[讨论]彻底放弃剥头皮和赌消息！
开始完外汇，经常做日内，甚至剥头皮，赌消息，有赚有亏，总体来说是亏，但是一直以为自己对市场盘感有理解，想做下去。直到昨天看到一篇博文，原文大家去网上搜.谢谢！假设平台公平的对待我们，所有订单即时进市场，行情也基本同步，剥头皮遇到文中的对手，成功的概率估计是1%以下，无论从硬件和技术上来说，都不是一个级别！除非他们犯错。
请看：
[backcolor=rgb(188, 211, 229)]我在伦敦的工作被称作“Proprietary Trader”, 就是一般的fund manager+trader, 自己判断市场，自己做资产
管理，自己交易，之后和公司分红。Proprietary Trader是投资银行中风险最大的职业，当然收入和
风险成正比。 一个优秀的交易员的收入绝对不会比NBA,或者英超球员低， 哪怕是姚明，或是Beckham作为
你的benchmark. 伦敦作Trader感觉还是很有收获，简单说说。但大部分离“优秀”两个字是很远的。每一个
初入行者都坚信自己是最优秀的。而其中大部分会在一年之内被淘汰掉。[/backcolor]
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[backcolor=rgb(188, 211, 229)]首先从硬件上，投行的一个标准的trading room相当于我们gmat班两个大。每个trader面前有6块电脑屏幕， 分别显示CQG(技术分析软件)，TT(交易软件)，Reuters, Bloomberg, 另外两块自己自由支配。每个trading room配有一个analyst, analyst面前有20块电脑屏幕，分别显示世界各地的信息。 Analyst的责任就是要在第一 时间获得最新的信息（包括美国经济数据，欧洲经济数据，亚洲经济数据(china japan), 战争形势，各国政要的讲话等等），然后通过 无线耳机传递到trader耳朵中。 每个trader耳朵上都有一个无线耳机，所以哪怕是在卫生间也可以随时知道 重要的数据，从而在第一时间做出判断。
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[backcolor=rgb(188, 211, 229)]所以做交易员是非常紧张刺激的， 公司的trading room旁边就是娱乐室。 有游艺机， 桌球等娱乐设施让你放松，而每个 娱乐设施旁边都有一块电脑屏幕，方便你再放松的时候也随时知道市场的变化情况。
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[backcolor=rgb(188, 211, 229)]软件。 交易软件使用非常方便， 鼠标和键盘都做到点击一下就可以方便下单。公司的交易系统据说是世界上最快的。我的 感觉是下单和自己的单子显示在市场里几乎没有时间间间隔。 交易分析软件CQG可以完成几乎所有类型的技术分析，甚至可以 system trading.(就是自己编好程序，计算机自动交易)。 相比之下国内我用过的“大智慧”是非常业余了。
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[backcolor=rgb(188, 211, 229)]我主要交易三种期货产品：外汇（欧元/美元），欧元债券（Euro bund）, 德国股指期货（DAX）. 商品期货的报价 不够连续性，同时交易成本过高，所以我没有交易石油，或者铜。 还有一点就是欧元，欧洲债券，德国股指期货 的价格存在很强的相关性，可以从中套利或者规避风险。 期货的价格波动以Ticks计算， 一个ticks是百分之一 的百分之一，也就是万分之一。 以欧元为例如果欧元从1。3221涨到1。3222，就是一个ticks. 一个期货合约 变化一个ticks你的输赢是25欧元。 一般一个trader的舱位都在100个合约，所以价格上涨或者下跌万分之一， 你的输赢就是2500欧元， 交易成本是一个ticks的15%。
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[backcolor=rgb(188, 211, 229)]美国经济数据对期货价格产生剧烈波动。 每周五都是trader最紧张的时候，因为最为重要的美国数据（Non-farm payroll)非农业就业机会会公布。 今天3月4号星期五市场对non-fam payroll期望值是225，公布数据是265。 在公布数据之后一分钟， 欧元下跌100个ticks, 之后在30秒钟又上涨了100个ticks， 之后持续上涨创了最近一年的新高。 上下 波动超过300个ticks. 也就是说如果你判断准确20分钟之内你就可以赚到75万欧元，而如果你判断错误 你也会损失75万欧元, 作为一个初级交易员利润其中有一半是公司的一半是你的， 高级交易员90%是你的。这个过程及之后的一个小时里，就有一个声音不听得说“200：220，210：200，130：550……”, 他是报告买盘和卖盘比率， 制造出来的紧张气氛无与伦比。我旁边的一个trader就把键盘敲错。 周五之后还会公布一个重要数据就是美国消费者信心指数， 由密写根大学公布。
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[backcolor=rgb(188, 211, 229)]由于公司给Reuters多付费（超过正常费用很多），所以我们会和Reuters同时通过电话查询获得数据。而Reuters再向世界公布，这样 我们要比这个世界上大部分交易者提前30秒钟知道数据， 只要你判断准确一定是可以赚钱的。 而在这30秒钟 必须手机全部关机，如果被公司发现泄漏信息，当场就会被解雇。 这就是Insider information啦，我第一次知道 原来国外也有insider trading的事情。
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[backcolor=rgb(188, 211, 229)]美国对期货有影响的数据一共有36组， 几乎每天都会有数据公布， 所以期货是非常刺激的。公司要求所有 舱位都不可以过夜，也就是说当天必须要清仓，短线交易。 期货和股票最大的不同时，哪怕你的基本面分析 判断正确，技术面只要犯错误，还是会输的。 你必须时刻分析其他的交易者的心态和想法，伦敦称作（market momentum). 第一天培训我们的人就说期货交易是艺术，nothing else.
