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楼主：wangpu
出土文物
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[原创]期权交易
发表于：2014-07-07 22:41来自移动端只看该作者
41楼 电梯直达
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wangpu 发表于 2014-7-3 22:12
3 JUL SPY @ 197.80 20 JUN开仓，判断会从196.20跌至193以下，事实证明该判断是错误的，所以退而求其次， ...
今天标普回调了，请问lz期权组合收益变化如何？
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wangpu
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楼主发表于：2014-07-08 11:07只看该作者
42楼
出土文物 发表于 2014-7-8 06:41
static/image/common/back.gif 今天标普回调了，请问lz期权组合收益变化如何？
那个曲线是今天的，这笔交易预期完全错误了，想赌下非农给赌错了emoji-image 现在最好的情况下也只有1：1的盈亏比了 QQ截图20140630235152.pngQQ截图20140630235152.png
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发表于：2014-07-08 18:21来自移动端只看该作者
43楼
wangpu 发表于 2014-7-8 19:07
那个曲线是今天的，这笔交易预期完全错误了，想赌下非农给赌错了 现在最好的情况下也只有1 ...
给lz打打气，1：1嘛！慢慢来，以后再进阶到1：2。 随便问问lz外汇的期权，比如说美加的期权了解吧，能不能介绍一下这个(O_O)？
wangpu
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楼主发表于：2014-07-08 18:51只看该作者
44楼
出土文物 发表于 2014-7-9 02:21
static/image/common/back.gif 给lz打打气，1：1嘛！慢慢来，以后再进阶到1：2。 随便问问lz外汇的期权，比如说美加的期权了解吧，能不 ...
如果这次下跌能连续，我正在考虑是不是再加个Bear Spread，变成 -193Call/+196Call/--193Put/-196Put/+198Put 这样盈亏比勉强可以做到2：1 不过总觉得目前来看这不该是最佳方案 还请文物兄给点建议 美加我弄过的有ETF FXC和CME的期货期权，不过流动性都不是太好 QQ截图20140630235152.pngQQ截图20140630235152.png
出土文物
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发表于：2014-07-08 19:29来自移动端只看该作者
45楼
本帖最后由 出土文物 于 2014-7-9 03:34 编辑
wangpu 发表于 2014-7-9 02:51
如果这次下跌能连续，我正在考虑是不是再加个Bear Spread，变成 -193Call/+196Call/--193Put/-196Put/+1 ...
好的建议不敢说，直觉是标普目前这几年(尤其今年，当然去年底也是)短线交易机会很好很多，而我这里平台的期权手续费高点，你看10个call，put合同(1000股)一买卖各是20刀，每天下来手续费不少不说利润不大，盈亏比小，但是搞标普的cfd，点差是0.3，还是划算，可以达到3：1甚至6：1，所以最近一直在搞标普cfd，期权反而是长线卖出put吃时间价值的钱。 另外我想咨询你的是外汇的期权，比如美加汇率对的情况，能否介绍介绍一下，多谢！
wangpu
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楼主发表于：2014-07-09 06:05来自移动端只看该作者
46楼
出土文物 发表于 2014-7-9 03:29
好的建议不敢说，直觉是标普目前这几年(尤其今年，当然去年底也是)短线交易机会很好很多，而我这里平台 ...
汇率我以前是弄指数etf，欧元FXE,加元FXC,不过对于价外的通常没有成交量，现在CMX有了以期货为标底的期权，欧元，日元，英镑的流动性还好，加元可能差些
wangpu
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楼主发表于：2014-07-09 06:19来自移动端只看该作者
47楼
wangpu 发表于 2014-7-9 14:05
汇率我以前是弄指数etf，欧元FXE,加元FXC,不过对于价外的通常没有成交量，现在CMX有了以期货为标底的期权 ...
