一波趋势有趋势的力量，如果还有价值的力量，应该介入做这个方向是大概率事件。
为什么还会亏呢？ 一，主要是个人交易行为导致： 因为盈亏比不合理。 要么盈利非要获利很大（例如：比自己设置的止损大的多）。 要么不敢持盈。 要么止损设置的太大（主动和被动的大止损都是一样的致命，止损和获利严重不成正比也是一样）。 要么止损设置的过小（头寸频繁的被正常波动给打掉，不管是自身的资本还是心理上都是个严重的打击） 所以资金管理很重要！ 而盈亏比自然也是资金管理的范畴！ 我们都知道汇市的假突破很多，只要你犯了一次不止损的错误，可能就游戏结束了。而你频频止损的话，又好似一刀刀被凌迟。 你若每次只想着或只敢赚蝇头小利，也许只要你犯了一次不能持盈的错误，可能就会导致放弃一次轰轰烈烈的大趋势，从而导致获利不能覆盖大大小小的亏损。而若是每次你都只搏大的，只要运气差点，可能若干次凌迟的止损就能把你的血液流尽。 一般来说任何市场的走势，若是从大视野往小视野延伸，单独的走势都会是二分之一概率的，就好像阳线和阴线一定是一样多，就好像你永远不能知道明天到底是会涨还是会跌一样，那么反证出其实突破的成功率也是二分之一的，但为什么我们觉得汇市假突破特别多，那就是下所属的市场交易行为所述的内容。 我们姑且不管这方面叙述，仅仅只说一下，局部的单独市场，它真的敢去赤裸裸的屠杀，我想是不可能的，它充其量绝对只是适量的屠杀，否则，它就会被另一群人狙杀，好比龟汤法则。那么只喜欢做龟汤的人都会成为巨富，而且没有任何风险。 所以上涨的情况下，假突破的上涨走势要么超过一定比例让龟汤者看对但止损了，要么假突破的下跌走势跌幅不算很大，让龟汤者看对了，但坐了回电梯，最后还是止损了。 综上所述，我突然想到了本论坛的一个帖子，交易的随机止损止盈，也许确实比好多设计的看似完美的交易模型要好，当然了，也肯定比不上真正好的交易系统。那就是设置一个1:1的盈亏比思路为本源，市场给你赚，你就赚。不给你赚，那你就严格按照同等的比例去止损；最重要的是市场给你赚的钱，不赚也不行，必须要撷取，而不能老想着去赚把大的这样的完美主义理论。这样才能在大大小小的盈利中，保证自己的生命力战斗力还在。只要持仓品种分散一些，即使极端运气不好的情况下也打不败你。 最终你在单独的走势里，你会大致保持着一个1/2的胜率，实际上还是没有一半胜率，因为手续费等因素不说，毕竟你还是要让利润奔跑的，也就是坐赚盈利的，你的成功率会因为获利不出而最后平仓保护头寸而出来，导致胜率远远达不到一半，但无论怎么说，至少你个人的交易行为不会有大的纰漏， 二，主要是市场交易行为导致： 因为人类本身的缘故，大家理念上都喜欢做趋势，或者做支撑，或者做高频交易。 因为科技等缘故，导致交易环境的变化。导致突破交易很难，或者支撑交易很难。 各个市场交易的大型机构的差异，和游戏规则的差异，导致趋势交易或者逆势交易，突破交易或者支撑交易难以成功。

