假设初始入场仓位是是一个单位，止损是1个ATR,

触发止损的损失就是1ATR*单位， 为了简化，采用理想数据，就假设采取等量加仓，每次获得一个ATR的获利以后才允许加仓，并且加仓以后的移动止损必须在前一个ATR外侧（每次加仓都类推这个原则）， 那么第一次加仓的部位止盈出来的时候，获利＝1ATR*单位+2ATR*单位＝3ATR单位，赔率3 第二次加仓的部位止盈出来的时候，获利＝1ATR单位 +2ATR单位+3ATR单位＝6ATR单位，赔率6 后面继续加仓则以此类推（为了简化和方便，忽略了最后一个单位的加仓移动止损的损失1ATR单位，由于各人采用停损信号的差别，可以是损失1ATR单位，也可以依靠前期部位的一出价格抵消这个损失，因此不做计算）

上面这个推演模型很简陋，不过大致还是可以看的明白的吧，就单笔交易的赔率/盈亏比，是不是显著提高了呢

交易获利，无非就是靠的两大想：胜率*赔率， 这个数值>1，就能赚钱，他就是正的期望值， 这个数值<1，就会赔钱，他就是富的期望值，

不难看出，连续加仓的次数越多，他的赔率倍数是几何级数上升的，这就是只要保住性命不死，然后靠运气/偶尔抓住一波大行情，就能咸鱼大翻身，如果运气再好一点，能够多抓住几次大行情，差不多就可以接近人生赢家了，就是这个道理

从交易策略来说，在考虑频率的背景下，胜率与赔率，基本上是不相容的， 就普通级的频率，高胜率必然伴随低赔率，而高赔率则必然伴随低胜率，基本上无解， 高胜率*高赔率并存的，频率则非常低，

而且还要考虑黑天鹅，随机，毛刺，性格弱点。。。。等等各种“意外”， 过早和过晚平仓等等各种“失误”， 胜率*赔率的匹配不是那么容易的， 真实的交易效果若是能够达到“平庸”水准，已经是高估了绝大多数人

从楼主个人的统计来说，作为一个"追求平庸"的交易策略，倾向趋势型或是波段型的风格，通常情况下胜率的大致分布区间应该落在25-35%，赔率分布区间大致落在1.5-3倍，这是用程式化测评软件测试的结果，最后的交易结果基本上好坏参半，实际要是遵守执行的话，计算一下胜率*赔率的值就不难想象，多半是要亏成渣

但是这样的渣策略是有价值的，那就是其中偶尔的，不定期出现的大行情，连续行情。

在大多数交易都是失败，只能止损或平推，但是能够保住账户主要资金，这样的背景下，风控/资金管理/获利加仓的价值就体现出来了，

依靠的就是那些偶尔的，不定期发生的大行情，连续行情，爆发出来的变态赔率，

在胜率*赔率这个公式中，胜率是固定的，而赔率通过优化，获得了显著提高，究竟能赚多少，那就是拼运气讲人品的问题了，已经不在这个帖子讨论范围内

本帖最后由 农夫山泉有点甜 于 2016-3-16 00:15 编辑 。。。。此处省略10000字。楼主得瑟完毕，闪人

赞叹下楼主！

感觉不错，学习一下。