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趋势之王123
注册时间2014-10-03
[原创]{ 修订}瑞郎事件带给我们对交易风险的新启示补充版
楼主发表于:2015-03-10 08:35只看该作者倒序浏览
1楼 电梯直达
电梯直达
经历了什么不重要,关键是在这段阅历中学到了什么及如何成熟起来 交易的基本功就是把风控做到极至,追求主帐户的(可持续性,稳定性,安全性) 1.交易商的选择:通过这次艾福瑞倒闭仍然安全出金来看,很有必要选择排名靠前受监管的正规公司,不要贪图小利,多做做功课,选择并不难,tiehui就是一次血的教训; 2.交易平台的连接速率稳定性:天朝有限制,尽量花点小钱买个VPN或者使用国际带宽,ping值100以内再来评价交易平台的滑点卡机掉线问题,不要说你不关心这个,即使 不在数据行情时交易,如果你有瑞郎的持仓单,能不能侥幸止损,分分秒秒就是天堂地狱; 3.交易平台的后台操手道德:把ping值提高到最优后,同时实盘小资金开几个平台挂一个高敏感度的ea进行非农测试,不管是交易商恶意还是平台性能问题,都应该归到 交易商服务质量里面,亲测相同ea某交易商大范围滑点,恶意扫损,估计是要还高利贷,一到非农就改尿性,另一平台意外基本无滑点,非农ping值反 而突然减小,这个小优化做的很不错,后期再开一个OANDA测试一下,其他平台还是各位自己对比一下,我就不指名道姓了,数据说话; 3.单品种设定最大仓位止损风险:尽量不要使用加码策略,一个品种头寸最大止损风险不要超过总资金的-0.5%,我使用的是-0.2%,10万美金开仓基本不超过1手,在黑天鹅 发生前如果你不断加码持仓过大,突然反向爆跌跳过止损,风险并非你预期的止损风险,很多人在此穿仓; 4.多品种组合交易:首要考虑品种相关性,齐涨共跌效果不会太好,一个是平滑资金曲线,一个是防止单品种黑天鹅,增加仓位不如增加品种,限制好总体头寸风险; 5.多周期组合交易:周期之间跨度尽量大些,分钟周期交易随机性影响太强,很有必要组合4H以上周期,增加稳定性; 6.多策略组合交易:同质化策略组合不要超过3个,增加策略不要轻易增加仓位,在原有头寸上均一点出来; 7.限制组合总体仓位:重中之重,很多人认为组合可以对冲风险控大利润,恶意增加等量组合,其实总体风险并不会完全对冲,我的建议是在原头寸上匀一些仓位处理,慢慢了解 实际组合的真正表现后再进行仓位微调; 【11.单品种历史最大回撤:补充一条,单品种组合与总体持仓的比例,单品种-5%+10个品种最大回撤应该不能大于-50%,至少单品种最大回撤应该控制在10%内进行组合,品 种基本都有相关性,所以组合品种越多,单品种最大回撤控制应该越小,考虑一下所有品种同时回撤的最大风险很有必要;】 7.多平台组合:单个平台入金不要超过10万美元,多个平台组合可以一定范围内减少平台非系统性倒闭风险; 8.盈利后及时出金:装在口袋里的钱才是自己的,资金翻倍后取出本金,剩下利润在里面滚,每年定期出部分资金,在追求长期复利回报与不可控风险间做一个平衡; 9.用小部分资金对付暴利交易:对大部分追求绝对收益的投资者可以拿一部分小钱,玩一些重仓交易,追求绝对收益率,本金风险可以无视,主力资金一定不能儿戏; 8.本金及资产回撤:主帐户本金最大回撤10%内,资金回撤控制在15%内,预期风险放大一倍,当实际发生30%回撤后降低仓位,直到资金恢复后重新放大仓位,重新定位 减少交易头寸,把回撤继续控制在15内进行交易,40%或者50%回撤清盘,重新评估整套交易策略,仅供参考,资金越大风险偏好应该越小; 9.非系统性意外防范:停电断网有木有?VPS故障怎么办?平台登不上去怎么处理?有急事持仓单怎么处理?单子大幅跳过止损怎么应对?还有一些零零碎碎,如果你考虑 过这些应对措施并模拟演练过,当实际发生风险时就不会手忙脚乱,脑子一片空白,那么你的风控做的就很细致; 10.