货币对好多是欧式期权，相对于美式的定价普遍偏低，我感觉是纯粹做期权策略的套期套利对冲利润率偏低，如果是用于对现货和其他衍生品的对冲似乎更划算些 补充内容 (2014-7-9 16:01): 期权的交易成本都很高我也很头疼，因为我对市场没那么灵敏，判断错误的次数比判断正确的时候多的多，所以要不断的调整策略，很多时候一笔交易下来交易费就占到利润的10%，没办法就当给政府纳税了
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wangpu
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楼主发表于：2014-07-09 08:22只看该作者
48楼
如果SPY下跌至195-194 方案一： P/L & Vega QQ截图20140630235152.pngQQ截图20140630235152.pngQQ截图20140630235152.pngQQ截图20140630235152.pngQQ截图20140630235152.pngQQ截图20140630235152.png
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发表于：2014-07-09 23:29来自移动端只看该作者
49楼
wangpu 发表于 2014-7-9 14:05
汇率我以前是弄指数etf，欧元FXE,加元FXC,不过对于价外的通常没有成交量，现在CMX有了以期货为标底的期权 ...
哦！是这样，有没有一两张fxc的历史图表什么的介绍介绍呢!如果方便的话，类似的网站有没有？先谢谢lz，
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发表于：2014-07-09 23:35来自移动端只看该作者
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本帖最后由 出土文物 于 2014-7-10 07:43 编辑
wangpu 发表于 2014-7-9 16:22
如果SPY下跌至195-194 方案一：
如果周四，周五spy硬攻200呢？ lz的收益会如何？
wangpu
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楼主发表于：2014-07-10 08:38只看该作者
51楼
本帖最后由 wangpu 于 2014-7-10 17:02 编辑
出土文物 发表于 2014-7-10 07:35
static/image/common/back.gif 如果周四，周五spy硬攻200呢？ lz的收益会如何？
那只有继续把盈利区间往上移动了，fxc就在纽交所交易，yahoo上应该就有图表 我也害怕它突然上攻，往下应该没那么快，我希望的是能往下到195-194附近，我就有机会把盈利区间定位在195-198之间，并且同时把198以上的风险完全对冲掉，只剩下194以下的风险 文物兄，是不是内地对这种对冲的操作都不感兴趣啊，好像韬客上都没啥反应，就咱俩在说
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发表于：2014-07-10 10:47来自移动端只看该作者
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wangpu 发表于 2014-7-10 16:38
那只有继续把盈利区间往上移动了，fxc就在纽交所交易，yahoo上应该就有图表 我也害怕它突然上攻，往下应 ...
现在标普盘前下来到196附近了，应该是先下横盘震荡的样子，你上面的期权组合应该是获利当中。 不会的，潜水的高人多的去了，只要你做好自己的，一定会有人出来跟你分享和交流的。
wangpu
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楼主发表于：2014-07-10 11:08只看该作者
53楼
出土文物 发表于 2014-7-10 18:47
static/image/common/back.gif 现在标普盘前下来到196附近了，应该是先下横盘震荡的样子，你上面的期权组合应该是获利当中。 不会的，潜 ...
恩，很想抛砖引玉，开阔下自己的思路，我和周围的朋友们的操作路子基本都定型了没啥新意很难提高，想看看有没有更多有新意的路子，能互相借鉴一块提高
wangpu
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楼主发表于：2014-07-17 15:43只看该作者
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本帖最后由 wangpu 于 2014-7-17 23:48 编辑 期权明日到期，因为保证金占用率已经达到了90%，所以先平掉一部分， 目前剩下-193PUT/+163PUT 这笔交易没有占到便宜，非农判断错误，指数也没有大跌，先就此结束，准备下笔交易 QQ截图20140630235152.pngQQ截图20140630235152.png
WATERART
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发表于：2014-07-19 04:32只看该作者
55楼
楼主到期后收益多少. 给咱多讲讲你是怎么做的吧. 谢谢
wangpu
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楼主发表于：2014-07-19 08:06只看该作者
56楼
本帖最后由 wangpu 于 2014-7-19 16:15 编辑
WATERART 发表于 2014-7-19 12:32
static/image/common/back.gif 楼主到期后收益多少. 给咱多讲讲你是怎么做的吧. 谢谢
哦，这笔交易去掉手续费就没有利润了，这个月做了两次组合的调整，因为两次对市场的判断都是错误的 emoji-image其实做对冲组合很辛苦的，如果你对自己的判断非常有把握，在止损的条件下盈亏比1：1以上，能做到70%以上的胜算，还不如做现货的单边 人和人不一样，见到一些做单边也赚到钱的我很羡慕的，我做单边也做了很多年，但是确实没有天赋做不到稳定的盈利，所以只得退而求其次做各种形式的对冲交易了，利润低还很辛苦 以后的交易我尽量用文字表述的清楚些，谢谢支持emoji-image
boolapi
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发表于：2014-07-19 09:49只看该作者
57楼
wangpu 发表于 2014-7-19 16:06
static/image/common/back.gif 哦，这笔交易去掉手续费就没有利润了，这个月做了两次组合的调整，因为两次对市场的判断都是错误的 :big ...