你这些都是表像 真像只有1个，你的对手盘比你聪明。

修改了一下错字和排版 ，所以再发一次。 另就是会有一些装逼的人，但我认为不值得回复的帖子，我是一律无视的。 一波趋势有趋势的力量，如果还有价值的力量，应该介入做这个方向是大概率事件。 为什么还会亏呢？ 一，主要是个人交易行为导致： 因为盈亏比不合理。 要么盈利非要获利很大（例如：比自己设置的止损大的多）。 要么不敢持盈。 要么止损设置的太大（主动和被动的大止损都是一样的致命，止损和获利严重不成正比也是一样）。 要么止损设置的过小（头寸频繁的被正常波动给打掉，不管是自身的资本还是心理上都是个严重的打击） 所以资金管理很重要！ 而盈亏比自然也是资金管理的范畴！ 我们都知道汇市的假突破很多，只要你犯了一次不止损的错误，可能就游戏结束了。而你频频止损的话，又好似一刀刀被凌迟。 你若每次只想着或只敢赚蝇头小利，也许只要你犯了一次不能持盈的错误，可能就会导致放弃一次轰轰烈烈的大趋势，从而导致获利不能覆盖大大小小的亏损。而若是每次你都只搏大的，只要运气差点，可能若干次凌迟的止损就能把你的血液流尽。 一般来说任何市场的走势，若是从大视野往小视野延伸，单独的走势都会是二分之一概率的，就好像你永远不能知道明天到底是会涨还是会跌一样，那么反证出其实突破的成功率也是二分之一的，但为什么我们觉得汇市假突破特别多，那就是下所述的市场交易行为所述的内容。 我们姑且不管这方面叙述，仅仅只说一下，局部的单独市场，它真的敢去赤裸裸的屠杀，我想是不可能的，它充其量绝对只是适量的屠杀，否则，它就会被另一群人狙杀，好比龟汤法则。那么只喜欢做龟汤的人都会成为巨富，而且没有任何风险。 所以上涨的情况下，假突破的上涨走势要么超过一定比例让龟汤者看对但止损了，要么假突破的下跌走势跌幅不算很大，让龟汤者看对了，但坐了回电梯，最后还是止损了。 综上所述，我突然想到了本论坛的一个帖子，交易的随机止损止盈，也许确实比好多设计的看似完美的交易模型要好（当然了，也肯定比不上真正好的交易系统）。 那就是设置一个1:1的盈亏比思路为本源，市场给你赚，你就赚。不给你赚，那你就严格按照同等的比例去止损；最重要的是市场给你赚的钱，不赚也不行，必须要撷取，而不能老想着去赚把大的这样的完美主义理论。这样才能在大大小小的盈利中，保证自己的生命力战斗力还在。只要持仓品种分散一些，即使极端运气不好的情况下也打不败你。 最终你在单独的走势里，你会大致保持着一个1/2的胜率，实际上还是没有一半胜率，因为手续费等因素不说，毕竟你还是要让利润奔跑的，也就是坐赚盈利的，你的成功率会因为获利不出而最后平仓保护头寸而出来，导致胜率远远达不到一半，但无论怎么说，至少你个人的交易行为不会有大的纰漏， 二，主要是市场交易行为导致： 因为人类本身的缘故，大家理念上都喜欢做趋势，或者做支撑，或者做高频交易。 因为科技等缘故，导致交易环境的变化。导致突破交易很难，或者支撑交易很难。 各个市场交易的大型机构的差异，和游戏规则的差异，导致趋势交易或者逆势交易，突破交易或者支撑交易难以成功。 最后又是一个轮回，同样的经历反过来。

盈亏比还真不是一个资金管理概念，通常一个连续跟踪的策略盈亏比都无法控制，同时胜率也无法控制，不过期望收益 盈亏比*胜率-失败率倒是可以稳定，盈亏比对于系统的鲁棒性有一定的影响

我可以评论啦

资金管理

不同意“为什么还会亏”归为盈亏比不合理。 假设这个是成立的，那么我们将全部的盈亏比都实证一遍观察即可，这样总有个较可靠的盈亏比体现出来吧。 结果呢，根本没有这个完美的东西出来。那么这个变量取什么值应用，根本就是无所谓的。

放大了看，和市场多空打出来的走势图很相象吧。 画上趋势线，技术分析真是万能的啊。。。 有双底，有双顶，有突破下跌，有反弹。 上图的反复较多，原因仅是双方各有损失，反续都没有压倒性的兵力投入。 下图的和绿色互搏时，黄色军力疯狂扩张，收拾完绿色后才开始收拾黄色。 表示就成了强势趋势，反复较少。 Snap11.jpgSnap9.jpg

你说的没错，但你想到其一，而没想到其二。 就是因为大家都用了主观手法，才会导致了大面积的亏损。 还有这不是盈亏比的大小问题，而是执行的问题，用固定的盈亏比取代了执行。 最后就是确实没有所谓的科学的方式，而我也没说一比一的盈亏比是科学的，只是说如果没有更好的交易系统，用这种方式可以更容易做到中庸之道。 此外一提的是，我研究资金管理比研究技术和交易系统等要花费的时间多得多 ，这就是资金管理。

完了，“因为大家都用了主观手法，才会导致大面积亏损” 这种话都能说出来。 拿“盈亏比”解决不了，就喊来“执行力”，这东西真是个万能的水晶球，什么都敢拿它顶。 中长线版，这几天moses也在拿“执行力“当借口，拿 飞雪 帖子里的操作做执行力的标杆。 你们就这样干吧，得来还真不费工夫。 “科学的”这种臆想词汇还是不要拿来用为好，直接把讨论降格成骂街了。 算了，不想说了，本来看主帖后面你的认识还是出众的，怎么想到你的结论却是如此盲从。

呵呵 ，好吧 ，你比我高明好了！ 就这样吧 。 我也不想好为人师 ，算我没说。