很粗浅的想法。收益率分布满足正太分布对吧。 因此可以认为，涨太多就会有较大的概率回落，当然不排除不停的涨，这种是超大单边，极少，容易识别。所以就可以用条件概率，比方涨6元概率后回落x元的概率做一个分布。这样可以用概率来描述市场。然后在大概率处下大的注

收益率满足正太分布然后用微积分应该可以推理出下一个结论

厉害用微积分啊。危机瀵，哈哈哈！

这不叫正态分布。。

反马丁听过没？

大盘3000以上逢高做空，3000下逢低做多，外汇一个道理，只要钱撑的住。 现在的欧元就可以，向下不过一千点，向上两千点，

本帖最后由 dfgsdgsasdfaf 于 2016-5-29 08:45 编辑 楼主如此思考,我看好你哦 一群人既然都想了,那就去研究探索啊,别光想啊,靠意淫是分析不出来的. 你这个设想里面你再仔细推敲下, 上涨6元之后,可能会回落回4元,3元,2元,1元. 那么回落到4元必然会先经过回落1元的那个点,那这次回落4元的时候算4元次数加一次,那么1元,2元,3元那些要不要加呢.加的话,那必然回落概率1元>2元>3元>4元,这连数据都不用就可以逻辑推理出. 因此你可以假设,最大回落4元,到了4元就不计算1元.2元,3元的次数. 因此这就变成统计最大回落位置, 那么新问题就产生了,比如回落到1元了,那如果它掉头,不继续回落了,那它掉头多久或者多远就算它只回落到1元,不计算后面的2元,3元,4元了呢. 因为它回落到1元,可以掉头一段再回落到2元, 那再增加一个假设,假设它重新回到下单点,就算它只回落到1元. 到这里看似美满,但是你统计了盈利的概率, 那亏损的分布别忘记了,上涨6元之后,可能继续上涨到7元,8元,9元,那是亏损单怎么能忘记, 赚钱就是靠盈利单-亏损单得到的. 光说不练假把式,欧美350万分钟的收盘数据.以10个点为研究条件. 350万分钟收盘数据 涨10个点之后继续涨和回落的分布 涨30个点后继续涨和回落的分布. 负数表示继续涨,正数表示回落,就是盈利. 涨30个点你下单,如果你设置为止损-5个点,止盈10个点, 从图中看, 大概打止损的有300多个单,打止盈的200单以下, 这是没算点差成本的统计,算上成本盈亏估计持平. 从图中看止损-15个点,止盈15个打止盈的单数比打止损的单数多,加上成本也应该是正,那就可以赚钱拉. 你去试试啊. 这统计模型没设计的很精细,只是简单给你统计下,想赚钱你自己研究. 补充内容 (2016-6-4 08:01): @chfb 难道我就不是混过来的么.

这个实际上跟 炒震荡，左侧交易，反趋势交易一回事，学术上就叫做 均值回归（Mean Reversion）

看来你是个搞量化的, 专业

我就一学计算机的。。。感觉你才是真的专业啊

水太深