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[backcolor=rgb(188, 211, 229)]我的同事几乎来自世界各地，就是没有女同事。 我们这么大的trading room没有女厕所。 而中国现在来国外学finance的80%是女孩子，浪费啊。 这里不是我歧视女性，说点实情啦。 女孩子也确实不太适合做这个，每天从早上7点到晚上6点，你都必须全神贯注。 脑力体力都 是考验。 另外投行作trader的大部分是学数学，工程的。
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[backcolor=rgb(188, 211, 229)]公司招人非常科学，层层选拔。之后的培训更是系统到位。 他们知道如果培训不好，你立刻 就给公司“颜色看“。
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[backcolor=rgb(188, 211, 229)]首先从硬件上，投行的一个标准的trading room相当于我们gmat班两个大。每个trader面前有6块电脑屏幕， 分别显示CQG(技术分析软件)，TT(交易软件)，Reuters, Bloomberg, 另外两块自己自由支配。每个trading room配有一个analyst, analyst面前有20块电脑屏幕，分别显示世界各地的信息。 Analyst的责任就是要在第一 时间获得最新的信息（包括美国经济数据，欧洲经济数据，亚洲经济数据(china japan), 战争形势，各国政要的讲话等等），然后通过 无线耳机传递到trader耳朵中。 每个trader耳朵上都有一个无线耳机，所以哪怕是在卫生间也可以随时知道 重要的数据，从而在第一时间做出判断。
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[backcolor=rgb(188, 211, 229)]所以做交易员是非常紧张刺激的， 公司的trading room旁边就是娱乐室。 有游艺机， 桌球等娱乐设施让你放松，而每个 娱乐设施旁边都有一块电脑屏幕，方便你再放松的时候也随时知道市场的变化情况。
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[backcolor=rgb(188, 211, 229)]软件。 交易软件使用非常方便， 鼠标和键盘都做到点击一下就可以方便下单。公司的交易系统据说是世界上最快的。我的 感觉是下单和自己的单子显示在市场里几乎没有时间间间隔。 交易分析软件CQG可以完成几乎所有类型的技术分析，甚至可以 system trading.(就是自己编好程序，计算机自动交易)。 相比之下国内我用过的“大智慧”是非常业余了。
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[backcolor=rgb(188, 211, 229)]我主要交易三种期货产品：外汇（欧元/美元），欧元债券（Euro bund）, 德国股指期货（DAX）. 商品期货的报价 不够连续性，同时交易成本过高，所以我没有交易石油，或者铜。 还有一点就是欧元，欧洲债券，德国股指期货 的价格存在很强的相关性，可以从中套利或者规避风险。 期货的价格波动以Ticks计算， 一个ticks是百分之一 的百分之一，也就是万分之一。 以欧元为例如果欧元从1。3221涨到1。3222，就是一个ticks. 一个期货合约 变化一个ticks你的输赢是25欧元。 一般一个trader的舱位都在100个合约，所以价格上涨或者下跌万分之一， 你的输赢就是2500欧元， 交易成本是一个ticks的15%。
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[backcolor=rgb(188, 211, 229)]美国经济数据对期货价格产生剧烈波动。 每周五都是trader最紧张的时候，因为最为重要的美国数据（Non-farm payroll)非农业就业机会会公布。 今天3月4号星期五市场对non-fam payroll期望值是225，公布数据是265。 在公布数据之后一分钟， 欧元下跌100个ticks, 之后在30秒钟又上涨了100个ticks， 之后持续上涨创了最近一年的新高。 上下 波动超过300个ticks. 也就是说如果你判断准确20分钟之内你就可以赚到75万欧元，而如果你判断错误 你也会损失75万欧元, 作为一个初级交易员利润其中有一半是公司的一半是你的， 高级交易员90%是你的。这个过程及之后的一个小时里，就有一个声音不听得说“200：220，210：200，130：550……”, 他是报告买盘和卖盘比率， 制造出来的紧张气氛无与伦比。我旁边的一个trader就把键盘敲错。 周五之后还会公布一个重要数据就是美国消费者信心指数， 由密写根大学公布。
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[backcolor=rgb(188, 211, 229)]由于公司给Reuters多付费（超过正常费用很多），所以我们会和Reuters同时通过电话查询获得数据。而Reuters再向世界公布，这样 我们要比这个世界上大部分交易者提前30秒钟知道数据， 只要你判断准确一定是可以赚钱的。 而在这30秒钟 必须手机全部关机，如果被公司发现泄漏信息，当场就会被解雇。 这就是Insider information啦，我第一次知道 原来国外也有insider trading的事情。
