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秋下
青铜斗士
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[分析咖]有些对冲的想法请指教。
楼主发表于：2014-11-09 06:43只看该作者倒序浏览
1楼 电梯直达
电梯直达
有个多货币对冲套点的想法，写出来让大家评价下。 5组货币： 做多GBPUSD 做空USDJPY 做空GBPJPY 做空EURUSD 做空XUAUSD 头寸1手 总盈利有100刀，立马平仓，然后继续入场。 不知道这组能遇到多大的资金浮亏。 请大家指教。
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逆到顺为止
黄金斗士
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发表于：2014-11-09 08:40只看该作者
2楼
GBP和USD等于打酱油，实际上你等于 ：做多两个JPY，做空EUR，做空XAU ，组合起来就是做空EURJPY和做空XAUJPY， 这种对冲没有任何意义。哥以前就是玩这个的。 同样是1手去对冲虽然有细微的差别，但不多，可以算得出来的。前面说的打酱油就是这个意思。
秋下
青铜斗士
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楼主发表于：2014-11-09 09:54只看该作者
3楼
逆到顺为止 发表于 2014-11-9 16:40
static/image/common/back.gif GBP和USD等于打酱油，实际上你等于 ：做多两个JPY，做空EUR，做空XAU ，组合起来就是做空EURJPY和做空XAUJP ...
这样做不是组合起来看各个货币有什么意义，只是交易方式，5组货币，在一般情况下会有2个盈利3个亏损或者3个盈利2个亏损. 每组货币走势都有不同，会产生价差，赚的是这部分。 或者这样组合： buy EU sell UJ EJ AU NU 只是赚取产生的价差。
onezero
青铜斗士
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发表于：2014-11-09 10:07只看该作者
4楼
前三个基本上算对冲，后2个就是同向了。
蠡阜
黄金骑士
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积极参与奖友爱维和奖幽默灌水奖
发表于：2014-11-09 11:52只看该作者
5楼
http://ww4.sinaimg.cn/bmiddle/89b51dadjw1em4950qz6hg208308wkjh.gif
秀策
圣斗士
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发表于：2014-11-09 12:27只看该作者
6楼
逆到顺为止 发表于 2014-11-9 16:40
static/image/common/back.gif GBP和USD等于打酱油，实际上你等于 ：做多两个JPY，做空EUR，做空XAU ，组合起来就是做空EURJPY和做空XAUJP ...
求问前三个这种三角对冲效果怎样，自己试了好像风险不高很挣得不少
逆到顺为止
黄金斗士
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发表于：2014-11-09 12:38只看该作者
7楼
秋下 发表于 2014-11-9 17:54
static/image/common/back.gif 这样做不是组合起来看各个货币有什么意义，只是交易方式，5组货币，在一般情况下会有2个盈利3个亏损或者3 ...
你没看清楚吧。你这和做空eurusd、做空usdchf这类不一样，你这不是完全的对冲，抵消掉之后而是有剩余的，基本的盈亏就来自剩余的 EURJPY和XAUJPY的波动，这两个是没法抵消的，不用实际操作，你复盘一轮就知道了。（我上面说的 稍微有些差别意思是：类似 做空eurusd，做空usdchf和直接做空eurchf是有差别的，而你这个不叫对冲）
逆到顺为止
黄金斗士
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发表于：2014-11-09 12:40只看该作者
8楼
秀策 发表于 2014-11-9 20:27
static/image/common/back.gif 求问前三个这种三角对冲效果怎样，自己试了好像风险不高很挣得不少
真正的对冲赚差价是找一个主要的震荡品种进行拆分，不论是拆成两种还是三种（三角对冲），比如eurchf，这个品种是震荡性品种，你可以直接看图表是不是这样，因为它的特殊性 所以可以拆成eurusd和usdchf进行对冲。三角对冲一个道理。
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逆到顺为止
黄金斗士
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发表于：2014-11-09 12:48只看该作者
9楼
秋下 发表于 2014-11-9 17:54
static/image/common/back.gif 这样做不是组合起来看各个货币有什么意义，只是交易方式，5组货币，在一般情况下会有2个盈利3个亏损或者3 ...
如果你不懂我分拆抵消的意思可以这么看，你的 buy EU sell UJ EJ AU NU 实际上，buy EU = buy EUR + sell USD ，sell UJ = sell USD + buy JPY ，以此类推。 分拆后个个抵消，这样最后就是 sell AJ + sell NJ ，不信你可以复盘，因为货币对分拆对冲和直接做一个有差别（但差别不大），所以结果不会差太远。
秀策
圣斗士
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发表于：2014-11-09 12:50只看该作者
10楼
逆到顺为止 发表于 2014-11-9 20:40
static/image/common/back.gif 真正的对冲赚差价是找一个主要的震荡品种进行拆分，不论是拆成两种还是三种（三角对冲），比如eurchf，这 ...
谢谢大哥分析原理，懂了，最近和朋友在闹这事，准备通过测试开发ea刷对冲。我选了澳元美元英镑做组 不知道你曾经做的对冲怎么样了，成功吗？如果确实走不下去，我就要有点心理准备
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秋下
青铜斗士
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楼主发表于：2014-11-09 13:52只看该作者
11楼
逆到顺为止 发表于 2014-11-9 20:48
static/image/common/back.gif 如果你不懂我分拆抵消的意思可以这么看，你的 buy EU sell UJ EJ AU NU
谢谢逆哥！ 最近一直在研究这个策略， 试样了一个星期，1万资金用0.2起步，盈利了大概800多。个人体会是可以的，但是也有点担心，就是怕最高的资金浮动回撤能有多高，上周一个星期最高浮动回撤在3%以内。 主打的货币是: buy EU sell UJ EJ AU NU。 忘记说，浮动亏损有2%的时候，我会开始加码，这个加码不太固定。 我感觉是这种方式，可能赚点小钱是可以的。 至于您说的拆分看货币，我觉得这样拆分是没错，但是实际交易方式并不能这样拆分， 按您的拆分最后是sell AJ + sell NJ ，也就是空AUDJPY和空NZDJPY，但是如果直接这样下2个空单，是没有起到多个货币保险的作用，因这2个都是一个方向如果做反了，就挂了。
秋下
青铜斗士
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楼主发表于：2014-11-09 13:53只看该作者
12楼
秀策 发表于 2014-11-9 20:50
static/image/common/back.gif 谢谢大哥分析原理，懂了，最近和朋友在闹这事，准备通过测试开发ea刷对冲。我选了澳元美元英镑做组 不知 ...
你这三组澳元美元英镑怎么做对冲?
我感觉货币太少起不到风控保险的作用，一篮子货币同时来，风险小点。
秀策
圣斗士
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发表于：2014-11-09 14:03只看该作者
13楼
秋下 发表于 2014-11-9 21:52
static/image/common/back.gif 谢谢逆哥！ 最近一直在研究这个策略， 试样了一个星期，1万资金用0.2起步，盈利了大概800多。个人体会是 ...
会爆的，模拟先测试好
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