本帖最后由 tiandiyiqi 于 2015-4-14 23:56 编辑 我的簡化資金管理公式 （全世界首发） 源于凯利公式的推导，但不用再去套那么复杂公式了（凯利本身已经是简化的），口算就可以算出结果。 標準风险百分比： =2倍胜率-1 (盈虧比=1)

2倍风险百分比： = （3倍胜率-1）/2 (盈虧比=2)

最大风险百分比： = 勝率 (盈虧比=100)
根据上，风险百分比估计如下：
盈亏比1：1情况下，风险百分比=2倍胜率-1 ，如果预估75%的胜率，则风险百分比为50%
盈亏比2：1情况下，风险百分比=（3倍胜率-1）/2 ，如果预估75%的胜率，则风险百分比为（0.5+0.75）/2=62.5%
盈亏比为100时，风险百分比=胜率，如果预估75%的胜率，则风险百分比为75%

（有人也许会问如果盈亏比是3、4、5怎么算？这里没给出推导。
大家可以观察一下表，随着盈亏比的增大，风险百分比增加幅度大幅度降低，
因此如果你一定要增加风险，就在2倍风险百分比的基础上稍微加点，但绝对不能超过胜率。
大家计算结果可以根据下图进行验证）

这是从胜率和盈亏比方面去考虑仓位的。
还有从破产角度考虑仓位，当然上面也是基于破产的。
a.jpg

感觉好神奇。。。。。。。自己从来不用这玩意儿炒盘，呵呵。 LZ再见！

第一个 = 号后面“两倍胜率” 就不知道是什么意思，看也白看。

回5楼。如果你预估你的胜率是60%，也可以历史数据中总结出来。用这个胜率乘以2减去1，0.6*2-1=0.2。你就是你最大风险不得超过20%。

胜率可以预计的出来吗？

本帖最后由 orbitum 于 2015-4-15 11:53 编辑 这个胜率和盈亏比的对应关系现实吗？长期交易前提下（1年以上），胜负比*盈亏比>1.1，你就可以笑傲江湖了。75%胜率=3：1胜负比，盈亏比还能做到2：1话，那就是笑傲宇宙了。。。 资金管理中单次交易风险比例应该这么算。假设100次交易后胜负比*盈亏比<1.1,系统为负收益期望，直接扔掉别做了。如果胜负比*盈亏比>1.1,那么再看这100次交易中连续亏损次数的最大值是多少。这个最大连续亏损次数的倒数就是单次交易最大风险比例。但是要系统上线还不能用这个最大风险比例，起码在这基础上把风险比例再减半，那样才稳妥。 那么实践中这些数据怎么来？一，历史回测。二，使用极微小的风险比例，做实盘1年以上。

你这个我忘了在哪本书里看过 一模一样 说是这么说 做起来难

被全世界首发吓尿了，特此来水一发

orbitum是真知灼見啊，一定是實踐出真知。 前面75%勝率只是舉例，不排除有些交易方法可以達到，但是虧盈比肯定很大。 最大連續虧損數的倒數作為最大風險比，也是一種非常好的思路。 沒有就這個與凱利公式比較研究過。 不過凱利公式的意圖似乎是保證不要破產的情況下，取得最大利潤。

不會有一模一樣的吧，這簡化公式是我自己推導出來的。 凱利公式是有。但這簡化公式不可能有。

胜率都是历史胜率而不是现在的胜率。凯利我感觉还是不靠谱。