身心保持良好状态:生活规律,平时多锻炼身体,情绪不好尽量不做交易,连续亏钱后不要报复市场,得不偿失; 怎样定义MT4平台网络延迟速度: (网络延迟ping值越低速度越快) 1---30ms:极快,非农数据行情几乎察觉不出有延迟,速度特别流畅; 40--70ms:良好,可以正常交易数据行情,没有明显延迟,基本无滑价; 80--120ms:普通,数据行情有明显延迟,稍有停顿,滑价稍微明显一些; 150--200ms:差,无法正常交易数据行情,有卡顿明显滑价现象; 250--400ms:极差,交易会让你抓狂,卡死掉线滑价家常便饭,迟早被平台玩死; 如果还有问题,考虑换平台测试; 提示:这些只是常规行情之外风控的一小部分,市场行情分析与策略那些只是交易常见的一部分,很多新手脑子里只有这一个模块,交易者本身的赢家品质又是一大块,职业化 或者资管的交易体系里至少涉及十个大模块; 补充内容 (2015-3-10 18:56): 另外修正一个问题,两个平台在测试对比时用的是硅谷同一个节点,不是太客观,应该单独找到各自平台最近的服务器再对比测试;ping值.jpgping值.jpg205.jpg205.jpg202.jpg202.jpg201.jpg201.jpg103.jpg103.jpg102.jpg102.jpg101.jpg101.jpg91.jpg91.jpg10.jpg10.jpg
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顺时、针
注册时间2015-02-26
射手座
发表于:2015-03-10 09:31只看该作者
3楼
请问楼主 没条件弄国际宽带 弄什么VPN好呢?
趋势之王123
注册时间2014-10-03
楼主发表于:2015-03-10 10:20只看该作者
4楼
顺时、针 发表于 2015-3-10 17:31
请问楼主 没条件弄国际宽带 弄什么VPN好呢?
手工单VPN就可以,多弄几个VPN测试一下,稳定性好些的,ping值低些的,就可以考虑长期固定使用;emoji-image
顺时、针
注册时间2015-02-26
射手座
发表于:2015-03-10 10:24只看该作者
5楼
10万做盘不超过1手,不如改1万做一手,10万碰到黑天鹅,可能10万没了,1万碰到黑天鹅,只是1万没了。 10万忍受-0.5% 那改成1万-5%就行了。
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论坛谏言--外汇交易不应是你投资的全部,交易外汇也不应是你生活的全部
趋势之王123
注册时间2014-10-03
楼主发表于:2015-03-10 10:32只看该作者
6楼
顺时、针 发表于 2015-3-10 18:24
10万做盘不超过1手,不如改1万做一手,10万碰到黑天鹅,可能10万没了,1万碰到黑天鹅,只是1万没了。 10万 ...
1.首先黑天鹅的千点行情内,跳过止损是不会超过总资金的30%风险,不可能穿仓; 2.这里有一个资金恢复问题,1万放大仓位做,会影响策略的盈亏比,很容易回撤50%,那么需要100%才能回本,我控制在10%或者20%回本难度相对比较低, 另外可以考虑帐户组合,开一个小的激进账户放开冲刺盈利目标;
成绩
注册时间2008-08-20
驿站美文奖365积极参与奖幸运星
顺时、针
注册时间2015-02-26
射手座
发表于:2015-03-10 10:56只看该作者
8楼
你可以把1万想象成10万的资金,9万放在口袋里,回撤了补进去就是了。 何必把那么多资金提前放在别人的口袋里。
顺时、针
注册时间2015-02-26
射手座
发表于:2015-03-10 10:59只看该作者
9楼
我刚才在网上找个VPN试用,怎么其他的软件断线了。
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