资金管理训练游戏（免费版可以玩到3级）
我能给你的最真诚的建议是：在玩明白这个游戏之前，最好不要实盘！ The Position Sizing™ Game

Name:		The Position Sizing™ Game	The Position Sizing™ Game
Version:		4.0.0.4	4.0.0.4
Publisher:		Van Tharp Institute	Van Tharp Institute

《超级交易员训练法》《通向金融财务自由之路》的作者，范撒普的资金管理训练游戏
试过在xp和win10都能装。
QQ截图20160619055134.png

启动界面这个样子

初始界面这个样子

Position Sizing的意思就是——输缩赢冲 英文看不懂，玩几把就懂了，很有启发的。可以将不同R（风险倍数）的盈亏分布在不同的频率上来自定义交易系统，让你一笔一笔去体会。

本帖最后由 高明歌 于 2016-6-19 06:24 编辑 头寸调整引论 Introduction to Position Sizing: The Secrets of the Masters Trading Game（金融悖论 译） Van K. Tharp, Ph.D. Author of《通向金融王国的自由之路》 人们总是在寻找成功交易的真正秘密，但其心理偏差总使他们关注错误的地方和错误的事情。结果，他们寻找那些准确度等于或好于75%的不可思议的交易系统，或者是寻找许多被认为可以帮助最佳选股的入市(entry)系统。最佳选股和交易成功并无关系，而且也没有人做到以那样的准确度选股。 你也许会质疑，“你怎么能这么说？”。实际上，所有市场奇才们都会认同，使交易成功的关键因素是： （1）黄金交易规则——“减小亏损并使盈利扩大”； （2）调整头寸（position sizing，或持仓调整）或者按你交易系统的头寸调整功能的指令去做； （3）把遵守前两条作为交易纪律。 你何时可曾想过，上述黄金交易规则基本就是讲述离市――如何放弃亏损和驾驭盈利增长。 你何时可曾想过，头寸调整基本就是控制指定交易中的风险金。 我已设计好了《头寸调整》游戏――在你入市之前帮助你学会成功交易秘密的“大师交易秘诀”游戏。这个游戏完全不强调入市点或选股，而是要求你关注交易最重要的方面—头寸调整和使盈利扩大。我们的游戏共分10级，难度逐级增大而难于掌控。然而，一旦你掌握了这些原则，你将知道你已经掌握了某些成功交易的关键技巧。 为了完成这个游戏，你必须掌握四项关键原则。这包括： （1）理解风险倍量（R-multiples）的重要性； （2）理解数学期望与概率的差别； （3）学会如何使盈利扩大而不流失； （4）利用头寸调整，确保你进行低风险金交易。《头寸调整》游戏（即 “大师交易秘诀”游戏）被设计成使你在游戏环境里运用上述原则做交易，在家里就体验赢钱或输钱。 风险倍量（R-multiples）：首先，你必须理解什么是风险倍量。R代表风险，你入市交易所承担的风险。它反映了你为了保全资本打算退出的点位。例如，如果你在50美元买了一只股票并且计划在股票降至47美元或更低时止损出局，这时你这笔交易中的风险倍量R值是3美元（50-47=3）。（为了便于理解，作为特例，如果亏损量是1R（后文中常做此约定），则盈利的风险倍量（R-multiples）就是收益风险率----译注） 你想使亏损减小（即一个风险倍量或更小）并且使盈利为大风险倍量（两个或更多）。当市场背你而跳空或越过你的离市点位时，亏损可能会大于一个风险倍量（1R）。当你犯了心理上的错误并没有在离市点位出局时，亏损也可能会大于一个风险倍量（1R）。过度的费用（佣金和折价）也会导致大风险倍量的亏损。 这个游戏不必像市场里各种股票一样来回波动。相反，它像是运行一个具有某些特性的交易系统。 当你使盈利增加的时候，你希望盈利远大于一个风险倍量。例如，如果R是3美元（像前例中所述），那么15美元的盈利将是5个风险倍量的盈利，现在假设你的交易系统中有25%的交易时间是正确的。如果你赢利，那么你将获得价值5个风险倍量（5R）的盈利。如果你亏损，你只要付出1个风险倍量（1R）即3美元的代价。在我们这个例子里，你的系统每赢1次（获利15美元）就对应输3次（每次输3美元，三次共输9美元），你仍获利6美元。想象一下，你只有25%的交易时间是正确的，而你仍能赚钱！这就是为什么减小亏损（即小风险倍量的亏损）和扩大盈利（即大风险倍量的盈利）的原则如此重要。甚至在你只有25%的交易赚钱时，你仍然盈利。 第一级《头寸调整》游戏（即 “大师交易秘诀”游戏）教你调整头寸和大风险倍量的重要性。你的输赢用风险倍量来表示，这些数值在每一级的指令里描述，并可以在模拟游戏的统计窗口里看到。这样，一次1倍风险金的亏损是一个风险倍量（1R）的亏损，一次5倍风险金的亏损是5个风险倍量（5R）的亏损。