顶下 wangpu 兄弟, 期权对冲或组合一直都是机构标准策略之一, 兄弟也许是沾染那里的习惯了:) 一般交易者基本上作作单边尤其是日内快速获利简单就好(包含个人), 不同胜率有不同的策略, 也许兄弟已经习惯期权组合的思考模式, 可能多些统计型的思考会看到更多的角度. 个人这些年的"统计"方法大部分用最懒惰的"视觉"观察法, 但会改个简单指标标注要观察的k棒群以利"视觉"查找 (如标注现货开盘那根k棒,每年那个月或非农后一周或特定日子等等), 对于很有兴趣的才会特别再作新程序或跑数据统计, 今年唯一花过时间的是研究SGX交易所某个亚系股指与当地原有股指期货的价差收敛关系(最后有得到规律结果但嫌操作周期太长要六七个月还要不断转仓麻烦又可能有汇率风险就没有操作), 在境外中国股指里SGX里的A50期货与香港交易所的H指期货价差也有些规律, 但常得到规律又嫌操作周期太长或获利太慢而放弃. 有两个小题目, 如果兄弟有兴趣: 1. SPY + VIX 期权的组合: SPY 期权上涨或下跌多少, vix 期权相对应涨跌多少, 在这两个品种的 call & put 之间是否能找到一个历史对冲关系当触发那些极制点时会收敛或放大, 结果是什么个人也不知道, 需要跑下精确统计看是否有稳定规律. 2. 如果你的平台可以交易日经期权, Osaka 交易所网站每天都有主要机构日经期货和期权进出交易量表, 虽然里面的外资数据是经纪部门, 但会在外资交易商进出也是外资, 不过那里面是用 pdf 来公告, 个人也想过写过程序自动去解析里面几大外资和野村大和这几家进出数据再比对历史日经指数看是否能找到规律, 不过工程太繁琐就没有进行下去, 也许你有其他管道拿到完整数据可以看到端倪. 日经期权除了 Osaka 交易所, SGX 交易所也有提供.
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58楼
本帖最后由 wangpu 于 2014-7-19 18:26 编辑
boolapi 发表于 2014-7-19 17:49
static/image/common/back.gif 顶下 wangpu 兄弟, 期权对冲或组合一直都是机构标准策略之一, 兄弟也许是沾染那里的习惯了:) 一般交易者基 ...
bool兄的题目我会仔细考察的， 对于第一个，以前弄过些SPY和VIX的组合模型，不过很久很久没关注了，最开始VIX是按照近期价上期权附近的IV来计算的，后来交易所改了规矩是计算近期所有strike的期权IV，现在不知道规矩有没有再变，不过对于低成本的超高频交易很久很久以前是有些利润可以套出来，不过现在就不知道了，我会再考察考察 对于第二个，还没有太关注过，我先去研究研究再和兄弟讨论 另外我现在也回到了国内，所以听一些朋友讲上海T+D和港金/伦金，菜籽油和棕榈油什么等等对冲操作还是比较容易赚的，不过对国内市场我都不熟，兄弟要是熟悉可以考察考察
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59楼
wangpu 发表于 2014-7-19 16:06
static/image/common/back.gif 哦，这笔交易去掉手续费就没有利润了，这个月做了两次组合的调整，因为两次对市场的判断都是错误的 :big ...
谢谢讲解 是的.我所了解的要赚稳定的只能做组合. 大资金一般也是对冲,而做期卖方赚稳定的盈利吧. 做单方向的买方盈面好像不大.
出土文物
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发表于：2014-07-19 11:26来自移动端只看该作者
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wangpu 发表于 2014-7-19 16:06
哦，这笔交易去掉手续费就没有利润了，这个月做了两次组合的调整，因为两次对市场的判断都是错误的 :big ...
前两天跟磨磨聊聊天，说到sndk，当然类似这样的业绩股行情不一定多，却还是有规律可循，对策就是操作对立call，put: http://finviz.com/quote.ashx?t=Sndk
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