网络上有很多短线EA的MT4复盘记录，资金曲线之美丽让人心动不已，但是进入实盘这些EA还能表现那么好吗？下面介绍个人总结的5种EA测试方法。 一。点差适应性测试期限越短的EA，对点差的敏感性越高；基于4小时-1天的趋势型EA，点差对其的影响相对较小。MT4里面的智能交易测试本身就有点差测试功能，比如EUR，平时点差大约18点，那建议分别测试8，13，18，23，28点，5种点差之下EA各项数值的表现（比如净利润，相关性，置信区间，标准差，最大回撤，盈亏比等等），5种结果的数值相差越大，则EA的未来表现越值得怀疑！ 二。多币种测试同样的EA在其他品种，同期限，各自点差之下，测试其表现情况。比如欧元的EA，可以测试在澳元，英镑，日元，欧元/日元，黄金下各项数值，跨品种表现越差的EA，其未来表现越值得怀疑！ 三。多数据来源测试很多看上去良好的EA有时候换个平台的历史数据，测试结果大相径庭，所以用不同来源的历史数据去检验很有必要。建议至少测试3-5种不同平台的历史数据。免费的历史数据下载方法详见http://eareview.net/tick-data/download-free-tick-data。 DUKASCOPY和FX TESTER（4位小数）的数据可能是目前免费类别里期限最全，品种最多的，质量相对最高的，很多淘宝上卖的数据就是这两类。其他高质量的历史数据就要花美金去买了。EA在越多的数据来源下表现越好，则其未来变现越值得相信！ 四。压力测试EA的压力测试有好几种方法，个人偏向于蒙特卡罗（Monte Carlo Analysis)压力测试如下图，该EA原净利润为30482美金。 左边参数意思是，测试20次，各有50%的几率随意上下更改15%的价格，各有50%的几率随意上下更改15%的EA参数，随意更改30根内的起始K线；20次测试结果从好到差排列，取90%的置信区间，也就是20*0.9=18，取第18好的测试结果为21282美金。简单来说经过这个压力测试，原净利润为30482美金的EA在未来同样期限的表现，有90%的可信度会至少获得21282美金的净利润。EA在越苛刻的压力测试下表现越好，则其未来变现越值得相信！ 五。样本外数据测试样本外数据期限建议最好能和样本内数据一样大，并且分割为样本内头尾两个期限。比如EA构建时用的是2009-2012年3年的数据，那样本外可分为第一部分（较近期限）2013-2014 1年 ，第二部分（较远期限）2007-20092年。至于2008.9.1到2009.9.1这段金融危机区间，各品种波动性较其他任何期限都有很大不同，是否作为可信样本外数据去测试，这个见仁见智。EA在样本外表现越好，则其未来变现越值得相信！ 以上测试只针对4H图以下短线EA，中长线EA测试相对简单一些。有机会再聊聊EA的资金/风险管理，不然再好的EA，平台给你来个滑点，扩大点差，断线，瞬间更改杠杆，狙击止损之类的伎俩，整个白忙活了。一个机械化交易系统如果能经过上述5种测试仍然保持坚挺，那恭喜你！你获得了一个有效期为N的“圣杯”。我相信这个市场“圣杯”是有的，但绝对没有万年不变的“圣杯”，每个“圣杯”都有有效期，只不过长短不同而已。一旦失效，则要么修改要么重新构建新的EA，以上过程再来一遍，以期获得一个新的有效期为N1的“圣杯”。。。。以上是个人对EA的一些浅见，如果大家有其他关于EA测试的方法希望能提出来一起交流！ STRESS TEST.jpg

好铁~！

顶，03年 老手！ 见多识广

lz 蒙特卡罗（Monte Carlo Analysis)压力测试软件从哪里弄的？

adaptrade有两款软件可以做Monte Carlo Analysis

这帖子为什么不加精？

精华帖

我怀疑有没有圣杯.