类似地，一次1倍风险金的赢利是一个风险倍量（1R）的盈利，一次10倍风险金的赢利是10个风险倍量（1R）的盈利。 例如，在游戏第一级里，你的交易（平均来讲）有60%获赢，其中大多数（平均来讲全部交易的55%）是1R的盈利。这样，有55%的机会你将赢得你的风险金。如果你的风险金是1000美元，根据1R的盈利，你将获利1000美元。在第一级里，所有交易中的5%将获10R的盈利，也就是说，如果你的风险金是1000美元，当这种交易出现时，你将获利10倍于风险金亦即10000美元。这既简单又轻松。然而，在第一级里35%的交易有1R的亏损， 5%的交易有5R的亏损。你在在第一级游戏里，将有机会学习5个风险倍量（5R）的交易亏损所带来的心理苦恼。 请注意，在第一级游戏里，具有怎样的60%获赢概率和大风险倍量的赢家。也就是说，你有潜力成为10-R盈利的幸运儿。在以后的游戏等级里将不会是这样。结果，这产生了下一个话题——数学期望。 数学期望 vs 概率：数学期望是个数学计算式，它表明单位美元风险金的平均获利数量。数学期望综合考虑了输赢概率和收益风险率的大小。娱乐场赌博游戏（Casino gambling games）都是负的数学期望游戏----除非你能做些什么改变胜算，否则你不可能一直玩下去还赢钱。在交易中，你必须玩不同于赌博的游戏。为了长期能赚钱，你必须使游戏具有正的数学期望。 大多数人常犯寻找最佳游戏策略（或交易系统）的错误。然而，如果输了会产生大风险倍量，这类策略则可能是负数学期望（这意味着最终你会输钱）。更重要的是，有些最好的交易计划有利于你获得大收益风险率，但它往往只在25-40%的时间里赚钱。（这算什么鸟东西！心理学研究表明，人类心理对正面和负面撞击所响应的力度之比为1：2.5，此等系统给人的心理正负撞击比率是1：3.75~10，还玩得下去吗？骗人吧，老Tharp ！！！同理，只有交易系统的成功率大于71%（2.5/3.5）时，交易者的心理才会真正趋于自然平衡。这也是多数情况下心理控制力弱者必输的原因。之所以人类心理对正面和负面撞击所响应的力度比为1：2.5，大概是由于远古人类都是从小给吓大的，恰如古人所说，人生不如意之事乃十之七八也。其实，事情好坏更可能是掺半，只是人类对负面心理打击的本能夸张，才形成了那样的古训。----译注） 让我们来看一个例子。假设你买了一只股票并打算在它跌去一美元之后止损。例如，你是在50美元买了这只股票，你将在49美元止损。然而，当你走运时则期望这只股票可以上涨30%。这在我们这个例子中上涨30%就是上涨15美元。现在我们设想一下这种情形：如果你错了，你会每股亏损1美元；如果你对了，那么你每股将赢利15美元。假如你有30%的交易时间获利——十次交易中会有三次赢利。那样在十次交易中，其中有三次交易你每股平均可以挣得15美元。你总共就是每股赢利了45美元。同样的十次交易中，七次交易你将会平均亏损1美元，也就是你总共会亏损7美元。那样，十次交易后你每股就赚了38美元——虽然在交易中你只正确了30%。请牢记，在市场里赚钱的公式里，有利于你的大收益风险率远比“交易正确”更意义重大。 你能够赚到如此多的钱的原因是由于你的离市。你的离市产生了很高正数学期望值的交易方法。所以让我们稍微彻底的探究一下数学期望的概念。 基本上，计算数学期望时，要把每一个（不论正负）风险倍量乘以其发生概率，并求和。所有发生概率之和必须为100%，否则，就是你漏掉了什么。在我们的股票例子里，数学期望值=30% x 15 + 70% x (-1)=3.8。这意味着，经过许多交易之后（根据大数定理，大约30次以上—译注），平均每次交易的盈利是风险金的3.8倍。你也可以用另一种方法计算数学期望值，把全部交易的风险倍量加到一起（赢利的为正数，亏损的为负数），再将累加和除以交易次数。 计算数学期望值似乎有些复杂，可我们有好消息给你。《头寸调整》游戏会为你计算数学期望值。 数学期望的一个重大含义必须理解，数学期望和概率并不需要都对你有利，如前所述，你必须使交易具有正的数学期望，而并不需要获赢概率大于失败概率。在前面那个股票例子里，你只有在30%的时间里获利，胜算不对你有利，但游戏有正的数学期望----使你每次交易有平均3.8倍于风险金的赢利。 在第二级之后的每一个等级都把概率和数学期望分别设置。这是一个你要掌握的更高级的交易概念。从第五级起，你将有设置概率以及设置数学期望的选项。你将会知道尽管你经常赢，但数学期望不利于你的时候会有多危险。 让你的利润扩大：在前面的六级游戏里，容易得到一个大的赢利风险倍量。假如你击中了它，你将大赢。如果你击中了一个10R赢利风险倍量，你将赢得10倍于风险金的赢利。 在最后四级游戏里，你将必须通过让利润扩大来挣得大的赢利风险倍量，就像进行真实交易那样。亏损交易会很快发生，但盈利交易则要花时间开拓。当一个盈利交易开始时，它可能仅仅是1R赢利，你必须等待另一天（即游戏中的另一天交易）以决定交易是否继续，你打算用投入的风险金去赚多少钱。 转自知乎 作者：猛禽