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[backcolor=rgb(188, 211, 229)]美国对期货有影响的数据一共有36组， 几乎每天都会有数据公布， 所以期货是非常刺激的。公司要求所有 舱位都不可以过夜，也就是说当天必须要清仓，短线交易。 期货和股票最大的不同时，哪怕你的基本面分析 判断正确，技术面只要犯错误，还是会输的。 你必须时刻分析其他的交易者的心态和想法，伦敦称作（market momentum). 第一天培训我们的人就说期货交易是艺术，nothing else.
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[backcolor=rgb(188, 211, 229)]我的同事几乎来自世界各地，就是没有女同事。 我们这么大的trading room没有女厕所。 而中国现在来国外学finance的80%是女孩子，浪费啊。 这里不是我歧视女性，说点实情啦。 女孩子也确实不太适合做这个，每天从早上7点到晚上6点，你都必须全神贯注。 脑力体力都 是考验。 另外投行作trader的大部分是学数学，工程的。
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[backcolor=rgb(188, 211, 229)]公司招人非常科学，层层选拔。之后的培训更是系统到位。 他们知道如果培训不好，你立刻 就给公司“颜色看“。
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发表于：2014-12-01 01:08只看该作者
2楼
好像是战场上的战士，一不小心，就Over了
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发表于：2014-12-01 02:28只看该作者
3楼
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发表于：2014-12-01 03:03只看该作者
4楼
不错的文章
由于公司给Reuters多付费（超过正常费用很多），所以我们会和Reuters同时通过电话查询获得数据。而Reuters再向世界公布，这样
我们要比这个世界上大部分交易者提前30秒钟知道数据， 只要你判断准确一定是可以赚钱的。 而在这30秒钟
必须手机全部关机，如果被公司发现泄漏信息，当场就会被解雇。 这就是Insider information啦，我第一次知道
原来国外也有insider trading的事情。
原来还有这种事
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发表于：2014-12-01 03:45只看该作者
6楼
发表于：2014-12-01 03:47只看该作者
7楼
那样交易累啊
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发表于：2014-12-01 10:44只看该作者
8楼
提前30秒？
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10楼
十年面壁 发表于 2014-12-1 21:50
请问，文章名字是什么？，
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发表于：2014-12-18 09:26只看该作者
11楼
一般大数据前15秒就有反应，有时候是与数据后走势相同，即正向的，有时候是反向的。
有时候好数据不涨反跌，坏数据不跌反涨。
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发表于：2014-12-19 03:43只看该作者
13楼
内容和帖子标题有神马关系？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？
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发表于：2014-12-19 04:53只看该作者
14楼
楼主请听我一句建议，不要太在意提前知道数据。因为市场千变万化，这个几乎没有用，即便我提前一天就给你非农数据，美联储决议内容等，楼主你能保证盈利吗？
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15楼
如果是做交易员，是可以的，当然前提要有团队支持，训练。外汇市场赚钱两种模式，一种是交易员，赚差价，大公司之类估计基本是这个模式，理由很简单，规避风险，另外一种就是投机，就是我们零售客户做的。我的意思就是我们成不了交易员，条件和资源不足。只能投机，风险太高，所以成功率不高
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