MARK 留在后面慢慢学习

楼主哪里有下载

只要一句话提到大数定律但是30这个数是无法得到的

例子很完美，止损1，止盈15，居然有30的胜率，如果能达到这个胜率，直接上凯利公式就完美了，可惜真实操作，这种盈亏比15的系统，胜率通常在6左右波动，要提高一点胜率也是很不容易的。

MARK

我权限不够，帖子里不让放链接，发了个链接的图片。图片上那个网址就是。

1、如果做国内期货或国外外汇的日内，一天操作一笔，30天就是30笔。 2、做国内T+1的股票，一周一笔，大半年也有30笔了。 3、不符合大数的交易系统，不是靠谱的交易系统，因为系统的期望收率不是建立在统计基础上的。 4、为什么是30，我统计还没学好，一直搞不清样本量的最小值应该是多少，但是有两个资料可以跟大家分享： a、记得有一本书里讲，评估一个系统是否能赚钱，就看能否连续三大手盈利。连续25笔为一大手。 b、在excel里看资金曲线的15日的移动均线，已经足够平滑了。如果资金的15日均线能够持续向上15日，就可以是一个靠谱的赚钱系统了。

(づ ●─● )づ

你错误理解了我的意思，我意思是没有办法估算这个大数具体值。 结果只能是越大越接近期望，至于多少，那就看你运气了

对。我觉得以分钟级K线操作来说，三个年份分别随机挑三个月的数据走一下，样本量肯定足够了。

和样本无关。算了不说了。

楼主提供的链接已经无效了，能不能再提供一下 ？谢谢你

学习了

谢谢了